CCI ցուցանիշը. ինչ է այն ցույց տալիս եւ ինչպես օգտագործել այն

Ի՞նչ է CCI ինդիկատորը և ինչ ցույց է տալիս ապրանքային ալեհավաքի ինդեքսը

Ինդիկատորը ստեղծեց Դոնալդ Լամբերթը, հրապարակումը դուրս եկավ 1980 թվականին Commodities ամսագրում. Բքոնիշից հետո, հոդվածը կրկնապատճենվել է Technical Analysis of Stocks & Commodities-ում՝ «Commodity Channel Index: Tool for Trading Cyclic Trends» անվանմամբ, ընթեռնելի է, որ հեղինակը մտադրում էր գործիք աշխատանքային ցիկլային, սեզոնային պայմանագրերի հետ. Այստեղից է «ապրանքային» բառը անունում․ այն ժամանակ խոսքը գնում էր հումքային ֆյուչերսների մասին, ոչ թե ամբողջ շուկայի.

Հղում MetaTrader 5 նկարագրում է ցուցանիշի խնդիրն այնպես՝ նա չափում է գնի շեղումը նրա միջին վիճակագրական գնից. Fidelity ուսումնական բաժինը ավելի նրբորեն ձևակերպում է՝ ընթացիկ գնի մակարդակը տրված ժամանակահատվածի միջին մակարդակին ביחաբեր. Սա նույնն է, պարզապես ասված է տարբեր բառերով.

Ինչ هنا կարևոր է հասկանալ անմիջապես. CCI չի պատասխանում «ուր կգնա գինը» հարցին. Նա պատասխանում է հարցին՝ «ինչ չափով է հիմա անսովոր այն, ինչ տեղի է ունենում». Զրոյը նշանակում է, որ գինը ընդհանրապես իր միջինում է. Արժեքը մոտ 150 նշանակում է, որ գինը միջինից հեռացել է նկատելիորեն ավելի շատ, քան սովորաբար հեռացել է ընտրված ժամանակահատվածում, ըստ լռության դա քսան որդիկ է. Եվ ամենը, հետագա մեկնաբանությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ ավարտվում է մաթեմատիկան.

«Կանալ» բառը անվան մեջ նույնպես նշվում է ոչ թե գրաֆիկի վրա երկու գծից կազմված գրաֆիկական ալիք մասին. Այն վերաբերում է վիճակագրական միջանցքին, որի մեջ գինը մեծ մասն ժամանակ անցկացնում է.

Ինչպես հաշվում են CCI-ն՝ սովորական գին և միջին շեղում

Բնույթը նույն կերպ գրված է TradingView-ում, StockCharts-ում և Fidelity-ում:

CCI = (սովորական գին - դրա պարզ միջինը ժամանակահատվածի համար) / (0,015 x միջին աբսոլյուտ շեղում)

Վերլուծենք քայլ առ քայլ, քանի որ այստեղ յուրաքանչյուր տարր իր գործն անում է.

1. 1

   Մոմիկի յուրաքանչյուր գինը

   Վերադառնում ենք high, low և close գումարին, բաժանում երեքով

   ↓
2. 2

   Սովորական գնի պարզ միջին

   Ընտրված ժամանակահատվածի համար սովորական շարժվող միջին

   ↓
3. 3

   Ներկալի գնի շեղում

   Սովորականից հանում ենք այդ մոմիկի սովորական գինը

   ↓
4. 4

   Միջին աբսոլյուտ շեղում

   Բոլոր շեղումների մոդուլները գումարում և բաժանում ժամանակահատվածի վրա

   ↓
5. 5

   Բաժանում 0,015-ով և արդյունք

   Շեղումը բաժանում ենք 0,015-ով և բազմապատկում միջին շեղման վրա

Չորրորդ քայլը StockCharts բառացիորեն նկարագրում է չորս գործողություն՝ յուրաքանչյուր սովորական գնից հանել միջինը, վերցնել ստացված թվերի մոդուլները, համարել դրանք և բաժանել տարիների քանակին. Իրականում մոդուլները, ոչ թե քառակուսիները. Բաղադրյալում ստանդարտ շեղում չկա, և սա առաջին պատճառն է, թե ինչու ձեռքով հաշվարկը մարդկանց մոտ չի համընկնում տերմինալի հետ.

