Ложный сигнал это не поломка индикатора и не признак того, что инструмент плохой. Любой индикатор считается по прошлым ценам, а будущее ими не определяется, поэтому часть срабатываний неизбежно окажется пустой. Метод, у которого ложных сигналов нет вовсе, не существует - если такое обещают, это повод насторожиться.
Больше всего ложных срабатываний рождает несовпадение инструмента и режима рынка. Трендовые индикаторы во флете пересекаются на каждом колебании, осцилляторы в сильном тренде месяцами показывают перекупленность. Формально сигналы есть, содержательно они пустые.
Что реально снижает их долю. Первое - фильтр по старшему таймфрейму: сигналы, направленные против старшего графика, отсеиваются. Второе - подтверждение вторым независимым инструментом, который смотрит на рынок под другим углом, например объёмом. Третье - требование к качеству точки входа: не входить далеко от уровня, где стоп получается коротким.
И самое неприятное: полностью убрать ложные сигналы фильтрами нельзя. Каждый новый фильтр отсекает не только пустые срабатывания, но и часть хороших, а сложная система с десятком условий перестаёт давать сделки вовсе. Работа идёт не с нулём ошибок, а с балансом между их долей и размером выигрыша по удачным входам.
