Стратегия RSI: как пользоваться индикатором и проверять сигналы

Как пользоваться индикатором RSI: где сигнал, а где только контекст?

Индекс относительной силы считается по формуле RSI = 100 - 100/(1 + RS), где RS это среднее приращение против среднего снижения за выбранное число баров. Осциллятор ходит от нуля до ста, и вся практика сводится к тому, чтобы отделить в этом движении событие от состояния.

1. Пересечение уровня 30 снизу вверх после выхода из зоны - событие. У него есть бар, время и цена.
2. Пересечение уровня 70 сверху вниз - тоже событие, зеркальное.
3. Нахождение RSI выше 70 - состояние. Оно может длиться неделями и заявку само по себе не даёт.
4. Положение относительно уровня 50 - контекст силы движения, не вход.
5. Расхождение экстремумов цены и осциллятора - подсказка, которая в сильном тренде срабатывает вхолостую много раз подряд.

Уровни 70 и 30 предложил Уэллс Уайлдер, автор RSI. StockCharts прямо предупреждает: расхождения обманывают в сильном тренде, восходящее движение успевает показать целую серию медвежьих расхождений до того, как случится разворот. Fidelity добавляет к этому отдельное наблюдение: в сильном тренде RSI способен оставаться в зоне длительное время.

Отсюда практический вывод, ради которого и разбирают, как пользоваться RSI: брать у осциллятора момент смены состояния, а не само состояние. Если вы только знакомитесь со шкалой, начните с разбора того, что такое RSI и как читать его шкалу, а отдельный разговор про то, почему край шкалы не равен развороту, стоит прочитать до первой сделки.

123

Событие, есть бар и цена

Состояние, длится неделями

1. 1.Возврат линии из зоны 30 или 70
2. 2.Пересечение уровня 50
3. 3.RSI держится выше 70

Как настроить RSI перед тем, как проверять стратегию?

В справке TradingView длина по умолчанию 14 дней, источником данных стоит «закр.». Длина 14 идёт от Уайлдера: расчёт ведётся по 14 периодам со сглаживанием, где предыдущее среднее умножается на 13, к нему добавляется текущее значение, и сумма делится на 14.

Как использовать индикатор RSI с другой длиной - вопрос компромисса, а не поиска лучшей цифры. Короткий период даёт больше пересечений и больше пустых срабатываний. Длинный сглаживает шум и пропускает начало движения. Ни одна из таблиц «лучших настроек», кочующих с сайта на сайт, не подкреплена замером. Пока замера нет, любая цифра остаётся чьим-то вкусом.

В настройках индикатора есть отдельная секция сглаживания: типы None, SMA, SMA с полосами Боллинджера, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA, длина средней по умолчанию 14, полосы по умолчанию отстоят на два стандартных отклонения. Для первой проверки правил всё это выключаем. Каждая добавленная надстройка - ещё одна степень свободы, а чем их больше, тем легче подогнать красивый результат под прошлое.

Порог зоны тоже настраивается. StockCharts описывает практику: поднять порог до 80 и опустить до 20, чтобы срабатываний стало меньше. Fidelity про верхнюю границу говорит то же - когда цена раз за разом достаёт до 70 без разворота, порог имеет смысл поднять. Менять пороги можно, но менять их надо до проверки, а не после того, как вы увидели результат.

Правило входа: почему возврат из зоны надёжнее касания

Как торговать по RSI одним предложением: дождаться закрытия бара, на котором линия вышла обратно из зоны, и работать от этого бара. Разница с касанием принципиальная. Касание уровня 30 говорит, что снижение сильное. Возврат выше 30 говорит, что сила снижения кончилась - и вот у этого события есть конкретный бар.

IG прямо отмечает, что на трендовом рынке сигналы против направления движения лучше работают на выход из позиции, чем на вход в новую. Правило от этого не отменяется, у него появляется рамка: контртрендовый вход по RSI требует, чтобы рынок не был в сильном тренде.

