Alqoritmik Ticarət Strategiyaları: Növlər və Onları Necə Test Etmək olar

Alqoritmik ticarət strategiyaları icra alqoritmlərindən necə fərqlənir?

Treyderlərin söhbətində "alqoritm" sözü tamamilə fərqli iki şeyi birləşdirir. Britaniya tənzimləyicisi topdansatış bazarların icmalında Avropa standartından təriflər verir və bu, qarşılaşdığım ən faydalı bölmədir.

«Investment decision algorithms make automated trading decisions by determining which financial instrument should be purchased or sold. Order execution algorithms optimise order-execution processes by automatic generation and submission of orders or quotes, to one or several trading venues once the investment decision has been taken.»

• Maliyyə İdarəetmə İdarəsi, Topdansatış Bazarlarında Alqoritmik Ticarət Uyğunluğu, fevral 2018, https://www.fca.org.uk/publication/multi-firm-reviews/algorithmic-trading-compliance-wholesale-markets.pdf

Həll alqoritmi "daxil olmaq, yoxsa yox" sualına cavab verir. İkincisi hazır həll tapır və onun işi tətbiqi vaxtında uzatmaqdır ki, qiyməti özünə yükləməsin. Hesabatda ikinci növ ümumi ailələr SEC sadalanır: VWAP, TWAP, tətbiq çatışmazlığının minimuma endirilməsi və bazar həcminin müəyyən faizinin ticarəti.

Fərq praktikdir. "Bu quruluş üstünlük verir" hipotezi tarixdə yoxlanılır. İcra keyfiyyəti tarixçədə yoxlanılmır: sifariş kitabında sizin sifarişiniz yoxdur, buna görə də qiymətə təsir yoxdur. Əgər ticarət alqoritminin əsas strukturu hələ də sizin üçün qarışıqdırsa, əvvəlcə, Alqoritmin necə işlədiyi və necə test edildiyi - Mən burada təkrar danışmıram.

Alqoritmik ticarət strategiyalarının növləri hansılardır?

Siyahı qısadır, hər maddə ayrıca peşədir:

1. İcra alqoritmləri. Böyük sifarişi elə böl ki, orta əməliyyat qiyməti bazar qiymətinə yaxın olsun. Üstünlük xərclərin azaldılmasındadır, proqnozlaşdırmaqda deyil.
2. Passiv bazar qurulması. O, hər iki tərəfdən limit əmrləri ilə dayanır və passiv likvidlik üçün spread və birja endirimlərindən qazanc əldə edir.
3. Arbitraj. Əlaqəli alətlər arasındakı qiymət fərqliliklərini aşkar edir və yaxınlaşmanı gözləyir. Burada bazarın istiqaməti vacib deyil.
4. Struktur. Bazarın strukturu istifadə olunur: məlumatların toplanmasının fərqli sürəti, sifariş növlərinin xüsusiyyətləri, fərdi iştirakçılar üçün gecikmələr.
5. Rejissor. Onlar qiymət hərəkətinə əsaslanaraq qısa müddətli, uzun və ya qısa mövqe açır və adətən sifariş kitabından likvidlik götürürlər.

Altıncı məqam bəzən yüksək tezlikli ticarət adlanır, lakin bu, "peşə və yazı sürətini müqayisə etmək" səviyyəsində səhvdir. HFT yuxarıda qeyd olunan siniflərin hər hansı birinin mövcud ola biləcəyi iş rejimidir.

Tənzimləyicilər ticarət alqoritminin istifadəyə verilməsindən əvvəl SEC və MiFID II tələb edir

Amerika tənzimləyicisinin hesabatı bu bölünməni birbaşa formalaşdırır:

«The 2010 Equity Market Structure Concept Release described four broad types of short-term high frequency trading strategies: passive market-making, arbitrage, structural, and directional.»

