Что означают 14, 3 и 3 в настройках стохастика
Стохастик - осциллятор от 0 до 100: он показывает, где закрылся бар внутри диапазона последних баров. Придумал его Джордж Лейн в конце 1950-х, так пишет StockCharts. В справке TradingView три поля называются K, D и Smooth, и по умолчанию там стоят 14, 3 и 3. Поле K - длина окна, Smooth - сглаживание %K, D - период сигнальной линии.
В справке MetaTrader 5 те же три числа называются иначе: %K periods, %K Slowing Periods (замедление, то есть то же сглаживание) и %D periods. Там есть ещё четвёртый параметр, метод усреднения %D: простой, экспоненциальный, сглаженный или взвешенный. Справка терминала значения по умолчанию не называет, поэтому перед сравнением с TradingView сверьте числа в окне своими глазами. Если числа или метод усреднения отличаются, «один и тот же» стохастик на двух платформах рисует разные линии.
Как считается %K и зачем его сглаживают
Сырой %K все источники считают одинаково: %K = (закрытие - минимум окна) / (максимум окна - минимум окна) x 100. Для наглядности возьмём короткое окно из пяти баров вместо стандартных 14. Максимум окна 110, минимум 100, бар закрылся по 108: до низа 8 пунктов из 10, %K равен 80. Следующий бар закрылся по 104, а старый минимум 100 ушёл из окна, новый минимум 102. Получаем 2 из 8, то есть 25. За один бар линия упала с 80 до 25.
Быстрый %K за один бар падает с 80 до 25
учебная схема · не котировка и не сигнал
Окно из 5 баров: %K = 80
Следующий бар: %K = 25
- 1закрытие 108 в диапазоне 100-110: (108 - 100) / 10 x 100 = 80
- 2первый бар с минимумом 100 вышел из окна, минимум стал 102: (104 - 102) / 8 x 100 = 25
Такой скачок и есть главный недостаток быстрого стохастика. StockCharts различает три версии. Быстрая берёт сырой %K без сглаживания. Медленная сглаживает %K средней за три бара. Полная даёт настроить всё сразу, например 14, 3, 3. Сглаживание работает просто: если три последних быстрых значения были 60, 80 и 25, медленная линия покажет их среднее, 55. Резкий провал до 25 превращается в умеренный спуск. Fidelity отмечает, что сглаживание 1 возвращает быструю версию.
Когда менять период и в какую сторону
StockCharts формулирует правило прямо: короткое окно даёт рваную линию, которая часто упирается в зоны перекупленности и перепроданности, длинное даёт линию плавнее и с меньшим числом сигналов. Подбор чисел меняет чувствительность, а не точность. Более частые сигналы не становятся от этого вернее.
Полезно пересчитать 14 баров в реальное время на своём таймфрейме. На пятиминутках это 70 минут, на 15 минутах - три с половиной часа, на D1 - 14 торговых дней, то есть почти три недели для акций и ровно две недели для круглосуточной крипты. Если окно кажется слишком коротким для движения, которое вы разбираете, его удлиняют, и наоборот. Проверяйте новую настройку на истории своего инструмента, как это делают с другими осцилляторами в материале про настройку MACD.
Уровни тоже можно двигать. TradingView называет 80 и 20 типичными значениями, которые подходят не для всех ситуаций, а Fidelity прямо пишет, что их меняют. Как читать сами зоны и пересечения %K и %D, разобрано в опорном материале про индикатор стохастик.
Где настройка стохастика не помогает
Fidelity пишет, что стохастик лучше работает в широких диапазонах и медленных трендах. На сильном направленном движении закрытия раз за разом стоят у края окна, и линия надолго держится у 80 или у 20. Та же беда есть у шкалы Williams %R: StockCharts описывает её как быстрый %K в перевёрнутом виде, со шкалой от 0 до -100.
Второе ограничение - стохастик считает только цену. Если нужна версия, которая считает положение RSI внутри его собственного диапазона, это отдельный индикатор, и его устройство описано в ответе про Stochastic RSI.
Риски и ограничения. Стохастик описывает положение закрытия в недавнем диапазоне и не прогнозирует цену. Никакая комбинация параметров не даёт точного входа и не гарантирует прибыль. Числа в примере и на схеме учебные и не описывают реальные котировки. Прошлые движения не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TradingView: Stochastic - поля K, D и Smooth, значения 14, 3 и 3 по умолчанию, формула, оговорка про уровни 80 и 20.
- StockCharts ChartSchool: Stochastic Oscillator Fast, Slow and Full - формула %K, три версии индикатора, автор, влияние длины окна на число сигналов.
- MetaTrader 5 Help: Stochastic Oscillator - названия параметров %K period, Slowing, %D period и методы усреднения.
- StockCharts ChartSchool: Williams %R - %R как инверсия быстрого стохастика со шкалой от 0 до -100.
- Fidelity: Slow Stochastic - период 14 и сглаживание 3, связь с быстрой версией, условия, где индикатор работает лучше.
