Какие цены нужны для расчета RSI
Индекс относительной силы придумал Уэллс Уайлдер, формула опубликована в его книге 1978 года. Считают его по ценам закрытия, в TradingView источник по умолчанию тоже закрытие. Для периода N нужно N + 1 закрытие: из них получается ровно N изменений. Период индикатора здесь просто число изменений в окне.
Чтобы расчет RSI помещался на экран, я беру период 5 вместо 14. Цены вымышленные, это арифметика, а не рынок. Шести закрытий хватает на первое значение, седьмое нужно для следующего шага.
| Свеча | Закрытие | Изменение | Рост | Снижение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | - | - | - |
| 2 | 102 | +2 | 2 | 0 |
| 3 | 101 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | 104 | +3 | 3 | 0 |
| 5 | 103 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | 105 | +2 | 2 | 0 |
| 7 | 107 | +2 | 2 | 0 |
Если закрытие выше прошлого, разница идёт в колонку роста, в снижение пишут ноль. Если ниже, наоборот. Минус в колонку снижения не переносят: StockCharts отдельно оговаривает, что потери считаются положительными числами.
Как получить первые средние роста и снижения
Первая средняя простая, то есть обычная скользящая средняя за период. Берём изменения свечей 2-6.
- Рост: 2 + 0 + 3 + 0 + 2 = 7, делим на 5, выходит 1,4.
- Снижение: 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 2, делим на 5, выходит 0,4.
- RS = 1,4 / 0,4 = 3,5.
- RSI = 100 - 100 / (1 + 3,5) = 100 - 22,22 = 77,78.
Это значение ставится на свече 6. Раньше него RSI не существует: на пяти закрытиях всего четыре изменения, окно не заполнено. Из формулы видно, что RSI не выходит за границы 0 и 100, поэтому его и относят к осцилляторам. Как читать саму шкалу, разобрано в руководстве индикатор RSI: что это и как читать шкалу.
Как пересчитать RSI на следующей свече
Со второго значения простая средняя больше не пересчитывается. Уайлдер сглаживает так: прошлая средняя умножается на N - 1, к ней прибавляется новое изменение, сумма делится на N. При периоде 14 это (прошлая × 13 + текущее) / 14. В TradingView такое сглаживание называется RMA.
Свеча 7 закрылась на 107, изменение +2.
- Рост: (1,4 × 4 + 2) / 5 = 7,6 / 5 = 1,52.
- Снижение: (0,4 × 4 + 0) / 5 = 1,6 / 5 = 0,32.
- RS = 1,52 / 0,32 = 4,75.
- RSI = 100 - 100 / 5,75 = 82,61.
Посмотрите на снижение: новой потери не было, и средняя уменьшилась с 0,4 до 0,32. Простая средняя по свечам 3-7 осталась бы на 0,4, потому что минус свечи 3 ещё в окне. Сглаженная средняя старые свечи из окна не выкидывает, она их постепенно разбавляет.
Расчёт RSI с периодом 5 на семи учебных закрытиях
учебная схема · не котировка и не сигнал
Закрытия 100-107, период 5
- 1свеча 6: пять изменений собраны, средний рост 7 / 5 = 1,4, среднее снижение 2 / 5 = 0,4, RS 3,5, RSI 77,78
- 2свеча 7: изменение +2, рост (1,4 × 4 + 2) / 5 = 1,52, снижение (0,4 × 4) / 5 = 0,32, RS 4,75, RSI 82,61
Почему ручной результат отличается от платформы
Самая частая причина, по которой ручной расчет RSI не сходится с графиком, в истории. Сглаженная средняя тянет за собой все прошлые свечи, поэтому RSI, начатый с шести закрытий, и RSI, который платформа считает с начала загруженного графика, на одной и той же свече дают разные числа. StockCharts пишет, что их графики берут не меньше 250 точек данных до начала графика, когда считают RSI. Если сверяете руками, берите историю не короче этих 250 свечей: чем длиннее прогрев, тем ближе ручная цифра к графику, хотя полного совпадения это не обещает.
Вторая причина в настройках. Период, источник цены и таймфрейм должны совпадать с графиком. Какие параметры стоят в TradingView по умолчанию и где их менять, показано в руководстве как настроить RSI в TradingView.
Третья причина в крайних случаях. Если за весь период не было ни одного снижения, средняя потерь равна нулю и RS посчитать нельзя: делить не на что. По соглашению RSI в этом случае равен 100, так пишет StockCharts. Если нулю равны обе средние, то есть цена весь период стояла на месте, формула ответа не даёт, и на таких свечах ручную таблицу с платформой лучше не сверять.
Если RSI нужен вам в связке со скользящей, как его сглаживают средней и читают пересечение, есть отдельный ответ про RSI и EMA.
Риски и ограничения. Расчёт показывает, как устроена формула, и ничего не говорит о будущем движении цены. RSI считается по прошедшим закрытиям и запаздывает, высокое значение не обещает ни продолжения роста, ни разворота. Цифры в таблице придуманы для арифметики и реальных котировок не описывают. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Relative Strength Index (RSI) в ChartSchool от StockCharts - книга Уайлдера 1978 года, первая простая средняя, сглаживание с множителем 13 и делителем 14, потери положительными числами, 250 точек истории.
- TradingView Support: Relative Strength Index (RSI) - формула 100 - 100 / (1 + RS), сглаживание RMA, период 14 и закрытие по умолчанию.
- TA-Lib: RMA - первое значение RMA как простая средняя за N, дальше вес нового значения 1 / N.