• Staff Report on Algorithmic Trading in U.S. Capital Markets, SEC, 5 avqust 2020, https://www.sec.gov/files/Algo_Trading_Report_2020.pdf

Həmçinin açıq mətnlə deyilir: qanunvericilik tərifi yoxdur HFT. Tərif əvəzinə, beş xarakteristikadan ibarət bir dəst verilir. Ultra sürətli proqramlar. Kolokasiya və Xüsusi Məlumat Axınları. Çox qısa saxlama vaxtları. Bir çox müraciətlər demək olar ki, dərhal geri çəkilir. Günü sıfıra yaxın mövqedə bağla. Ayrı-ayrılıqda qeyd olunur ki, bütün beş cihaz eyni anda seçimlidir.

Valyuta bazarı ilə bağlı, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı da eyni qurumları yaradır: Onun materiallarında saf HFT böyük birtərəfli ticarətlərin alqoritmik icrası ilə müqayisə olunur. Yəni, sürət və tapşırıq fərqli oxlardır və qarışdırılmamalıdır. Rusiya Bankı yüksək tezlikli ticarətin icmalında əlamətləri eyni keyfiyyətli şəkildə təsvir edir, orada rəqəmsal bazar payı yoxdur.

Eyni zamanda, Avropa qaydaları tənzimləyicinin ümumiyyətlə alqoritm testi kimi qəbul etdiyi sualına cavab verir. Bu deyil geri test.

1. 1

   Müəyyən edilmiş test üsulu

   Buraxılışdan əvvəl və hər hansı əhəmiyyətli yeniləmədən əvvəl

   ↓
2. 2

   Platforma ilə uyğunluğun yoxlanılması

   Alqoritm başqasının ticarət sistemini pozmamalıdır

   ↓
3. 3

   Ayrı sınaq mühiti

   Döyüş dövrəsindən ayrılıb

   ↓
4. 4

   Sərt limitlərlə nağd pul çıxarma

   Limitlər əvvəlcədən, ilk döyüş istəyindən əvvəl müəyyən edilir

   ↓
5. 5

   Dərhal ləğv düyməsi

   Dərhal bütün və ya bütün qalan sifarişləri geri götürür

   ↓
6. 6

   İllik təsdiqləmə

   Sistemlərin, alqoritmlərin və strategiyaların ildə bir dəfə nəzərdən keçirilməsi

Britaniya icmalı özəl treyderin adətən qaçırdığı bir tələbi əlavə edir: alqoritm sübut etməlidir, "gərgin bazar şəraitində effektiv işləyir". Hekayənin sakit hissəsindəki test bu tələbi qarşılamır.

Hansı sinfi özünüz yoxlaya bilərsiniz, hansını isə infrastruktura əsaslanır

Alqoritmik strategiya sinifləri arasındakı sərhəd üstünlük mənbəyi ilə çəkilir, kodun mürəkkəbliyi bununla əlaqəli deyil. Əgər qaydanın üstünlüyü varsa, bu qiymət tarixçəsində görünür. Əgər üstünlük sürətdədirsə və ya sifariş növbəsindədirsə - qiymət tarixçəsində yoxdur, çünki nə növbə, nə də gecikmə var.

123

Qaydada üstünlük

Sürət və girişdə üstünlük

1. 1.İstiqamət qaydaları
2. 2.Əlaqədar arbitraj
3. 3.Marketinq və HFT

İnfrastruktur baryerinin ölçüsü millisekundlarla hesablanır. Moskva Birjası öz əlaqə üsulları üçün minimum cavab vaxtını dərc edir: kolokasiya 0,02 ms, xüsusi kanal ConnectME 5 ms, Mövcudluq nöqtələri 34 ms, adi internet 100 ms. Kolokasiya ilə İnternet arasında beş min dəfə fərq var və heç bir kod optimizasiyası onu bağlaya bilməz.

Şəxsi treyder üçün nəticə sadədir. Yönləndirilmiş qaydaları yoxlamağa dəyər. Qalan hər şey bazarı anlamaq üçün öyrənilə bilər, amma nəticəni saymadan test cihazına sürüklənməmək olmaz.

Həll kimə uyğundur?

