Həcm göstəricisi: O, nə hesab edir və harada aldadır?

Həcm sütunu əslində nə hesablayır?

Qrafikdə həcm adətən qiymətin altında şaquli sütunlar şəklində göstərilir. Bir sütun bir şama aiddir. Günlük qrafikdə o, gündəlik aktivliyi toplayır, beş dəqiqəlikdə isə beş dəqiqəlik aktivliyi. Hündürlük «neçə aktiv alqı-satqı aparıldı» sualına cavab verir, lakin «qiymət hara gedəcək» sualına cavab vermir.

Börsada ticarət edilən səhmlər üçün həcm adətən alınıb-satılan səhmlərin sayını, fyuçerlər üçün isə müqavilələrin sayını ifadə edir. CME öz bazarları üçün gündəlik həcmi məhz belə təyin edir. Lakin bu, terminalın istənilən pəncərəsi üçün universal vahid deyil. Məlumat təchizatçısının fərqli ticarət günü, fərqli sessiya və fərqli platformalar dəsti ola bilər.

Buna görə iki rəqəmi birlikdə oxumaq lazımdır:

• qiymət, interval üçün mübarizənin harada başa çatdığını deyir;
• həcm isə bu mübarizəyə nə qədər aktivliyin müşayiət etdiyini deyir.

Həcm öz-özünə iştirakçıların motivlərini göstərmir. Böyük aktivlik həm hərəkətin başlanğıcında, həm də qiymətin yön dəyişməsindən əvvəl panikaya səbəb olan nöqtədə ola bilər. Buna görə alqı-satqı fəaliyyətində həcm göstəricisi həmişə qiymətin yerləşdiyi mövqe və reaksiyası kontekstində oxunur.

Həqiqi və tik həcmi: niyə məlumatlar fərqlənir?

MetaTrader 5-də börsada ticarət edilən alətlər üçün həqiqi həcm əlçatan ola bilər, valyuta və digər börsadan kənar axınlar üçün isə adətən tik həcmi göstərilir. Hər yeni tik sayğacı artırır, hətta terminal müqavilənin həcmini bilməsə belə. Bu, qiymətin yenilənmə tezliyinin ölçüsü olur, bazarın tam kassa çeki deyil.

TradingView ayrıca xəbərdarlıq edir: Həcm Profili (Volume Profile) profildə mənbə alətdən asılıdır. Səhmlər üçün bu, ticarət həcmidir, indekslər və bəzi valyuta alətləri üçün isə tik həcmi. Hətta hər iki platforma «Volume» yazsa belə, sahənin mənası fərqli ola bilər.

Praktiki nəticə sadədir. Alqı-satqı fəaliyyətində həcm göstəricisini «on min» həddi ilə bir platformadan digərinə köçürmək olmaz. Məlumat mənbəyini yoxlamazdan əvvəl hansı sütunun «daha düzgün» olduğunu mübahisə etməyin. İşlək müqayisə eyni sıra daxilində qurulur: eyni simvol, eyni təchizatçı, eyni sessiya və eyni zaman çərçivəsi.

Əgər alətlər dəstini yeni topluyorsunuzsa, əvvəlcə alqı-satqı fəaliyyəti üçün ümumi göstəricilər xəritəsinəbaxın. Orada həcm aktivlikdən məsuldur, lakin trendinimpuls və səviyyələri əvəz etmir.

Niyə yaşıl sütun alım həcminə bərabər deyil?

Əksər sadə göstəricilərdə yaşıl sütun cari şam açılışdan və ya əvvəlki bağlanışdan yuxarı bağlandıqda görünür. Qırmızı isə aşağı bağlandıqda. Bu, aktivliyi qiymət istiqaməti ilə sürətlə əlaqələndirmə üsulu, lakin «bu qədər alındı, bu qədər satıldı» dəqiq hesabatı deyil.

Hər icra olunan müqavilənin alıcısı və satıcısı var. Fərqlənə bilən, daha təcavüzkar davranaraq mövcud likvidliyi götürən tərəfdir, lakin adi Volume bunu göstərmir. Belə qiymətləndirmə üçün əmrlərin axını məlumatları və ya deltadan istifadə olunur, hətta onlar da ilkin fidin keyfiyyətindən asılıdır.

TradingView-in Volume Profile haqqında kömək siqnalı up/down bölməsini qiymət istiqamətinə görə yaxınlaşma adlandırır. Deməli, «alım həcmi» etiketi şərti olmadan yalan dəqiqlik yaradır. Alqı-satqı fəaliyyətində həcm göstəricisini «artan şamlardakı həcm» və ya «aktivlik artımı müşayiət etdi» sözləri ilə təsvir etmək daha düzgündür.

