С чего начать: настройки и смысл точек
Начинают со стандартных настроек: в TradingView ускорение стартует с 0,02, прибавляет 0,02 на каждом новом максимуме движения и дальше 0,2 не растёт. Пока рынок растёт, точки идут под ценой, при падении - над ней. Как считается сама точка и откуда взялся индикатор, разобрано в ответе Parabolic SAR: что это за индикатор и как он работает, здесь только применение.
Шаг ускорения решает, как быстро точки догоняют цену. С большим шагом стоп подтягивается резче и выход наступает раньше, с меньшим стоп стоит дальше, и сделка живёт дольше. Какое число брать, решают до проверки, под конкретный график его не крутят.
У индикатора есть предел, про который прямо пишет TradingView: SAR показывает направление и продолжительность тренда, но не его силу, поэтому отдельным генератором сигналов его брать не советуют. Обычно направление подтверждают другим инструментом, например линиями Аллигатора (как это делают, показано в ответе стратегия Аллигатор), а SAR оставляют работу стопа. Какие индикаторы тренда за что отвечают, собрано в руководстве индикатор тренда.
Как сопровождать позицию: пример по закрытым свечам
Сопровождение сводится к одной записи на каждую свечу: какой стоп-лосс был известен до её открытия, задела ли его цена и какое значение SAR получилось после закрытия. Пример вымышленный, это учебная покупка. Начальное состояние задано вручную: SAR 95, максимум движения 100, ускорение 0,02, минимумы двух прошлых свечей 96 и 96,5.
Считаем по формуле из справки TradingView: новый SAR = прошлый SAR + ускорение × (максимум движения - прошлый SAR). Каждый новый максимум прибавляет к ускорению 0,02. Считаем без округления, в таблице значения округлены до сотых.
| Свеча: открытие, максимум, минимум, закрытие | Стоп до свечи | Что произошло | Стоп на следующую |
|---|---|---|---|
| 1: 99, 101, 98, 100 | 95,10 | минимум 98 выше стопа, новый максимум 101 | 95,34 (ускорение 0,04) |
| 2: 100, 103, 99, 102 | 95,34 | держим, новый максимум 103 | 95,80 (ускорение 0,06) |
| 3: 102, 104, 100, 103 | 95,80 | держим, новый максимум 104 | 96,45 (ускорение 0,08) |
| 4: 94, 95, 93, 94 | 96,45 | свеча открылась ниже стопа | SAR уходит на 104, над ценой |
Стоп за три свечи поднялся с 95,10 до 96,45 и ни разу не сдвинулся вниз: вот как стоит пользоваться Parabolic SAR в сделке. Есть ещё одно правило TradingView: при росте SAR не ставят выше минимума двух предыдущих свечей. В этом ряду оно не сработало, все значения лежат ниже.
Четвёртая свеча показывает, чем расчётная точка отличается от заявки. Цена открылась на 94, сразу под стопом 96,45. По описанию FINRA стоп-заявка при достижении цены превращается в рыночную, а на быстром рынке исполнение бывает заметно хуже стоп-цены. Поэтому в журнал пишем «выход по первой доступной цене ниже 96,45», цифру исполнения не придумываем.
Parabolic SAR как следящий стоп: четыре учебные свечи
учебная схема · не котировка и не сигнал
Покупка и перенос стопа по SAR
- 1стоп 95,10 был известен до свечи, минимум 98 его не задел; новый максимум 101, следующий стоп 95,34
- 2стоп 95,34, минимум 99 выше: держим; максимум 103, следующий стоп 95,80
- 3стоп 95,80, максимум 104: держим; стоп на следующую свечу 96,45
- 4открытие 94 ниже стопа 96,45: выход по первой доступной цене, SAR перешёл на 104
Почему переворот точек не равен новой сделке
Переворот значит только одно: сопровождение покупки закончилось, а открывать ли продажу, решает отдельное правило. Само название SAR расшифровывается как Stop and Reverse, «стоп и разворот»: в исходной задумке точка стопа одновременно служит точкой разворота позиции. Здесь из неё берём только стоп. В справке MetaTrader 5 сказано, что длинную позицию закрывают, когда цена уходит ниже линии SAR, и что индикатор часто служит линией следящего стопа.
Встроенная стратегия Parabolic SAR в TradingView устроена иначе: она входит в покупку, когда точки переходят под график, и в продажу при обратном переходе. Это правило конкретной стратегии, записанное в её коде. Точка 104 на нашем графике - только стартовое значение для будущего расчёта, приказа открыть продажу в ней нет.
Если на каждом переходе закрывать позицию и тут же открывать встречную, счёт всё время в рынке, и каждый ложный переход оборачивается двумя сделками с двумя комиссиями. Поэтому торговый сигнал на продажу записывают отдельно: чем подтверждено направление, где вход и где стоп.
Как проверить правило и где оно даёт сбой
Проверяют правило на истории по тем же закрытым свечам: стоп берут только из значения, известного до свечи, а при гэпе выход пишут по цене открытия. Иначе бэктест тихо улучшает результат: на истории легко «выйти» ровно по линии SAR, хотя в реальной торговле цена открылась бы за ней, как на четвёртой свече примера.
Где правило даёт сбой:
- Гэп. Стоп на графике стоит на 96,45, а исполнение случилось ниже, и насколько ниже, заранее неизвестно.
- Слабый тренд. SAR не меряет силу движения, поэтому переходы на другую сторону в спокойном рынке идут часто.
- Подгонка. Шаг и потолок ускорения поменяли после того, как увидели результат, и прогнали снова на той же истории. Версию настроек записывают до прогона.
Риски и ограничения. Пример в ответе учебный: свечи и начальное состояние SAR придуманы для арифметики и реальных котировок не описывают. Parabolic SAR считается по прошедшим данным и не предсказывает, где остановится цена. Стоп-заявка не гарантирует выход по цене стопа. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TradingView Support: Parabolic SAR (SAR) - настройки по умолчанию 0,02, 0,02 и 0,2, формула, правило двух прошлых минимумов, положение точек, предупреждение о силе тренда.
- MetaTrader 5 Help: Parabolic SAR - закрытие позиций при пересечении линии SAR, индикатор как следящий стоп.
- TradingView Support: Parabolic SAR Strategy - правила входа встроенной стратегии при смене положения точек.
- FINRA: Stop Orders, Factors to Consider During Volatile Markets - стоп-заявка становится рыночной, исполнение хуже стоп-цены на быстром рынке.