Əgər uyğundur

• Qapalı şamlar üçün istiqamət qaydası: giriş, çıxış, dayanma və mövqe ölçüsü əvvəlcədən müəyyən olunub
• Bir alət, bir zaman çərçivəsi və sonuncu açılan təxirə salınmış nümunə
• Eyni Saxlama Nümunəsində İki Qayda Variantının Müqayisəsi

Əgər uyğun deyil

• Passiv bazar yaratmaq: testerdə tətbiqlərin növbəsi olmur və mənfi seçim olmur
• Əlaqəli Alətlər Arbitrajı: Divergensiya Saniyələr Yaşayır və Şamdan Dörd Qiymət Qaytarır
• Struktur diaqramları müxtəlif məlumat sürətlərində: mübadilədə yer olmadan onları təkrarlamaq mümkün deyil

Birmənalı Qaydalara Yönəldilmiş Hipotezi Necə Formallaşdırmaq Olar?

"Trenddə geri çəkilmə ilə almaq" ifadəsi strategiya deyil. Üç qeyri-müəyyən sözdən ibarətdir və hər biri test zamanı tənzimləmək istədiyiniz parametreyə çevrilir. Britaniya tənzimləyicisinin nəzərdən keçirilməsi testdən əvvəl 3.9 nöqtəni müəyyən etməyi tələb edir: nəzəri quruluş, davranış xüsusiyyətləri və əsas fərziyyələr, Giriş məlumatlarının tərkibi, hesablama prosedurları.

Bir qayda üçün praktik minimum belə görünür. Giriş, şamdanın sonunda məlum olan dəyərlər üzərində məntiqi ifadədir. Çıxmaq üçün öz ifadəni yaz; "pis olanda" ifadəsi qayda deyil. Stop və mövqe ölçüləri əvvəlcədən, ilk qaçışdan əvvəl təyin olunur. Və açıq şəkildə qeyd olunur müddət, Çünki eyni qayda, fərqli miqyasda - fərqli strategiya.

Bir strategiyanın qaydalarının tərkibi ətraflı şəkildə aşağıdakı materialda təhlil olunur, Test olunan ticarət strategiyası nədən ibarətdir?. Burada başqa vacib məqam da var: sərbəst parametrlərin sayı ilk buraxılışdan əvvəl hesablanmalıdır. Yeddi ikili parametr yüz iyirmi səkkiz seçim verir - və bu artıq təhlükəli sahədir: axtarış nə qədər uzun olsa, qaydanı tapmaq bir o qədər asan olur, Bu yalnız bu hekayədə işləyir.

Niyə arbitraj və bazar yaratma sadəcə adi bir siqnal deyil

Passiv bazar yaradıcısı hər iki tərəfdən limit əmrləri ilə dayanır və spreaddən gəlir əldə edir. SEC hesabatı bunu əsas hesab edir risk - Mənfi seçim, yəni qiymətin müəyyən edilmiş kotratına qarşı sürətlə hərəkət etdiyi vəziyyət. Testerdə belə bir risk yoxdur: orada limit əmriniz qiymət səviyyəyə çatanda icra olunur və heç kim onu birinci götürmür. Həqiqi sifariş kitabında qarşınızda növbə var və oradakı yer sizin təklifinizin yerinə yetirilib-yerinə yetirilməyəcəyinə və ya başqasının yerinə yetiriləcəyinə qərar verir.

Arbitraj başqa bir şey haqqında pozur. Əlaqəli alətlər arasında qiymət fərqi saniyələr üçün mövcuddur və bağlı şamdanlarda test hər dəqiqədə yalnız dörd qiymət göstərir: açıq, maksimum, aşağı və yaxın. Əgər uyğunsuzluq məlumatlarda olsa belə, test sizin onu daxil etməyə vaxtınızın olub-olmadığını soruşmur.