Պրո Ժամկետ պատճառված՝ ժամանակաշրջանը հաշվում է մոմերով, ոչ թե օրերով. CCI ամսաթվով 20 ժամային գրաֆիկում նայում է քսան ժամ, օրինականում՝ քսան օր. Սա ակնհայտ է, մինչև սկսում ես համեմատել արժեքները ուրիշի սքրինշոթից.

Ֆորմուլայի ներսում կա սովորական շահարկող միջին, բայց այն հաշվվում է ոչ թե փակման գնի, այլ թիպիկ գնի համաձայն.

Ահա հիմա էլ տարօրինակ մշտական մասին. Ինչի համար 0,015? StockCharts բացատրվում է այսպես. Լամբերտը ընտրել է այն, որպեսզի մոտավորապես 70-80 տոկոս արժեքներ ընթանան կորյդորից մինուս 100-ից մինչև 100. TradingView ասում է նույնը, բայց առանց թվի՝ արժեքների մեծ մասը կհայտնվի այս միջակայքում. Հղում MetaTrader 5 կոնստանտը ամբողջությամբ չի բացատրում, պարզապես պահանջում է այն բազմապատկել.

Ուշադրության արժանի նկատառում, որը սովորաբար բաց են թողնում՝ մասնաբաժինը կախված է ժամանակահատվածից. Նույն StockCharts գրում է, որ կարճ CCI տասն օր փուլերում ավելի փոփոխական է և տալիս է ավելի փոքր տոկոս արժեքներ կորպորացիայի ներսում, ա երկար, քառասուն ժամանակահատվածներով - ավելի մեծ. Ասածն այն է, որ պարագիծը ±100 ֆիզիկական կարգավորիչ չէ, այն մեկ թվի ֆիտինգի արդյունք է միջին դեպքի համար.

Ինչպես կարդալ 100-ի և հանել 100-ի մակարդակները և գերախանութի գոտին

Այստեղ գլխավոր քննադատական հատվածն է, որի պատճառով նորեկը կարդում է հինգ հոդված և ստանում հինգ տարբեր խորհուրդ.

123

Հետևում շատ ցածր 100

Շատ վերևում 100

1. 1.Բացասական 300: հազվադեպ ցածր արտանետում
2. 2.Զրո: գինը իր միջինում
3. 3.Դրական 300: հազվադեպ բարձր արտանետում

Առաջին մեկնաբանություն, դասական. TradingView ուղղակի գրում է՝ արժեքը 100 սովորաբար ճանաչվում է որպես չափազանց գնվածություն, մինուս 100՝ որպես չափազանց վաճառվածություն, և 바로ս այստեղ նշում է, որ իրական շեմերը կախված են գործիքից. Հղում MetaTrader 5 շարունակվում է և կապում է ավելի վեր գտնվող ելքը 100 հնարավորությամբ ուղղիչ անկման. Այս տրամաբանությամբ մակարդակից դուրսը զանգված է սպասելու վերադարձին.

Երկրորդ մեկնաբանությունը, հակառակ. StockCharts. երբ CCI կրակոց է անում ավելի վեր քան 100, դա արտացոլում է ուժեղ գնի շարժում, որը կարող է նշանակել աճող տրենդի սկիզբը. Fidelity էլ ավելի ուղիղ է. շարժումը բարձր 100 նշանակում է, որ սկսվում է նոր ուժեղ տրենդ, և սա գնում կատարելու ազդանշան է. Հենց այս տրամաբանությամբ մակարդակի անցումը պատճառ է ոչ սպասելու վերադարձին, այլ շարժման հետ գնալու.

