Из чего складывается линия Volatility Stop
На странице встроенного индикатора TradingView называет Volatility Stop детектором тренда на основе ATR, который можно использовать как стоп. В линии три части.
- Мера волатильности. Это ATR, средний истинный диапазон Уайлдера. Он показывает, на сколько цена обычно проходит за свечу. Как он считается, разобрано в ответе про индикатор ATR.
- Множитель. ATR умножают на число, по умолчанию на 2. Получается расстояние от цены до стопа.
- Якорь цены. В росте это максимум закрытий с начала тренда, в падении - минимум закрытий (при источнике по умолчанию, цене закрытия).
В открытом коде функции vStop из библиотеки ta TradingView правило записано так. В росте стоп равен большему из двух чисел: прошлого стопа и «максимум минус ATR × множитель». В падении - меньшему из прошлого стопа и «минимум плюс ATR × множитель». Отсюда главное свойство: линия ходит только по тренду и не откатывается назад, когда волатильность растёт.
У справки TradingView есть и более общее описание стопа по волатильности: там меру колебаний предлагают брать через стандартное отклонение, а множитель в примере равен 3. Это другой вариант идеи. Встроенный индикатор с таким названием считает через ATR, и цифры ниже относятся к нему.
Как посчитать стоп на примере
Возьмём условный рост на вымышленных ценах и будем считать, что линия перевернулась вверх на первой свече, на закрытии 2900. С неё и отсчитывается максимум. Для простоты ATR(20) держим постоянным, 150 пунктов. В настоящем индикаторе ATR меняется с каждой свечой, и линия шагает неровно. Числа условные: 150 пунктов при цене около 3000 - это 5% за свечу, у вашего рынка и таймфрейма расстояние будет своим, его даёт ваш ATR.
Расстояние до стопа: 150 × 2 = 300 пунктов. Закрытия идут 2900, 3000, 3100, 3200. Стоп растёт вслед за максимумом: 2600, 2700, 2800, 2900. Потом цена откатывается до 3150 и 3050. Максимум за тренд остаётся 3200, значит стоп стоит на 2900 и вниз не уходит.
Условный рост и линия Volatility Stop
учебная схема · не котировка и не сигнал
Закрытия и линия стопа
- Ломаная - придуманные закрытия, это не история котировок. Значения линии: 2600; 2700; 2800; 2900; 2900; 2900; 3180; 3150.
- Выделено закрытие 2880: оно ниже стопа 2900, поэтому линия переворачивается и встаёт на 2880 + 300 = 3180.
Когда линия переворачивается
Переворот наступает, когда цена закрытия оказывается по другую сторону линии. В примере седьмая свеча закрылась на 2880, ниже стопа 2900. Индикатор считает рост законченным, сбрасывает максимум и минимум к текущей цене и ставит новый стоп сверху: 2880 + 300 = 3180.
Дальше работает зеркальное правило. Следующее закрытие 2850 становится новым минимумом, и стоп опускается до 2850 + 300 = 3150. Вверх в падении линия не идёт. Есть тонкость на равенстве: в падении для переворота вверх достаточно, чтобы закрытие сравнялось с линией.
Тут же видно отличие от соседей. На странице индикатора TradingView отдельно сказано, что Volatility Stop, в отличие от Chandelier Exit, не сдвигается против тренда. Chandelier Exit в версии StockCharts по умолчанию отсчитывает 3 ATR от максимума за 22 периода, и про него есть отдельный ответ. Близкую логику с переворотом использует и Supertrend.
Где Volatility Stop ошибается
Слабое место - боковик. Если цена ходит в узком коридоре, закрытия то и дело пересекают линию, и индикатор показывает смену тренда за сменой. Каждый такой переворот на графике выглядит как сигнал, хотя тренда нет.
Второе - длина и множитель. Множитель 2 держит линию ближе к цене, чем 3 ATR у Chandelier Exit: она реагирует быстрее, но чаще дёргается. Большой множитель реже даёт ложные перевороты и позже признаёт настоящий разворот. Универсальной пары нет, её подбирают под рынок и таймфрейм.
Третье - живая свеча. На истории переворот считается по закрытию свечи. На текущей, ещё не закрытой свече линия может перескочить и вернуться обратно. На странице индикатора TradingView прямо пишет, что оповещения «сразу при условии» дают перерисовку, и советует ставить их на закрытие бара.
Четвёртое - линия на графике не равна заявке. Настоящий стоп-лосс на бирже срабатывает внутри свечи и при гэпе может исполниться хуже уровня. Как переносить стоп по ATR вручную, разобрано в ответе про ATR trailing stop.
Риски и ограничения: переворот линии не гарантирует разворот рынка и не гарантирует прибыль сделки. Пример в статье посчитан на вымышленных ценах и постоянном ATR, это учебная арифметика, а не проверка на истории. Торговля связана с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют будущих. Материал объясняет устройство индикатора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Чтобы встроить Volatility Stop в общий набор инструментов, посмотрите карту индикаторов технического анализа.
Источники
- Страница индикатора Volatility Stop - назначение, настройки по умолчанию и отличие от Chandelier Exit.
- Библиотека ta на TradingView - описание и открытый код функции vStop.
- Справка TradingView по стопу на волатильности - общий принцип.
- Average True Range в ChartSchool - определение ATR.
- Chandelier Exit в ChartSchool - его настройки по умолчанию.