Beləliklə, əsas qayda. Gözəl ekviti arbitraj və ya market-meiker loqikasının adi testerdə - sadələşdirmələrin artefaktıdır. Belə alqoritmik strategiyaları real gecikmə ilə döyüş konturunda yoxlayırlar və birjalar xüsusi olaraq test girişi təmin edir ki, o, döyüş qoşulmasını təkrarlasın. Fərdi treyderin adətən bu konturu yoxdur.

Bazarı, məlumatları və ilk testə qədər üfüqü necə seçmək olar

Məlumatın keyfiyyəti ölçülə biləndir. Tester MetaTrader 5 History Quality göstəricisini düzgün dəqiqə barlarının payı kimi hesablayır və tarixçədəki qırıntıları və həcmi birdə olan barları səmimi şəkildə pozuntu kimi işarələyir müxtəlif qiymətlərlə məşğul olun. Spred oradan tarixçədən alınır, testerin öz spred modeli yoxdur. yəni testdən çıxarılan hər nəticə əldə edildiyi parça keyfiyyəti ilə məhdudlaşır.

İkinci sual hekayənin uzunluğudur. Notices of the American Mathematical Society-də dörd riyaziyyatçının işi xoşagəlməz qiymət verir: beş il məlumatla artıq qırx beşdən çox müstəqil model konfiqurasiyaları siyahıya alınmamalıdır, yoxsa təlim seçimi üzərində nəticə fərqli olacaq, yeni məlumatlarda isə sıfırdır. iki il tarixçə ilə artıq yeddi konfiqurasiya kifayətdir.

1. Addım 1

   Seçilmiş alət və vaxt çərçivəsi

   Bir alət, bir miqyas, daha sonra dəyişmir

2. Addım 2

   Məlumatın keyfiyyəti yoxlanılıb

   Tarixçədəki qırıntılar və şübhəli barlar testdən əvvəl tapılır

3. Addım 3

   Təlim seqmenti

   Yalnız burada parametrlər seçilir

4. Addım 4

   Tənbəl seçmə

   Parametrlər qeydə alınmayana qədər açılmır

5. Addım 5

   Real vaxtda irəli

   Təzə məlumatlar, hansı ki, heç bir seqmentdə yox idi

Daxili irəliləyiş dövrü hətta kütləvi terminallarda da mövcuddur: tester MetaTrader 5 dövrün yarısını, üçünü və ya dörddə birini kəsə bilir və bunu dəqiq olaraq edir, xüsusi tarix hissələrinə görə parametrləri düzəltməmək üçün. İkinci yoxlama stendi ayrıca parçalanıb, materialda necə advisoru tester MetaTrader ilə yoxlamaq.

Eyni nəzarət nümunəsində iki strategiyanı necə müqayisə etmək olar

Tipik səhv günahsız görünür: birinci ticarət alqoritmi bir dövrdə, ikinci isə başqa dövrdə test edilib və nəticələr müqayisə olunub. Belə müqayisə heç nə demir, çünki fərqli olan qaydalar deyil, şərait olub.

1. 1

   Bir alət və bir müddət

   Hər iki alqoritm eyni məlumatlarda hesablanır

   ↓
2. 2

   Eyni komissiya və sürüşmə

   Dəyərlər işə salınmadan əvvəl qeyd olunur və sonra seçilmir

   ↓
3. 3

   Bir hekayə bölündü

   Təlim və kontrol sərhədləri hər ikisi üçün ortaqdır

   ↓
4. 4

   Parametrlər sabitdir

   Seçim təhlili kontrol seqmenti açılmadan əvvəl tamamlanır

   ↓
5. 5

   Nəzarət bir dəfə açılır

   Eyni məlumatlarda ikinci qaçış artıq müstəqil deyil

   ↓
6. 6

   Həll əvvəlcədən yazılır

   Seçim meyarı nəticə görünmədən əvvəl formalaşdırılır

Beşinci addım ən çox pozulur. Nəzarət nəticəsinə baxdıq, parametri bir az düzəltdik, yenidən baxdıq - və gecikmiş nümunə götürmə təxirə salınmadı. Rəsmi olaraq, bu artıq nəzarət altında olan bir seçimdir və uyğunlaşmaya qarşı bütün qoruma yoxa çıxıb. Peşəkar alternativ sürüşən pəncərə və ya irəli addımlama adlanır: parametrlər pəncərədə kalibrlənir, nəticə növbəti hissədə götürülür, pəncərə hərəkət edir.

