Что сравнивает индикатор VSA на каждой свече
Индикатор VSA смотрит сразу на связку из трёх чисел одной свечи. В описании системы TradeGuider ключом метода названо отношение объёма, диапазона бара и цены закрытия. Спред здесь - не спред брокера, а расстояние от минимума до максимума свечи.
- Объём - сколько торговали на свече по сравнению с соседними. Что это за величина, коротко объясняет понятие объём торгов.
- Спред - узкий, средний или широкий диапазон свечи на фоне предыдущих.
- Закрытие - у максимума, в середине или у минимума диапазона.
Смысл в несовпадениях. Свеча вверх на маленьком объёме говорит одно, та же свеча на огромном объёме с закрытием у минимума - совсем другое. Сами идеи Уильямс взял у Вайкоффа, чей метод с фазами накопления разобран в ответе про индикатор Вайкоффа. Тот же вопрос на уровне целого диапазона, а не одной свечи, - нужен ли объём для подтверждения пробоя уровня - удобно проверять профилем TPO.
Какие сигналы VSA встречаются чаще всего
Ниже четыре типовых бара из словаря TradeGuider и книги Уильямса «Master the Markets».
- Нет спроса. Свеча вверх с узким спредом, закрытием в середине и низким объёмом или объёмом ниже двух предыдущих свечей. Покупатель не поддерживает рост.
- Нет предложения. Зеркальный случай: свеча вниз на объёме ниже двух предыдущих, продавец слабо давит.
- Останавливающий объём и климакс продаж. Свеча вниз на высоком объёме, которая обычно закрывается у максимума. По трактовке метода, падение остановили крупные покупки. У климакса спред сверхширокий, объём исключительно высокий, а закрытие обычно у максимума или рядом.
- Ап-траст. Цена поднялась, но свеча быстро упала и закрылась у минимума или рядом, обычно на среднем или широком спреде. TradeGuider описывает его как ловушку для тех, кто купил на росте.
Есть и климакс покупок - очень широкий спред вверх на сверхвысоком объёме с закрытием далеко от максимума, но Уильямс сам пишет, что он встречается редко.
Учебный пример: нет спроса и останавливающий объём
учебная схема · не котировка и не сигнал
Свечи и объём, условные числа
- 1Свеча вверх с узким спредом 101,9-102,8, закрытие 102,4 в середине, объём 60 ниже двух предыдущих (120 и 150): нет спроса. Следующая свеча закрылась ниже - это подтверждение
- 2Свеча вниз на самом большом объёме 260, закрытие 98,4 у верха диапазона 96,6-98,8: так выглядит останавливающий объём
Почему сигнал VSA не читают без фона
Одна метка VSA без фона почти ничего не значит, и это требование самого метода. В описании каждого сигнала у TradeGuider стоит отдельный пункт про фон, и для «нет спроса» он прямо оговаривает: если в фоне сила, рынок может лишь постоять несколько баров и пойти дальше вверх.
Второе правило - подтверждение. TradeGuider пишет, что «нет спроса» нужно подтвердить следующей свечой, которая закрывается или уходит ниже. На схеме выше это четвёртая свеча. Третье - последовательность: сигнал строится на одной свече, но TradeGuider пишет, что определённые последовательности сигналов дают более высокую вероятность разворота или смены тренда. Поэтому одинокую метку на графике разумно считать вопросом, а не ответом. Как VSA встраивается в общий объёмный подход, разобрано в ответе что такое объёмный анализ.
Где индикатор VSA ошибается
Индикатор VSA ошибается там, где у него плохой объём. Справка TradingView пишет, что у форекс-пар и CFD от FOREX.COM данных объёма нет вовсе, а в части случаев площадка показывает только тиковый объём, то есть число обновлений цены. В MetaTrader 5 у свечи тоже два разных поля, тиковый объём и торговый. На тиковом объёме индикатор сравнивает частоту котировок вместо сделок, и метки становятся слабее.
Вторая слабость - пороги. Что такое «низкий объём» или «узкий спред», каждый сторонний скрипт решает по своей формуле, поэтому два индикатора VSA на одном графике могут поставить разные метки. Перед тем как опираться на скрипт, посмотрите в его настройках, с каким числом свечей он сравнивает. Где VSA стоит среди других инструментов графика, видно в обзоре индикаторы технического анализа.
Риски и ограничения. Определения сигналов взяты в редакции TradeGuider - компании, которая разрабатывает метод и продаёт софт для него, поэтому её описания - это трактовка автора метода, а не независимое доказательство, что VSA работает; сторонние скрипты считают сигналы по своим порогам. Схема в ответе учебная, числа условные. Метка VSA - это расчёт по прошлым свечам, а на текущей незакрытой свече она может появиться и пропасть. Она не предсказывает цену и не гарантирует прибыль, прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал объясняет устройство индикатора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- VSA System explained, TradeGuider - автор метода, три величины бара, определения сигналов, фон и подтверждение.
- Master the Markets, Tom Williams (TradeGuider) - останавливающий объём, климакс продаж и климакс покупок.
- The volume indicator on my chart looks odd, справка TradingView - где нет объёма и когда он тиковый.
- MqlRates, справочник MQL5 - тиковый и торговый объём бара в MetaTrader 5.