Գերագնահատելի է, որ Fidelity-ի էջը միաժամանակ պարունակում է երկու մեկնաբանությունները. մեկ պարբերությունում խոսվում է տրենդի սկսվելու մասին, մյուսում՝ վերաճանաչման գոտիների մասին 100. Սա ոչ թե անտարբերություն է, սա ազնիվ արտացոլումն է այն բանի, որ ցուցիչը թույլ է տալիս երկու ընթերցում նույնպես.

Հնարավոր է հակասությունը շուկայի ռեժիմով. Կողային գոտում սահմանն անցնելը հաճախ ավարտվում է միջինին վերադարձով, տրենդում - շարժման շարունակմամբ. Անհավանական Ատլասներ ռեսուրսն այնպես էլ շեղում է կանոնները՝ կողային շուկայի համար մի բան, միտման շուկայի համար մյուսը, և առանձին նախազգուշացնում է, որ չբացեք կարճ դիրք պարզապես այն պատճառով, որ ցուցիչը պտտվել է ներքև բարձր մակարդակից.

Եվ երրորդը, ինչը պետք է միշտ պահել մտքում. StockCharts և Fidelity անկախ մեկը մյուսից գրում են նույն արտահայտությունը՝ CCI - անսահման օսցիլյատոր, տեսականորեն դրա ոչ մի վերին չկա, ոչ պակասին. Fidelity-ից սա ուղիղ հետևություն է նշվում․ հենց դրա պատճառով չափանիշի չափազանցվածության մեկնաբանությունը սուբյեկտիվ է. Մեջ RSI արժեքը 70 միշտ նույն հեռավորությունն ունի սանդղակի առաստաղից. CCI արժեքը 300 ոչ մի կերպ չի արգելվում, և թուղթը կարող է շարունակել աճել այն բանից հետո, երբ ցուցիչը մտել է գերառքման գոտի. Անկայունություն գործիքը այսպիպ նստված է ուղիղ բաղադրիչի տողի մեջ, դրա համար հանգիստ և նյարդայնացած շուկայում նույնական արժեքները նշանակում են եկամուտների չափով տարբեր շարժում.

Որտեղ միացնել CCI-ն TradingView-ում և MetaTrader տերմինալում

1. 1

   TradingView: Indicators կոճակը

   Գրաֆիկի վերին վահանակը

   ↓
2. 2

   Սկսել գրել անունը

   Սեղմել ցանկի աջ մասում անհրաժեշտ տողին

   ↓
3. 3

   MetaTrader: Insert մենյու

   Կամ Navigator պատուհանը, կամ վահանակի կոճակը

   ↓
4. 4

   Oscillators բաժինը, ապա CCI

   Սահմանել պարբերությունը և կիրառվող գինն

Նրանից հետո սկսվում է այն, ինչի մասին ուղեցույցները միաձայն լռում են. Հարթակների ստանդարտ պարբերությունը տարբեր է. TradingView և StockCharts-ում դա 20 է, thinkorswim հարթակում՝ 14, TA-Lib գրադարանում նույնպես՝ 14, Իսկ MetaTrader և 5 ուղեցույցը ստանդարտը ընդհանրապես չի հայտարարում. Incredible Charts ռեսուրսը անվանում է ստանդարտ 20 օրերը 100 մակարդակներով և -100.

Տարբերակի առանձին ֆայլը ներբեռնել անհրաժեշտ չէ ո՛չ այստեղ, ո՛չ այնտեղ. Այն ամենը, ինչ առաջարկվում է «ներբեռնել CCI» անվան տակ, սովորաբար կամ ուրիշի կարգավորումներով տարբերակ է լինում, կամ բոլորովին այլ բան։

