Из каких волн состоит полный цикл
Полный цикл - восемь волн. Пятёрка 1-5 идёт в сторону основного тренда: волны 1, 3 и 5 двигают цену, волны 2 и 4 их частично откатывают. Тройка A-B-C идёт против тренда: A и C уходят против прежнего движения, B между ними даёт короткий отскок. Так эту восьмиволновую структуру описывает и справка TradingView.
Справка MetaTrader 5 пишет, что Эллиотт был бухгалтером и засел за графики котировок, уже выйдя на пенсию, во время тяжёлой болезни. Рынок он считал продуктом массовой психологии, а саму волновую теорию Эллиотта там называют развитием теории Доу. Отсюда и логика: настроение толпы меняется волнами, и цена ходит за ним.
Возьмём учебный цикл в условных единицах, это не котировки и не прогноз. Цена стартует от 200, первая волна доходит до 220, вторая откатывает до 208, третья поднимается до 244, четвёртая опускается до 230, пятая заканчивается на 252. Дальше коррекция: A до 236, B отскакивает до 244, C уходит к 226.
Учебный цикл волн Эллиотта: пять волн по тренду и три против
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цикл 5-3: восемь волн
- 3Волны 1, 3 и 5 идут по тренду: 200-220, 208-244, 230-252. Третья самая длинная, 36 единиц.
- 5После пятой волны на 252 начинается коррекция A-B-C: 236, 244 и 226.
Почему волны вложены друг в друга
По справке TradingView, любая движущая волна базовой модели раскладывается на пять волн меньшего уровня, любая корректирующая на три. Поэтому там же сказано, что базовый цикл 5-3 на уровень выше выглядит всего двумя волнами, а на уровень ниже распадается на 34. Посчитать несложно: в пятёрке три движущие волны по пять и две коррекции по три, это 21. В тройке A-B-C волны A и C справка TradingView тоже считает движущими, поэтому они идут по пять, а B - по три, это 13. Вместе 34.
Числа 3, 5, 8, 13, 21 и 34 стоят подряд в ряду Фибоначчи, и справка MetaTrader 5 прямо связывает с ним строение цикла. Как из этой связи считают откаты и проекции волн, мы разобрали в ответе как связаны волны Эллиотта и уровни Фибоначчи.
Уровням Эллиотт дал названия. IG перечисляет девять: от Большого суперцикла длиной в несколько веков и Суперцикла примерно на 40-70 лет до Минуэта, который длится часы, и Субминуэта на минуты. Для трейдера вывод приземлённый: третья волна на часовом графике может оказаться всего лишь кусочком второй волны на дневном.
Как волновую разметку используют на графике
Разметка отвечает на вопрос, в какой части цикла цена находится по вашей гипотезе и где эта гипотеза ломается. У обычного импульса три запрета, их приводят и TradingView, и IG: вторая волна не откатывает больше 100% первой, третья не бывает самой короткой из 1, 3 и 5, четвёртая не заходит за конец первой. IG показывает, что нарушенное правило отменяет сам счёт: уход ниже начала последовательности значит, что первой волны там не было.
На учебном цикле это две конкретные границы. Пока идёт вторая волна, счёт живёт, только если цена держится выше 200. Во время четвёртой волны граница поднимается до 220, вершины первой. Опустилась цена до 218 - разметку пересчитывают, а не подгоняют под старую нумерацию. Как эти же правила проверяет индикатор и почему его метки сдвигаются, разобрано в ответе про индикатор волн Эллиотта.
Где волновой анализ ошибается
Слабое место в том, что одну картинку можно разметить по-разному, и выбирает вариант человек. В справке MetaTrader 5 так и написано: сложность теории в опознании волн, а корректирующие волны обычно опознать очень трудно. Там же отмечено, что волны хорошо видны на старом участке графика и туманны для будущего.
IG добавляет, что счёт можно постоянно сдвигать, когда правило нарушено, и это может мешать ставить по нему сделки, а насчёт того, насколько метод вообще работает, мнения расходятся. Автоматическая разметка тоже плавает: TradingView предупреждает, что с новыми данными индикатор уточняет уже найденные модели. Поэтому волновой счёт держат как одну из версий того, куда идёт тренд, и сверяют с другими методами из руководства по техническому анализу. Прогнозом цены он сам по себе не служит.
Риски и ограничения. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Все числа в примере учебные, это не котировки и не уровни для сделок. Разметка волн не гарантирует движение цены и не является сигналом на вход. Материал образовательный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Elliott wave theory and tools, справка TradingView - восемь волн цикла, движущие и корректирующие волны, 2 и 34 волны на соседних уровнях, пересчёт моделей индикатором.
- Elliott Wave theory explained, IG - правила импульса, отмена счёта при нарушении, девять уровней волн, споры об эффективности.
- Волновая теория Эллиотта, справка MetaTrader 5 - история теории, вложенность волн, связь с числами Фибоначчи, трудность опознания волн.
