Что показывает индикатор Range Filter?
Range Filter показывает направление цены после того, как из движения убраны мелкие колебания. Автор индикатора, DonovanWall, опубликовал его на TradingView в октябре 2018 года и назвал экспериментальным. Задачу он описал так: отсеять незначительные движения цены, чтобы тренд читался яснее. Идея взята у фильтра волатильности из индикатора QQE. Там фильтр работает со сглаженным RSI, здесь его применили прямо к цене.
Индикатор строит линию фильтра и две границы, выше и ниже неё на один диапазон. В части версий границы показаны бледной заливкой или отключаются. По описанию автора, границы показывают цены, при которых линия сдвинется. Пока закрытие остаётся между ними, линия идёт горизонтально. Так индикатор отсекает рыночный шум. Когда на рынке флет, линия подолгу стоит ровной ступенькой.
Направление хранится отдельно от самой линии. В версии автора после обновления в октябре 2020 года оно выводится числом: 1 для движения вверх и минус 1 для движения вниз. Раскраска баров, если она включена, строится по этому же направлению. Какое место Range Filter занимает среди других инструментов, видно в обзоре индикаторов технического анализа.
Как Range Filter считает диапазон и двигает линию?
Расчёт идёт в два шага: сначала размер диапазона, потом положение линии. В открытом коде упрощённой версии диапазон получают так. Берут изменение цены от бара к бару без знака и усредняют экспоненциальной средней с выбранным периодом. Результат сглаживают второй раз, средней с периодом вдвое больше минус один, и умножают на множитель. При периоде 20 второе сглаживание идёт с периодом 39.
Дальше работает простое правило. Если закрытие минус диапазон выше прежнего значения линии, линия поднимается до этой отметки. Если закрытие плюс диапазон ниже прежнего значения, линия опускается до неё. Во всех остальных случаях она остаётся где была.
Проверим на условных числах. Диапазон для простоты возьмём постоянным, 2 пункта, хотя в индикаторе он пересчитывается на каждом баре. Линия стартует с первого закрытия.
| Закрытие | Закрытие минус 2 | Закрытие плюс 2 | Линия |
|---|---|---|---|
| 100 | 98 | 102 | 100 |
| 101 | 99 | 103 | 100 |
| 100 | 98 | 102 | 100 |
| 103 | 101 | 105 | 101 |
| 104 | 102 | 106 | 102 |
| 103 | 101 | 105 | 102 |
| 106 | 104 | 108 | 104 |
| 105 | 103 | 107 | 104 |
| 102 | 100 | 104 | 104 |
| 101 | 99 | 103 | 103 |
За девять баров после старта линия сдвинулась четыре раза: трижды вверх и один раз вниз. Закрытия 101 и 100 в начале её не тронули, они остались внутри диапазона. Из правила следует наш вывод. После роста линия стоит на один диапазон ниже самого высокого закрытия. Вниз она пойдёт, только когда закрытие окажется ниже этого пика больше чем на два диапазона. Это верно, пока диапазон не меняется. В примере пик равен 106, порог 102. Закрытие ровно на 102 линию не сдвинуло, закрытие 101 сдвинуло.
Учебный пример: линия Range Filter при диапазоне 2 пункта
учебная схема · не котировка и не сигнал
Закрытия и линия фильтра
- АЗакрытие 103: до линии больше 2 пунктов, линия поднимается со 100 до 101
- БЗакрытие 106, самое высокое: линия встаёт на 104 и держится там три бара
- ВЗакрытие 101 ниже пика больше чем на 4 пункта: линия опускается до 103, направление меняется на нисходящее
Какие настройки у Range Filter и почему версии расходятся?
Главных настроек две: период, по которому считается средний диапазон, и множитель, который этот диапазон расширяет или сужает. В открытой версии на GitHub по умолчанию стоят период 20, множитель 3,5 и цена закрытия как источник. Разработчик платного индикатора на той же идее для MetaTrader 5 советует начинать с периода 50 и множителя 2,5. Одно и то же название на двух графиках ещё не означает одну и ту же линию.
Версия автора после обновления в феврале 2020 года даёт выбрать, в чём мерить диапазон. Шкал восемь: пункты, пипсы, тики, процент от цены, ATR, среднее изменение, стандартное отклонение и абсолютное число. По умолчанию стоит среднее изменение, автор называет его исходным способом. Что измеряет индикатор ATR, разобрано отдельно. В том же обновлении появился выбор, по чему двигать линию: по теням свечи или по закрытию.
Сигналы тоже расходятся. В упрощённой версии с GitHub входы стратегии дополнительно проверяются двумя экспоненциальными средними с периодами 200 и 50 и ещё одним фильтром силы движения. В описании автора таких условий нет. Перед тем как сравнивать чужие настройки со своими, посмотрите, какая версия стоит на графике.
Где Range Filter ошибается?
Range Filter ошибается в двух местах: опаздывает на развороте и даёт ложные смены направления в боковике. Опоздание заложено в само правило. Линия развернётся, когда закрытие уже отошло от пика больше чем на два диапазона, если сам диапазон за это время не изменился. В примере выше это 5 пунктов, от закрытия 106 до закрытия 101. Широкий диапазон отодвигает смену направления ещё дальше. Узкий сокращает задержку, зато линия начинает реагировать на мелкие движения.
Про ложные смены пишет сам разработчик индикатора для MetaTrader. По его словам, фильтры диапазона могут давать ложные перевороты на новостных всплесках, при низкой ликвидности и в боковике с резкими выносами стопов. Настройки он советует проверять на демо-данных до реальной торговли.
Близкий по задаче инструмент разобран в материале про индикатор Supertrend. Почему у сглаживающей линии задержку нельзя убрать совсем, объясняет материал про трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки.
Риски и ограничения. Числа в таблице и на схеме условные, диапазон в них постоянный. Это учебный пример, к рыночным данным и к проверке стратегии он отношения не имеет. Автор называет индикатор экспериментальным, статистики срабатываний в источниках нет. Версий много, настройки по умолчанию и условия сигналов у них разные, поэтому линии на двух графиках могут не совпасть. Смена направления линии описывает прошлое движение цены и не обещает результата сделки. Торговля связана с риском потери капитала. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Range Filter [DW], публикация DonovanWall на TradingView - замысел индикатора, порядок расчёта, способы задать диапазон, обновления 2020 года.
- Range Filter - B&S Signals, открытый код на GitHub - формула диапазона, правило движения линии, настройки по умолчанию в упрощённой версии.
- Range Filter Breakout Signals MT5, страница разработчика на MQL5 - параметры платного индикатора для MetaTrader 5 и оговорка о ложных сменах направления.