Ինչ է նշանակում գնի և CCI-ի տարանջատումը

1. Քայլ 1

   Գտնել գնի երկու հարևան եզրագիծ

   Երկու հաջորդՄինիմում կամ երկու հաջորդՄաքսիմում

2. Քայլ 2

   Նշել արժեքները CCI այդ կետերում

   Ընդունել արժեքը նույն փակվող մոմի վրա

3. Քայլ 3

   Համեմատել երկու նկարչության ուղղությունները

   Գինը ցածր է, իսկ ինդիկատորը բարձր՝ սա դիվերգենցիա է

4. Քայլ 4

   Ստուգել շուկայական ռեժիմը շուրջը

   Ուժեղ ուղղությամբ դիվերգենցիան հաճախ ոչինչ չի նշանակում

Պլատֆորմների ձևակերպումները համընկնում են. Ողջակ նահանջ. գինը ստեղծում է ավելի ցածր նվազագույն, իսկ CCI այդ ընթացքում նկարում է προηγούμεց ավելի բարձր նվազագույն. Արջային հայմանակի նման՝ գինը գերազանցում է նոր առավելագույնը, ցուցիչը նրա հետևից չի գնում. Հղում MetaTrader 5 նշում է, որ դասական շեղումից սովորաբար հետո գալիս է գնի շտկում.

Եվ հիմա այն պայմանագիրը, որը StockCharts հենց այնտեղ դնում է՝ տարանջատումները կարող են մոլորեցնել ուժեղ միտման մեջ, և ոչ ամեն մեկը նրանց լավ սիգնալ է տալիս. Բախումների մեխանիկան մանրամասն բացատրվել է նյութում մասին դիվերխենցիա RSI - նա նույն տրամաբանությունն է, նույնիսկ ուրիշ սանդղակի վրա.

Որքանով է CCI-ն տարբերվում RSI-ից, ստոքաստիկից և մոմենտումից

Աղյուսակից երևում է, թե ինչու սովորությունները, որոնք մշակվել են RSI, -ը լավ չի թարգմանվում CCI. RSI-ի և ստոխաստիկի համար 80-ի արժեքը միշտ նշանակում է «մինչև առաստաղը մնացել է 20». Անվերջ օսցիլյատորը նման խարիսխ չունի, ուստի 100-ի մակարդակը պետք է մեկնաբանվի շուկայական ռեժիմի միջոցով, այլ ոչ թե սանդղակի եզրին ընկած հեռավորության միջոցով.

Երկրորդ տարբերությունը հաշվարկային բազայի մեջ է. CCI-ն դիտարկում է տիպիկ գնի շեղումը և նորմալացնում այն։ միջին շեղումների միջակայքը, այսինքն՝ այն ինքնին հաշվի է առնում գործիքի տարածումը. RSI համեմատում է ընդհանուր շահույթը ընդհանուր կորուստների հետ. Ստոխաստիկը նայում է, թե օրական միջակայքի որ մասում է մոմը փակվել. Իմպուլսը բաժանում է ընթացիկ գինը n մոմ առաջվա գնին. Սրանք չորս տարբեր հարցեր են շուկայի համար, այլ ոչ թե նույնի համար չորս կարգավորումներ.

Ինչու CCI-ի արժեքը տարբերվում է տարբեր հարթակներում և գրադարաներում

Առաջին պատճառն ամենաանսպասելին է. Օգնության ֆայլում։ TradingView Բանաձևը սահմանվում է տիպիկ գնի միջոցով, սակայն ցուցիչի պարամետրերը նշում են. Աղբյուրը որոշում է, յուրաքանչյուր մոմի որ տվյալները կօգտագործվեն հաշվարկի համար, և լռելյայնորեն այն փակ է. Այսինքն՝ ներկառուցված ցուցիչը հաշվարկում է փակման գնի հիման վրա, այլ ոչ թե բանաձևից ստացված տիպիկ գնի, մինչև դուք ձեռքով չփոխեք պարամետրը. MQL5-ի դեպքում ընտրությունը տրվում է օգտատիրոջը հստակ. ֆունկցիան ընդունում է կիրառված գինը որպես առանձին արգումենտ, և ցանկը ներառում է և՛ փակման գինը, և՛ տիպիկ գինը. Սակայն TA-Lib-ը ձեզ ընդհանրապես ընտրության հնարավորություն չի տալիս. տիպիկ գինը այնտեղ կոշտ կոդավորված է Կոդ.

