Как UT Bot рисует линию и ставит метки Buy и Sell
Индикатор считает стоп-лосс, который двигается только в сторону позиции, а метки ставит при его пересечении. Версию с алертами выложил автор QuantNomad в феврале 2020 года, сам индикатор до него сделал Yo_adriiiiaan, а идея кода принадлежит HPotter. Код открыт, поэтому логику видно целиком.
Расчёт идёт по закрытию свечи в три шага:
- Расстояние: ATR за 10 свечей умножается на Key Value. ATR по справке TradingView меряет волатильность и ничего не говорит о направлении.
- Пока цена выше стопа, стоп подтягивается к уровню «закрытие минус расстояние», но вниз не отходит. Под ценой, наоборот, берётся «закрытие плюс расстояние», и вверх стоп уже не отъезжает.
- Закрытие пробило стоп - стоп перепрыгивает на другую сторону цены, и появляется метка.
Так же ChartSchool StockCharts описывает обычный трейлинг-стоп на ATR: он сдвигается только в сторону тренда. Саму линию стопа скрипт на график не выводит. Вы видите метки Buy под свечой, Sell над свечой и окраску свечей: зелёную, пока закрытие выше стопа, и красную, пока ниже.
Что меняют Key Value и ATR Period
Key Value задаёт, во сколько ATR стоп отстоит от цены, а ATR Period - за сколько свечей считается сам ATR. Посмотрим на учебных числах, это не рыночные котировки: ATR равен 2, закрытия пяти свечей 100, 101, 102,5, 101,8 и 100.
| Свеча | Закрытие | Стоп при Key Value 1 | Стоп при Key Value 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 98 | 96 |
| 2 | 101 | 99 | 97 |
| 3 | 102,5 | 100,5 | 98,5 |
| 4 | 101,8 | 100,5, стоп не опускается | 98,5 |
| 5 | 100 | пробит, стоп 102, метка Sell | 98,5, сигнала нет |
При Key Value 1 откат на 2,5 пункта от вершины уже дал Sell. При Key Value 2 тот же откат остался внутри расстояния в 4 пункта, и позиция по сигналу скрипта продолжилась бы.
Один откат, два значения Key Value: при 1 есть Sell, при 2 сигнала нет
учебная схема · не котировка и не сигнал
Key Value 1, стоп в 2 пунктах
Key Value 2, стоп в 4 пунктах
- 1закрытие 100 ниже стопа 100,5: стоп перепрыгивает в 102, метка Sell
- 2закрытие 100 выше стопа 98,5: сигнала нет, стоп стоит на месте
ATR Period работает иначе. Короткий период быстрее ловит всплеск волатильности, и расстояние скачет от свечи к свече. Длинный сглаживает ATR, и стоп живёт ровнее. В справке TradingView самым частым периодом для ATR названы 14 дней, а в скрипте по умолчанию стоит 10. Как ATR реагирует на размах свечей, подробно разобрано в ответе про то, как пользоваться ATR.
Зачем в UT Bot режим Heikin Ashi
Галочка Signals from Heikin Ashi Candles заставляет индикатор считать стоп и сигналы по закрытию свечей Heikin Ashi вместо обычного закрытия. По ChartSchool закрытие Heikin Ashi - это среднее открытия, максимума, минимума и закрытия, и такие свечи отфильтровывают часть шума.
На практике это значит меньше меток на рваном рынке. Платить за это приходится опозданием: среднее отстаёт от настоящей цены, и метка приходит позже. Закрытие Heikin Ashi к тому же не совпадает с ценой на обычном графике, так что уровень входа по нему не сверяют.
Где UT Bot ошибается
Индикатор ошибается в боковике, запаздывает на резких разворотах и может показать метку, которая пропадёт к закрытию свечи. В узком диапазоне цена то и дело пересекает стоп, и Buy сменяется на Sell через несколько свечей. Маленький Key Value делает эту пилу чаще, большой отдаёт больше прибыли на откате.
ChartSchool советует выбирать множитель трейлинг-стопа по волатильности инструмента и по тому, насколько агрессивно вы управляете риском. В их платформе по умолчанию стоит 3, а в скрипте QuantNomad 1. Значит, настройку под себя проверяют на истории своего инструмента и таймфрейма, а не берут из чужого ролика.
Расчёт идёт по закрытию, поэтому на незакрытой свече метка может появиться и исчезнуть. Сравнить его с другими способами вести стоп поможет разбор индикатора Supertrend, а подобрать для него соседей на графике - подборка лучших индикаторов TradingView.
Риски и ограничения. Индикатор описывает прошедшие свечи и не предсказывает следующее движение. Метка Buy или Sell - повод посмотреть на график, а не приказ на сделку, и прибыль она не гарантирует. Числа в таблице и на схеме условные. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TradingView: страница скрипта QuantNomad - автор, дата публикации, происхождение идеи, параметры по умолчанию.
- ProRealCode: копия открытого кода скрипта - формула стопа, условия меток Buy и Sell, режим Heikin Ashi.
- Справка TradingView: Average True Range (ATR) - что меряет ATR, частый период 14.
- StockCharts ChartSchool: ATR Trailing Stops - движение стопа только по тренду, выбор множителя.
- ChartSchool, учебник StockCharts: свечи Heikin-Ashi - формула закрытия Heikin Ashi и фильтр шума.
