ფიბონაჩის დონეები: როგორ ავაგოთ ბადე და შევამოწმოთ გამოთვლა

რას ზომავს ფიბონაჩის ბადე და რატომ არ არის მისი დონე სიგნალი

ფიბონაჩის კორექცია ორ საყრდენ წერტილზე იგება. A წერტილი აღნიშნავს დაფიქსირებული მოძრაობის დასაწყისს, B წერტილი კი — მის დასასრულს. კოეფიციენტი r აჩვენებს, B - A სიგრძის რა წილია გადაზომილი B-დან უკან, A-სკენ. ზრდის შემთხვევაში მოსახერხებელია ფორმულის P = B + r * (A - B) გამოყენება: როცა r = 0, ფასი B-ს უდრის, ხოლო როცა r = 1 — A-ს.

მაგალითად, 100-დან 160-მდე მოძრაობის სიგრძე 60-ის ტოლია. 61,8% დონე ნიშნავს 160 ფასიდან 60 * 0,618 = 37,08 ერთეულით დაბრუნებას, ამიტომ დონის ფასი 122,92-ის ტოლია. ეს არჩეული მოძრაობის სიგრძის 61,8%-ია, მაგრამ თავად 160 ფასის მხოლოდ 23,175%. ორი განსხვავებული მნიშვნელის ერთმანეთში არევა ქმნის მცდარ შთაბეჭდილებას, თითქოს დონის წარწერა აქტივის ფასის პროცენტულ ცვლილებას აჩვენებს.

TradingView-ის ოფიციალური ცნობარი ფიბონაჩის კორექციის შესახებ აღწერს ორ საყრდენ წერტილს, კოორდინატებს, დონეების ფასებს, Reverse-სა და ლოგარითმული სკალის მიხედვით გამოთვლის ცალკე პარამეტრს. MetaTrader 5-ც ხაზებს ორ ექსტრემუმს უკავშირებს, თუმცა ნაგულისხმევი დონეების ნაკრები განსხვავებულია. ამიტომ 78,6% წარწერა ყველა პლატფორმისთვის უნივერსალურ პარამეტრად ვერ ჩაითვლება.

როგორ დავაფიქსიროთ მოძრაობა და შევამოწმოთ საყრდენი წერტილები

სტატიაში გამოყენებულია ერთი სინთეზური მწკრივი: [105, 100, 120, 110, 140, 130, 160, 150, 145, 135, 128]. ეს პირობითი დაკვირვებებია და არა საბაზრო სანთლები ან გარიგების ისტორია. მეშვიდე დაკვირვების შემდეგ ვაფიქსირებთ გარე მოძრაობას A = 100, B = 160. შესადარებლად ცალკე ვაფიქსირებთ შიდა მოძრაობას A = 110, B = 160.

კვლავწარმოებადი ბადის აგების თანმიმდევრობა:

1. ჩაიწერეთ ინსტრუმენტი, ტაიმფრეიმი და თითოეული დაკვირვების ნომერი ან დრო.
2. შემდეგი მნიშვნელობების ნახვამდე აირჩიეთ A, როგორც მოძრაობის დასაწყისი, და B, როგორც მისი დასასრული.
3. შეინახეთ A-სა და B-ს ზუსტი ფასები და არა მხოლოდ კურსორის მდებარეობა ეკრანზე.
4. ჩაიწერეთ, სად აჩვენებს პლატფორმა 0 და 1 ნიშნულებს, ჩართულია თუ არა Reverse და გამოთვლის რომელი რეჟიმია არჩეული.
5. ფორმულის მიხედვით შეადგინეთ ფასების ცხრილი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეადარეთ ის ტერმინალს.

თუ წერტილები ლოკალური მაქსიმუმებისა და მინიმუმების მიხედვით განისაზღვრება, ჯერ სვინგის წესი დაადგინეთ. ექსტრემუმების დეტალური მექანიკა განხილულია მასალაში Swing High-ისა და Swing Low-ის შესახებ. უკუსვლის ნახვის შემდეგ წესის შეცვლა ახალ მონიშვნას ქმნის და ძველს არ ასწორებს.

