Ինչպե՞ս է ռիսկի կառավարումը տարբերվում մեկ կանգառային կորուստից?
Դուք կարող եք կանգ առնել յուրաքանչյուր առևտրի վրա և, այնուամենայնիվ, գերազանցել ձեր բեռի սահմանաչափը. Օրինակ, մի քանի դիրքեր միաժամանակ արձագանքում են մեկ շուկայական գործոնի. Եթե դրանք մեկ առ մեկ ստուգեք, հնարավոր կորուստների ընդհանուր գումարն աննկատ կմնա.
| Կառավարման մակարդակ | Հարց դիմելուց առաջ | Ինչ խնայել |
|---|---|---|
| Գործարք | Ո՞րն է ծրագրված վնասը չեղարկումից հետո? | Մուտք, կանգառ, ծավալ, ծախսեր |
| Նյութերի խումբ | Ինչ կլինի մեկ անբարենպաստ շարժման հետ? | Պլանավորված կորուստների չափը և ընդհանուր գործոնը |
| Օր կամ նիստ | Երբ նոր հավելվածները դադարում են? | Դրամական սահմանաչափ և դադարեցման կանոն |
| Հաշիվ | Ինչ անել բեռնաթափման կամ տեխնիկական անսարքության դեպքում? | Բեռի նվազեցման պայմանները և ստուգման կարգը |
Մեջ նյութ CME Group առևտրային պլանի մասին ռիսկը դիտարկվում է դիրքերի քանակի և ընդհանուր ազդեցության հետ միասին. Ուրիշի օրինակով հետաքրքրությունը անձնական ռիսկի հանդուրժողականություն չէ.
Ինչո՞ւ են 50 երեք առեւտուրը 150 պլանավորված ռիսկը?
Վերապատրաստման հաշիվ - 10 000. Բաց են երեք դիրքեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պլանավորված ելքով՝ կորուստով 50՝ առանց կատարման լրացուցիչ շեղումների. Գումարը՝ 150, այսինքն՝ սկզբնական հաշվի 1,5%. Տարբեր ցուցիչները հիմք չեն տալիս ենթադրելու, որ միայն մեկ կանգառ կգործարկվի.
Եթե սահմանվում է ընդհանուր սահման 100, երրորդ դիրքը չի տեղավորվում դրա մեջ, եթե առաջին երկուսի չափը նույնն է. Դուք չեք կարող դա լուծել «բոլորը միաժամանակ չեն ընկնի» ենթադրությամբ. Առանձին սթրեսային սցենարը պետք է ցույց տա, թե ինչ կլինի համատեղ շարժման և կատարողականի վատթարացման հետ.
Պլանավորված կորուստներ ըստ կանգառների. վերին սահմանը երաշխավորված չէ. Չկատարված սահմանաչափից դուրս գալը և շուկայից դուրս գալը սայթաքմամբ տարբեր ռիսկեր են պարունակում. Պատվերների տեսակների միջև ընդհանուր տարբերությունները նկարագրված են Investor.gov; կոնկրետ պայմանագրի մանրամասները ստուգվում են տեղում.
Ինչպե՞ս է հերթական կորուստը փոխում հաշվի մնացորդը?
Սկիզբ
100% հաշիվներ
Ռիսկ 1% մեկ գործարքի համար
մնացել է 95,1%
Ռիսկ 2% մեկ գործարքի համար
մնացել է 90,4%
Ռիսկ 5% մեկ գործարքի համար
մնացել է 77,4%
Ռիսկ 10% մեկ գործարքի համար
մնացել է 59,0%
Այստեղ ցուցադրված են անհատական մարզումների սցենարներ հինգ անընդմեջ կորուստներով. Ընթացիկ մնացորդի ֆիքսված r բաժնեմասի համար հաշվարկը հավասար է սկզբնական հաշվին × (1 − r)^5. Օրինակ, r = 2%-ով մոտավորապես 90,4% մնում է սկզբնական գումարը. Հանձնաժողովները և պլանավորված կորուստների ավելցուկը ներառված չեն սխեմայում.
Նվազումից հետո վերականգնումը պահանջում է այլ տոկոս․ 100-ից մինչև 80 անկումից հետո վերադարձի համար պետք է 20 / 80 = 25%, ոչ թե 20%։ Ստուգեք այս թվաբանությունը նվազեցման հաշվիչ. Այն չի կանխատեսում, թե որքան ժամանակ կամ որքան հավանական է վերականգնումը.
Ինչպե՞ս հավաքել աշխատանքային ռիսկի կանոն?