Ayrı-ayrılıqda, qələbə sayılan şeyləri yazmağa dəyər. Əgər meyar nəticəyə baxmadan əvvəl formalaşdırılmazsa, ən gözəl əyriyə sahib alqoritm həmişə qalib olur.

Ödənişlər, sürüşmə və icra modelini necə hesablamaq olar

Əsas olan quruluşun özü deyil, sinifinizə uyğun çəkisidir. Gündəlik qrafikdəki göndərmə qaydası komissiyadan ən çox təsirlənəndir. Tez-tez ticarət edən sinif daha çox sürüşmə və növbə sahəsi ilə üzləşir: QuantConnect platformasında əsas brokerlik profili sıfır sürüşmə modeli ilə əvəz olunur və belə parametrlərlə gözəl əyri heç nə demək deyil.

Bu, nəticəni nə dərəcədə müəyyən edir, NBER tədqiqatçılarının Amerika bazarındakı işi göstərir. Xərclərdən sonra aylıq dövriyyəsi əlli faizi keçməyən bir tərəfli anomaliyalar hələ də statistik olaraq əhəmiyyətli bir üstünlük verir. Demək olar ki, artıq dövriyyə yoxdur. Əlavə yük bütün alqoritm ailələrini kəsir.

Müəyyən bir terminalda komissiya, sürüşmə addımı və tick rejiminin dəqiq harada təyin olunduğu məqalədə müzakirə olunur. alqoritmin tarixə qarşı yoxlanılması - Burada parametrləri təkrarlamağın mənası yoxdur.

Gələcəyə baxmaq və parametrləri uyğunlaşdırmaq üçün necə ayırmaq olar

Gələcəyə baxmaq qərar zamanı mövcud olmayan məlumatların istifadəsidir. Sənədlərdə tipik mexanizmlər TradingView adlanır: bazarda mövcud olmayan qiymətləri olan qeyri-standart tip qrafiklər, Sifariş icrasından sonra yenidən hesablama və daha yüksək vaxt çərçivəsi üçün dəyişiklik olmadan tələb. Əlaqədar problem - yenidən çəkmək, tarixi və real məntiq ayrıldıqda; onu necə tutmaq olar, materialda təhlil olunur yenidən çəkilmədən göstəricilər.

Uyğunlaşdırma fərqli şəkildə düzülüb və kodla müalicə olunmur. Halbert White-ın Econometrica-dakı məqaləsinin ifadəsi belədir:

«Even when no exploitable forecasting relation exists, looking long enough and hard enough at a given set of data will often reveal one or more forecasting models that look good, but are in fact useless.»

• Halbert White, A Reality Check for Data Snooping, Econometrica, 2000, https://users.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/White2000.pdf

Eyni seriyadan, NBER-cı ildən olan tədqiqatçıların nəticəsi: geniş faktorların siyahısı ilə t-statistikanın adi həddi 2,0 uyğundur, standart təxminən 3,0 səviyyəyə qaldırılmalıdır. Testçinin dilinə praktik tərcümə: neçə variant sınadığınızı sayın və nəticədən daha çox tələb edin, axtarış nə qədər uzun olsa, o qədər uzun olsun.

Sinif xəritəsi üçün bu hekayənin ayrıca nəticəsi var. İstiqamət qaydası uyğunluqdan daha çox zərər görür: çoxlu parametrlər var və axtarış ucuzdur. Arbitraj və bazar quruculuğu peekingdən daha çox zərər görür, çünki onların nəticəsi şamdandakı hadisələrin ardıcıllığından asılıdır, Və bu qayda qiymətlər tarixində sadəcə mövcud deyil.