Երկրորդ պատճառը՝ կետը. 20-ն ընդդեմ 14-ի, եթե մնացած բոլոր պայմանները հավասար են, տալիս են տարբեր թվեր, և մարդիկ սովորաբար համեմատում են էկրանային կադրեր, որտեղ կետը նշված չէ.

Երրորդ պատճառը՝ անհամապատասխանություններ փաստաթղթերում. Օգնություն MetaTrader 5-ը, և՛ համակարգչում, և՛ բջջայինում, վերջին հաշվարկային քայլը տպում է որպես M-ը D-ի բաժանում, որտեղ D-ն շեղումն է, և M-ը՝ միջին շեղումը բազմապատկած հաստատունով. Սա հակադարձ կոտորակ է համեմատած TradingView, StockCharts, Fidelity և ելակետային կոդը՝ TA-Lib. Եթե դուք անկեղծորեն հաշվարկել եք աղյուսակում ներկայացված այս տեղեկատվությունն օգտագործելով և ստացել եք անհեթեթություն, ապա դա դուք չեք.

Գործնական եզրակացությունը պարզ է. Նախքան արժեքի մասին վիճելը, ստուգեք երեք բան՝ ժամանակահատվածը, կիրառվող գինը և այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում գրաֆիկը վերցվել է. Ամենից հաճախ անհամապատասխանությունը բացատրվում է այս երեք պատճառներից մեկով.

Ինչպես փորձարկել CCI որպես ազդանշանի ֆիլտր առանց կցամասերի

Այստեղից է սկսվում թեմայի ամենաանհարմար մասը, որը հնարավոր չէ շրջանցել.

Կա չափված կատարողականություն հատուկ CCI-ի համար. RSU-ի հետազոտողները 2021-ում ցուցիչը փորձարկել են index futures SET50-ի վրա մարտից 2019 մինչև փետրվար 2021՝ երկու ռազմավարություն, երեք ժամանակահատված, չորս ժամանակային շրջանակ. Հեղինակների եզրակացությունը. զրոյական անցումը ավելի լավն էր, քան մակարդակի վրա հիմնված ռազմավարությունը, իսկ 20 ժամանակահատվածը ավելի լավ, քան 10 և 15. Լավագույն համադրությունը տվեց 570,70 միավորների զուտ շահույթ՝ մինուս 146,40-ի դիմաց՝ «գնիր և պահիր» մոտեցման դեպքում, մինուս 36,30-ի դիմաց՝ իջեցման ժամանակ. Սա մեկ գործիքի վրա մեկ հետփորձարկման արդյունք է, այլ ոչ թե շահութաբերության խոստում.

Եվ հետո ամենաազնիվ գործիչը ամբողջ աշխատանքից. եկամտաբեր գործարքների մասնաբաժինը կազմել է 33,93 տոկոս. Սա մոտավորապես երեք գործարքից մեկն է շահել. Աշխատանքում նմուշից դուրս թեստավորում չկա. հեղինակներն իրենք են այն տեղափոխում հաջորդ քայլի վրա և խորհուրդ են տալիս համակարգը փորձարկել նմուշից դուրս տվյալների վրա, նախքան իրական գումար ռիսկի դիմելը. Նրանք չեն ներառել նաև բրոքերի միջնորդավճարը հաշվարկի մեջ, դա իրենցն է Աշխատանքի սահմանափակման մասին կետ, և լավագույն համադրությամբ գործարքները եղել են 224. Սա մեկ և երկու գործիք է տարին, և ամենևին էլ ցուցանիշ չէ.

