Как измеряется число тиков в секунду
Разделите число тиков N на длительность наблюдения Δt в секундах: v = N / Δt, где Δt больше нуля. Получится средняя скорость за этот интервал, а не расстояние, которое прошла цена. Прежде чем подставлять числа, уточните, какое событие ваш инструмент считает тиком.
Например, cTrader описывает Tick Volume как количество изменений цены за период. Это счётчик событий: сколько тиков накопилось. В описании Speed ticks на MQL5 разработчик указывает деление заданного числа тиков на время их поступления. Здесь результат уже выражен в тиках в секунду.
Окно измерения можно задать двумя способами. В фиксированном интервале времени вы считаете, сколько событий успело прийти. При фиксированном числе событий вы ждёте, пока наберётся заданное количество, и измеряете затраченное время. Именно второй способ описан для Speed ticks: расчёт начинается после поступления всей заданной порции тиков.
Поэтому одинаковое слово «скорость» в названии ещё не делает показания разных инструментов сопоставимыми. Сначала найдите в описании формулу, единицу и способ выбора окна. Более широкий обзор задач индикаторов есть в руководстве по техническому анализу.
Почему одинаковый тиковый объём даёт разную скорость
Одинаковое число тиков даёт разную скорость, если на их поступление ушло разное время. В учебных наблюдениях B и C накопилось по 90 событий: за 10 секунд это 9 тиков/с, за 30 секунд только 3 тика/с.
Все числа ниже придуманы для расчёта. Это три отдельных наблюдения с одинаковым правилом подсчёта событий, а не запись рыночной сессии.
| Наблюдение | Число тиков N | Время Δt, с | Расчёт | Скорость, тиков/с |
|---|---|---|---|---|
| A | 30 | 10 | 30 / 10 | 3 |
| B | 90 | 10 | 90 / 10 | 9 |
| C | 90 | 30 | 90 / 30 | 3 |
В паре A и B время одинаковое: событий стало втрое больше, и средняя скорость тоже выросла втрое. В паре B и C счётчик одинаковый, но на ту же порцию событий в C ушло втрое больше времени. Скорость поэтому втрое ниже.
Число событий и скорость: A, B, C
учебная схема · не котировка и не сигнал
Количество тиков
Скорость, тиков/с
- A30 тиков за 10 с: 3 тика/с.
- B90 тиков за 10 с: 9 тиков/с.
- C90 тиков за 30 с: 3 тика/с.
В таблице нет цен и размеров сделок. Из неё нельзя восстановить ни движение вверх или вниз, ни денежный оборот. Объём торгов и количество обновлений нельзя подменять друг другом. Для выбора другой метрики пригодится соседний ответ об индикаторах объёма под разные задачи.
Что проверить прежде чем трактовать всплеск
Перед сравнением проверьте определение тика, источник данных, инструмент и окно измерения. Только при сопоставимых условиях рост значения позволяет говорить, что учитываемые события приходят чаще. Направление цены придётся смотреть отдельно.
- Событие. Уточните, что именно увеличивает счётчик. Не переносите определение из справки cTrader на любой другой индикатор без проверки.
- Поток. Сравнивайте данные одного поставщика по одному инструменту. Иначе вы меняете условия наблюдения одновременно со значением метрики.
- Окно. Проверьте длительность интервала либо число событий в порции. Сравнение порций разного размера требует учёта их времени.
- Доступность данных. Если поток перестал поступать, сначала проверьте соединение. Пробел в наблюдениях не доказывает спокойствие рынка.
Само большое число без такого сравнения не задаёт универсальный порог «высокой активности». Даже подтверждённое ускорение не отвечает на вопрос о покупке или продаже. Если принять его за готовое направление сделки, вы добавите к измерению вывод, которого оно не содержит; это полезно отличать от ложного сигнала.
Риски и ограничения. Частота тиков не показывает направление цены и не гарантирует прибыль. Рынок волатилен, торговля связана с риском потери капитала; прошлые результаты не гарантируют будущих. Материал носит учебный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