სასარგებლოა მონიშვნის პასპორტის ერთ ხაზად შენახვა: TEST / 1H / A=100 დაკვირვებაზე 2 / B=160 დაკვირვებაზე 7 / 0 წერტილზე B / Reverse off / linear / 23,6; 38,2; 50; 61,8; 78,6. ასეთი ჩანაწერი საწყის პირობებს შემდგომი ინტერპრეტაციისგან აცალკევებს. თუ ახალი მაქსიმუმის შემდეგ B წერტილი 175-ზე გადადის, ძველი ბადე ცალკე ვერსიად რჩება. მისი ფასების შეუმჩნევლად ახლით ჩანაცვლება და მათი ერთ გაზომვად მიჩნევა დაუშვებელია.

სანთლების გრაფიკისთვის წინასწარ გადაწყვიტეთ, რომელი ფასები გამოიყენება წერტილების ასარჩევად: ჩრდილების ექსტრემუმები, დახურვის ფასები თუ სხვა ფორმალური წესი. თითოეულ ვარიანტს შეიძლება თავისი ამოცანა ჰქონდეს, მაგრამ მათი ერთ შემოწმებაში შერევა დაუშვებელია. თუ A ჩრდილის მიხედვითაა არჩეული, B კი დახურვის მიხედვით მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე ხაზი უკუსვლას უფრო ზუსტად დაემთხვა, შედეგი უკვე მომავალი მონაცემების ნახვაზეა დამოკიდებული.

სქემის წყარო: შემოწმების ავტორისეული თანმიმდევრობა TradingView-ისა და MetaTrader 5-ის ოფიციალური ცნობარების მიხედვით. სქემა არ ასახავს რეალურ ინტერფეისს ან კოტირებებს.

როგორ გამოვთვალოთ ყველა დონე ზრდისა და ვარდნის შემდეგ

ზრდას 100 -> 160 ფორმულით P = 160 + r * (100 - 160) ვითვლით. ვარდნისას 160 -> 100 A და B ადგილებს იცვლის, ამიტომ მიიღება P = 100 + r * (160 - 100). სრული გამოთვლა ასე გამოიყურება:

თითოეულ სტრიქონში სარკისებური ფასების ჯამი 260-ის ტოლია. ეს 100-160 დიაპაზონის სწრაფი შემოწმებაა: 145,84 + 114,16 = 260, 122,92 + 137,08 = 260. თუ შემოწმება არ ემთხვევა, ჩვეულებრივ არეულია A და B, ნიშანი ფორმულაში ან ათვლის მიმართულება.

დაამრგვალეთ მხოლოდ დონის საბოლოო ფასი. შიდა გამოთვლა უმჯობესია საწყისი კოეფიციენტითა და ათწილადის შემდეგ საკმარისი რაოდენობის ნიშნებით ჩატარდეს. მაგალითად, ჯერ გამოითვლება 60 * 0,236 = 14,16, შემდეგ კი შედეგი 160-ს აკლდება. ინსტრუმენტისთვის, რომლის ფასის ბიჯი 0,05-ია, 137,08 მნიშვნელობის ზუსტად დაყენება შეუძლებელია: მათემატიკური შემოწმების შემდეგ ის სავაჭრო პლატფორმის წესის მიხედვით დასაშვებ ტიკზე უნდა მოერგოს. ეს შესრულების ცალკე ეტაპია, რომელიც ბადის საწყის გეომეტრიას არ ცვლის.

სქემის წყარო: ავტორისეული გამოთვლა ფორმულით P = B + r * (A - B) პირობითი A = 100 და B = 160 წერტილებისთვის. Alt-აღწერა: დონეები მიემართება 160-დან 0% ნიშნულზე 100-მდე 100% ნიშნულზე.

