Шум - это колебания, вызванные случайным потоком заявок, а не изменением взгляда рынка на актив. Отличить его от начала движения в моменте нельзя: понимание приходит позже. Именно поэтому шум так дорого обходится - он выглядит как сигнал ровно до тех пор, пока не станет ясно, что это был не он.
Доля шума зависит от масштаба. На минутном графике им является почти всё; на дневном мелкие колебания сжимаются внутрь свечей и перестают мешать. Переход на старший таймфрейм - самый простой и самый действенный способ уменьшить его влияние, хотя он же уменьшает и число сделок.
Второй рубеж защиты - расстояние до стопа. Стоп, поставленный слишком близко к цене входа, срабатывает на обычном дыхании рынка, даже когда идея верна. Привязка дистанции к волатильности решает эту задачу лучше, чем фиксированное число пунктов.
Третий - подтверждение по закрытию свечи вместо реакции на движение внутри неё. Большая часть внутрисвечных выходов за уровень отменяется до закрытия, и человек, который дожидается его, просто не видит значительной части ложных срабатываний. Стремление реагировать быстрее почти всегда означает согласие принимать больше шума.