Ինչո՞ւ է սա կարևոր. Գոյություն ունի Բեյլի և այլոց մի փաստաթուղթ, որը վերաբերում է հետին փորձարկման չափից ավելի հարմարեցման հավանականությանը, և դրանում Ցուցադրված է հետևյալ փորձը՝ 8800 պարամետրերի համակցությունների որոնում մի շարք 1000 կետերում, ՍՏԵՂԾՎԱԾ պատահական քայլել, տվել է օպտիմալ տարեկան Sharpe հարաբերակցությամբ 1,27. Չկար ազդանշան ընդհանրապես. Հեղինակները բացատրում են մեխանիզմը. հինգ տոկոս նշանակության մակարդակն աշխատում է, երբ թեստը դիմել ուղիղ մեկ անգամ. Եվ նույն տվյալների զանգվածը գործարկվում է միլիոնավոր և միլիարդավոր անգամներ, և ապա կեղծ բացահայտումը գրեթե անխուսափելի է. Եվ ավելացնում են տհաճը. Չափազանց հարմարեցված ռազմավարությունների դեպքում ընտրանքում և նմուշից դուրս արդյունքների միջև կապը բացասական է.

Նույնիսկ ավելի վաղ Սալիվանը, Թիմերմանը և Ուայթը վարում էին մի շարք պարզ առևտրային կանոններ օրական հարյուր տարվա ընթացքում Dow Jones-ի տվյալները ճշգրտվել են փլուզման համար. Բնօրինակ նմուշում պահպանված լավագույն կանոնը ցույց չի տվել. գերակայությունը հաջորդ տասը տարվա ընտրանքից դուրս ժամանակահատվածում.

Ում համար CCI հարմար է որպես զտիչ, և ում համար՝ ոչ

Հարմար է, եթե

• Նրանց համար, ովքեր արդեն որոշել են շուկայական ռեժիմը այլ կերպ և ցանկանում են վերացնել հակաշարժման մուտքերը
• Նրանց համար, ովքեր առևտուր են անում մեկ գործիքով և կարող են նախօրոք ֆիքսել ժամանակահատվածը, այլ ոչ թե ընտրել արդյունքի հիման վրա
• Նրանց համար, ովքեր պահում են գործարքների ամսագիր և պատրաստ են առանձին հաշվարկել շահութաբերների մասնաբաժինը կողային և թրենդային

Հարմար չէ, եթե

• Նրանց համար, ովքեր փնտրում են մուտքի անկախ ազդանշան առանց գնի հաստատման
• Նրանց համար, ովքեր ընտրում են այն ժամանակահատվածը, մինչև պատմության նկարը գեղեցիկ դառնա
• Նրանց համար, ովքեր գնահատում են արդյունքը՝ հիմնվելով մեկ գործիքի վերջին տասը գործարքների վրա

Ստուգման գործնական ընթացակարգը հետևյալն է. Շտկեք ժամանակաշրջանը և կիրառելի գինը, նախքան նայելը արդյունքի վրա. Ստուգեք միայն փակ մոմերի վրա. Դիտարկենք կողմն ու միտումը առանձին, քանի որ դրանք խառնելն իմաստ չունի. Գրեք, թե քանի տարբերակ եք անցել՝ առանց այս թվի, ցանկացած վերջնական թիվը ոչինչ չի նշանակում. Եվ նկատի ունեցեք, որ Կեղծ կոտրվածք մակարդակը կողքին. սա սանդղակի նորմալ վարքագիծ է, և ոչ թե ցուցիչի խզում. Ավելին ազնիվ մասին Հետադարձ թեստ արժե առանձին կարդալ, թեման մեկ ցուցանիշից ավելի լայն է.

Ինչ կոչվում է նաեւ հապավում՝ CCI

Սա խաբեբա չէ, այլ իրական որոնման խնդիր. Ցուցանիշի կողքին մեկ հարցումների կլաստերում կան հարցումներ շշերի կափարիչների և կորպորատիվ համարների և կոդերի վերաբերյալ. Երեք տառերը նույնն են լավ, իմաստները տարբեր են.