რატომ არ უდრის უკუსვლის პროცენტი ფასის ცვლილების პროცენტს

მაგალითში 61,8% დონე 160-ს 37,08 ერთეულს აკლებს. 60-ის ტოლი მოძრაობის სიგრძის მიმართ ეს მართლაც 37,08 / 60 = 61,8%-ია. თუმცა B-ს მიმართ დაბრუნება 37,08 / 160 = 23,175%-ის ტოლია. თუ 160-დან 122,92-მდე ვარდნას ფასის ჩვეულებრივ ცვლილებად დავითვლით, სწორი წარწერა იქნება მინუს 23,175% და არა მინუს 61,8%.

50% დონეც არ წარმოადგენს ფიბონაჩის მიმდევრობის კოეფიციენტს. Charles Schwab პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ტრეიდერები ხშირად რთავენ 50%-ს, როგორც ფსიქოლოგიურ ორიენტირს, თუმცა ის ფიბონაჩის რიცხვების შეფარდებებიდან არ გამომდინარეობს. ბადეში ეს უბრალოდ არჩეული დიაპაზონის ნახევარია.

ორი ბადე ერთ გრაფიკზე: როგორ ცვლის წერტილების არჩევა დონეების ფასებს

გარე მოძრაობისთვის 100 -> 160 61,8% დონე 122,92-ის ტოლია. შიდა მოძრაობისთვის 110 -> 160 სიგრძე 50-ს შეადგენს, ამიტომ იგივე კოეფიციენტი იძლევა 160 - 50 * 0,618 = 129,10-ს. ხაზებს შორის სხვაობა 6,18 პირობითი ერთეულის ტოლია.

ორივე ცხრილი არითმეტიკულად სწორია. უნდა შემოწმდეს მოძრაობის არჩევის წესი და წინასწარ ჩაწერილი გაზომვის მიზანი. თუ ამოცანა სრულ იმპულსს ეხება, შიდა სვინგმა გარე შეუმჩნევლად არ უნდა ჩაანაცვლოს. თუ იმპულსის შიგნით ლოკალური კორექცია გაანალიზდება, ეს ცალკე ჰიპოთეზაა საკუთარი პასპორტით.

სქემის წყარო: ერთ სინთეზურ მწკრივზე ორი ბადის ავტორისეული გადაანგარიშება. სქემა აჩვენებს მგრძნობელობას A წერტილის მიმართ და არ ამტკიცებს, რომ ერთი ხაზი მეორეზე ძლიერია.

რისკები და შეზღუდვები

მთავარი რისკი საყრდენი წერტილების რეტროსპექტიული არჩევაა. ისტორიულ მონაცემებზე შესაძლებელია A-სა და B-ს გადაადგილება მანამდე, სანამ რომელიმე ხაზი თვალსაჩინო შემობრუნებას არ დაემთხვევა. ასეთი მონიშვნა მეთოდს არ ამოწმებს: ის მხოლოდ უკვე ცნობილ გრაფიკს აღწერს. მეორე რისკი ჩაუწერელი პარამეტრებია. Reverse, ლოგარითმული რეჟიმი და დონეების ნაკრები წარწერებს ან ფასებს ცვლის, თუმცა ეკრანის სურათზე ხშირად მხოლოდ ფერადი ბადე რჩება.

სავაჭრო ჰიპოთეზის შესამოწმებლად ცალკე პროტოკოლია საჭირო: რეაქციის კრიტერიუმი, დაკვირვების მომენტი, დასაშვები გადახრა, გაუქმების წესი, ხარჯები და შემთხვევების სრული ჟურნალი. მისი აღდგენა ერთი წარმატებული სურათის მიხედვით შეუძლებელია. ამ სტატიის ფარგლებში ბადე მხოლოდ გაზომვის კოორდინატებზეა პასუხისმგებელი. დაკვირვებების შედეგები, პოზიციის მართვა და კონკრეტული ბაზრისთვის მეთოდის ვარგისიანობა დონეების გამოთვლის ფარგლებს სცდება.

დისკლეიმერი. მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა და არ წარმოადგენს ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას. ვაჭრობა კაპიტალის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული. ხაზების ფასებთან ისტორიული დამთხვევები მომავალ რეაქციას არ უზრუნველყოფს.

სქემის წყარო: შეზღუდვების ავტორისეული შეჯამება TradingView-ისა და Charles Schwab-ის ოფიციალური ცნობარების მიხედვით.

