Стратегия Фибоначчи: как торговать откат по уровням

Из чего состоит стратегия по Фибоначчи

Сама сетка ничего не торгует, она только размечает цены. Стратегия получается, когда к ней добавляют правила входа, выхода и отмены. Каркас из шести шагов:

1. Есть тренд: на графике видна серия растущих максимумов или падающих минимумов.
2. Выбран последний законченный импульс. Сетку тянут от его начала к вершине на росте и наоборот на падении.
3. Цена откатила в зону 38.2-61.8 процента. StockCharts называет её зоной с наибольшим числом возможностей, 50 процентов стоит посередине.
4. Есть подтверждение, что откат выдыхается.
5. Стоп стоит там, где сценарий отката ломается.
6. Цель заранее посчитана: вершина импульса и уровни расширения.

Fidelity объясняет логику так: цена часто возвращает заметную часть прошлого движения, прежде чем продолжить его. На этом и держится торговля по уровням Фибоначчи.

Пример торговли по уровням Фибоначчи в цифрах

Учебное движение: рост от 100 до 150, высота 50 пунктов. Уровни отката считаются от вершины: 38.2 процента дают 150 - 19.1 = 130.9, 50 процентов - 125, 61.8 процента - 150 - 30.9 = 119.1.

Цена откатила до 124, между 50 и 61.8. Свеча с длинной нижней тенью закрылась на 126, следующая выросла и закрылась на 128 - это вход. В примере стоп-лосс стоит на 118, чуть ниже 61.8 процента: закрытие под этим уровнем ставит сценарий отката под сомнение. Риск 128 - 118 = 10 пунктов.

Первая цель - старая вершина 150, до неё 22 пункта, это 2.2 риска на один. Дальше помогает расширение Фибоначчи. В MetaTrader 5 оно строится по двум волнам и даёт уровни 61.8, 100 и 161.8 процента, около которых ждут конец третьей волны. Первая волна длиной 50, откат закончился на 124, поэтому 100 процентов расширения - это 124 + 50 = 174. Чем расширение отличается от сетки коррекции и других инструментов, показано в сравнении инструментов Фибоначчи.

Стратегия Фибоначчи на откате: рост от 100 до 150

учебная схема · не котировка и не сигнал

Импульс 100-150 и откат к 124

1. Aначало импульса 100 - уровень 100 процентов сетки
2. Bвершина 150 - уровень 0 и первая цель, до неё 22 пункта от входа
3. 1откат дошёл до 124 и оставил длинную нижнюю тень
4. 2подтверждение: свеча закрылась на 128 выше предыдущей, здесь вход; стоп 118, риск 10 пунктов

Если сетка у вас получилась с другими цифрами, сначала проверьте её по руководству про построение сетки Фибоначчи: ошибка в точках A и B сдвигает все уровни сразу.

Как подтвердить вход от уровня

StockCharts прямо пишет, что уровни коррекции - это зоны внимания, и для разворота нужны другие технические сигналы. В его разборах встречаются свечные развороты вроде молота, гэпы, осцилляторы Williams %R и MACD, индикатор Chaikin Money Flow, объём и фигуры. Чем больше подтверждений сходится в одной зоне, тем надёжнее сигнал.

На практике хватает одного-двух: разворотная свеча прямо у уровня плюс поворот осциллятора. Касание уровня без реакции цены входом не считается. Как ждать эту реакцию и не входить на первом касании, подробно разобрано в ответе как пользоваться Фибоначчи.

Торговля по Фибоначчи внутри дня

Внутри дня порядок тот же: тренд, импульс, зона, подтверждение, стоп, цель. Отличие в выборе импульса. На пятиминутном графике волн много, и сетку легко натянуть на шум. Надёжнее взять импульс, который виден и на часовом графике, а входить уже по младшему. Короткий стоп внутри дня съедается спредом и комиссией заметнее, поэтому их стоит заложить в расчёт риска заранее.

Когда стратегия Фибоначчи не работает

Метод держится на тренде. Во флэте нет понятного импульса, и сетка по случайной волне даёт случайные уровни. Второй сбой - закрытие за 61.8 процента: откат перерос в разворот, стоп срабатывает, и новую сделку по старой сетке не открывают. StockCharts честно предупреждает, что неудачи будут, а TradingView напоминает, что пробитое сопротивление может стать поддержкой, то есть уровень меняет роль.

Риски и ограничения. Уровни Фибоначчи размечают цены и не прогнозируют движение. Ни один уровень не гарантирует разворот, стратегия не обещает прибыль, а статистики её результатов в первоисточниках нет. Прошлые движения не гарантируют будущих. Торговля связана с риском потери капитала. Материал - не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Источники

• StockCharts ChartSchool: Fibonacci Retracements - зона 38.2-61.8, уровни как зоны внимания, подтверждение свечами, осцилляторами и объёмом, неудачи метода.
• Fidelity Learning Center: Fibonacci Retracement - шесть линий сетки и логика отката перед продолжением тренда.
• MetaTrader 5 Help: Fibonacci Expansion - расширение по двум волнам, уровни 61.8, 100 и 161.8.
• TradingView: Fib Retracement - ключевые уровни и смена ролей поддержки и сопротивления.