Что называют ИИ в трейдинге
Под словами «ИИ в трейдинге» смешивают три разные вещи: правило, обученную модель и ответ чатбота. У каждой свой вход и своё слабое место. Это наша учебная таблица, а не классификация из учебника.
| Роль | Что на входе | Как получается результат | Что само по себе не доказано |
|---|---|---|---|
| Правило, заданное человеком | цены и условия, которые выбрал автор | программа исполняет алгоритм шаг за шагом | что правило сработает на новых данных |
| Нейросеть, обученная на примерах | обучающая выборка из прошлых данных | модель сама подбирает связь между входом и итогом | что найденная связь не случайна и сохранится |
| Текстовый ответ чатбота | вопрос пользователя | модель пишет связный текст | что факты в ответе верны и свежие |
Роли не исключают друг друга. Чатбот сам по себе нейросеть, а обученная модель может стоять внутри робота. Поэтому слово «бот» в описании продукта ещё не говорит, что внутри есть обучение.
Чем нейросеть отличается от робота по правилам
Робот по правилам делает ровно то, что в него записали. Алготрейдинг - это программы, которые по заданной стратегии совершают операции без участия человека. Но классический робот не может сам оценить свою результативность и поменять параметры: это делает человек.
С нейросетью торговый алгоритм целиком не прописывают. Ей дают обучающую выборку и предлагают самой найти связь между исходными данными и итогом. В этом и сила, и риск. Модель может найти связь, которая была только в прошлом отрезке. А рынок меняется, и у любой торговой стратегии ограниченный срок службы.
Поэтому модель проверяют на данных, которых она не видела. Для рядов по времени не годится обычная перекрёстная проверка, которая делит данные без учёта времени. Модель окажется обученной на будущем и проверенной на прошлом. Правильный порядок такой: учат на раннем отрезке, проверяют на следующем за ним. Что стоит за сигналом готового инструмента такого типа, разобрано в материале про индикатор машинного обучения.
Почему точность 80% ещё не доказывает преимущество
Точность имеет смысл только рядом с простой базой, которую получает правило без всякого обучения. Возьмём учебный пример, придуманный для арифметики, а не данные реального рынка. Из 100 прошедших дней 80 закрылись выше, чем открылись, 20 ниже.
Правило «всегда вверх» угадает направление 80 раз из 100: 80 / 100 = 80%. Если система заявляет 80 верных прогнозов из 100 на этих же днях, по этой метрике она не лучше такого правила. Она могла просто выучить, что рынок на этом отрезке чаще рос.
И даже честное преимущество в угадывании направления закрытия дня ещё не сделка. Направление не говорит, где вход, где выход, сколько ушло на расходы и что осталось в итоге. Обойти базу - необходимое условие, но не достаточное.
Что проверить в результатах и источниках
Прежде чем верить цифре, задайте ей пять вопросов.
- С какой базой сравнили? Хотя бы с правилом «всегда в ту сторону, куда рынок чаще шёл на отрезке обучения».
- На каком отрезке проверяли? Нужен период после обучения, а не тот же самый.
- Что считали? Угаданное направление и результат сделки с расходами и риском - разные вещи. Важно и то, на каком таймфрейме шёл счёт.
- Откуда факты? Если вывод сделал чатбот, найдите исходные источники.
- Что обещают? Обещание, что система не проигрывает, - повод насторожиться, а не довод.
Про источники прямо предупреждают SEC, FINRA и ассоциация регуляторов NASAA в совместном материале для инвесторов. Информация от ИИ может опираться на неточные, неполные или вводящие в заблуждение данные. Даже при точных данных на входе ответ может оказаться ошибочным или выдуманным. Поэтому они советуют проверять исходные источники и сверять несколько.
Про обещания там же. Фразу в духе «наша ИИ-система не может проиграть» авторы предупреждения приводят как пример нереалистичного обещания. Обещание высокой доходности, за которую ручаются при малом риске, они называют классическим признаком мошенничества. Банк России отмечает, что создатели нелегальных схем делали акцент на искусственном интеллекте, чтобы привлечь молодую аудиторию.
Если вы только начинаете и хотите сначала понять общую картину, она собрана в материале о том, что такое трейдинг и с чего начать.
Материал образовательный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