როგორ შევამოწმოთ 0 და 1 ნიშნულები და Reverse-ის მიმართულება

აქ მიღებული კონვენციის მიხედვით, ზრდისთვის A = 100, B = 160: 0 ნიშნული 160-ზეა, ხოლო 1 ნიშნული — 100-ზე. საპირისპირო ჩანაწერში გამოიყენება P_rev = A + r * (B - A). ის პირველ ფორმულას უკავშირდება ტოლობით P_rev(r) = P(1 - r). ამიტომ ფასი, რომელსაც ერთ კონვენციაში 61,8% აწერია, მეორე კონვენციაში 38,2%-იან ფასს ემთხვევა.

მიმართულების შემოწმება ოთხ ნაბიჯს მოიცავს:

1. იპოვეთ ფასი 0 ნიშნულთან და შეადარეთ A-სა და B-ს.
2. იპოვეთ ფასი 1 ნიშნულთან და შეამოწმეთ მეორე საყრდენი წერტილი.
3. ჩართეთ Reverse და დარწმუნდით, რომ წარწერების ახალი მიმართულების მიუხედავად ყველა ძველი ფასი შენარჩუნდა.
4. შეადარეთ სულ მცირე ერთი წყვილი: უცვლელი A-სა და B-ს პირობებში 38,2%-მა და 61,8%-მა ფასები უნდა გაცვალოს.

TradingView-ში Reverse ინსტრუმენტის პარამეტრებშია გამოყოფილი. MetaTrader 5-ში მიმართულება საყრდენი წერტილების მდებარეობასა და ობიექტის თვისებებზეა დამოკიდებული. ორი პლატფორმის ეკრანის სურათების შედარებას 0 და 1 ნიშნულების ფასების გარეშე აზრი არ აქვს: ერთსა და იმავე ხაზს შეიძლება განსხვავებული წარწერა ჰქონდეს.

არსებობს კიდევ ერთი საკონტროლო წერტილი: 50% დონე წარწერების მიმართულების მიუხედავად წრფივი დიაპაზონის შუაში რჩება. მაგალითში ეს 130 ფასია. თუ Reverse-ის შემდეგ შუა წერტილი გადაადგილდა, ეს ნიშნავს, რომ მიმართულებასთან ერთად შეიცვალა კოორდინატები, გამოთვლის რეჟიმი ან თავად ობიექტი. ასეთი შედეგი პარამეტრების მიხედვით უნდა გამოიკვლიოთ და არა კოეფიციენტების თავისებურებით ახსნათ.

რით განსხვავდება წრფივი გამოთვლა ლოგარითმულისგან

100-160 დიაპაზონის წრფივი შუა წერტილი (100 + 160) / 2 = 130-ის ტოლია. დადებითი ფასებისთვის გეომეტრიული ინტერპოლაცია განისაზღვრება ფორმულით P_log = exp((1 - r) * ln(B) + r * ln(A)). როცა r = 0,5, მიიღება sqrt(16000) = 126,4911. წრფივ შუა წერტილთან სხვაობა 3,5089-ის ტოლია.

TradingView ცალკე აფრთხილებს: ლოგარითმულ სკალაზე დაფუძნებული დონეების გამოთვლა ხელმისაწვდომია მაშინ, როდესაც თავად გრაფიკი ლოგარითმულ სკალას იყენებს. მნიშვნელოვანია ღერძის ჩვენებისა და ინსტრუმენტის ფორმულის ერთმანეთისგან გარჩევა. გრაფიკის გარეგნული იერის უბრალო გადართვა არ ამტკიცებს, რომ ბადის ფასები სწორედ გეომეტრიულად გადაითვალა.

სქემის წყარო: პირობითი 100 და 160 ფასებისთვის წრფივი და გეომეტრიული შუა წერტილების ავტორისეული გადაანგარიშება. სქემა მხოლოდ ორ ფორმულას ადარებს და საბაზრო პროგნოზს არ ასახავს.