Alqı-satqı fəaliyyətində həcm göstəricisini yalan dəqiqliksiz necə oxumaq olar?

Miqyas olmadan mütləq rəqəm demək olar ki, faydasızdır. Bir alət üçün bir milyon sənəd sakit bir səhər ola bilər, digəri üçün isə nadir bir sıçrayış. Buna görə nisbi həcmə baxın: cari sütun eyni vaxt çərçivəsindəki son yirmi-otuz sütundan nə qədər yüksək və ya aşağıdır.

Rahat oxu ardıcıllığı:

1. Şamın bağlanmasını gözləyin. Açılmış şamda həm qiymət, həm də həcm hələ də dəyişir.
2. Sütunu son tarixçə ilə müqayisə edin, başqasının videodakı yuvarlaq rəqəmlə deyil.
3. Yeri qeyd edin: trendin, diapazonun sərhədi, səviyyə və ya səs-küyün ortası.
4. Nəticəyə baxın: qiymət keçdiyi hissəni saxladı və ya sürətlə geri qayıtdı.
5. Qonşu yuxarı vaxt çərçivəsini yoxlayın zaman çərçivəsi. Dəqiqəlik qrafikdəki sıçrayış saatlıq şamın daxilində adi hərəkət ola bilər.

1. 1

   Şamın bağlanmasını gözləyin

   Açıq şam həm qiyməti, həm də sütunu dəyişir

   ↓
2. 2

   Son normal səviyyə ilə müqayisə edin

   Yuvarlaq rəqəmlə deyil, son 20-30 sütunla müqayisə edin

   ↓
3. 3

   Qrafikdəki yeri qeyd edin

   Trend, diapazonun sərhədi, səviyyə və ya səs-küyün ortası

   ↓
4. 4

   Qiymətin reaksiyasını qiymətləndirin

   Keçdiyi hissəni saxladı və ya sürətlə geri qayıtdı

   ↓
5. 5

   Yuxarı vaxt çərçivəsini yoxlayın

   Dəqiqələrdəki sıçrayış saatın daxilində səs-küy ola bilər

Beş addımı yoxlama siyahısı kimi saxlamaq rahatdır: onlar təzənin iki əsas səhvini - hələ açıq olan şamdana görə nəticə çıxarmaq və video və ya ekran görüntüsündəki başqasının miqyasına görə nəticə çıxarmaq - aradan qaldırır.

Belə yanaşma hazır giriş nöqtəsi vermir. O, əsas səhvi - istiqaməti yalnız bir hündürlüyə görə oxumağa cəhd etmək - aradan qaldırır. Kontekst üçün əvvəlcədən anlamaq faydalıdır hərəkətli orta cədvəlin cari trendi necə göstərdiyini, istiqaməti və fəallığı bir siqnalda qarışdırmaq deyil.

Qiymət və həcm üçün üç ssenari

123

Həcm azalır

Həcm kəskin artır

1. 1.Zəif test
2. 2.Hərəkətin təsdiqi
3. 3.Zirvə, kontekst lazımdır

Hərəkət artan həcmə davam edir

Qiymət bir istiqamətdə gedir, geri çəkilmələr dərin deyil və yeni impulslar son normalıdan yüksək həcmə malikdir. Bu, uyğun bir mənzərədir: hərəkətə iştirakçılar qoşulur. Lakin təsdiq zəmanət deyil. Növbəti şamdan hər şeyi dəyişə bilər.

Səviyyə yüksələn həcmə pozulur

TradingView, artan həcmə malik pozulmanın daha güclü iştirakı göstərə biləcəyini qeyd edir. Əsas söz - "bela bilər". Yaxşı pozulma yalnız xətti kəsib keçmir, həm də onun arxasında saxlanılır. Əgər qiymət dərhal diapazona qayıtdıysa, böyük həcm udulmaya və ya zirvəyə aid ola bilər, davam etməyə deyil.

Uzun hərəkətdən sonra partlayış

Güclü şamdanlar seriyasından sonra ən yüksək sütun və çox geniş diapazon görünür. Təzə "təsdiq" görür və qiyməti izləyir. Lakin bu, gecikən iştirakçıların daxil olduğu və erkən iştirakçıların mövqelərini bağladığı an ola bilər. Növbəti reaksiya lazımdır: ekstremumun saxlanması, yavaşlama və ya qayıdış. Yalançı impulsların tarixəsini təhlil ilə müqayisə etmək faydalıdır həddindən artıq alış və həddindən artıq satış.

