Что именно строит встроенный Auto Trendlines?
Auto Trendlines строит возможные линии поддержки и сопротивления, а показывает только те, что прошли отбор. Всё ниже относится к встроенному индикатору из справки TradingView. Скрипты сообщества с похожим названием работают по своим правилам, их разбор есть в ответе про индикатор трендовых линий.
Сначала индикатор собирает два Зиг-Зага, затем перебирает все возможные линии. У каждой есть базовая часть между двумя начальными точками и продление от второй точки до пробоя или последнего бара. Ещё у линии есть невидимая зона касаний шириной в половину ATR с настройкой по умолчанию, посчитанного в точках линии. Она ловит цены, которые чуть не дошли до линии. ATR здесь - средний истинный диапазон, мера волатильности, которая учитывает и гэпы.
Дальше идёт отсев. На базовой части должна быть опорная точка того же фактического размера, что и точки Зиг-Зага. На базовой части линия не должна касаться опорной точки того же фактического размера, что и точка на её втором конце. Базовая часть малой линии не должна лежать в зоне касаний большой. Если базовые части двух линий заходят друг на друга больше чем на 30% длины, остаётся одна. Выбор идёт по порядку:
- Больше касаний. Касанием считается точка 3/3, задевшая зону линии.
- Больше общая длина вместе с продлением.
- Крупнее опорная точка на втором конце базовой части.
- Круче наклон.
Продление тоже не гарантировано: оно не должно быть длиннее базовой части больше чем вдвое. Иначе на графике останется только базовая часть. Поэтому линия из Auto Trendlines - результат отбора по геометрии. Сам тренд она не измеряет.
Чем отличаются Small и Large и когда подтверждается точка?
Small и Large различаются размером опорных точек и порогом размаха: Small ловит короткие колебания, Large только крупные. Точка размером 25/25 - это экстремум, выше которого (для максимума) нет цен в 25 барах слева и в 25 барах справа.
| Small | Large | |
|---|---|---|
| Опорные точки Зиг-Зага | 5/5 | 25/25 |
| Разница между минимумом и максимумом | больше 2 * ATR14 | больше 5 * ATR14 |
| Где берётся ATR14 | в первой точке | в первой точке |
| Сколько баров ждать подтверждения | не меньше 5 после точки | не меньше 25 после точки |
Последняя строка - прямое следствие определения. На самом баре экстремума правых баров ещё нет, значит, опорной точкой он стать не может. Для Large это 25 баров ожидания. На дневном графике акций с пятидневной неделей это около пяти календарных недель, на круглосуточном рынке вроде криптовалют - 25 календарных дней.
Порог легко посчитать. При условном ATR14 = 2 ход Small должен быть больше 4, а ход Large больше 10. Проход порога линию не обещает: она ещё должна пережить отсев из прошлого раздела.
Как считаются закрытия за линией при пробое?
Пробой - это несколько баров подряд с ценой закрытия за линией, число задаёт Bars to Breakout, по умолчанию 3. Тени в счёт не идут, и закрытие по нужную сторону обнуляет серию. Вот учебная таблица для линии поддержки, числа условные.
| Бар | Цена линии | Закрытие | Счётчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 99 | 1 |
| 2 | 101 | 102 | 0 |
| 3 | 102 | 101 | 1 |
| 4 | 103 | 102 | 2 |
| 5 | 104 | 103 | 3 |
Первое закрытие под линией пробоем ещё не становится, на втором баре цена вернулась выше и счёт сброшен. Пробой при настройке 3 зафиксирован только на пятом баре. Цена линии растёт, поэтому закрытие 103 оказывается ниже линии, хотя оно выше закрытия четвёртого бара. Для линии сопротивления логика та же, только считаются закрытия выше неё.
Счёт закрытий под линией при Bars to Breakout = 3
учебная схема · не котировка и не сигнал
Линия 100-104, закрытия по барам
- 1Закрытие под линией, счётчик растёт на единицу
- 0Закрытие 102 выше линии 101, серия обнулилась
- 3Третье закрытие подряд: пробой при настройке 3
Какие настройки меняют результат и чего линия не доказывает?
Настроек три: они меняют показ и счёт, а через длину продления могут влиять и на отбор линий. Прогноза цены ни одна из них не даёт.
- Bars to Breakout задаёт, сколько закрытий подряд нужно для пробоя.
- Line Size выбирает Зиг-Заг для линий: Small, Large или Both.
- Show Pivots подсвечивает опорные точки, по которым проведены линии.
Bars to Breakout сдвигает момент, когда линия считается пробитой. Меньшее значение отметит его раньше, большее позже. Какое значение лучше, справка не говорит, и статистики в ней нет. Line Size меняет сам набор линий, поэтому при сравнении графиков сверяйте эту настройку первой.
Справка описывает только построение. Пробой здесь - определение индикатора, сигналом на сделку он от этого не становится. Неизменность линий справка тоже не обещает: опорные точки появляются с задержкой, так что набор линий, особенно на последних барах, стоит считать временным. Место этого инструмента среди других показано в обзоре индикаторов технического анализа.
Риски и ограничения. Числа в примерах условные, это иллюстрация правила и не запись работы программы. Auto Trendlines описывает прошлые бары и будущую цену не предсказывает, прибыль он не гарантирует, прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери вложенных средств. Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- TradingView: Auto trendlines - алгоритм встроенного индикатора, фильтры, правило пробоя и настройки.
- StockCharts ChartSchool: Average True Range - что такое ATR и типичный период 14.