ეს დამოუკიდებელი მათემატიკური შემოწმებაა და არა TradingView-ის ინტერფეისზე დაკვირვება. პლატფორმასთან დამთხვევის დასადასტურებლად საჭიროა ნამდვილი ეკრანის სურათი A-სა და B-ს ფასებით, 0 და 1 ნიშნულებით, ლოგარითმული ღერძითა და ჩართული გამოთვლის პარამეტრით. ამ სტატიაში ინტერფეისის იმიტაცია არ ხდება.

გეომეტრიული შუა წერტილის შემოწმება ცხრილის გარეშეც შეიძლება: მისგან A-მდე და B-მდე მანძილები ფარდობით გამოსახულებაში თანაბარი უნდა იყოს. 100-ის, 126,4911-ისა და 160-ისთვის შეფარდებები დაახლოებით ტოლია: 126,4911 / 100 = 1,264911 და 160 / 126,4911 = 1,264911. წრფივი შუა წერტილი 130 აბსოლუტურ მანძილებს შუაზე ყოფს: 130 - 100 = 30 და 160 - 130 = 30. ეს ორი ტესტი სწრაფად აჩვენებს, რომელი ტიპის ინტერპოლაციაა გამოყენებული.

რით განსხვავდება კორექცია გაფართოებისგან, Pivot Points-ისა და OTE ზონისგან

Charles Schwab ერთმანეთისგან განასხვავებს ორწერტილიან კორექციასა და სამწერტილიან გაფართოებას. ეს გვეხმარება, მოცემული სტატიის ფორმულა სხვა ინსტრუმენტზე არ გადავიტანოთ. OTE-ის დეტალური სავაჭრო სეტაპიც აქ არ მეორდება: მიმდინარე ამოცანა გაზომვის დამოუკიდებელი შემოწმებით სრულდება.

საკუთარი ბადის დამოუკიდებელი შემოწმების საკონტროლო სია

1. მიუთითეთ ინსტრუმენტი, ტაიმფრეიმი და მონიშვნის დაფიქსირების ზუსტი დრო.
2. ჩაიწერეთ A-სა და B-ს ფასები და წესი, რომლის მიხედვითაც ეს წერტილები შეირჩა.
3. დააფიქსირეთ მოძრაობის მიმართულება და 0 და 1 ნიშნულებთან არსებული ფასები.
4. შეინახეთ Reverse-ის მდგომარეობა და გამოთვლის რეჟიმი: წრფივი ან ლოგარითმული.
5. ჩამოთვალეთ აქტიური კოეფიციენტები და ნუ დაეყრდნობით პლატფორმის ნაგულისხმევ ნაკრებს.
6. ტერმინალისგან დამოუკიდებლად გადაითვალეთ სულ მცირე 38,2%, 50% და 61,8% დონეები.
7. წერტილის ან პარამეტრის შეცვლამდე ახსენით თითოეული განსხვავება.
8. ნუ უწოდებთ დონეს სიგნალს, სანამ არ არსებობს ცალკე ტრიგერი და ყველა შემთხვევის შემოწმება.

მინიმალური დამოუკიდებელი შედარება ჩვეულებრივ კალკულატორში ან ცხრილში უნდა მეორდებოდეს. სხვა ადამიანს გადაეცით მხოლოდ მონიშვნის პასპორტი და ფორმულა, მზა ეკრანის სურათის ჩვენების გარეშე. თუ ის დამრგვალებისა და ინსტრუმენტის ბიჯის გათვალისწინებით იმავე ფასებს მიიღებს, გეომეტრია დადასტურებულია. თუ დამთხვევა არ არის, ჯერ საწყისი ფასები და პარამეტრები უნდა შედარდეს; B-ს შემდეგ ბაზრის ქცევას ამ დიაგნოსტიკასთან კავშირი არ აქვს.

სხვა საბაზისო საზომი ინსტრუმენტები თავმოყრილია ინდიკატორებისა და ოსცილატორების განყოფილებაში. ეს საკონტროლო სია სასარგებლოა სწორედ როგორც მონიშვნის პასპორტი: ის არ ირჩევს ბაზარს, შესვლის მომენტს ან პოზიციის ზომას.