Həcm açıq maraqla necə fərqlənir?

Bu göstəricilər terminalda çox vaxt bir-birinə yaxın yerləşir, lakin fərqli suallara cavab verir.

1. 1

   Yeni mövqe açıldı

   Həcm artır, maraq da artır

   ↓
2. 2

   Kontrakt sahibini dəyişdi

   Həcm artır, maraq dəyişmir

   ↓
3. 3

   Mövqelər bağlandı

   Həcm artır, maraq azalır

   ↓
4. 4

   Günün yekunu

   Dövriyyə və qalıq müstəqil yaşayır

Kontrakt sadəcə bir iştirakçıdan digərinə keçərkən, dövriyyə sayğacı fırlanır, lakin açıq mövqelərin qalığı yerində qalır. Yeni kontraktlar yalnız alıcı və satıcı eyni anda mövqe açdıqda yarılır və hər ikisi onları bağladıqda yox olur. Buna görə də böyük həcm öz-özünə yeni iştirakçıların axınını sübut etmir: onun arxasında eyni kontraktın gün ərzində əl dəyişməsi ola bilər. Əgər bir fyuers kontratı gün ərzində bir neçə dəfə əl dəyişibsə, hər əməliyyat həcmə əlavə olunur. Açıq maraq yalnız mövqelərin təmizləmə qaydalarına uyğun yaradılması və ya bağlanması zamanı dəyişir.

CME açıq marağı açıq qalan kontraktların sayı kimi təsvir edir. O, fyuerslərə və opsiyonlara aiddir, adətən səhmlərə deyil. Buna görə də “həcm artdı, deməli yeni mövqelər açıldı” ifadəsi yanlışdır: böyük dövriyyə köhnə mövqelərin bağlanması ilə də müşayiət oluna bilər.

Yeni başlayan üçün sadəcə ayrımı qorumaq kifayətdir: Volume - hazırkı aktivlik, Open Interest - açıq qalan müqavilələrin qalığı. Heç bir göstərici tək başına gələcək qiymət istiqamətini bildirmir.

OBV və Volume Profile fərqli suallara cavab verir

On-Balance Volume, yəni OBV, yığıcı xəttidir. Bağlanma əvvəlkindən yüksəkdirsə, həcm əlavə olunur, aşağıdırsa - çıxılır. Diqqət əsasən rəqəmdən çox xəttin istiqamətinə və qiymətlə uyğunsuzluğa yönəldilir. TradingView OBV-nin digər üsullarla bərabər trendi və ya uyğunsuzluğu təsdiqləmək üçün istifadəsini tövsiyə edir.

Volume Profile adi histogramı çevirir. "Bu şəkldə neçə var idi?" sualına cavab vermək əvəzinə, seçilmiş aralıqda "bu qiymət ətrafında neçə aktivlik keçdi?" sualına cavab verir. Beləliklə, bazarın çox vaxt və həcm sərf etdiyi zonalar və qiymətin sürətlə keçdiyi hissələr tapılır.

Bu alətlərin ortaq "ən yaxşısı" yoxdur. Onlar fərqli kəsikləri ölçür. Səviyyə konteksti lazımdırsa, profil adi sütundan faydalıdır; hərəkətin vaxt üzrə təsdiqi maraqlıdırsa, adi həcm və ya OBV daha uyğundur.

Midas-da həcm daxildən necə qurulub?

Midas Up-da üfüqi Volume Profile qiymət üzrə aktivlik xəritəsi üçün lazımdır. Bu, dönüşün proqnozçusu deyil: profil reaktivdir və artıq keçmiş məlumatlara əsasən qurulur. Bazarın geri qayıtdığı sahəni və əvvəllər sürətlə keçdiyi boş hissəni görməyə kömək edir.

Midas Down-da MFI və həcm deltasi var. MFI qiyməti və həcmi osilyatorda birləşdirir, delta isə mövcud məlumatlar daxilində qeyri-müvazinəti qiymətləndirməyə kömək edir. Onlar bütün alıcıların və satıcıların dəqiq qeydiyyatı kimi oxunmur. Mənbə və fid növü əhəmiyyətini qoruyur.

Bütün birləşmə belə işləyir:

• trend istiqaməti təyin edir;
• səviyyələr yeri qeyd edir;
• həcm iştirakı göstərir;
• impuls anı qiymətləndirməyə kömək edir;
• şəklənin bağlanmasına əsaslanan siqnal qrafiki açmaq üçün səbəb olur.

