Значения RSI: что означают 70, 30, 50 и другие уровни

Что означает число RSI

Любое значение RSI можно перевести обратно в соотношение роста и снижения, в этом его прямой смысл. Формула RSI = 100 - 100 / (1 + RS), где RS - средний рост, делённый на среднее снижение за период. Если развернуть её, RS = RSI / (100 - RSI). Отсюда таблица, которую полезно держать в голове:

Шкала нелинейная. Путь от 50 до 70 означает рост перевеса с 1 до 2,33, а от 70 до 90 - с 2,33 до 9. Поэтому у верхнего и нижнего края RSI двигается туго: чтобы подняться с 80 до 90, перевес роста должен вырасти больше чем вдвое. Ноль и 100 - предельные случаи: по StockCharts, RSI равен 100, когда за период не было ни одного снижения. Как устроен сам расчёт по свечам, разобрано в ответе как рассчитать RSI вручную.

RSI выше 70 и ниже 30

Выше 70 - зона перекупленности, ниже 30 - перепроданности. Эти границы предложил сам Уайлдер, их же называют справка TradingView и учебный центр Fidelity. Перекупленность значит одно: рост в последних свечах сильно перевешивал снижение. Приказом продавать это число не служит, оно описывает уже прошедшее движение.

Середина шкалы, 50, отделяет перевес роста от перевеса снижения. TradingView описывает RSI около 50 как отсутствие тренда. Пока RSI выше 50, средний рост за период больше среднего снижения, ниже 50 - наоборот. Пересечение линии 50 читают как признак смены перевеса, сигналом входа само по себе оно не считается. Общая картина чтения шкалы, от устройства осциллятора до типичных ошибок, есть в руководстве индикатор RSI: что это и как читать шкалу.

Значения 80 и 20: строгие границы

Границы 80 и 20 берут, когда 70 и 30 срабатывают слишком часто. Fidelity советует поднять верхний уровень до 80, если инструмент раз за разом доходит до 70. StockCharts пишет, что краткосрочные трейдеры с RSI на 2 периода ищут перекупленность выше 80 и перепроданность ниже 20. При границе 80 средний рост должен быть уже в 4 раза больше снижения, при 70 хватало 2,33. Сигналов становится меньше, и каждый говорит о более резком движении.

У строгих границ есть цена. Слабые развороты RSI до 80 может просто не дотянуть, и граница промолчит там, где 70 уже показала бы перекос. Уровни меняют в настройках индикатора, как это сделать в TradingView, показано в руководстве как настроить RSI в TradingView.

Какие значения RSI держатся в тренде

В восходящем тренде RSI обычно ходит в коридоре от 40 до 90, а зона 40-50 работает как опора. В нисходящем коридор сдвигается к 10-60, и сопротивлением служит зона 50-60. Так описывает поведение индикатора StockCharts, и там же оговорено, что осциллятор может оставаться перекупленным в сильном росте.

В сильном росте RSI может долго держаться выше 70, Fidelity пишет об этом прямо, и продажа по первому касанию уходит против тренда. Откат RSI до 40-50 без пробоя вниз в таком рынке больше похож на паузу. В падении зеркально: подъём до 50-60 часто так и остаётся коротким откатом внутри снижения.

Значения RSI в восходящем тренде: откат держится выше 40

учебная схема · не котировка и не сигнал

Цена: восходящий тренд с откатом

RSI: коридор 40-90 в тренде

1. 1RSI выше 70: рост перевешивает снижение больше чем в 2,33 раза, но тренд продолжается
2. 2откат: RSI опустился до 44 и остался в зоне 40-50, до 30 не дошёл
3. 3новый максимум цены, RSI снова выше 70

Когда значение RSI вводит в заблуждение

Одно и то же число RSI на разных настройках значит разное. С периодом 14 до 70 добраться труднее, чем с периодом 5: короткое окно реагирует на две-три сильные свечи. Сравнивать значения можно только при одинаковом периоде, таймфрейме и источнике цены.

Второй случай - сильный тренд, о нём выше: RSI выше 70 может держаться долго, и перекупленность не мешает цене расти. Третий - тонкий рынок с гэпами, где одна свеча резко сдвигает среднюю. Если число RSI нужно связать со скользящей средней, есть отдельный ответ про RSI и EMA.

Риски и ограничения. Значение RSI описывает прошедшие закрытия и ничего не обещает о будущей цене. Перекупленность не означает скорого падения, перепроданность не означает скорого роста. Числа на схеме условные и реальных котировок не описывают. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Источники

• Relative Strength Index (RSI) в ChartSchool от StockCharts - шкала от 0 до 100, границы Уайлдера 70 и 30, уровни 80 и 20 для RSI на 2 периода, коридоры 40-90 и 10-60 в тренде, RSI 100 при нулевой средней потерь.
• TradingView Support: Relative Strength Index (RSI) - формула, перекупленность выше 70 и перепроданность ниже 30, RSI около 50 как отсутствие тренда, вариант 80 и 20.
• Fidelity Learning Center: Relative Strength Index (RSI) - уровни 70 и 30, подъём верхнего уровня до 80, долгая перекупленность в сильном тренде.