Чем стратегия Price Action отличается от узнавания паттерна
Узнать паттерн - это сказать «вот внутренний бар». Стратегия отвечает на следующий вопрос: что именно вы делаете, когда его видите, а когда не делаете ничего. Биржа CME в курсе по торговому плану советует заранее задать чёткие условия входа и выхода и держаться их, потому что иначе решение слишком легко принять на эмоциях.
Проверка простая. Дайте свои правила другому человеку и тот же отрезок графика. Если он получил другой вход или увидел сигнал там, где вы его пропустили, правила пока описывают ваше впечатление, а не стратегию. Что такое сам прайс экшен и какие фигуры в нём ищут, разобрано в ответе price action: что это простыми словами, а общая схема разбора графика - в руководстве технический анализ: что это и как применять.
Как записать вход, отмену и выход на примере внутреннего бара
Каждый пункт записывается числом или условием «да/нет», без слов вроде «сильная свеча». Возьмём учебный пример: все числа ниже придуманы для наглядности и ничего не обещают.
Внутренний бар 104/100: граница входа, стоп и цель заданы заранее
учебная схема · не котировка и не сигнал
Сетап внутреннего бара
- 1Материнская свеча: максимум 104, минимум 100
- 2Внутренний бар 103/101,2: максимум ниже 104, минимум выше 100 - сетап есть
- 3Закрытие на 105 выше границы 104 - вход по цене закрытия
- 4Цена дошла до 113 - сработала цель в два риска
Условие сетапа. Внутренний бар справка TradingView описывает как свечу, которую по сути «накрывает» предыдущая. Мы записываем строже: максимум второй свечи ниже 104, минимум выше 100. Если граница совпала (максимум ровно 104), это не сетап. Такой случай решается заранее, до взгляда на график.
Вход. TradingView называет два варианта: стоп-заявкой на пробое или после закрытия свечи, у второго риск пропустить сильное движение, а у первого, по той же справке, риск ложного пробоя. Выбираем один и пишем его: вход по цене закрытия первой свечи, которая закрылась выше 104. На схеме это 105. Как отличить настоящий пробой горизонтального уровня от ложного по закрытию, объёму и ретесту, показано в ответе про уровни в TradingView.
Отмена. Сигнал живёт 3 свечи после внутреннего бара. Нет закрытия выше 104 за это время или раньше было закрытие ниже 100 - сделки нет, и это тоже результат, его записывают.
Выход. CME пишет, что у каждой сделки минимум два выхода: стоп-лосс и цель по прибыли, и стоп должен быть записан, «мысленный» не считается. Стоп ставим на 101, под минимум внутреннего бара: риск на единицу 105 - 101 = 4. Цель - два риска, 105 + 8 = 113.
Размер позиции. По CME, для него нужно знать место стопа и долю счёта, которой готовы рискнуть; новичкам там советуют 1-3% на сделку, а 1% от $50 000 - это $500. В нашем примере $500 / 4 = 125 единиц актива. Место этих правил в плане на всю сессию с дневными лимитами описано в руководстве торговый план трейдера.
Как проверить правила и неоднозначные свечи на истории
Проверка на истории, или бэктест, - это прогон тех же правил по прошлым свечам с записью каждого исхода. Удобно вести таблицу из трёх строк на каждый найденный сетап: вход состоялся, сетап отменён до входа, исход неизвестен.
Третья строка появляется чаще, чем кажется. Допустим, после входа на 105 следующая свеча имеет минимум 100,5 и максимум 113,5: она задела и стоп на 101, и цель на 113. По четырём ценам свечи нельзя сказать, что случилось первым. Даже тестер стратегий TradingView в таком случае порядок только предполагает: если цена открытия ближе к максимуму, он считает, что цена прошла открытие, максимум, минимум, закрытие.
Поэтому правило для спорной свечи пишется до проверки. Либо смотрите меньший таймфрейм внутри этой свечи, либо заранее считаете такой исход стопом. Второй вариант занижает результат, зато не рисует прибыль, которой могло не быть. Комиссию и проскальзывание тоже вычитайте из каждой сделки: без них короткая цель в два риска выглядит лучше, чем на деле.
Прямой перенос на реальный счёт делать рано. Регулятор срочного рынка США CFTC требует от тех, кто показывает гипотетические результаты, сопровождать их оговоркой: у симуляции есть встроенные ограничения, и она не равна реальной торговле. Хороший итог на истории говорит только о том, что правила стоит проверять дальше, на демо или малым объёмом.
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Свечные паттерны и результаты проверки на истории не гарантируют прибыли. Торговля на бирже связана с риском потери вложенных денег.
Источники
- Inside Bar Strategy, TradingView Help Center - определение внутреннего бара, вход на пробое или после закрытия, риск ложного пробоя.
- Trading Strategies in Your Trade Plan, CME Group - точные условия входа и выхода, два выхода у каждой сделки, записанный стоп.
- Proper Position Size, CME Group - размер позиции по стопу и доле риска, 1-3% на сделку, 1% от $50 000.
- Strategies, Pine Script User Manual, TradingView - как эмулятор брокера предполагает порядок цен внутри бара.
- Hypothetical performance disclaimer, CFTC Rule 4.41 - ограничения гипотетических и симулированных результатов.
