Какой профиль объема поставить: Fixed Range, Visible Range или Session
В TradingView профиль объема бывает трёх видов, и разница только в том, за какой кусок графика он считается. Fixed Range задаётся двумя точками, началом и концом диапазона: профиль считается ровно между ними и не меняется при прокрутке. Он есть и как индикатор, и как инструмент рисования на панели слева. Visible Range берёт видимую часть графика и пересчитывается каждый раз, когда вы двигаете или масштабируете экран. Session строит профиль по торговой сессии или её части.
Для боковика, отдельной волны или дня с новостью удобнее фиксированный профиль объема. Видимый хорош для быстрого взгляда на весь экран. Сессионный нужен тем, кто торгует внутри дня и сравнивает сессии между собой.
Считает TradingView не по вашим свечам. Справка по Fixed Range описывает перебор таймфреймов 1, 5, 15, 30, 60, 240 минут и день: берётся первый, на котором в диапазоне меньше 5000 баров. Объём каждого такого бара справка относит к растущему (Up) или падающему (Down) по тому, закрылся он не ниже открытия или ниже. Это не покупки и продажи, TradingView прямо так и оговаривает. В настройках Rows Layout задаёт число строк профиля или их высоту в тиках, а поле Volume переключает показ: Total, Up/Down или Delta. Сколько строк стоит по умолчанию, справка не называет.
Как пользоваться Volume Profile: POC, зона стоимости и узлы
Профиль показывает, где рынок торговал охотнее, и пользоваться Volume Profile начинают с четырёх отметок на нём.
- POC, Point of Control: цена, на которой за выбранный отрезок прошёл самый большой объём торгов. У сессионного профиля его можно протянуть вправо опцией Extend POC Right.
- Зона стоимости (Value Area): диапазон цен, где прошёл заданный процент всего объёма. Справка TradingView пишет, что обычно берут 70%, процент меняется в поле Value Area Volume.
- Узлы высокого объёма: пики профиля, где цена долго стояла. Их читают как уровень поддержки или сопротивления.
- Узлы низкого объёма: провалы, где цена проходила быстро и торговли почти не было.
У StockCharts похожий инструмент называется Volume-by-Price, и логика там та же: длинная полоса под текущей ценой - возможная поддержка, над ценой - сопротивление. Что такое объём вообще и чем он отличается от OBV, разобрано в руководстве про индикатор объема.
Как читать фиксированный профиль объема на примере
На схеме учебный пример. Цена выросла, потом пять свечей стояла в боковике, и фиксированный профиль, поставленный на этот боковик, дал POC около 101 и зону стоимости примерно от 100.5 до 101.6.
Фиксированный профиль объема на боковике: POC и зона стоимости, учебный пример
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена: рост, боковик, откат к POC
- 1POC около 101: на этой цене внутри боковика прошло больше всего объёма; полоса вокруг - зона стоимости 100.5-101.6
- 2бар 9: цена быстро прошла от 101.6 к 103, над зоной стоимости почти не торговали
- 3бар 12: откат к зоне стоимости, минимум 100.9 у POC, и следующая свеча закрылась выше
Читать такую картинку стоит по порядку. Сначала где сейчас цена относительно зоны стоимости: выше, внутри или ниже. Потом где ближайший POC и узлы высокого объёма: если цена возвращается к ним, она там часто замедляется и уходит в боковик. От узлов низкого объёма между ними цена обычно быстро уходит - проскакивает их или так же быстро отскакивает. Сам по себе откат к POC сигналом на вход не считается, это место, где стоит посмотреть на реакцию цены.
Где в TradingView найти индикаторы и инструменты рисования, показано в ответе как пользоваться TradingView.
Где профиль объема ошибается
Первая ловушка - сам объём. Справка TradingView предупреждает: у индексов, форекса и крипто-CFD это тиковый объём, число обновлений цены, а не число купленных контрактов. Профиль по валютной паре показывает активность котировок, и сравнивать его с профилем акции на бирже нельзя. Про выбор инструментов для валютного рынка есть ответ про лучшие индикаторы форекс.
Вторая - диапазон. Видимый профиль меняется, стоит сдвинуть график, и POC вчера и сегодня может оказаться на разных ценах просто от масштаба. У фиксированного профиля результат зависит от того, куда вы поставили две точки. Разные платформы тоже считают по-разному: ChartSchool строит Volume-by-Price по ценам закрытия, 12 полос по умолчанию. А Market Profile в MetaTrader 5 показывает, сколько времени цена провела на уровне, а не объём, и POC вообще не считает, его ищут глазами по самой длинной зоне.
Статистики, как часто цена разворачивается от POC или зоны стоимости, в первоисточниках нет. Прежде чем ставить профиль в свои правила, я бы проверил его на истории своего рынка, будь то акции, крипта или форекс.
Риски и ограничения. Профиль объема считается по прошедшим сделкам и описывает прошлое распределение объёма, а не будущее движение. Ни POC, ни зона стоимости не защищают от убыточной сделки. Пример на схеме придуман для наглядности и реальных котировок не описывает. Прошлые движения не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TradingView, базовые понятия профилей объема - POC, зона стоимости 70%, узлы объёма, бары меньшего таймфрейма, тиковый объём.
- Справка по Fixed Range Volume Profile - две точки диапазона, перебор таймфреймов до 5000 баров, Rows Layout, Total, Up/Down, Delta.
- Visible Range Volume Profile в справочном центре TradingView - профиль по видимой части графика.
- Инструмент рисования Fixed range volume profile - тот же профиль на панели рисования слева.
- Session Volume Profile - режимы сессий, Value Area Volume, Extend POC Right.
- ChartSchool о Volume-by-Price - расчёт по закрытиям, 12 полос, поддержка и сопротивление.
- Market Profile в мобильной справке MetaTrader 5 - профили по сессиям, POC без расчёта.
