Стратегия Хейкен Аши: правила входа, выхода и фильтр тренда

Как выглядит базовая стратегия на свечах Хейкен Аши

Стратегия идёт по тренду и ловит момент, когда серия красных свечей сменяется серией зелёных. TradingView описывает это прямо: зелёные свечи подряд говорят о восходящем движении, красные о нисходящем. StockCharts добавляет, что длинная растущая свеча без нижней тени показывает силу покупателей.

Отсюда четыре правила для покупки, продажа зеркальна:

1. Фильтр: сначала появляется свеча нерешительности, с маленьким телом или тенями с обеих сторон, и её реальный максимум становится уровнем.
2. Вход: следующая зелёная свеча без нижней тени, а реальная цена закрытия выше этого уровня.
3. Стоп: чуть ниже реального минимума свечи нерешительности.
4. Выход: первая красная свеча Хейкен Аши или стоп, что наступит раньше.

Посчитаем на учебных свечах, цены вымышленные. Свечи Хейкен Аши построены по формулам StockCharts: закрытие - среднее четырёх цен периода, открытие - середина прошлой свечи.

Сделка по стратегии Хейкен Аши на свечах 3-9, цены условные

учебная схема · не котировка и не сигнал

Хейкен Аши, свечи 3-9

Обычные свечи тех же периодов

1. 1свеча 5: тело 0,13 и тени по 1,2 с обеих сторон - нерешительность, максимум 104,8 становится уровнем
2. 2свеча 6: без нижней тени, реальное закрытие 106,8 выше уровня 104,8 - вход
3. 3свеча 9: первая красная, реальное закрытие 105 - выход, минус 1,8 от входа

Какой фильтр отсекает ложные развороты

Фильтр - пробой уровня после свечи нерешительности. StockCharts пишет, что доджи или волчок в нисходящем движении сами по себе не бычий сигнал: нужно отметить уровень сопротивления и дождаться его пробоя. Первая зелёная свеча часто рождается прямо из нерешительности, поэтому вход по одному только цвету может ловить развороты, которых не было.

В примере первая зелёная свеча - пятая. У неё тело 0,13 пункта и тени по 1,2 с обеих сторон, по правилам это нерешительность, входа нет. Её реальный максимум 104,8 становится уровнем. Шестая свеча закрывается на 106,8, выше уровня, и уже без нижней тени: оба условия выполнены. Тот же приём с уровнем подходит для продажи: после нерешительности на росте отмечают минимум и ждут закрытия ниже него.

Где ставить стоп и когда выходить

Стоп-лосс ставят за реальным минимумом свечи нерешительности, в примере это 102,1 при минимуме 102,2. Риск на единицу актива выходит 106,8 минус 102,1, то есть 4,7 пункта. Цены входа, стопа и выхода берут с обычного графика: TradingView прямо пишет, что Хейкен Аши показывают средние, а не фактические цены, и менее точны для уровней входа и выхода. Реальную цену видно прямо на графике: на шкале справа TradingView показывает два значения, а в настройках есть пункт Real prices on price scale.

Разница видна на шестой свече. Закрытие Хейкен Аши там 105,62, а реальная покупка возможна только по 106,8. На восьмой свече реальная цена упала с 108,6 до 106,9, а свеча Хейкен Аши осталась зелёной с закрытием 107,78. Усреднение сглаживает шум и из-за этого отстаёт, поэтому красный цвет пришёл только на девятой свече, и выход прошёл по 105.

Итог учебной сделки по реальным ценам - минус 1,8 пункта. Если бы вход и выход считали по ценам Хейкен Аши, 105,62 и 105,9, на бумаге вышел бы плюс 0,28. Похожая логика смены цвета есть у импульсной системы Элдера, где бар меняет цвет по наклону средней и гистограммы.

Когда стратегия Хейкен Аши не работает

Хуже всего стратегия работает в боковике. Цена ходит в узком коридоре, свечи нерешительности идут одна за другой, и пробои уровней не держатся. Даже в разборе StockCharts пробой после волчка не удался, и нисходящее движение продолжилось. Похожая слабость у индикатора Supertrend: в коридоре он тоже часто меняет направление.

Вторая ловушка - тест. Справка Pine Script по стратегиям предупреждает, что на графике Хейкен Аши тестер по умолчанию исполняет сделки по синтетическим ценам и результат не отражает реальный рынок. Тестировать стоит на обычных свечах или включить в настройках стратегии режим Heikin Ashi mode со значением Standard bars. Какие поля отчёта тестера смотреть после такого прогона, разобрано в руководстве как выбрать и проверить стратегию Forex. Третья мелочь: первая свеча ряда считается искусственно, и её влияние уходит обычно через 7-10 периодов, так что начало истории в проверку не берут.

Как устроены свечи и где они обманывают, подробнее разобрано в руководстве Heiken Ashi: как пользоваться и где обманывает.

Риски и ограничения. Стратегия на Хейкен Аши описывает прошлые цены и не предсказывает движение, сигнал - повод посмотреть на график, а не приказ на вход. Числа в примере и на схеме условные, реальных котировок они не описывают. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Источники

• StockCharts ChartSchool: Heikin-Ashi Candlesticks - формулы свечей, тени как признак силы и нерешительности, подтверждение разворота пробоем уровня, 7-10 периодов на разгон расчёта.
• TradingView Help Center: Understanding Heikin Ashi charts - средние цены вместо фактических, меньшая точность уровней входа и выхода, два значения на шкале.
• TradingView Pine Script: Strategies - тест стратегии на нестандартных графиках по синтетическим ценам и режим Standard bars.