Что показывает стохастик на валютной паре
Стохастик показывает положение цены закрытия между самым низким минимумом и самым высоким максимумом за выбранное число свечей. Это осциллятор, который всегда ходит от 0 до 100, как бы быстро ни двигалась пара.
Формула в справке MetaTrader 4 короткая: %K = (закрытие - минимум) / (максимум - минимум) x 100. Минимум и максимум берутся за период %K. Вторая линия, %D, - простая скользящая средняя от %K. Обычно %K рисуется сплошной линией, %D - пунктиром.
Посчитаем на учебном примере. За пять часовых свечей EUR/USD самый высокий максимум 1,0900, самый низкий минимум 1,0850, диапазон 0,0050. Последняя свеча закрылась на 1,0890, это 0,0040 выше минимума. 0,0040 делим на 0,0050 и умножаем на 100, получаем 80. Закройся свеча на 1,0855, вышло бы 10. Значение выше 50 значит, что закрытие в верхней половине диапазона, ниже 50 - в нижней.
Какие настройки стохастика стоят в MetaTrader
В MetaTrader по умолчанию стоят период %K 5, замедление 3 и период %D 3. Так написано в описании стохастика для MetaTrader 4 от MetaQuotes в базе кода MQL5, и тот же набор стоит в примере вызова iStochastic в справочнике MQL4. Справка терминала перечисляет четыре параметра: период %K, замедление %K, период %D и метод средней для %D.
Замедление - это внутреннее сглаживание %K. По справке MetaTrader значение 1 даёт быстрый стохастик, значение 3 - медленный. Отдельно есть поле цены: Low/High считает диапазон по минимумам и максимумам свечей, Close/Close - только по ценам закрытия. В примере справочника MQL4 выбран вариант Low/High.
На графиках StockCharts умолчание другое: период 14 и полный стохастик 14, 3, 3. Поэтому одна и та же пара в MetaTrader и на другом графике даёт разные числа. Пять свечей реагируют на каждый всплеск, 14 - сглаживают его. Как менять эти числа под свой таймфрейм, разобрано в ответе про настройку параметров стохастика.
Почему стохастик на форексе застревает в зоне
Стохастик застревает в зоне, потому что в тренде свеча раз за разом закрывается у края своего диапазона. StockCharts прямо пишет, что инструмент может стать перекупленным и оставаться перекупленным в сильном восходящем тренде. Закрытия у верха диапазона там описаны как признак устойчивого давления покупателей.
Покажем на тех же условных ценах. Каждая из восьми часовых свечей EUR/USD закрывается у своего максимума, и каждая следующая выше предыдущей.
Учебный пример: стохастик в восходящем тренде EUR/USD
учебная схема · не котировка и не сигнал
EUR/USD, H1, учебный пример
%K, период 5, без сглаживания
- 1На пятой свече максимум окна 1,0884, минимум 1,0846, закрытие 1,0881: 0,0035 из 0,0038, %K около 92
- 2Свечи закрываются у максимумов, и со второй свечи %K держится выше 80, а цена растёт
На пятой свече окно из пяти свечей даёт максимум 1,0884 и минимум 1,0846. Закрытие 1,0881 стоит в 0,0035 от минимума при диапазоне 0,0038, %K около 92. Дальше картина повторяется на каждой свече, и линия не уходит ниже 80. Уровень 80 справка MetaTrader приводит только как пример, а перекупленность здесь не значит, что рост закончился.
Где стохастик на форексе подводит
Чаще всего стохастик подводит в направленном движении, когда его читают как сигнал разворота. Правило из справки MetaTrader продавать после выхода линии из зоны выше 80 в таком тренде может дать продажу против движения на первом же откате. StockCharts пишет, что осциллятор лучше всего подходит для боковика, а в тренде полезен только при зигзагообразном движении с откатами.
Вторая слабость - короткий период. По StockCharts короткое окно делает линию рваной, с множеством заходов в обе зоны. Период 5 из MetaTrader короче 14, поэтому на любом таймфрейме валютной пары такие заходы случаются чаще. Третья - разные числа на разных графиках: при поле Close/Close или периоде 14 значения не совпадут с тем, что видно в терминале. Подробный разбор линий и зон есть в руководстве по индикатору стохастик, а примеры правил входа - в ответе про стратегии на стохастике. Как в том же терминале устроен соседний осциллятор, показано в ответе про RSI в MT4 и MT5.
Риски и ограничения. Цены EUR/USD в примерах учебные и не описывают реальный рынок. Значение стохастика выше 80 или ниже 20 не предсказывает разворот и не гарантирует прибыль. Торговля на форексе с кредитным плечом связана с высоким риском потери капитала. Материал объясняет устройство индикатора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Stochastic Oscillator, справка MetaTrader 4 - формула %K и %D, параметры, уровни 20 и 80 как пример.
- Stochastic Oscillator, справка MetaTrader 5 - то же описание для MetaTrader 5.
- iStochastic, справочник MQL4 - поле цены Low/High или Close/Close и пример вызова 5, 3, 3.
- Stochastic Oscillator, база кода MQL5 - значения по умолчанию 5, 3, 3 в описании от MetaQuotes.
- Stochastic Oscillator, StockCharts ChartSchool - умолчание 14, 3, 3, пороги 80 и 20, поведение в тренде и в боковике.