წყაროები

• TradingView: „ფიბონაჩის კორექცია“
• MetaTrader 5: „ფიბონაჩის ხაზები“
• Charles Schwab: ფიბონაჩის კორექციის დონეების გამოყენება
• Finam: „ფიბონაჩის დონეები ტრეიდინგში“
• „OTE ზონა ტრეიდინგში“
• „Premium და Discount ზონები“
• „სვინგები ტრეიდინგში“
• „დონეების ინდიკატორი“

ხშირი კითხვები

რა არის ფიბონაჩი ტრეიდინგში მარტივი სიტყვებით?

ეს არის წინასწარ არჩეული ფასის მოძრაობის ნაწილებად დაყოფის მეთოდი. ტრეიდერი ორ საყრდენ წერტილს ადგენს, ინსტრუმენტი კი შუალედურ დონეებს ითვლის, მაგალითად 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% და 78,6%. ხაზი აღწერს მდებარეობას წარსული დიაპაზონის ფარგლებში. ის არ აჩვენებს შემობრუნების ალბათობას და არ წარმოადგენს ყიდვის ან გაყიდვის დამოუკიდებელ ბრძანებას.

როგორ ავაგოთ სწორად ფიბონაჩის დონეები ზრდის შემდეგ?

თავდაპირველად დააფიქსირეთ ზრდის დასაწყისი A და მისი დასასრული B, სანამ შემდგომ უკუსვლას ნახავთ. ამ სტატიის კონვენციის მიხედვით, 0 ნიშნული B-ზეა, ხოლო 1 ნიშნული — A-ზე. დონის ფასი გამოითვლება ფორმულით P = B + r * (A - B). ჩაიწერეთ ტაიმფრეიმი, ორივე წერტილის ფასი, Reverse-ის მდგომარეობა და გამოთვლის რეჟიმი, შემდეგ კი ტერმინალის მონაცემები დამოუკიდებელ ცხრილს შეადარეთ.

რატომ იძლევა ფიბონაჩის ორი ბადე განსხვავებულ დონეებს?

ყველაზე ხშირად განსხვავდება საყრდენი წერტილები, ნიშნულების მიმართულება, Reverse ან წრფივი და ლოგარითმული გამოთვლის რეჟიმი. ერთნაირი B-ის შემთხვევაშიც კი A-ს გადაადგილება ცვლის მოძრაობის სიგრძესა და ყველა შუალედურ ფასს. ჯერ შეადარეთ მონიშვნის პასპორტი: A, B, 0, 1, აქტიური კოეფიციენტები, სკალა და პლატფორმის პარამეტრები. ხაზების ფერი ასეთ შემოწმებას ვერ ჩაანაცვლებს.

ყოველთვის უნდა დავამატოთ 78,6% დონე?

არა. ნაგულისხმევი ნაკრები პლატფორმასა და მომხმარებლის შაბლონზეა დამოკიდებული. MetaTrader 5-სა და TradingView-ს შეიძლება განსხვავებული საწყისი დონეები ჰქონდეს, ხოლო Charles Schwab thinkorswim-ში 78,6%-ს ცალკე განიხილავს. თუ ეს კოეფიციენტი თქვენი შემოწმებისთვის საჭიროა, აშკარად დაამატეთ და სია შეინახეთ. მხოლოდ ხაზის არსებობა მის ეფექტიანობას არ ამტკიცებს.

შეიძლება თუ არა ბადის შესვლის სიგნალად გამოყენება?

დონე შეიძლება ჰიპოთეზის ნაწილი იყოს, მაგრამ არა მზა სიგნალი. შემოწმებადი შესვლისთვის საჭიროა ცალკე კონტექსტი, დაკვირვებადი ტრიგერი, სცენარის გაუქმების წესი, სტოპ-ლოსი, რისკის ზომა და ყველა შემთხვევის ჟურნალი. არშემდგარი რეაქციებისა და ჰიპოთეზის საწინააღმდეგო მოძრაობების წაშლა დაუშვებელია. ეს სტატია მხოლოდ ბადის გეომეტრიას ამოწმებს.