Как строится SSL Channel
Индикатор считает две скользящие средние одного периода: одну по максимумам, другую по минимумам. Между ними получается коридор, похожий на канал, отсюда и название: StrategyQuant расшифровывает SSL как Semaphore Signal Level Channel. Дальше скрипт хранит одно состояние: плюс единица, если последнее решающее закрытие было выше верхней средней, и минус единица, если ниже нижней. Закрытие между средними состояние не меняет.
От состояния зависит только то, какая средняя какой линией рисуется. В коде линий две: sslUp и sslDown, дальше просто Up и Down. При плюс единице Up идёт по средней максимумов, а Down по средней минимумов. При минус единице наоборот. Поэтому на графике линии Up и Down в момент смены перекрещиваются, хотя сами средние друг друга не пересекали.
Возьмём учебный пример с периодом 3, чтобы считать было проще. Цены вымышленные.
| Бар | Макс. | Мин. | Закр. | Верхняя средняя | Нижняя средняя | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 99 | 101,5 | - | - | - |
| 2 | 103 | 100 | 102,8 | - | - | - |
| 3 | 104 | 101 | 103,8 | 103 | 100 | +1 |
| 4 | 105 | 102 | 104,6 | 104 | 101 | +1 |
| 5 | 105 | 100 | 102 | 104,67 | 101 | +1 |
| 6 | 102 | 97 | 98 | 104 | 99,67 | -1 |
| 7 | 99 | 95 | 96 | 102 | 97,33 | -1 |
| 8 | 98 | 94 | 97 | 99,67 | 95,33 | -1 |
Проверка по бару 6: средняя максимумов (105 + 105 + 102) / 3 = 104, средняя минимумов (102 + 100 + 97) / 3 = 99,67. Закрытие 98 ниже 99,67, состояние переходит в минус единицу. На баре 5 закрытие 102 стоит между 101 и 104,67, поэтому индикатор держит прошлый плюс.
SSL Channel с периодом 3: где линии меняются местами
учебная схема · не котировка и не сигнал
Бары 3-8, период 3
- 1бар 6: закрытие 98 ниже средней минимумов 99,67, состояние меняется на минус, линии меняются местами
- 2бар 5: закрытие 102 между средними 101 и 104,67, индикатор держит прошлый плюс
Как читать пересечение линий
Смена линий местами - это торговый сигнал о том, что закрытие вышло за границу коридора. Линия Up сверху означает, что последнее решающее закрытие было выше средней максимумов. Если же сверху Down, значит закрытие ушло ниже средней минимумов. Больше индикатор ничего не сообщает: ни силы движения, ни цели, ни места для стопа.
Важен и момент. Справка TradingView по Pine предупреждает: на незакрытой свече значения скрипта меняются вместе с ценой до конца бара. Поэтому линии могут поменяться местами и вернуться обратно, пока свеча не закрылась. Сигнал считается состоявшимся только после закрытия свечи.
Похожая логика «цена закрылась за линией, индикатор перекрасился» есть у SuperTrend, его слабые места разобраны в ответе про индикатор SuperTrend.
Где SSL Channel ошибается
Главная слабость - боковое движение. Средние по максимумам и минимумам в флэте идут почти горизонтально, цена ходит вокруг них и то и дело закрывается то выше верхней, то ниже нижней. Каждое такое закрытие перекрашивает линии, и за несколько баров выходит пачка смен в разные стороны.
Вторая слабость общая для всех средних: они запаздывают. Простая средняя даёт каждому бару одинаковый вес, поэтому средняя за 10 баров разворачивается только тогда, когда новые цены перевесят старые. Чем больше период, тем меньше ложных смен и тем позже сигнал. Расчёт самой простой средней и причина её отставания разобраны в ответе про формулу скользящей средней.
Как проверить настройки перед торговлей
Проверка занимает один вечер и не требует денег. Откройте историю инструмента на своём таймфрейме и пройдите её бар за баром.
- Посчитайте смены линий на отрезке, где цена шла боком, и на отрезке с ясным трендом.
- Сравните период 10 с более длинным, например 20: сколько смен ушло и на сколько баров позже пришёл сигнал.
- Для каждой смены запишите, где цена была через 5 и через 10 баров.
Если во флэте смен больше, чем в тренде, индикатору нужен фильтр состояния рынка. Какие ещё инструменты подходят для такого фильтра, собрано в руководстве про индикаторы технического анализа.
Риски и ограничения. SSL Channel описывает прошлые цены и сам по себе не предсказывает движение. Числа в примере и на схеме условные, реальных котировок они не описывают. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TradingView: SSL channel - исходный скрипт с открытым кодом, автор ErwinBeckers.
- freqtrade/technical: SSL Channels - перенос кода скрипта: средние по максимумам и минимумам, период 10, правило смены состояния и назначение линий.
- StrategyQuant: Semaphore Signal Level Channel - расшифровка названия и устройство из двух средних.
- TradingView Support: Simple Moving Average - простая средняя как сумма последних значений, делённая на их число, с равным весом.
- TradingView Pine Script: Repainting - значения на незакрытом баре меняются до его закрытия.
- MQL5 CodeBase: SSL Channel - перенос SSL Channel с TradingView в MetaTrader 4, средние по максимумам и минимумам.