1. 1

   Дождаться закрытия бара

   Пока свеча живая, число RSI ещё гуляет

   ↓
2. 2

   Проверить выход из зоны

   Линия была ниже 30 и закрылась выше этого уровня

   ↓
3. 3

   Оценить режим рынка

   Сильный тренд отменяет контртрендовый вход

   ↓
4. 4

   Записать стоп до заявки

   Уровень стопа определяет размер позиции, не наоборот

   ↓
5. 5

   Записать условие выхода

   Заранее выбранный уровень или обратный сигнал

RSI индикатор как пользоваться в связке с режимом рынка - отдельная большая тема. Быстрый ориентир даёт сама шкала: StockCharts описывает, что в восходящем рынке линия колеблется в диапазоне 40-90, а зона 40-50 работает поддержкой; в нисходящем диапазон смещается к 10-60, и сопротивлением становится 50-60. Если ваш RSI месяц не опускается ниже 40, вы в тренде, и контртрендовое правило вам сейчас не подходит.

Сам по себе осциллятор режим рынка не показывает, поэтому в правило обычно добавляют второй инструмент. Скользящая средняя по цене отвечает на вопрос о направлении: как её выбирают и на что она реально годится, разобрано в материале про скользящую среднюю в трейдинге. Полосы Боллинджера отвечают на вопрос о размахе движения. Накладывать их можно прямо на линию RSI: в секции сглаживания есть тип «SMA + Bollinger Bands», полосы по умолчанию в два стандартных отклонения. Правила входа по самим полосам собраны в стратегиях полос Боллинджера. Важно одно: каждый добавленный инструмент это ещё одна степень свободы, и проверять придётся уже связку целиком, а не RSI отдельно.

Как заранее записать стоп и выход из сделки?

Стоп во входе против движения ставится за экстремум того движения, из которого RSI вышел. Логика простая: если цена ушла ниже точки, где сила снижения по индикатору кончилась, гипотеза не подтвердилась. Тип заявки и риск неисполнения разобраны отдельно - как выставить стоп-лосс и что такое риск исполнения.

Выход задаётся одним из трёх способов, и выбрать надо один заранее: обратный сигнал индикатора, фиксированный уровень по цене, ограничение по числу баров в позиции. Смешивать способы по ходу сделки нельзя - тогда правило перестаёт быть проверяемым.

Размер позиции считается от расстояния до стоп-лосса, а не от желаемой прибыли. Это единственная часть правила, которая полностью в вашей власти: цену вы не контролируете, риск на сделку контролируете целиком.

Готовое правило выглядит как четыре строки текста: условие входа, уровень стопа, условие выхода, доля счёта на сделку. Если хоть одна строка не записана, проверять пока нечего. Общий каркас того, из чего вообще состоит торговая стратегия и как её проверяют, полезно держать под рукой.

Как проверить стратегию RSI на закрытых свечах?

Здесь ломается большинство красивых результатов. Документация Pine Script называет это перерисовкой: скрипт по-разному ведёт себя на истории и в реальном времени. Причина названа в справке TradingView прямо - история хранит только открытие, максимум, минимум и закрытие, движения внутри бара в ней нет. Площадка отдельно оговаривает: поломки тут нет, есть разница между историческим и живым баром.

Лечится это одним приёмом. Условие проверяется на подтверждённом баре: либо через barstate.isconfirmed, либо через обращение к предыдущему значению оператором истории. Документация честно называет цену такого решения - сигнал приходит с задержкой. Задержка в реальной торговле уже есть, просто в наивном тесте её не видно.

Второй источник иллюзии - режим пересчёта. При включённом пересчёте на каждом тике стратегия в реальном времени считается на каждом обновлении цены, а на истории только по закрытию бара. Отсюда расхождение между вчерашним отчётом и завтрашней торговлей.

Третья ловушка тоньше и ловит уже опытных. Документация Pine Script разбирает режим пересчёта после исполнения заявки: скрипт получает доступ к значениям бара, которых, дословно, «would not be available in the real world until the bar's closing time», то есть в реальной торговле до закрытия этого бара не существует. Заглядывание вперёд на один бар выглядит в отчёте как удача, а вживую даёт ровно противоположный результат. Проверять этот режим стоит первым делом, если результат теста кажется слишком ровным. Подробнее про то, какие индикаторы не перерисовываются и как это проверить, мы разбирали отдельно.

