Что измеряет TRIX и почему линия колеблется вокруг нуля
TRIX измеряет, на сколько процентов тройная экспоненциальная средняя на текущем баре отличается от своего же значения на предыдущем. Пока средняя поднимается, изменение положительное и линия стоит выше нуля. Когда средняя начинает снижаться, изменение становится отрицательным. Отсюда и колебания вокруг нуля.
По справке TradingView расчёт состоит из четырёх шагов:
- экспоненциальная средняя от цены закрытия;
- экспоненциальная средняя от результата первого шага с тем же периодом;
- экспоненциальная средняя от результата второго шага;
- процентное изменение третьей средней за один бар.
Так же индикатор описан в документации QuantConnect: изменение тройной экспоненциальной средней за один период. Что такое скользящая средняя и откуда берётся её экспоненциальный вариант, показано в материале про формулу и расчёт SMA и EMA.
TradingView и StockCharts относят TRIX к осцилляторам импульса. Обе справки называют автором Джека Хатсона, редактора журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities, и относят появление индикатора к началу 1980-х годов. Тройное сглаживание, по описанию StockCharts, призвано отсеивать незначительные движения цены. В MetaTrader 5 тот же индикатор называется Triple Exponential Average.
Как воспроизвести тройное сглаживание на условных ценах
Чтобы проверить расчёт руками, возьмите короткий ряд закрытий и период 3. Коэффициент сглаживания тогда равен 2 / (3 + 1) = 0,5, и каждая новая средняя получается как полусумма нового значения и прежней средней. Ряд закрытий условный: 100, 102, 104, 103, 101, 102, 99. На стартовом баре все три средние приняты равными 100, поэтому TRIX там равен нулю.
| Бар | Закрытие | Первая средняя | Вторая средняя | Третья средняя | TRIX, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 102 | 101 | 100,5 | 100,25 | 0,25 |
| 2 | 104 | 102,5 | 101,5 | 100,875 | 0,62 |
| 3 | 103 | 102,75 | 102,125 | 101,5 | 0,62 |
| 4 | 101 | 101,875 | 102 | 101,75 | 0,25 |
| 5 | 102 | 101,9375 | 101,9688 | 101,8594 | 0,11 |
| 6 | 99 | 100,4688 | 101,2188 | 101,5391 | -0,31 |
Проверка бара 1. Первая средняя: (102 + 100) / 2 = 101. Вторая: (101 + 100) / 2 = 100,5. Третья: (100,5 + 100) / 2 = 100,25. Дальше 100,25 делим на прежние 100, вычитаем единицу и умножаем на 100, выходит 0,25%. На баре 6 третья средняя снизилась с 101,8594 до 101,5391, и TRIX стал отрицательным: минус 0,31%.
Учебный пример: закрытие разворачивается раньше, чем TRIX пересекает ноль
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена закрытия: максимум на баре 2
TRIX, %: ниже нуля только на баре 6
- АЗакрытие достигает максимума 104 на баре 2 и больше его не обновляет
- БTRIX остаётся выше нуля на барах 3, 4 и 5 и уходит в минус на баре 6, когда закрытие уже 99
Стартовое значение 100 задано в примере вручную. Поэтому таблица проверяет порядок действий, и с числами терминала она совпадать не обязана. Перед сравнением с графиком зафиксируйте четыре вещи:
- период трёх средних: в расчёте из справки TradingView это 18, в стандарте StockCharts 15;
- источник цены: у TradingView и StockCharts это цена закрытия;
- масштаб: в формуле из справки MetaTrader 5 умножения на 100 нет, и по ней изменение 0,25% получится числом 0,0025;
- бар: берите закрытый, у текущего цена закрытия ещё меняется.
Как читать пересечения и учитывать запаздывание
Пересечение нуля сообщает, что тройная средняя сменила направление, и приходит оно с задержкой. В справке TradingView сказано, что такие пересечения обычно сильно запаздывают и не всегда надёжны. В таблице выше это видно по числам. Закрытие достигло максимума 104 на баре 2 и больше его не обновило, а индикатор TRIX ещё три бара оставался положительным и ушёл ниже нуля на баре 6. Период при этом всего 3. TradingView отдельно пишет, что с длинным периодом запаздывание заметнее.
Второй вид пересечений связан с сигнальной линией. Это экспоненциальная средняя от самого TRIX, у StockCharts её период 9. В вашей версии индикатора её может не быть: в формуле из справки MetaTrader 5, например, сигнальной линии нет. По справке TradingView, если TRIX отрицательный и пересекает сигнальную линию снизу вверх, импульс вверх нарастает. Обратная картина при положительном TRIX говорит о нарастании импульса вниз. Часть таких пересечений оказывается ложной. В примере StockCharts на акциях Intel за семь месяцев их было шесть: три сигнала названы удачными, три неудачными.
TRIX похож на MACD, это отмечают и TradingView, и StockCharts, только линия у TRIX глаже. Как читать похожие пересечения у соседа, разобрано в материале про индикатор MACD. Ещё один сигнал, который называют оба источника, это расхождение цены и индикатора.
Справка MetaTrader 5 относит пересечение нуля снизу к сигналам на покупку, сверху к сигналам на продажу. Для решения о сделке одного знака мало. Знак лишь подтверждает, что сглаженная средняя уже развернулась, и цена к этому моменту успела пройти часть движения. StockCharts советует применять TRIX вместе с другими приёмами анализа графика. Какое место TRIX занимает среди прочих инструментов, видно из обзора индикаторов технического анализа.
Риски и ограничения. Числа в таблице и на схеме условные, это учебный пример с заданным вручную стартом. К рыночным данным и к проверке стратегии он отношения не имеет. Период, сигнальная линия и масштаб на разных платформах отличаются, поэтому значения TRIX на двух графиках могут не совпасть. Пересечения нуля и сигнальной линии описывают поведение сглаженной средней и не обещают результата сделки. Прошлые сигналы индикатора не говорят о том, что в будущем будет так же. Торговля связана с риском потери капитала. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TRIX, справка TradingView - определение, четыре шага расчёта, сигнальная линия, пересечения нуля и запаздывание.
- TRIX, ChartSchool StockCharts - расчёт, стандартные параметры 15 и 9, знак и направление тройной средней, пример с пересечениями сигнальной линии.
- Triple Exponential Average, справка MetaTrader 5 - формула без умножения на 100 и пересечение нулевой линии как сигнал.
- Trix, документация QuantConnect - определение через изменение тройной экспоненциальной средней за один период.
- Moving Averages, ChartSchool StockCharts - коэффициент сглаживания экспоненциальной средней.