Bu, müqayisədə izah edilən eyni prinsiptir RSI və Midas sistemləri: bir osillyator dar suala cavab verir, qərar isə bir neçə müstəqil qat tələb edir. Midas əməliyyatları avtomatik açmır və təhlükə idarəetməsini tədbirçidən götürmür.

15 dəqiqə ərzində baxmadan yoxlama

Anlayışı mürəkkəb bəktest olmadan yoxlamaq olar:

1. Bir likid alət və işlək vaxt çərçivəsi seçin.
2. Əlavə filtrlərsiz adi Volume əlavə edin.
3. Qrafiki geri qaytarın və gələcək şəklləri təkrar oxuma rejimində bağlayın.
4. Nəticəni görməzdən əvvəl bir qayda qeyd edin: məsələn, "diapazonun aralığı + son yirmi şəkldən çoxunun həcmindən yüksək həcm".
5. Dəyərli olmayan hallar daxil olmaqla ardıcıl on hal tapın. Yalnız gözəlləri seçməyin.
6. Hər haldan sonra növbəti üç-beş şəkli açın və qeyd edin: saxlanma, geri dönüş və ya hərəkətin olmaması.
7. Qaydanı dəyişmədən tarixin qonşu dövründə təkrarlayın.

On beş dəqiqə ərzində qazanclılıq sübut etmək lazım deyil. Məşqin məqsədi daha mütləqdir: yüksək həcm həm təsdiq, həm də tuzaq ola biləcəyini görmək. Əgər qayda yalnız bir ideal hissədə işləyirsə, o, uyğunlaşdırılıb. Belə yoxlamanın əsasları texniki analiz rubrikasında.

Həcmi nə vaxt atlaq olar?

Treydinqda həcm göstəricisi, rəqəmin mənbəyini yoxlamaq mümkün olmadıqda, diqqətdən kənarda qalmalıdır. Dörd tez-tez rast gəlinən tələk:

• Açıq şam. Düyün təbii olaraq intervalın sonuna qədər artır. Onu düzəliş etmədən bağlanmış şamlarla müqayisə etmək hələ erkəndir.
• Sessiyanın başlanğıcı və sonu. Bəzi bazarlar üçün bu, fəallığın mütəmadi zirvələri, unikal siqnal deyil.
• Fyuchersin rollover-i. Liqvidlik növbəti müqaviləyə keçir və fərqli seriyaların müqayisəsi mənzərəni təhrif edir.
• Xəbər və ya texniki auksion. Partlayış var, lakin adətən davam ssenarisinə əsaslanan yanaşma işləməyə bilər.
• Qeyri-standart qrafiklər. Renko, Heikin Ashi və oxşar rejimlərdə şamlar öz qaydalarına görə qurulur və həcm onlara təhriflərlə paylanır: TradingView birbaşa xəbərdarlıq edir ki, gündəlik şamın həcmi bir neçə Renko daşına bölünə bilər. Həcmi oxumaq üçün adətən şamlara qayıdın.

Bura provayderlər arasındakı fərqləri əlavə edin və əsas filtri alacaqsınız: rəqəmin mənbəyi aydın deyilsə, nəticənin dəqiqliyini sözlərlə artırmaq olmaz. Bəzi iştirakçıların niyyətini uydurmaqdansa, «məlumatlar kifayət deyil» demək daha yaxşıdır.

Risk idarəetməsi olmadan siqnal da tamamlanmamış qalır. Daxil olmaqdan əvvəl mövqenin ölçüsünü müəyyənləşdirin və stop-loss. İlk əməliyyat planı üçün əsas anlayışlar treyddinq əsasları bölməsində toplanıb.

Vacibdir. Material məlumat xarakterlidir və fərdi investisiya tövsiyəsi deyil. Bazar volatildir, ticarət kapitalın itirilməsi riski ilə əlaqədardır. Qiymət və həcm keçmiş davranışı gələcək nəticəni zəmanət vermir.

