Стратегия 1: стохастик по направлению тренда
Самая частая ошибка новичка - продавать каждый заход выше 80. StockCharts прямо предупреждает, что в сильном восходящем тренде бумага может оставаться перекупленной долго, и советует сначала определить больший тренд, а потом торговать по нему. В восходящем рынке смотрят на редкие показания перепроданности, а частые показания перекупленности игнорируют. В нисходящем всё зеркально.
Правила в этой схеме получаются такие. Фон задаёт направление цены, например положение относительно скользящей средней или цепочка максимумов и минимумов. Триггер - возврат: Fidelity и справка MetaTrader 5 описывают покупку, когда осциллятор был ниже 20 и поднялся обратно выше. Для подтверждения часто добавляют пересечение %K снизу вверх через %D прямо у края шкалы. Отмена сценария ставится под минимумом отката, потому что его пробой ломает саму идею тренда.
На схеме ниже учебный пример: цена над средней, откат опускает %K до 12, на следующем баре линия возвращается выше 20 и пересекает %D.
Стратегия на стохастике по тренду: учебный пример
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена над средней: тренд и откат
Стохастик: %K и %D, уровни 20 и 80
- 1бар 7: откат внутри восходящего тренда, %K опустился до 12 - это ещё наблюдение, а не вход
- 2бар 8: %K вернулся выше 20 и пересёк %D снизу вверх - сигнал в сторону тренда, отмена сценария ниже минимума отката 101
- 3бар 11: %K выше 80, но в восходящем тренде такие показания игнорируют и продажу по ним не открывают
Выход в этой схеме обычно задают заранее: по обратному сигналу у противоположной зоны или по слому структуры цены. Как читать сами линии и зоны подробно, разобрано в руководстве про индикатор стохастик.
Стратегия 2: Stochastic Pop, когда выход выше 80 - сила
Эта схема переворачивает привычное чтение. В описании StockCharts покупка появляется, когда 14-дневный стохастик резко уходит выше 80 и цена пробивает уровень на объёме выше среднего. Уход выше 80 тут читают как начало импульса после затишья.
Фильтров два. Первый - ADX с периодом 14: значение ниже 20 означает слабый тренд, то есть рынок стоял в консолидации, а импульс из неё бывает резким. Второй - медленный 70-периодный дневной стохастик, он задаёт фон: для покупок он выше 50, для продаж ниже. Продажа зеркальная, 14-дневный стохастик падает ниже 20.
Стоп StockCharts предлагает ставить чуть ниже минимума перед рывком или под поддержкой консолидации. Сигнал выхода - уход 14-дневного стохастика ниже 50: это смена импульса, повод зафиксировать прибыль или подтянуть стоп. Похожую логику «фон плюс момент» мы собирали в ответе про стратегию MACD.
Стратегия 3: дивергенция с подтверждением пересечением
Дивергенция появляется, когда цена и осциллятор расходятся. Бычья - цена обновила минимум, а стохастик сделал минимум выше прежнего, медвежья - наоборот у максимумов. Её одинаково описывают StockCharts, справка TradingView и MetaTrader 5.
Одна дивергенция - только предупреждение. В стратегию её берут вместе с триггером: пересечением %K через %D в крайней зоне, которое Fidelity называет сигналом на вход. Логичная отмена сценария - за экстремумом цены, на котором появилось расхождение: обновила его цена ещё раз - идея не сработала. Это логика риска, а не правило из справок, размер стопа каждый считает под свой счёт.
Где стратегии на стохастике ломаются
Хуже всего эти схемы переносят сильный тренд. Fidelity пишет, что стохастик лучше всего работает в широких торговых диапазонах и медленных трендах. А StockCharts предупреждает, что в сильном тренде бумага может долго оставаться перекупленной. Поэтому первая схема без фильтра направления превращается в серию ранних контртрендовых входов.
Второе - настройки и уровни. Справка TradingView называет 14 для %K и 3 для %D самым частым выбором и оговаривает, что 20 и 80 подходят не для всех инструментов. Что именно меняют эти числа, разобрано в ответе про настройку стохастика. Любой осциллятор в этой роли стоит проверить на истории своего рынка и таймфрейма, будь то акции, крипта или форекс, до первой сделки. Опубликованной статистики доходности ни у одной из трёх схем в первоисточниках нет.
Риски и ограничения. Стохастик считается по прошедшим ценам и описывает прошлое движение, а не будущее. Ни возврат из зоны, ни пересечение линий, ни дивергенция не защищают от убыточной сделки. Пример на схеме придуман для наглядности и реальных котировок не описывает. Прошлые движения не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- StockCharts ChartSchool: Stochastic Oscillator (Fast, Slow, and Full) - уровни 80 и 20, торговля по большему тренду, перекупленность в сильном тренде, дивергенции.
- StockCharts ChartSchool: Stochastic Pop and Drop - правила входа, фильтры ADX и 70-периодного стохастика, стоп и выход ниже 50.
- Fidelity: Slow Stochastic - сигналы возврата за 80 и 20, пересечение %K и %D, рынки, где индикатор работает лучше.
- TradingView Help: Stochastic (STOCH) - типовые параметры и уровни, оговорка про инструменты, подтверждение направления.
- MetaTrader 5 Help: Stochastic Oscillator - правила покупки и продажи по уровням, пересечения линий, дивергенции.