Եթե դուք փնտրում էիք ցուցիչ գծապատկերի համար, սա այն է CCI, որի մասին ամբողջ հոդվածը վերևում է. Ապրանքային ալիք Ինդեքս, ապրանքային կապուղու ինդեքս. Եթե որոնել եք CCI փաթեթավորման, կոդերի կամ թվերի համատեքստում, Նյութը այս մասին չէ, և ավելի լավ է հարցումը պարզաբանել «ցուցանիշ» կամ «առևտուր» բառով. Առանձին կան «fractal CCI» և «CCI Woody». սովորաբար դրանք առանձին ցուցիչներ չեն, այլ հավելումներ: նույն հաշվարկով, ավելացված տողերով և կանոնների իր փաթեթով.

Ռիսկեր եւ սահմանափակումներ

CCI գինը չի կանխատեսում և պատրաստի լուծում չի տալիս. Ստորև բերված է այն, ինչ դուք պետք է իմանաք խաղադրույք կատարելուց առաջ դա կանոնների հիմքն է.

Կեղծ դրական. StockCharts ուղղակիորեն գրում է, որ զրոյական գծի պարզ հատումները շատ բան են տալիս. սղոցներ, և 100 կամ մինուս 100-ից այն կողմ անցնելու պահանջն ավելի հետաձգվում է, , բայց նվազեցնում է կեղծի քանակը ազդանշաններ. Փոխզիջումն այստեղ անխուսափելի է. որքան քիչ աղմուկ, այնքան ավելի ուշ է մուտքը.

Անսահմանափակ մասշտաբ. Անվտանգությունը կարող է շարունակել բարձրանալ այն բանից հետո, երբ ցուցանիշը գերազանցի 100, և շարունակեք իջնել մինուս 100. Fidelity-ն խորհուրդ է տալիս օգտագործել CCI այլ ցուցիչների հետ միասին կամ գների վերլուծություն, ոչ միայն.

Կարգավորողները սա ուղղակիորեն ասում են. CFTC առևտրային համակարգերի մասին նախազգուշացման մեջ գրում է սա. առևտրային համակարգը շահույթ չի երաշխավորում. Եվ առանձին զգուշացնում է հիպոթետիկ արդյունքների մասին, ստացված պատմական տվյալներից. FINRA օրական առևտրային ռիսկի բացահայտման կանոնում Զգուշացում. ներօրյա առևտուրը կարող է չափազանց ռիսկային լինել, խոշորների մասին հայտարարություններին Շահույթին պետք է զգուշությամբ վերաբերվել, իսկ մարժա առևտուրը կարող է հանգեցնել ավելի շատ կորուստների նախնական ներդրում. SEC ներդրողների համար նախատեսված նյութում գրում է, որ այդ օրը թրեյդերները սովորաբար ծանր են տանում կորուստները առաջին ամիսներին, և շատերը երբեք շահույթ չեն ունենում. Մոսկվայի բորսան դա համառոտ ռուսերեն է դնում. պատմական եկամուտները չեն երաշխավորում ապագա վերադարձը. Ռուսաստանի բանկը հիշեցնում է. շահութաբերությունը միացված է ֆինանսական շուկան չի կարող երաշխավորվել, սա օրենքի ուղղակի արգելք է.

Ռիսկերի կառավարումն ավելի կարևոր է, քան ցուցիչի կարգավորումները. Այս մասին առանձին նյութ կա Ռիսկերի կառավարում առեւտրում, և արժե այն ավելի վաղ կարդալ, ինչպես ընտրել oscillator ժամանակահատվածը.

Հրաժարում. Ներդրումային անհատական առաջարկ չէ. Առևտուրը կապված է ներդրված միջոցների կորստի ռիսկը. Անցյալի կատարումը չի երաշխավորում ապագա կատարողականը.

