Ticarət üzrə Risk: Mövqe Ölçüləndirmə Formulu

Risk, dayanma və mövqe ölçüsü necə əlaqəlidir?

Üç məbləği bölün: risk hesab etdiyiniz kapital; açılan vəzifənin nominasiyası; girov və ya marja. Bunlar müxtəlif miqdarlardır. Kiçik bir marja böyük bir denominasiyanı dəstəkləyə bilər, ona görə də onun ölçüsü əlverişsiz hərəkətdə itki göstərmir.

Xətti nəticə və eyni hesablaşma valyutası olan sadə alət üçün ardıcıllıqdan istifadə edin:

1. Pul limiti R = kapital × risk payı.
2. Dayanacaq bir itki D = giriş və dayanma arasında mütləq fərq.
3. Xərclər vahid üzrə təxmin edilirsə, Q = R / (D + vahid üçün xərclər).
4. Xərclər C ümumi ehtiyat məbləği ilə verilirsə, Q = (R − C) / D.

Xərclərin uçotunun iki üsulu - müvafiq model üçün alternativlər; bir komissiyanı iki dəfə tutmayın. Fyuçerslər üçün qiymət fərqi gənə dəyəri və müqavilə ölçüsü vasitəsilə pula çevrilməlidir. Dayanma və pul riski → mövqe ölçmə yanaşması nəzərə alınır CME Group.

Müəyyən rəqəmlərdə həcm necə hesablanır?

Tədqiqat nümunəsi: hesablanmış kapital 10 000, seçilmiş risk payı 0,5%, bu R = 50 deməkdir. 100 girişi ilə planlaşdırılmış xətti mövqe və 98 dayandırın. Fərq D = vahid başına 2. 5 bütün tranzaksiya xərcləri üçün əvvəlcədən qorunur, yəni dayanacağa qədər hərəkət üçün orada qalır 45.

Təxmini miqdar Q = 45 / 2 = 22,5. Sayt yalnız tam ədədlərə icazə verirsə, 22 səhifəsinə yuvarlaqlaşdırın. Hərəkətdən planlaşdırılan zərər - 44, xərc ehtiyatı ilə birlikdə - 49. Girişdəki mövqe dəyəri - 22 × 100 = 2 200. Bütün nömrələr şərtidir; paylaş 0,5% konkret şəxs üçün tövsiyə deyil.

Geri qaytarma nöqtəsi indi 96 ünvanında yerləşir. Əvvəlki limit və ehtiyatla Q = 45 / 4 = 11,25, yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra - 11. 22 vahidlərinə qənaət edin qiymət riskini təxminən iki dəfə artırmaq deməkdir. Eyni həcm üçün dayanacağın yaxınlaşdırılması ticarət ssenarisini dəyişdirmədən və ayrıca yoxlamadan da mümkün deyil.

Bu əlaqəni yoxlamaq rahatdır mövqe ölçüsü kalkulyatoru. Tam olaraq hansı xərcləri və vahidləri nəzərə aldığını yoxlayın. Alət fərqli müqavilə modeli tələb edirsə, sadə düstur sadəcə kalkulyatorun rəqəmi tüpürdüyünə görə düzgün olmur.

Ərizənizi təqdim etməzdən əvvəl nəyi yoxlamaq lazımdır?

1. İdeya başına zərərin pul limitini müəyyənləşdirin.
2. Nəzərdə tutulan girişdən dayanacağa qədər olan məsafəni hesablayın.
3. Rüsumlar və sürüşmə ilə bağlı konservativ təxmin əlavə edin.
4. Limiti vahid riskə bölün və həcmi aşağı yuvarlaqlaşdırın.

Ssenari üzrə mənfəət və zərərləri müqayisə etmək üçün risk-nəticə kalkulyatoru. Məsafə nisbəti məqsədə çatmaq ehtimalını göstərmir. Çıxışda yalnız istədiyiniz pul miqdarı ilə həcmi seçməyin.

Niyə faktiki itki hesablamadan daha çox ola bilər?

Düsturu 40 tarixi iddialarda yoxlayın. Normal icra, sürətli hərəkət və qiymət fərqi üçün planlaşdırılmış və faktiki itkiləri müqayisə edin. Müvafiq alətlər qrupu üçün ümumi stress ssenarisini ayrıca hesablayın.

Dayanma - sabit itki üçün sığorta deyil, saytın qaydalarına uyğun olaraq çıxış üçün təlimat. Qiymət boşluğu və ya qeyri-kafi likvidlik olduqda, icra qrafikdəki səviyyədən fərqlənir. 40 Tarixi təkliflər hesab və uyğunsuzluqları yoxlamağa kömək edir, lakin gələcək maksimum itkini sübut etmir.

Girov marjasını və kredit müqaviləsinin ləğvi qaydalarını ayrıca yoxlayın. Məhdudiyyətlərin tam sistemi burada təsvir edilmişdir risklərin idarə edilməsi. Buraya hesabın yükü və planı aşdıqda görülən tədbirlər daxildir.

Daxiletməni təhlil etmək və ləğv etmək üçün Midas işarələməsindən istifadə edirsinizsə, ilə başlayın pulsuz demo, və tapılan qiymətləri öz hesablamalarınızla əvəz edin. Göstərici sizin üçün məqbul itkini seçmir və dayanmanın yerinə yetirilməsinə zəmanət vermir.

Material təhsil xarakterlidir və fərdi investisiya məsləhəti deyil. Keçmiş performans gələcək performansa zəmanət vermir. Real pula tətbiq etməzdən əvvəl tarix və müşahidə qaydasını yoxlayın, komissiyaları nəzərə alın və riski əvvəlcədən məhdudlaşdırın.