Что рисует ATR Channels поверх цены?
ATR Channels рисует поверх цены среднюю линию и несколько каналов, ширина которых зависит от ATR. В описании версии для MetaTrader 5 сказано коротко: индикатор строит каналы движения цены с учётом ATR, среднего истинного диапазона. Что такое сам ATR и как его считают, разобрано в руководстве про индикатор ATR.
Под одним названием в базе кодов MQL5 лежит не один индикатор. Версию для MetaTrader 4 опубликовали 8 августа 2006 года, в исходном файле указан автор Luis Guilherme Damiani. Версия для MetaTrader 5 появилась позже и даёт выбрать сглаживание средней из десяти вариантов. Так что числа ниже относятся к одному конкретному файлу, а не ко всем индикаторам с именем ATR Channels.
Как устроены границы в версии для MetaTrader 4?
В версии для MetaTrader 4 каждая граница равна средней плюс или минус ATR, умноженный на множитель. В исходном файле это записано прямо: верхняя граница первого канала - ma + atr*Mult_Factor1, нижняя - ma - atr*Mult_Factor1. Для второго и третьего каналов строки такие же, только множители другие.
Параметры по умолчанию в этом файле такие:
| Что задаёт | Имя в файле | Значение |
|---|---|---|
| Период ATR | PeriodsATR | 18 |
| Средняя линия | MA_Periods и MA_type | период 49, линейно-взвешенное усреднение MODE_LWMA |
| Три пары границ | Mult_Factor1, Mult_Factor2, Mult_Factor3 | множители 1,6, 3,2 и 4,8 |
Средняя считается по типичной цене, одного закрытия ей мало. Справочник MQL4 даёт формулу: сумма максимума, минимума и закрытия, делённая на 3. Подробнее про виды средних есть в руководстве про скользящие средние.
Линий семь, и в файле у них свои цвета: средняя зелёная, первая пара голубая, вторая синяя, третья красная. И ATR, и средняя берутся с текущего графика, так что на другом таймфрейме границы будут другими.
Как проверить три канала на учебных числах?
Проверить три канала можно обычным умножением и сложением: отступ равен ATR, умноженному на множитель. Возьмём учебные числа, они придуманы для примера и не взяты с рынка. Средняя равна 100, ATR равен 2.
| Канал | Множитель | Отступ при ATR 2 | Нижняя граница | Верхняя граница |
|---|---|---|---|---|
| Первый | 1,6 | 3,2 | 96,8 | 103,2 |
| Второй | 3,2 | 6,4 | 93,6 | 106,4 |
| Третий | 4,8 | 9,6 | 90,4 | 109,6 |
Теперь пусть средняя осталась на уровне 100, а ATR вырос до 3. Отступы станут 4,8, 9,6 и 14,4. Первая пара границ: 95,2 и 104,8. Вторая: 90,4 и 109,6. Третья: 85,6 и 114,4.
Возьмём условную цену 104. При ATR 2 она выше первой верхней границы 103,2. При ATR 3 та же цена уже внутри первого канала, под границей 104,8. Цена не сдвинулась, изменилась волатильность, и каналы раздвинулись.
Одна и та же цена 104 при ATR 2 и при ATR 3
учебная схема · не котировка и не сигнал
ATR 2: цена 104 выше первой границы
ATR 3: закрытие 104 внутри канала
- 1При ATR 2 закрытие 104 выше первой верхней границы 103,2
- 2При ATR 3 первая граница 104,8, и то же закрытие 104 внутри первого канала
На правой панели третья пара, 85,6 и 114,4, не показана, чтобы шкала осталась читаемой. Заметьте ещё одно: уровень 109,6 при ATR 2 был третьей границей, а при ATR 3 стал второй.
Есть оговорка про последний бар. В файле отмечено, что последний посчитанный бар пересчитывается заново. Пока бар не закрыт, линии на нём могут сдвигаться вместе с ценой.
Чем ATR Channels отличается от ATR и канала Кельтнера?
ATR Channels отличается от ATR тем, что рисует линии на графике цены, а от канала Кельтнера - числом пар границ. Функция iATR в MQL4 возвращает значение среднего истинного диапазона, одно число на бар. Направления оно не называет. ATR Channels берёт это число и откладывает его от средней вверх и вниз три раза.
| Инструмент | Что даёт | Сколько границ |
|---|---|---|
| ATR | одно число диапазона на бар | границ нет |
| Канал Кельтнера | средняя линия и границы по диапазону | одна пара |
| ATR Channels, версия для MetaTrader 4 | средняя линия и границы по ATR | три пары |
Канал Кельтнера устроен похоже, но пара границ у него одна. Справка TradingView описывает его как среднюю линию с верхней и нижней границей. В её примере это экспоненциальная средняя за 20 периодов и 2 ATR в каждую сторону. Подробно он разобран в ответе про канал Кельтнера.
Автор описания версии для MetaTrader 5 пишет, что индикатор показывает ускорение и замедление тренда и зоны перекупленности и перепроданности с точки зрения ATR. Это его трактовка, а не свойство формулы. Формула сообщает одно: на сколько ATR цена отошла от средней.
Риски и ограничения. Таблицы и схема учебные: средняя 100 и ATR 2 и 3 придуманы, это не расчёт по реальному рынку и не тест стратегии. Параметры 18, 49, 1,6, 3,2 и 4,8 взяты из одного файла для MetaTrader 4, в других версиях и на других платформах они могут быть другими, их сверяют в окне настроек. ATR Channels не гарантирует прибыль: выход цены за границу не обещает ни разворота, ни продолжения движения. Прошлое поведение индикатора не гарантирует будущего. Рынок волатилен, торговля связана с риском потери капитала. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- MQL5 Code Base, ATR Channels для MetaTrader 4 - страница публикации и исходный файл ATR_Channels.mq4: параметры по умолчанию и формула границ.
- Версия ATR Channels для MetaTrader 5 в MQL5 Code Base - описание индикатора и выбор сглаживания средней.
- Справочник MQL4, функция iATR - что возвращает функция и какой таймфрейм берётся.
- Функция iMA в справочнике MQL4 - параметры расчёта средней.
- Ценовые константы MQL4 - формула типичной цены.
- Методы сглаживания в MQL4 - значение MODE_LWMA.
- Справка TradingView, Keltner Channels - средняя линия и пара границ, пример с EMA 20 и множителем 2.