Risklər və məhdudiyyətlər

• Tarixin nəticəsi avtomatik olaraq canlı bazara köçürülmür: üstünlüyün bir hissəsi xərclərlə udulur, bir hissəsi isə bazar rejimi ilə birlikdə yox olur.
• Keçmiş performans gələcək performansa zəmanət vermir və heç bir tester bunu dəyişmir.
• İnfrastruktur strategiya sinifləri texniki olaraq özəl treyder üçün əlçatmazdır və heç bir test konfiqurasiyası bu maneəni aşa bilməz.
• Məqalədəki təsnifat tənzimləyicilərin sənədlərinə əsaslanır və yeganə mümkün təsnifat deyil: Hesabatda orta və statistik arbitraja qayıtmaq üçün ayrıca başlıqlar yoxdur SEC.
• Ticarət kapitalın itirilməsi riski ilə əlaqələndirilir; mövqe ölçüsü girişdən əvvəl hesablanır, mexanizmlər təxminən materialda analiz olunur hər ticarət üçün risk.

İmtina. Fərdi investisiya tövsiyəsi deyil. Bazar dəyişkəndir, ticarət kapital itkisi riskini daşıyır. Keçmiş performans gələcək performansa zəmanət vermir.

Mənbələr

• 1. SEC: Staff Report on Algorithmic Trading in U.S. Capital Markets - Dörd qısamüddətli strategiya sinfi, HFT-in beş əlaməti, VWAP və TWAP icra üçün alqoritmlər, kolokasiya aşkarlanması.
• 2. Delegated Regulation (EU) 2017/589, RTS 6 - Test metodologiyası, ayrı test mühiti, yayım limitləri, ani ləğv düyməsi.
• 3. FCA: Algorithmic Trading Compliance in Wholesale Markets - həll alqoritmləri və icra alqoritmlərinə bölünmə, test tələbləri, sənədləşmənin tərkibi.
• 4. FINRA: Regulatory Notice 15-09 - Testlərin inkişafdan müstəqilliyi, kod dəyişikliklərinin idarə olunması, məhdud pilot ilə tətbiqi.
• 5. CFTC: Electronic Trading Risk Principles - Platforma tərəfində məcburi ticarət öncəsi nəzarətlər.
• 6. BIS: High-frequency trading in the foreign exchange market - Net HFT ayrılması və böyük sifarişlərin alqoritmik icrası.
• 7. Moskva Birjası: Ticarət Sistemləri ilə Əlaqələr - Bağlantı metodları və kolokasiya test dövrəsi üçün minimum cavab vaxtı.
• 8. Rusiya Bankı: Yüksək Tezlikli Ticarət, Həcm və Təsir - Rusiya bazarında yüksək tezlikli iştirakçıların payının qiymətləndirilməsi.
• 9. TradingView: Pine Script, strategiya və yenidən rəngləmə - Broker Emulyatoru, Komissiya və Sürüşmə, Bar Bağlandıqdan Sonra İcra.
• 10. TradingView: Gələcəyə baxmaq səbəbindən qeyri-real nəticə - Gələcək məlumatlara çıxış üçün üç mexanizm və onları necə silmək olar.
• 11. MQL5: Ticarət Strategiyalarının Sınağı - Tarixdən yayılmış kiçik çubuqlardan tiklərin sintezi, kobud modları yenidən yoxlamaq tələbi.
• 12. MetaTrader 5 : strategiyanın optimallaşdırılması - İrəli dövr 1/2, 1/3, 1/4 və onun məqsədi.
• 13. QuantConnect : sürüşmə modelləri - Standart broker profilində sıfır sürüşmə.
• 14. Bailey, Borwein, Lopez de Prado, Zhu. Notices of the AMS, 2014 - Verilmiş tarix uzunluğu, təlim və təxirə salınmış nümunə tərifləri üçün maksimum konfiqurasiya sayı.
• 15. Halbert White. A Reality Check for Data Snooping, Econometrica, 2000 - Məlumat axtarışının tərifi və uzun axtarışın həmişə nəsə tapmasının səbəbi.
• 16. Harvey, Liu, Zhu. NBER Working Paper 20592 - Kütləvi faktorların sayılması üçün t-statistika həddi.
• 17. Novy-Marx, Velikov. NBER Working Paper 20721 - Əməliyyat Xərcləri Dönüş Strategiyalarının Üstünlüyünü Necə Yeyir.
• 18. MetaTrader 5: Strategiya Testçisi Hesabatı - Tarix Keyfiyyət və dəqiq məlumatlarda qüsur sayılan şey.

