Parabolic SAR: что это за индикатор и как он работает

Как считается точка Parabolic SAR

Индикатор придумал Уэллс Уайлдер и описал в книге 1978 года «New Concepts in Technical Trading Systems». SAR расшифровывается как Stop and Reverse, то есть «остановка и переворот», а в русской речи индикатор чаще зовут просто параболик или параболик САР. Само название уже подсказывает, зачем он нужен: это подвижный стоп-лосс, который сам идёт за ценой.

Формула в справке TradingView и в разборе StockCharts одна и та же:

SAR следующего бара = SAR прошлого бара + AF x (EP - SAR прошлого бара)

Здесь EP - экстремум текущего тренда: самый высокий максимум, пока тренд восходящий, и самый низкий минимум, пока он нисходящий. AF - коэффициент ускорения. По умолчанию он стартует с 0.02 и растёт на 0.02 каждый раз, когда цена ставит новый экстремум, но выше 0.20 не поднимается.

Учебный пример на условных числах. Прошлая точка SAR стоит на 100, максимум тренда 110, AF пока 0.02. Следующая точка: 100 + 0.02 x (110 - 100) = 100.2. Потом цена обновляет максимум до 112, и AF вырастает до 0.04. Точка после этого: 100.2 + 0.04 x (112 - 100.2) = 100.672. Сдвиг был 0.2, стал почти 0.5, хотя цена прошла всего на 2 пункта выше. Вот оно, ускорение: чем больше новых максимумов, тем быстрее точки догоняют цену.

Есть ещё одна страховка. По StockCharts, в росте точка SAR не может стоять выше минимумов двух прошлых баров: если расчёт даёт выше, берут меньший из этих двух минимумов. В справке TradingView то же правило сформулировано так: SAR не заходит в диапазон прошлого бара и бара перед ним. На схеме ниже из-за этого правила первые три точки стоят на одном уровне.

Parabolic SAR: точки ускоряются за ценой и переворачиваются

учебная схема · не котировка и не сигнал

Рост: SAR под ценой ускоряется

Переворот: цена пробила SAR

1. 1каждый новый максимум добавляет к ускорению 0.02, и точка подтягивается к цене сильнее
2. 2после нового максимума шестой свечи шаг вырос до 0.12: линия идёт круче, чем в начале роста
3. Пминимум свечи ушёл ниже линии SAR - индикатор переворачивается и дальше рисуется над ценой

Когда точки перепрыгивают на другую сторону

По справке MetaTrader 5, когда цена пересекает линию SAR, индикатор разворачивается и дальше рисуется с другой стороны. Именно из-за ускорения это рано или поздно случается: точки подходят к цене всё ближе, и первого же глубокого отката хватает, чтобы их задеть. Этот переброс точек на другую сторону цены и считают сигналом переворота.

Переворот приходит после движения, а не до. Свеча уже ушла вниз, и только потом точки оказались сверху. Это обычное запаздывание индикатора, оно заложено в сам расчёт по прошлым барам. SAR - лишь один из индикаторов, которые отмечают разворот задним числом, остальные собраны в ответе про индикатор разворота тренда. Похожая идея линии, которая идёт за ценой и переворачивается при пробое, есть у Supertrend, его устройство разобрано в руководстве про индикатор Supertrend.

Где Parabolic SAR ошибается

Слабое место одно, но большое - рынок без направления. В разборе StockCharts сказано, что когда у инструмента нет тренда, индикатор склонен к пилообразным ложным разворотам, и по их словам так бывает больше 50% времени. Там же приведена оценка Уайлдера: трендовое движение бывает примерно 30% времени. Выходит, что большую часть времени рынок работает против логики SAR, и в боковике точки могут перепрыгивать туда и обратно на соседних волнах.

Поэтому в справке TradingView советуют использовать SAR вместе с индикатором, который измеряет силу тренда, а StockCharts называет для этого ADX Уайлдера. Какой трендовый индикатор подходит под какой режим рынка, разобрано в руководстве про индикатор тренда.

Риски и ограничения. Parabolic SAR не прогнозирует разворот и не делает сделку безопаснее: он показывает расчётный уровень по прошлым барам, а переворот отмечает после того, как цена уже пересекла точки. Числа в примере и на схеме учебные и не описывают реальные котировки. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Источники

• TradingView: Parabolic SAR - автор, год, формула, настройки ускорения, SAR не заходит в диапазон прошлого бара, совет брать вместе с индикатором силы тренда.
• StockCharts ChartSchool: Parabolic SAR - формула для роста и падения, рост ускорения, правило двух баров, ложные развороты в боковике, оценка доли трендового времени, ADX.
• MetaTrader 5: Parabolic SAR - переворот линии при пересечении с ценой.
• Fidelity: Parabolic SAR - ускорение 0.02 с шагом 0.02 до 0.2, ложные сигналы без тренда.