Что называют индикатором циклов?
Индикатором циклов называют не одну формулу, а несколько разных алгоритмов с общей задачей: выделить из цены повторяющиеся колебания. DPO для этого прямо убирает тренд, Cyber Cycle сглаживает цену и считает цикл своей формулой. Два документированных примера устроены по-разному, поэтому выводы одного на другой переносить нельзя.
Первый пример - Detrended Price Oscillator (DPO). Справка TradingView даёт формулу: цена N/2 + 1 периодов назад минус простая средняя за N периодов. Линия DPO сдвинута влево, в прошлое, и та же справка прямо пишет, что DPO не обязательно служит для сигналов. Его задача скромнее: оценить типичный размах цикла и его длительность.
Второй пример - Cyber Cycle Джона Элерса из книги 2004 года. По справке cTrader, он сначала сглаживает медианную цену взвешенным средним, затем считает сам цикл по формуле с константой альфа, которая по умолчанию равна 0,07. Пики и впадины cTrader описывает как потенциальные развороты, а в разделе ограничений предупреждает о ложных сигналах и задержке.
Со словом «цикл» в названии встречается и Schaff Trend Cycle, но это отдельный инструмент со своими сигналами. Место осцилляторов среди других групп показано в обзоре индикаторов технического анализа.
Как посчитать ритм на учебном примере?
Ритм считают вычитанием: из номера бара каждой следующей отмеченной впадины вычитают номер предыдущей. Номера баров ниже условные, это учебные отметки, а не расчёт DPO по реальному рынку.
| Впадина | Бар | Интервал, баров |
|---|---|---|
| 1 | 10 | - |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 27 | 9 |
| 4 | 37 | 10 |
Интервалы 8, 9 и 10 баров, среднее (8 + 9 + 10) / 3 = 9, наблюдаемый диапазон от 8 до 10. На непрерывном графике M15 те же интервалы равны 120, 135 и 150 минутам. Если между впадинами были перерывы торговой сессии, переводить бары в минуты нельзя, счёт остаётся в барах.
Учебный пример: четыре отмеченные впадины и интервалы между ними
учебная схема · не котировка и не сигнал
Колебания без тренда, бары 4-40
- 2Интервал от впадины 1 до впадины 2: 18 - 10 = 8 баров
- 3Интервал от впадины 2 до впадины 3: 27 - 18 = 9 баров
- 4Интервал от впадины 3 до впадины 4: 37 - 27 = 10 баров. Среднее по трём интервалам 9 баров
StockCharts показывает тот же приём на настоящем графике: по впадинам DPO с периодом 20 видно цикл примерно в 10 торговых дней. Отмечать экстремумы помогают и другие инструменты, например индикатор ZigZag, но интервалы между отмеченными точками считают тем же вычитанием номеров баров.
Почему цикл не назначает дату разворота?
Измеренный интервал описывает отрезок, который уже закончился, а следующий отрезок ему ничего не обязан. 37 + 9 = 46 - это арифметика, а не расписание рынка. В том же примере StockCharts после ряда впадин с шагом около 10 дней прямо отмечает: в марте цикл дал сбой.
Вторая причина касается DPO. StockCharts объясняет, что DPO с периодом 20 сравнивает цену с простой средней, сдвинутой на 20/2 + 1 = 11 периодов, поэтому значение DPO(20) относится к цене 11 баров назад. Красивая впадина на центрированном DPO появляется на графике позже своего бара. В момент самого бара её ещё не было видно, и выдавать её за доступный тогда сигнал нельзя. Параметр Centered в справке TradingView только решает, где рисуется линия: с ним она остаётся смещённой влево. Само запаздывание идёт от формулы, ведь значение строится по цене N/2 + 1 периодов назад.
Третья причина - настройки. StockCharts советует пробовать короткие и длинные периоды DPO, чтобы найти подходящий, то есть измеренный ритм зависит от периода. Он зависит и от таймфрейма: 9 баров на M15 и 9 баров на дневном графике описывают совсем разные отрезки времени. Перед сравнением двух графиков сначала сверяют алгоритм, период и таймфрейм.
Сигналы разворота, которые дают разные инструменты, разобраны в ответе про индикатор разворота тренда.
Риски и ограничения. Бары, интервалы и линия на схеме условные: это проверка вычитания, а не расчёт по рыночным данным и не тест стратегии. Индикатор циклов работает по прошлым барам, цикл может сбиться или исчезнуть, а у разных алгоритмов и настроек результат расходится. Дату разворота и результат сделки он не обещает. Торговля связана с риском потери капитала. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Detrended Price Oscillator (DPO), справка TradingView - формула, смещение в прошлое, назначение, параметр Centered.
- Cyber Cycle, справка cTrader - автор и год, сглаживание, константа 0,07, ограничения.
- Detrended Price Oscillator (DPO), StockCharts ChartSchool - смещение на 11 периодов, пример цикла около 10 торговых дней, подбор периода.
