Что делает модель в ИИ-боте?
В типичном устройстве, как в FreqAI, модель превращает входные данные в прогноз, и только. В документации FreqAI это сказано так: программа автоматизирует обучение прогнозной модели, которая по набору входных сигналов выдаёт прогноз рынка. Входы называются признаками, это индикаторы и другие величины, посчитанные по истории. Цель обучения называется меткой, и метка намеренно смотрит в будущее: например, на цену закрытия через 40 свечей.
Учится модель на одной части данных, а проверяется на другой: тестовые данные, как пишет FreqAI, на веса модели не влияют. Потом модели подают новые, ещё не виденные данные, и она выдаёт прогноз. Этот прогноз возвращается в стратегию, в функции входа и выхода, и дальше решает уже стратегия. Прогноз сам по себе ещё не торговый сигнал: сигналом его делают правила.
Раз прогноз уходит в правила входа и выхода, а не прямо на биржу, в таком боте три разные работы: прогноз, решение и заявка. Даже обучение у Freqtrade вынесено отдельно: переобучение модели идёт в своём потоке, не там, где делается прогноз и где бот ведёт торговые операции.
Как прогноз проходит через правила: учебная таблица
Заявка допускается, только когда «да» сказали и модель, и фильтр риска, остальные три сочетания сделку запрещают. Таблица ниже - логическая схема на вымышленных данных. Это не результат модели, не торговый тест и не готовая стратегия.
| Модель видит кандидата | Фильтр риска пропускает | Что разрешает правило |
|---|---|---|
| да | да | заявку можно отправить |
| да | нет | сделки нет |
| нет | да | сделки нет |
| нет | нет | сделки нет |
Фильтр риска - любое правило вне модели. Пример из FreqAI: входить в сделку можно, только если модель моложе заданного числа часов. Документация объясняет, зачем это нужно: если бот учит модели для 50 пар по 5 минут на каждую, самая старая модель окажется старше 4 часов.
Даже строка «да и да» - только разрешение. Отправить заявку и проследить, что с ней стало, должна исполняющая часть бота, и разрешение правила ещё не значит, что сделка состоялась. Как устроены правила, подключение к бирже и проверка обычного бота, разобрано в руководстве торговый бот: как работает и как проверить.
Почему слово «ИИ» не доказывает качество?
Регулятор срочного рынка США CFTC пишет прямо: технология ИИ не может предсказать будущее или внезапные изменения рынка. Под этой вывеской мошенники продают и ботов, которые сами ставят сделки, и сигналы, обещая огромную доходность или 100 процентов выигрышных сделок. В одном деле из предупреждения CFTC организатор похитил больше 1,7 млрд долларов в биткоинах не меньше чем у 23 000 человек. Обещано было не меньше 10 процентов в месяц. На деле денег почти не торговали.
Investor.gov добавляет: обещание высокой доходности при малом или нулевом риске, да ещё с гарантией, - классический признак мошенничества. Регуляторы и дело американские, но те же признаки обмана встречаются на любом рынке. Честная модель тоже ничего не гарантирует, её проверяют на истории. В примере настроек FreqAI это скользящее окно: 30 дней обучения, следующие 7 дней проверки, потом окно сдвигается на неделю. За два месяца, с 1 мая по 1 июля 2021 года, так получается 8 отдельных моделей.
Документация отдельно предупреждает, что признаки не должны заглядывать в будущее. Если заглядывают, бэктест покажет точность, которой в живой торговле не будет. И ещё одна деталь: пример стратегии FreqAI сами разработчики называют не предназначенным для боевой работы.
Что проверить в описании ИИ-бота?
Три вопроса к описанию сервиса отделяют модель от рекламы: что прогнозирует модель, кто разрешает и отправляет заявки, где граница между данными обучения и проверки.
- Какую задачу решает модель. Цена через несколько свечей, направление вверх или вниз, что-то ещё. Если задача не названа, непонятно, что в боте вообще «умное».
- Кто разрешает и отправляет заявки. Правила стратегии, фильтры риска, ручное подтверждение: должно быть видно, где кончается прогноз и начинается решение.
- Где граница обучающих и проверочных данных. На каком периоде модель училась, на каком проверялась и не пересекаются ли они.
CFTC советует ещё посчитать, сколько съедят комиссии, спреды и подписка. Как сравнивать сами сервисы, мы разбирали в ответе как выбрать торгового бота, а параметры запуска - в ответе как настроить торгового бота.
Риски и ограничения. Таблица допуска вымышленная, это логическая схема, а не стратегия. FreqAI взят как документированный пример устройства, а не как рекомендация продукта, и его свойства не переносятся на все ИИ-боты. Торговля на бирже связана с риском потери капитала, а этот ответ не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Freqtrade: FreqAI Introduction - обучение прогнозной модели, признаки и метки, тестовые данные, прогноз на новых данных, отдельные потоки обучения и торговли, пример стратегии не для боевой работы.
- CFTC: AI Won't Turn Trading Bots into Money Machines - ИИ не предсказывает будущее, обещания доходности, дело Mirror Trading International, комиссии и подписка.
- Настройка FreqAI (Configuration) - цель через 40 свечей, прогноз возвращается в функции входа и выхода стратегии.
- Investor.gov: Artificial Intelligence and Investment Fraud - обещание высокой доходности при малом риске как признак мошенничества.
- Запуск FreqAI (Running FreqAI) - скользящее окно 30 и 7 дней, 8 моделей за два месяца, признаки без заглядывания в будущее, ограничение по возрасту модели.