Աղբյուրներ

• TradingView, օգնություն ապրանքային ալիքի ինդեքսի ցուցիչի համար, https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502001-commodity-channel-index-cci/
• StockCharts ChartSchool, Commodity Channel Index, https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/commodity-channel-index-cci
• Բաժնետոմսերի և ապրանքների տեխնիկական վերլուծություն, Լամբերտի բնօրինակ հրապարակման քարտ, https://store.traders.com/-v01-c05-comm-pdf.html
• MetaTrader 5, տերմինալային օգնություն՝ CCI, https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/cci
• MQL5, iCCI ֆունկցիայի փաստաթղթեր, https://www.mql5.com/en/docs/indicators/icci
• TA-Lib, իմպուլսի ցուցիչների փաստաթղթավորում, https://ta-lib.github.io/ta-lib-python/func_groups/momentum_indicators.html
• Fidelity, Technical Indicator Guide: CCI, https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/cci
• thinkorswim Learning Center, CCI, https://toslc.thinkorswim.com/center/reference/Tech-Indicators/studies-library/C-D/CCI
• Incredible Charts, Commodity Channel Index, https://www.incrediblecharts.com/indicators/commodity_channel_index.php
• RSU International Research Conference 2021, Commodity Channel Index for trading SET50 Index Futures, https://rsucon.rsu.ac.th/files/proceedings/intersoc2021/2105_20210514183813.pdf
• Bailey, Borwein, Lopez de Prado, Zhu, The Probability of Backtest Overfitting, https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/backtest-prob.pdf
• CFTC, Fraud Advisory: Commodity Trading Systems Sold on the Internet, https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/fraudadv_tradingsystem.html
• FINRA Rule 2270, Day-Trading Risk Disclosure Statement, https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/finra-rules/2270
• SEC, Day Trading: Your Dollars at Risk, https://www.sec.gov/about/reports-publications/investorpubsdaytipshtm
• Մոսկվայի բորսա, ածանցյալ գործիքների շուկայի միասնական առևտրային նստաշրջան, https://www.moex.com/ru/derivatives/unified-trading-session
• Ռուսաստանի բանկ, ֆինանսական բուրգի նշաններ և անարդար պրակտիկա, https://www.cbr.ru/faq/pnp/
• Обновлено 04.09.2026, первая публикация

Հաճախ տրվող հարցեր

Ինչ է ապրանքային ալիքի ինդեքսը պարզ բառերով CCI

Այս թիվը ցույց է տալիս, թե որքան ուժկորեն գնագոյացումը հեռացել է իր միջին արժեքից ընտրված ժամանակահատվածի համար, և դա ցույց է տալիս գնագոյացման սովորական տատանումների միավորներով. Զրո - միջին գինը.

Որտեղ կարելի է ներբեռնել ցուցիչը CCI

Ներբեռնելու անհրաժեշտություն չկա: CCI ներդրված է նաև TradingView, և MetaTrader 5. Ու TradingView նա բացվում է Indicators կոճակի միջոցով, իսկ MetaTrader գտնվում է Oscillators բաժնում.

Ի՞նչ է Վուդիի ցուցիչը CCI

Սա առանձին ցուցանիշ չէ, այլ եկանակություն նույն հաշվարկի վրա՝ ստանդարտ գծին ավելացնում են լրացուցիչ գծեր և կարդալու կանոնների հավաքածու. Հիմնական բանաձևը այս դեպքում չի փոխվում.

Ի՞նչ է ֆրակտալը CCI

Ստեղծվել է նաև հիմնական ձևուլի նրբացումը, որտեղ ազդանշանները հավելյալ ֆիլտրավորվում են ֆրակտալ պտույտի կետերով. Դրան նման հավելումը պետք է ստուգել նույն կերպ, ինչպես սովորական CCI-Ն փակ մոմերով և նախապես սահմանված կարգավորումների հետ.

Որ հատվածը CCI դնել TradingView-ում

Ընդհանուր կարգով հարթակը դնում է 20, և սա մի խելամիտ մեկնակետ է. Պարբերությունը փոխելը իմաստ ունի գիտակցաբար. Կարճը տալիս է ավելի շատ ելքեր մակարդակներից և ավելի շատ աղմուկ, երկարը՝ ավելի քիչ ազդանշաններ, բայց ուշτερα.