- Սահմանեք կորստի սահմանաչափը մեկ գաղափարի և մեկ օրվա համար.
- Գտեք տեխնիկական կետը, որից հետո սկզբնական վարկածը սխալ է.
- Բաժանել ընդունելի դրամավարկային ռիսկը միավորի հաշվով դրամական կորստի վրա՝ հաշվի առնելով ծախսերը.
- Ստուգեք բաց դիրքերի ընդհանուր ռիսկը մինչև պատվեր ներկայացնելը.
Առաջին հաշվարկը ռիսկ մեկ առևտրի համար, այնուհետև ստուգվում է ընդհանուր բեռը. Եթե գործիքի նվազագույն հասանելի ծավալն արդեն գերազանցում է սահմանը, ապա հաշվարկի արդյունքը սահմանի բացթողում է, այլ ոչ թե ավտոմատ ավելացում.
Նախապես որոշեք, թե ինչ անել, եթե առկա է պլանի և իրականի միջև անհամապատասխանություն. օրինակ, դադարեցրեք նոր պատվերները, ստուգեք կատարումը և վերահաշվարկեք մնացորդային բեռը. Մի փոխեք կանոնները գործարքից հետո, կարծես նոր սահմանափակումները գործում էին մինչ այդ. Նմուշի կառուցվածքը - in առևտրային պլան.
Ինչպե՞ս հասկանալ, որ սահմանափակումները կատարվում են?
Մոդելավորել 30 առևտուրը մեկ ֆիքսված ռիսկի կանոնով. Աղյուսակում առանձին պահեք պլանավորված կորուստը, փաստացի կորուստը, ծախսերը, ելքի պատճառները և գործընթացի խախտումը. Գնահատեք ոչ թե անհատական գործարքի շահույթը, այլ համապատասխանությունը շարքի սահմանաչափին.
Աղյուսակին ավելացրեք կուտակային ռիսկը յուրաքանչյուր նոր դիմումից առաջ և բացթողման պատճառը. 30 գործարքներ - վարժություն՝ գործընթացը ստուգելու համար. Այն չի սահմանում անվտանգ տոկոս բոլոր շուկաների համար և չի ապացուցում ռազմավարության շահութաբերությունը.
Լծակային գործիքների համար ստուգեք պայմանագրի չափը, գրավը և հարկադիր փակման կանոնները առանձին. Հաշվիչը չի փոխարինում սպեցիֆիկացիաներին, և լծակները չեն նվազեցնում կորուստը արդեն բաց անվանական արժեքի տեղաշարժից.
Հաշվարկից հետո կարող եք համեմատել ձեր չեղարկման գոտիները նշված գծանշումների հետ անվճար ցուցադրություն Midas. Մարկերները օգնում են հասկանալ գրաֆիկի սցենարը. դրամական սահմանաչափը, ընդհանուր ռիսկը և կատարման հսկողությունը որոշվում են առանձին.
Բովանդակությունը կրում է կրթական բնույթ և չի հանդիսանում անհատական ներդրումային առաջարկ. Անցյալի կատարումը չի երաշխավորում ապագա կատարողականը. Մինչև իրական փողի վրա կիրառելը, ստուգեք պատմության և դիտարկման կանոնը, հաշվի առեք միջնորդավճարները և նախօրոք սահմանափակեք ռիսկը.
Աղբյուրներ
Հաճախ տրվող հարցեր
Ռիսկի ո՞ր տոկոսն է անվտանգ յուրաքանչյուր թրեյդերի համար?
Չկա համընդհանուր հետաքրքրություն. Պայմանները կախված են արժեթղթից, թույլատրելի քաշումից, գործիքից եւ կատարումից. Դեպքի ուսումնասիրության թվերը ցույց են տալիս հաշվարկը, ոչ թե անձնական նորմը.
Եթե յուրաքանչյուր դիրք ունի կանգառ, ընդհանուր ռիսկը սահմանափակ է?
Անհրաժեշտ է ստուգել պլանավորված կորուստների չափը, համատեղ տեղաշարժը եւ կատարման հնարավոր շեղումները. Միայն կանգառների առկայությունը չի երաշխավորում փաստացի կորստի սահմանը.
Ինչո՞ւ 20% պետք է 25% վաստակել նվազումից հետո?
Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է տարբեր հիմքերից՝ 100 ից 20 կորուստը 20% է, մնացած 80 20 վերադարձը՝ 25%.
Մեկնաբանություններ
Աղբյուրի մեկնաբանությունները չեն թարգմանվում։