Tez-tez verilən suallar

Başlayanlar üçün alqoritmik ticarətə haradan başlamaq lazımdır

Bir alət və bir zaman çərçivəsində bir istiqamət qaydası ilə. Qayda bağlı şamda qəti şəkildə "bəli" və ya "xeyr" cavabı verməli, əvvəlcədən müəyyən edilmiş çıxış və əvvəlcədən müəyyən edilmiş mövqe ölçüsünə malik olmalıdır. Sonra hekayə təlim seqmentinə və təxirə salınmış seçimə bölünür, parametrlər yalnız birincidə seçilir, ikinci isə bir dəfə açılır. Bazar quruculuğu, arbitraj və yüksək tezlikli sxemlərə başlanğıcda toxunulmur: onlar birja infrastrukturuna çıxış olmadan dürüst şəkildə yoxlanıla bilməz.

Hansı alqoritmik ticarət strategiyaları ən gəlirlidir

Belə bir cavab yoxdur və bu suala verilən hər hansı konkret cavab reklam kimi qəbul edilməlidir. Gəlirlilik bazardan, rejimdən, xərclərdən və icra keyfiyyətindən asılıdır, sinifin adından yox. Başqa bir sual daha faydalıdır: öz vəsaitinizlə hansı dərsi həqiqətən yoxlaya bilərsiniz. Özəl treyder üçün bunlar yönləndirilmiş qaydalardır, çünki onların üstünlüyü qaydaların özündədir, sayta giriş sürətində deyil.

Alqoritmik ticarət ticarət robotundan necə fərqlənir?

Alqoritmik ticarət, qərarların və tətbiqlərin bir şəxs tərəfindən deyil, proqram tərəfindən formalaşdırıldığı bir yanaşmadır. Robot və ya Ekspert Məsləhətçi, müəyyən qaydaları icra edən xüsusi proqramdır. Yəni, robot alqoritmik ticarət alətidir, sinonim deyil. Test zamanı fərq vacibdir: onlar robotu kod kimi yox, strategiyanı qaydalar toplusu kimi yoxlayır və ayrıca kodun bu qaydaları səhvsiz icra etdiyini yoxlayırlar.

Alqoritmik strategiyanı yoxlamaq üçün nə qədər məlumat lazımdır

Bu, təqvimdən deyil, seçimlərin sayından asılıdır. Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin Bildirişlərində dərc olunan məqalədən verilən qiymətləndirmə aşağıdakı kimidir. Beş illik məlumatla qırx beşdən çox müstəqil konfiqurasiyada iterasiya etmək mümkün deyil, əks halda təlimdə əla nəticə yeni məlumatlarda sıfıra yaxın olur. İki illik tarixdə limit yeddi konfiqurasiyaya düşür. Müəlliflər ayrı-ayrılıqda qeyd edirlər ki, hekayənin uzunluğu zəruri şərtdir, lakin kifayət deyil.

Alqoritmik ticarət üçün bahalı birjaya giriş tələb olunurmu?

Bağlı şamdanlarda istiqamət strategiyaları deyil, adi broker hesabı və terminal kifayətdir. Sürətlə qazanılan hər şeyə - bəli, və fərq ölçülə biləndir. Moskva Birjası öz əlaqə üsulları üçün minimum cavab vaxtını təmin edir: kolokasiyada 0,02 ms, adi internet üzərindən isə 100 ms. Əgər bir ideya bu fərqin içində qalırsa, avadanlıq mübadiləyə yerləşdirilmədən, sınaqdan keçirilmir və işləmir.