Как считается RVI и почему важны открытие и закрытие
Идея простая: в растущем рынке свечи чаще закрываются выше открытия, в падающем ниже. Так её описал автор индикатора Джон Эйлерс в журнале Stocks & Commodities в январе 2002 года. RVI превращает это наблюдение в число, это осциллятор с центром в нуле.
Сила одной свечи считается так. Свеча открылась на 111,4, закрылась на 111,6, максимум 112,9, минимум 110,9. Тело 0,2 при диапазоне 2 пункта, сила (111,6 - 111,4) / (112,9 - 110,9) = 0,10. Свеча почти без перевеса, хотя и зелёная. Для сравнения, сильная свеча в начале примера дала 0,74: закрытие у самого максимума.
Дальше обе части, тело и диапазон, сглаживают по 4 свечам с весами 1, 2, 2, 1 и делят на 6. Потом суммы за период делят друг на друга. Так одна случайная свеча не дёргает линию. В справке MetaTrader 5 лучшим периодом назван 10.
Как читать две линии RVI на графике
Главная линия - сам RVI. Вторая, сигнальная, это та же средняя с весами 1, 2, 2, 1 от последних 4 значений RVI, поэтому она отстаёт. Читают три вещи:
- Сторону от нуля. Выше нуля покупатели закрывают свечи выше открытия, ниже нуля продавцы.
- Пересечение. RVI снизу вверх через сигнальную TradingView называет бычьим признаком, сверху вниз медвежьим.
- Расхождение с ценой. Цена обновляет максимум, а RVI падает, вплоть до ухода под ноль. Это дивергенция, подробнее о ней в разборе конвергенции и дивергенции.
На схеме учебный расчёт из 16 свечей, период 4 вместо 10, чтобы линии было видно на коротком отрезке. RVI держался у 0,68 вместе с сигнальной. На свече 1 он ушёл под сигнальную, 0,62 против 0,68, хотя цена ещё росла. Свеча 2 дала новый максимум 114. Её сила при этом -0,12: закрылась ниже открытия. Через пять свечей после пересечения RVI был на -0,14, цена упала до 107,8.
RVI уходит под сигнальную, пока цена ещё растёт
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена
RVI и сигнальная
Где RVI ошибается
В справке TradingView прямо сказано: в тренде RVI работает лучше, в боковике даёт ложные сигналы. Во флэте закрытия гуляют вокруг открытий, и линии пересекаются туда-обратно без продолжения.
Вторая слабость в запаздывании. Сигнальная строится из уже сглаженного RVI, так что пересечение приходит позже, чем меняются сами свечи. TradingView советует длинный период и проверку другими индикаторами и фигурами графика. Для сверки подойдёт, например, стохастик: он тоже сравнивает закрытие с диапазоном цены. Где RVI стоит среди других индикаторов, видно на карте индикаторов технического анализа.
Индикатор RVI и индекс RVI Мосбиржи - разные вещи
В поиске под «RVI» лежат три разных инструмента. Relative Vigor Index из этого разбора считают по свечам любого графика. Индекс волатильности российского рынка на Московской бирже тоже имеет код RVI. Его считают по опционам на фьючерс на индекс РТС каждые 15 секунд, с 18 ноября 2013 года. Он показывает ожидаемую волатильность, направление свечей ему безразлично. Третий, Relative Volatility Index, отдельный индикатор с той же аббревиатурой. Перед чтением статьи или настройкой проверьте полное название.
Риски и ограничения. RVI описывает прошедшие свечи и ничего не обещает о будущей цене. Пересечение линий и уход под ноль могут оказаться ложными, особенно в боковике. Числа на схеме условные и реальных котировок не описывают. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- MetaTrader 5 Help: Relative Vigor Index - идея закрытия выше открытия, формула силы свечи, веса 1-2-2-1, период 10, сигнальная линия.
- TradingView Support: Relative Vigor Index - колебания вокруг центральной линии, чтение пересечений, расхождение с ценой, ложные сигналы в боковике.
- Relative Vigor Index, John F. Ehlers, Stocks & Commodities V. 20:1 - авторская идея индикатора, январь 2002.
- Московская Биржа: описание индекса RVI - индекс волатильности российского рынка, опционы на фьючерс на РТС, расчёт каждые 15 секунд с 2013 года.
