Как пользоваться MFI по шагам
Пользоваться индикатором MFI удобнее всего по короткому порядку из четырёх шагов: настройки, зона, выход из зоны, проверка ценой. Money Flow Index - осциллятор от 0 до 100, который взвешивает изменение цены объёмом, поэтому его часто называют RSI с объёмом.
- Период 14. Так он стоит по умолчанию и в SharpCharts у StockCharts, и в TradingView. Меняют его до проверки, а не под конкретный график.
- Зоны 80 и 20. StockCharts отдельно называет значения выше 90 и ниже 10 крайними, но рабочие границы и у StockCharts, и в TradingView, и в MetaTrader 5 - 80 и 20.
- Событие - выход из зоны. MFI вернулся ниже 80 или поднялся выше 20: это повод посмотреть на график внимательнее.
- Подтверждение ценой. Без него выход из зоны остаётся только наблюдением.
Откуда берётся каждое число, как посчитать MFI вручную на 14 свечах и где его включить в TradingView, подробно разобрано в руководстве индикатор MFI: что показывает и как использовать. Здесь только применение.
Как читать выход из зоны 80 на учебных свечах
Выход из зоны выглядит так: MFI две свечи подряд стоит выше 80, потом одна свеча с большим объёмом и падением типичной цены возвращает его к 63. Свечи вымышленные, а период укорочен до 3, чтобы арифметику можно было проверить на калькуляторе. Типичная цена свечи - среднее из максимума, минимума и закрытия, поток - типичная цена, умноженная на объём.
| Свеча: максимум, минимум, закрытие, объём | Типичная цена | Поток | MFI(3) |
|---|---|---|---|
| 1: 101; 99; 100; 1000 | 100,00 | база | - |
| 2: 103; 99,5; 102,5; 1400 | 101,67 | +142 333 | - |
| 3: 102,8; 100,5; 101,2; 500 | 101,50 | -50 750 | - |
| 4: 105; 101; 104,5; 1600 | 103,50 | +165 600 | 85,85 |
| 5: 107; 104; 106,5; 1800 | 105,83 | +190 500 | 87,53 |
| 6: 107; 103; 103,5; 2000 | 104,50 | -209 000 | 63,02 |
На четвёртой свече положительный поток за три свечи равен 307 933, отрицательный 50 750, их отношение 6,07, и MFI получается 85,85. Шестая свеча закрылась ниже, типичная цена упала, и поток 209 000 ушёл в отрицательный. Отношение сжалось до 1,70, MFI вернулся к 63,02.
MFI выходит из зоны 80: учебные свечи 4-6 и их значения
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена: свечи 4, 5 и 6
MFI(3): 85,85, 87,53, 63,02
- 4MFI 85,85: вход в зону выше 80 ещё не сигнал на продажу
- 5MFI 87,53: цена обновила максимум, индикатор держится в зоне
- 6MFI 63,02: выход из зоны, повод проверить график ценой
Возврат ниже 80 здесь только первый шаг. StockCharts описывает медвежий failure swing полностью: MFI уходит выше 80, опускается ниже, на отскоке не может снова подняться выше 80 и потом пробивает минимум, на котором закончился первый спуск. В нашем ряду есть лишь начало этой картины.
Когда MFI вводит в заблуждение
Даже тот, кто знает, как пользоваться MFI индикатором, чаще всего попадается в сильном тренде: StockCharts прямо пишет, что индикатор может стоять выше 80, а цена при этом продолжает расти. Продажа по одному факту «выше 80» в таком рынке идёт против движения.
Вторая ловушка - дивергенция. Цена обновила максимум, а MFI нет, это полезное предупреждение, но в тренде таких расхождений бывает несколько подряд. Дивергенцию записывают как условие, а вход ищут по цене. Так же читают расхождения по другим индикаторам потока денег, например в ответе денежный поток Чайкина: как пользоваться CMF.
Третья - объём. MFI без объёма не считается, и на разных площадках объём одного актива разный, поэтому значения индикатора на двух графиках одной монеты могут не совпасть. Ещё одна деталь из расчёта StockCharts: если типичная цена не изменилась, поток этой свечи в сумму не попадает.
BW MFI: другой индикатор с тем же сокращением
BW MFI - Market Facilitation Index Билла Вильямса, и с Money Flow Index у него общее только сокращение. В справке MetaTrader 5 формула такая: (максимум - минимум) / объём, то есть сколько цена прошла на единицу объёма. Верхней и нижней зоны у него нет, пользуются им по сочетанию с объёмом.
MetaTrader 5 описывает четыре сочетания:
- BW MFI растёт и объём растёт - движение началось и набирает скорость;
- оба падают - участникам рынка стало неинтересно;
- BW MFI растёт, объём падает - цена меняется на спекуляциях, без притока объёма;
- BW MFI падает, объём растёт - идёт борьба покупателей и продавцов.
На тех же учебных свечах: у четвёртой BW MFI равен 4 / 1600 = 0,0025, у пятой 3 / 1800 = 0,00167. Индикатор упал при росте объёма, это последнее сочетание из списка. У шестой свечи 4 / 2000 = 0,002: выросли оба, и движение пошло вниз. Индикатор из той же системы Вильямса разобран в ответе фракталы: как пользоваться.
Риски и ограничения. Пример в ответе учебный: цены, объёмы и укороченный период придуманы для арифметики и реальных котировок не описывают. MFI и BW MFI считаются по прошедшим данным и будущую цену не предсказывают. Выход из зоны 80 или 20 не гарантирует разворота. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- StockCharts ChartSchool: Money Flow Index (MFI) - формула, период 14 по умолчанию, зоны 80/20 и 90/10, неизменная типичная цена, дивергенции, failure swing, оговорка о сильном тренде.
- TradingView Help Center: Money Flow Index (MFI) - период 14 по умолчанию, традиционные зоны 80 и 20.
- MetaTrader 5 Help: Money Flow Index - значения выше 80 и ниже 20 как признак возможной вершины или дна.
- MetaTrader 5 Help: Market Facilitation Index - формула BW MFI и четыре сочетания с объёмом.
