Из чего состоит гауссов канал
Канал состоит из центральной линии и двух границ, отстоящих от неё на одинаковое расстояние. Здесь разбираем конкретно Gaussian Channel [DW], опубликованный DonovanWall на TradingView. Для другого скрипта с похожим названием сначала нужно сверить описание автора: переносить на него эту формулу без проверки нельзя.
Центральная линия сглаживает входные цены. Автор описывает гауссов фильтр через многократное применение экспоненциального сглаживания. Отдельно фильтруется true range, или истинный диапазон. Затем его значение умножается на заданный коэффициент, прибавляется к центральной линии и вычитается из неё.
True range учитывает и размах свечи, и возможный разрыв относительно предыдущего закрытия. В справке StockCharts он определён как наибольшая из трёх величин: максимум минус минимум, расстояние от максимума до прошлого закрытия, расстояние от минимума до прошлого закрытия. Последние два расстояния берутся по модулю. Поэтому TR может оказаться больше видимой высоты текущей свечи.
В Gaussian Channel [DW] используется именно отфильтрованный TR. Подставлять вместо него показание любого отдельного ATR без сверки расчёта нельзя. Для сравнения задач средних, осцилляторов и показателей волатильности пригодится карта индикаторов технического анализа.
Как ширина канала меняется в расчётном примере
Если при неизменном центре и множителе отфильтрованный TR увеличится с 2 до 4, канал расширится вдвое: с 6 до 12 условных единиц. Проверим это без котировок. Я беру уже рассчитанный центр 100 и множитель 1,5; сам гауссов фильтр в этом примере не рассчитывается.
| Величина | Узкий канал | Широкий канал |
|---|---|---|
| Центральная линия | 100 | 100 |
| TR после фильтра | 2 | 4 |
| Расстояние до границы | 1,5 × 2 = 3 | 1,5 × 4 = 6 |
| Нижняя граница | 100 - 3 = 97 | 100 - 6 = 94 |
| Верхняя граница | 100 + 3 = 103 | 100 + 6 = 106 |
| Полная ширина | 103 - 97 = 6 | 106 - 94 = 12 |
| Условная цена 104 | Выше верхней границы | Внутри канала |
Одна цена, разная ширина канала
учебная схема · не котировка и не сигнал
TR 2: канал 97-103
TR 4: канал 94-106
- АЦена 104 выше верхней границы 103.
- БТа же цена 104 между границами 94 и 106.
Цена в двух столбцах одна и та же. Изменилось расстояние от центра до границ, и положение цены относительно канала стало другим. Значит, фраза «цена вышла из канала» неполна без значений его границ на выбранном баре. В нашем примере расширение никак не предсказывает, куда пойдёт следующая свеча.
Для своей проверки запиши центр, отфильтрованный TR и множитель. Посчитай обе границы и только потом сравни их с выбранной ценой. Не смешивай максимум свечи с закрытием: это разные входные значения, а в таблице сравнивается одна условная цена.
Почему сглаживание не превращает канал в прогноз
Сглаживание уменьшает мелкие колебания линии, но сохраняет задержку реакции на изменение цены. DonovanWall прямо связывает больший период и число полюсов фильтра с более плавной линией и большим запаздыванием. Более быстрый отклик, по его описанию, сопровождается большим шумом.
Из плавности линии нельзя вывести вероятность прибыльной сделки. Учебная таблица выше доказывает только арифметику границ на заданных входах. Она не проверяет сигналы на истории, комиссии, исполнение заявки или поведение конкретного скрипта внутри незакрытой свечи. Обещание отсутствия перерисовки из такого расчёта тоже не следует.
Если сравниваешь способы ускорить реакцию средней, дальше есть разбор Zero Lag и расчёта ZLEMA. А допустимый риск по сделке задаётся отдельно: ширина нарисованного канала сама не определяет, сколько денег можно потерять.
Риски и ограничения. Торговля связана с риском потери капитала. Индикатор не гарантирует прибыль, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Этот разбор объясняет расчёт канала и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
