Скользящая средняя (MA, moving average) считается просто: берётся цена закрытия за последние N свечей и делится на N. С каждой новой свечой окно сдвигается, поэтому линия «скользит» по графику. Чем больше период, тем более плавной и медленной получается линия.
Два основных вида. Простая (SMA) даёт всем свечам в окне одинаковый вес. Экспоненциальная (EMA) сильнее взвешивает свежие свечи и потому быстрее реагирует на разворот, но и чаще дёргается на шуме. Выбор между ними это выбор между запаздыванием и ложными срабатываниями - идеального варианта нет.
Что скользящая средняя реально даёт. Во-первых, направление: линия растёт - рынок в среднем идёт вверх. Во-вторых, динамическую опору: в тренде цена часто откатывает к средней и отталкивается от неё. В-третьих, сигналы пересечений между быстрой и медленной линией.
Главное ограничение встроено в саму формулу. Средняя считается по прошлым свечам, поэтому она всегда показывает то, что уже случилось. В боковике это превращается в поток пустых сигналов: цена пилит вокруг линии, пересечения идут одно за другим, и ни одно не приносит движения.
Что показывает скользящая средняя
Скользящая средняя показывает среднюю цену за выбранное число свечей и этим сглаживает случайные колебания. По ней читают три вещи: направление движения по наклону линии, положение цены относительно среднего и силу движения по расстоянию между ценой и линией. Будущую цену она не показывает: это сводка того, что уже произошло.
Как рассчитать скользящую среднюю: пример
Возьмём пять закрытий подряд: 100, 102, 101, 105 и 107. Простая средняя с периодом 5 равна (100 + 102 + 101 + 105 + 107) / 5 = 103. Следующая свеча закрылась на 110: самое старое значение выпадает из окна, новое добавляется, и средняя становится (102 + 101 + 105 + 107 + 110) / 5 = 105.
Экспоненциальная считается иначе: EMA = цена × k + вчерашняя EMA × (1 − k), где k = 2 / (N + 1). Для периода 5 множитель равен 0,333. Если вчерашняя EMA была 103, а закрытие 110, новая EMA = 110 × 0,333 + 103 × 0,667 = 105,33. На одном и том же скачке она оказалась ближе к свежей цене, чем простая: в этом и состоит разница.
Виды скользящих средних: SMA, EMA и WMA
| Вид | Как учитывает свечи | Скорость реакции | Где обычно применяют |
|---|---|---|---|
| SMA, простая | Все свечи окна с одинаковым весом | Самая медленная | Общее направление, длинные периоды |
| EMA, экспоненциальная | Свежие свечи весят больше, вес старых плавно убывает | Быстрее простой | Откаты в тренде, короткие периоды |
| WMA, взвешенная | Вес убывает линейно от последней свечи к первой | Близка к EMA | Когда нужна быстрая реакция без влияния старых данных |
Ни один вид не лучше остальных сам по себе. Быстрая линия раньше замечает разворот и чаще ошибается на шуме, медленная ошибается реже и опаздывает сильнее.
Какой период скользящей средней выбрать
Чаще всего на графиках встречаются периоды 20, 50, 100 и 200. Короткая линия на 20 свечей описывает недавнее движение, 50 и 100 - среднесрочное, 200 - общее направление за долгий срок. Универсального периода нет: он зависит от таймфрейма и от того, как долго вы планируете держать позицию. Подобранный под прошлый график «идеальный» период на новых данных обычно работает хуже, поэтому проверять его стоит на отрезке истории, который не участвовал в подборе.
Как читать скользящую среднюю на графике
- Посмотрите на наклон. Линия растёт - среднее движение вверх, падает - вниз, идёт горизонтально - направления нет.
- Сравните цену с линией. Цена устойчиво выше средней - покупатели сильнее, ниже - продавцы.
- В тренде наблюдайте откаты к линии: это место, где решается, продолжится ли движение.
- Сравните быструю и медленную линию. Их пересечение говорит о смене среднего направления, но приходит с опозданием.
- Делайте вывод по закрытой свече. Пока свеча не закрылась, значение средней на ней ещё меняется.
Подробный разбор с примерами на графике - в статье «Скользящая средняя в трейдинге».
Когда скользящая средняя не работает
Во флете линия идёт почти горизонтально, цена пересекает её в обе стороны, и сигналы следуют один за другим без движения. После резкого новостного скачка средняя догоняет цену несколько свечей и всё это время показывает устаревшую картину. На инструментах с редкими сделками и разрывами между свечами линия получается ломаной и мало что говорит о спросе.
Чем SMA отличается от EMA
Простая средняя даёт всем свечам окна равный вес, экспоненциальная сильнее учитывает последние. Поэтому EMA быстрее поворачивает вслед за ценой, а SMA получается плавнее и реже реагирует на случайные всплески.
Скользящая средняя - это индикатор тренда или сигнал входа?
Прежде всего это способ увидеть направление. Вход по одной только средней даёт много пустых сигналов в боковике, поэтому её обычно используют как фильтр: сделки рассматривают только в сторону наклона линии, а точку входа ищут другими инструментами.
