MTF-индикатор: что это и когда обновляется

Что такое MTF-индикатор?

MTF-индикатор - это обычный индикатор, которому задан свой интервал расчёта, отличный от таймфрейма графика. Справка TradingView расшифровывает MTF как анализ нескольких таймфреймов: тот же индикатор смотрят на более высоком таймфрейме, чем на графике. Пример оттуда же: открыт часовой график, а скользящая средняя на нём дневная.

У встроенных индикаторов TradingView такой расчёт включается в настройках. Справка пишет, что у многих из них есть раздел Calculation с выпадающим списком «Интервал». В индикаторах для MetaTrader 5 таймфрейм расчёта тоже задают отдельно: в справочнике MQL5 у функции скользящей средней iMA он назван period, и 0 означает текущий таймфрейм.

Что такое таймфрейм и какие задачи решают разные семейства, показано в руководстве про индикаторы технического анализа. Как такой расчёт пишут в коде, разобрано отдельно, в статье про request.security в Pine Script.

Чем таймфрейм расчёта отличается от периода индикатора?

Таймфрейм расчёта говорит, из каких баров берутся данные, а период - сколько таких баров входит в формулу. В справочнике MQL5 у iMA это два разных параметра: period со значениями из списка таймфреймов и ma_period, период усреднения. Спутать их легко: сами таймфреймы в том же справочнике называются периодами графиков.

Чисел в мультитаймфреймовом индикаторе три, и у каждого своя роль:

• таймфрейм графика, например 5 минут: это одна свеча на экране;
• интервал расчёта, например 1 час: это один бар для формулы;
• период индикатора, например 14: это число баров интервала расчёта.

Скользящая средняя с периодом 14 на часовом расчёте усредняет 14 часовых баров, то есть 14 часов. На пятиминутном графике это 14 × 12 = 168 свечей, а вовсе не 14 последних. У другой формулы период может значить другое, это смотрят в её описании. Как считается сама средняя, показано в ответе про формулу скользящей средней.

Когда подтверждается значение старшего таймфрейма?

При включённом ожидании закрытия значение подтверждается, когда закрылся бар интервала расчёта: для часа 10:00-11:00 это 11:00. В справке TradingView опция называется «Дождаться закрытия интервала». С ней значения старшего таймфрейма появляются и соединяются на графике только после закрытия бара старшего таймфрейма. Там же пример: индикатор с таймфреймом 1 час на минутном графике возвращает значение один раз в 60 баров.

Переложим это на пятиминутный график. Пример учебный: торги идут без пауз, время придумано. В часе 60 / 5 = 12 свечей.

Одиннадцать свечей подряд итог текущего часа ещё не известен, на двенадцатой он появляется. До 11:00 последнее подтверждённое значение относится к прошлому часу, с 09:00 до 10:00.

Учебный пример: 12 пятиминутных свечей и одно часовое значение

учебная схема · не котировка и не сигнал

График 5 минут: час 10:00-11:00

Индикатор, интервал расчёта 1 час

1. 110:00: подтверждено значение за час 09:00-10:00
2. 211:00: подтверждено значение за час 10:00-11:00, первое новое за 12 свечей
3. 3Двенадцатая свеча закрывается в 11:00 вместе с часовым баром

Почему между значениями бывают пропуски?

Пропуски появляются, когда включено ожидание закрытия: на один бар старшего интервала приходится несколько свечей графика, а значение у них одно. TradingView разбирает этот случай на минутном графике со скользящей средней, рассчитанной по 5 минутам. Значение средней привязывают к каждому пятому бару, и такие точки соединяют прямой линией. На остальных барах вместо числа стоит значок Ø.

Гладкая линия поэтому обманчива: кажется, что MTF-индикатор пересчитался на каждой свече. В нашем примере на 12 свечей приходится одно часовое значение, и двенадцати новых часовых значений там нет. Справка предлагает сменить стиль линии на Line With Breaks: значения перестают соединяться, и видно, где они стоят на самом деле.

В реальном времени при той же включённой опции добавляется отставание. По справке, индикатор тогда рисуется только до последнего закрытого бара своего таймфрейма, и в её примере значения отстают от графика на 1-4 бара. Тот же счёт для часа на пятиминутном графике даёт до 11 свечей. С выключенной опцией картина другая, о ней в следующем разделе. Чем запаздывание отличается от перерисовки, разобрано в ответе про трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки.

Что проверить в настройках готового индикатора?

Проверить стоит четыре вещи: есть ли выбор интервала, выше ли он таймфрейма графика, включено ли ожидание закрытия и в каких барах считается период.

1. Интервал расчёта. В TradingView это список «Интервал» в разделе Calculation на вкладке настроек индикатора.
2. Соотношение таймфреймов. Справка называет идеальным случай, когда таймфрейм индикатора выше таймфрейма графика. Если он ниже, на одну свечу придётся несколько значений, а показано будет только последнее.
3. Ожидание закрытия. С опцией «Дождаться закрытия интервала» значение появляется после закрытия старшего бара. Без неё, по справке, на барах реального времени последнее доступное значение возвращается на каждом тике, и оно ещё меняется.
4. Период. Число в поле периода считайте в барах интервала расчёта, а не в свечах на экране.

Риски и ограничения. Таблица и схема учебные: время, цены и значения придуманы, это не данные биржи. Правила взяты из справки TradingView и относятся к её встроенным индикаторам. Сторонний скрипт или индикатор другой платформы может вести себя иначе, и отсутствие перерисовки у него этот текст не обещает. Подтверждённое значение старшего таймфрейма описывает уже закрытый бар и не говорит, куда пойдёт цена. MTF-индикатор не гарантирует прибыль, прошлые значения не гарантируют будущих. Рынок волатилен, торговля связана с риском потери капитала. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Источники

• Анализ нескольких таймфреймов, справка TradingView - что такое MTF, список «Интервал», опция «Дождаться закрытия интервала».
• Индикатор показывает Ø после смены таймфрейма, справка TradingView - пропуски между значениями, стиль Line With Breaks, отставание в реальном времени.
• iMA, справочник MQL5 - параметры period и ma_period у скользящей средней.
• Периоды графиков, справочник MQL5 - список таймфреймов MetaTrader 5.