Чем RSI Bands отличаются от обычного RSI и полос на осцилляторе
Обычный RSI говорит, какое значение у осциллятора при этой цене, а RSI Bands отвечают на обратный вопрос: какая цена нужна, чтобы RSI дошёл до порога. Поэтому линии стоят прямо на графике цены, вокруг свечей, а шкала от 0 до 100 остаётся в нижней панели. В библиотеке LuxAlgo это названо переводом порогов RSI в цену. Верхняя линия показывает цену, при которой RSI дойдёт до порога, за которым говорят про перекупленность. Нижняя показывает то же для порога, за которым говорят про перепроданность.
Пороги берутся те же, что у самого осциллятора. Автор популярной версии для TradingView, LazyBear, ставит по умолчанию 70 и 30 и даёт поменять их в настройках. По справке TradingView именно эти числа назвал Уайлдер: выше 70 перекупленность, ниже 30 перепроданность. Как читать саму шкалу, разобрано в руководстве про индикатор RSI.
Под тем же названием встречается и другой инструмент. Это полосы Боллинджера, построенные вокруг линии RSI в панели осциллятора. LuxAlgo советует различать два инструмента по месту на экране: линии на графике цены получены обратным расчётом порогов, а полосы в панели RSI дают подвижные пороги. Формулы у них разные. Про сами полосы Боллинджера есть отдельный материал.
Идея не новая. По данным LuxAlgo, обратный расчёт RSI описал Гиоргос Силигардос в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 2003 году, а линии для уровней 70 и 30 там же показал Франсуа Бертран в 2008 году. Версия LazyBear опубликована на TradingView в июле 2014 года.
Как получить цену для выбранного RSI: пример на двух сценариях
Чтобы получить цену для выбранного RSI, берут средний рост и среднее снижение после закрытого бара и ищут следующее закрытие, при котором формула даст нужное число. Сама формула из справки TradingView: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), где RS равен среднему росту, делённому на среднее снижение. Средние сглажены по Уайлдеру. При периоде 3 прежнюю среднюю берут дважды, прибавляют новое изменение и делят сумму на 3. Обычный ход, от цен к значению, показан в материале о том, как рассчитать RSI вручную.
Возьмём условные закрытия 100, 103, 100, 100 и период 3. Он выбран ради простой арифметики, в справке TradingView по умолчанию стоит 14. Изменения цены: плюс 3, минус 3 и ноль. Стартовые средние считаются как простое среднее первых трёх изменений, так описывает расчёт LuxAlgo. Средний рост равен 3 / 3 = 1, среднее снижение тоже 1. Значит, RS равен 1, а RSI равен 50.
Теперь два варианта одного и того же следующего бара.
| Следующее закрытие | Средний рост | Среднее снижение | RS | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 101 | (1 + 1 + 1) / 3 = 1 | (1 + 1 + 0) / 3 = 0,67 | 1,5 | 60 |
| 99 | (1 + 1 + 0) / 3 = 0,67 | (1 + 1 + 1) / 3 = 1 | 0,67 | 40 |
Строки таблицы не идут друг за другом. Это две независимые ветки из одного состояния: если бар закроется на 101, RSI станет 60, если на 99, станет 40. Для порогов 60 и 40 линии RSI Bands в этом примере прошли бы по ценам 101 и 99. Для обычных 70 и 30 из того же состояния выходит около 102,67 и 97,33.
Учебный пример: какие закрытия следующего бара дают выбранные уровни RSI
учебная схема · не котировка и не сигнал
Закрытия и цены для уровней RSI(3)
- АПоследнее закрытие 100: средний рост и среднее снижение равны 1, RSI равен 50. Линии выше и ниже показывают цену следующего закрытия для каждого уровня
Тот же результат даёт формула из библиотеки LuxAlgo. Для уровня 60 среднее снижение 1 умножаем на 60 / 40, выходит 1,5. Вычитаем средний рост 1 и остаток 0,5 умножаем на период минус один, то есть на 2. Получается 1, это нужный рост цены: 100 + 1 = 101. Для уровня 40 поправка выходит отрицательной, и по той же формуле цена получается 99.
Сверить линии с графиком просто. LuxAlgo советует открыть рядом обычный RSI: закрытие точно на линии должно совпасть с порогом в панели осциллятора. Период и источник цены у двух индикаторов ставьте одинаковые. И проверьте на паре закрытых баров, к какому бару ваш скрипт относит линию: расчёт опирается на состояние после закрытого бара и ищет следующее закрытие.
Почему касание полосы не обещает разворот
Касание полосы сообщает одно: RSI дошёл до выбранного порога, и про разворот оно ничего не говорит. LuxAlgo прямо называет пороги контекстом, а не сигналом. В сильном тренде цена может долго идти вдоль верхней линии, пока RSI держится у порога. С обычным осциллятором происходит то же самое, какие диапазоны он принимает на практике, разобрано в материале про значения RSI.
Линии не стоят на месте. Они пересчитываются на каждом новом баре, потому что меняются средний рост и среднее снижение. LuxAlgo описывает это как алгебру на текущем состоянии, прогнозом такой расчёт не является. Цена 101 из примера верна только для следующего бара. Закроется он иначе, и линии встанут на новые места.
Расстояние между линиями тоже читается. Если линии далеко, цене нужен большой ход, чтобы RSI дошёл до любого из порогов. Если близко, хватит небольшого толчка. Сами пороги можно выбрать другие: LuxAlgo упоминает более строгие 80 и 20 и среднюю линию для уровня 50.
Риски и ограничения. Числа в таблице и на схеме условные, это учебный пример с периодом 3, к рыночным данным и к проверке стратегии он отношения не имеет. Период, источник цены и пороги в разных версиях индикатора отличаются, поэтому линии на двух графиках могут не совпасть. Касание линии описывает значение осциллятора и не обещает результата сделки. Прошлые касания не говорят о том, что в будущем будет так же. Торговля связана с риском потери капитала. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- RSI Bands, библиотека LuxAlgo - обратный расчёт порогов RSI в цену, формула, отличие от полос в панели осциллятора, касание линии и разворот.
- RSI Bands, RSI %B and RSI Bandwidth, публикация LazyBear на TradingView - линии на графике цены, пороги 70 и 30 по умолчанию.
- Relative Strength Index, справка TradingView - формула RSI, пороги Уайлдера, период и источник цены по умолчанию.
