Индикатор объёмов для MT4 и MT5: какие данные он показывает

Что показывает встроенный Volumes в MT4 и MT5

В MT4 встроенный Volumes показывает только тиковый объём, в MT5 тиковый или реальный на выбор в параметрах индикатора. Справочник MQL4 описывает объём бара как тиковый: функция iVolume и массив Volume[] возвращают тиковый объём. В MT5 у бара два отдельных поля, tick_volume и real_volume, и для каждого есть своя функция, CopyTickVolume и CopyRealVolume.

Что стоит за тиками, справка MetaTrader 5 говорит прямо. Для форекса Volumes - это число изменений цены за период таймфрейма, для биржевых инструментов - реально проторгованные контракты, деньги или штуки. Так что индикаторы объёма для МТ5 на валютной паре считают активность котировок, а не сделки, и объём торгов в привычном смысле из них не узнать.

Цвет столбцов тоже часто читают неправильно. Зелёный значит только то, что объём бара больше, чем у предыдущего, красный - что меньше. О покупках и продажах цвет ничего не говорит, подробнее о том, где столбцы объёма обманывают взгляд, - в руководстве про индикатор объёма.

Учебный пример: тиков стало больше, объём сделок уменьшился

Один и тот же бар может получить зелёный столбец в тиках и красный в контрактах. Возьмём две закрытые свечи условного биржевого инструмента, все числа придуманы для арифметики. Тиков на первой 120, на второй 180: это плюс 50%, столбец зелёный. Контрактов на первой 900, на второй 600: это минус 33,3%, столбец красный.

Переключили в параметрах Volumes тики на реальный объём, и вывод по той же свече перевернулся. Поэтому сначала смотрите, какое поле объёма выбрано, и только потом сравнивайте бары между собой.

Одна свеча, два объёма: тиков больше на 50%, контрактов меньше на 33%

учебная схема · не котировка и не сигнал

Тиковый объём: 120 и 180

Биржевой объём: 900 и 600

1. 1первая закрытая свеча: 120 тиков и 900 контрактов
2. 2вторая свеча: тиков 180, это +50% и зелёный столбец; контрактов 600, это -33,3% и красный столбец

Чем кластерный и горизонтальный объём отличаются от столбиков

Кластер и боковой, он же горизонтальный, объём раскладывают объём по ценам внутри свечи или диапазона, а Volumes даёт одно число на весь бар. Из числа 600 на второй свече нельзя восстановить, на каких ценах прошли эти контракты и кто был инициатором. Для такой раскладки нужна лента сделок.

В MT5 тик может нести цену последней сделки Last, объём по ней и флаги: сделка на покупку или на продажу. Если в данные индикатора попадают такие сделки, индикатор кластерных объёмов для МТ4 или МТ5 строит раскладку из них. Если сделок в потоке нет, как на форексе, он обычно раскладывает по ценам изменения котировок. Картинка выглядит так же убедительно, но показывает активность цены, а не деньги.

Объём внутри свечи при честных данных разобран в ответе про дельту объёма и CVD, а профиль за диапазон - в разборе Volume Profile.

Как проверить источник, инструмент и время данных

Перед тем как верить столбцам, профилю или кластеру, проверьте четыре вещи на одном закрытом баре:

1. Тип объёма. В MT5 откройте параметры Volumes и посмотрите, тиковый он или реальный. Во встроенном индикаторе объёмов для MT4 он всегда тиковый.
2. Инструмент. «Реальный объём» на валютной паре - повод узнать источник: у форекс-символа объём по справке MetaTrader означает изменения цены. Внешний поток должен совпадать с рынком на графике по инструменту и контракту.
3. Часы. Бар в терминале открывается по часам торгового сервера, ваш компьютер тут ни при чём. Внешние данные сверяйте так, чтобы их бар начинался в ту же минуту, что и бар на графике.
4. Полнота истории. Ноль или пропуск не всегда значит, что торгов не было. iVolume в MT4 возвращает 0 при незагруженной истории, CopyRealVolume в MT5 отдаёт ошибку -1, если запрошенный отрезок целиком вне данных сервера.

Сравнивайте только закрытые бары, у текущего объём ещё набирается. Какие семейства объёмных индикаторов под какую задачу подходят, собрано в обзоре индикаторов объёма, а общая логика чтения объёма - в ответе про объёмный анализ.

Риски и ограничения. Свечи и объёмы примера придуманы для арифметики. Рост объёма не показывает, куда пойдёт цена, а красивый кластер или профиль сам по себе не доказывает, что за ним стоят реальные сделки. Торговля связана с риском потери капитала, прошлое поведение индикатора не гарантирует будущего. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Источники

• Справка MetaTrader 5: Volumes - тиковый и реальный объём, цвета столбцов, выбор объёма в параметрах.
• iVolume в документации MQL4 - тиковый объём бара и возврат 0 при незагруженной истории.
• MqlRates, структура бара MQL5 - поля tick_volume и real_volume.
• CopyRealVolume - торговые объёмы и ошибка при данных вне сервера.
• Функция CopyTickVolume - тиковые объёмы бара.
• Структура тика MqlTick - цена Last, объём сделки и флаги покупки и продажи.
• TimeCurrent, время сервера - время формирует торговый сервер.