Mənbələr

• TradingView Help Center, «Volume» (həcmə təyinatı və son tarixçə ilə əlaqəsi) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000591617-volume/
• TradingView Help Center, «Volume Profile indicators: basic concepts» (qiymət üzrə həcm, məlumat növləri, up/down məhdudiyyəti və Renko və Heikin Ashi-də həcm təhrifi) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile-indicators-basic-concepts/
• TradingView Help Center, «On Balance Volume (OBV)» (formul və digər üsullarla istifadə) - https://in.tradingview.com/support/solutions/43000502593-on-balance-volume-obv/
• CME Group, «About Volume» (həcm kimi mübadilə olunan müqavilələrin sayı) - https://www.cmegroup.com/trading/about-volume.html
• CME Group, «Open Interest» (dövran və açıq müqavilələrin sayı arasındakı fərq) - https://www.cmegroup.com/education/lessons/open-interest

Tez-tez verilən suallar

Təcrübəsiz treyder üçün həcm dövrünü necə qoymaq olar?

Adətən Volume-də dövr çox vaxt yoxdur: hər düyün öz şamını göstərir. Müqayisə üçün son yirmi-otuz bağlanmış şamın vizual pəncərəsini və ya sadə həcm ortalamasını götürün, lakin rəqəmi universal hesab etməyin. Məna konkret rəqəmdə deyil, müqayisədədir: cari düyün eyni alət və eyni vaxt çərçivəsində sonuncu dövrlə müqayisə olunur.

Fərqli aktivlərin həcmini müqayisə etmək olarmı?

Mütləq qiymətlər demək olar ki, həmişə fərqli vahidlər, platformalar və liqvidlik səbəbindən müqayisəolunmazdır. Cari fəallığı eyni alətin eyni provayderdəki tarixçəsi ilə müqayisə edin. Mütləq rəqəmdən faydalı olan nisbi fəallıqdır: cari düyün öz adətən səviyyəsindən neçə dəfə yüksəkdir. Belə müqayisə alətlər arasında köçürülür, xam qiymətlər isə köçürülmür.

Niyə iki brokerdə həcm fərqlidir?

Onlar fərqli platformaları, sessiyaları və məlumat növlərini görə bilər. Biri real əməliyyatları, digəri isə tiki göstərir. Fərq mütləq xəta demək deyil. Hər təchizatçının öz mənbələr toplusu var, ona görə də həcmi müqayisə etmək bir qrafik və bir təchizatçı daxilində, fərqli terminalar arasında deyil: əks halda bazarı deyil, hesablama üsulunu müqayisə edirsiniz.

Nə daha vacibdir: qiymət və ya həcm?

Qiymət hərəkətin nəticəsini təsdiqləyir, həcm isə iştirakı xarakterizə edir. Həcm qiyməti tamamlayır, lakin onu ləğv etmir. Əgər qiymət sındırmanı saxlaya bilməyibsə, yüksək sütun sındırmanı uğurlu etmir. Həcmi ikinci qat kimi qiymətləndirmək daha praktiki olur: o, hərəkətə marağın olub-olmadığını göstərir, qiymət isə hərəkətin nə ilə başa çatdığını bildirir. Qərar hər iki qata əsasən qəbul edilir, tək bir sütuna görə deyil.

Yüksək həcm davamlılığı təmin edir?

Xeyr. O, artıq fəallığı təsdiqləyir, lakin dönüşdən əvvəlki zirvə anında da müşahidə olunur. Sonrakı bağlanan şamların reaksiyası lazımdır. Partlayma həm böyük iştirakçının daxil olduğu, həm də mövqeləri bağlayan kütlənin çıxış etdiyi vaxtda baş verə bilər. Dəqiq nə baş verdiyi səviyyənin saxlanılması və partlaymadan sonra qiymətin davranışı ilə, öz sütununun hündürlüyü ilə deyil, göstərilir.

Volume Profile dəqiq alım və satışları göstərir?

Xeyr. Profil mövcud həcmi qiymət səviyyələrinə bölür, yuxarı və aşağı istiqamətə bölünmə isə qiymət istiqamətinə görə təxmini ola bilər. Bu, keçmiş fəallığın xəritəsidir, dəqiq proqnoz deyil. Onu məhz xəritə kimi istifadə etmək lazımdır: o, əvvəllər əsas fəallığın harada baş verdiyini və qiymətin harada daha uzun müddət dayandığını göstərir, lakin dəqiq alım və satışları açıqlamır.

Yalnız həcmə əsasən mövqeyə daxil olmaq olar?

Tövsiyə edilmir. Trend istiqamətini, səviyyəni, şamın bağlanmasından sonra təsdiqi və əvvəlcədən müəyyən edilmiş riski əlavə edin. Tək sütun tam ticarət qərarı vermir. Həcm iştirak sualına cavab verir, lakin istiqamət və ideyanın uğursuz sayılması lazım olan qiymət haqqında susur. Bu iki cavabsız əməliyyat fəallıq partlaymasına qumar kimi qalır.