Что проверка на истории показывает честно

Подойдёт, если

• Сколько раз правило вообще срабатывало за период
• Как выглядит худшая серия убыточных сделок подряд
• Насколько результат меняется от смены периода RSI
• Съедают ли издержки весь результат на вашем таймфрейме

Не подойдёт, если

• Будущую доходность: прошлое её не гарантирует
• Проскальзывание в момент новостей и низкой ликвидности
• Реальное исполнение стопа при разрыве цены
• Вашу способность выполнять правило руками без пропусков

Как учесть комиссию и проскальзывание, чтобы результат не врал?

Документация Pine Script формулирует это без обиняков: если не учесть эти издержки, представление о работе стратегии окажется нереалистичным. В свойствах тестера есть три вида комиссии - процент от суммы сделки, валюта за контракт и валюта за заявку, и отдельное поле проскальзывания, которое задаётся в тиках и добавляется к цене исполнения рыночных и стоповых заявок.

Пример реалистичной настройки в документации - комиссия процентом со значением 0.075. Отталкивайтесь от условий своего брокера или биржи, а не от чужого числа. Начальный капитал в тестере по умолчанию миллион в базовой валюте, и его тоже стоит привести к своему депозиту, иначе размер сделки в отчёте не будет иметь отношения к вашей торговле.

Торговля по RSI на младших таймфреймах проверяется на издержки в первую очередь. Чем короче удержание, тем большую долю результата съедает комиссия, и правило, которое выглядело рабочим на дневках, на минутках часто уходит в минус только из-за расходов.

Отдельная ловушка - нестандартные графики. Документация предупреждает, что результаты стратегии на Heikin Ashi, Renko, Kagi и подобных типах по умолчанию не отражают реальные рыночные условия. Проверять правила там нельзя.

Зачем делить историю на учебную и контрольную выборку?

Работа Бейли, Борвейна, Лопеса де Прадо, Сирена и Чжу описывает переобучение бэктеста так: параметры подогнаны под учебную выборку, и «оптимальная» по ней стратегия часто ведёт себя вне выборки очень плохо. Бейли и Борвейн в отдельной работе показывают это на числах: коэффициент Шарпа 1.59 на учебной части истории и -0.18 на контрольной у одной и той же настройки.

Там же названа цифра, которую стоит запомнить: на пяти годах дневных данных не следует пробовать больше 45 вариаций. Для RSI эта квота выбирается пугающе быстро. Длина 7, 14, 21 и 28 - уже четыре варианта. Пороги зон 30/70 и 20/80 удваивают счёт до восьми. Три способа выхода доводят его до двадцати четырёх. Добавьте два таймфрейма, и квота исчерпана до того, как вы дошли до фильтра тренда.

1. Шаг 1

   Разделить период на две части

   Учебная часть больше, контрольная не трогается вовсе

2. Шаг 2

   Подбирать настройки только на учебной

   Число попыток считаем и записываем

3. Шаг 3

   Один прогон на контрольной

   Результат принимается как есть, без правок настроек

4. Шаг 4

   Наблюдение вперёд без денег

   Проверка правила на новых данных в реальном времени

Важная оговорка от группы из пяти авторов: само по себе разделение выборки гарантии не даёт. Число попыток оно не ограничивает, и правило, случайно удачное на обеих половинах, найти вполне реально. Отсюда простое требование к журналу: число перебранных вариантов пишется рядом с итогом. Общая механика такой проверки шире нашей темы, здесь мы держим только RSI-специфику.

Какие метрики смотреть кроме доли прибыльных сделок?

Число сделок идёт первым, и у RSI с ним особая беда. Выход из зоны на старшем таймфрейме случается редко, поэтому первым делом посчитайте, сколько срабатываний правило дало на вашем инструменте за выбранный период. Мало - придётся либо спускаться ниже, где всё съедает комиссия, либо расширять список инструментов. Двадцать сделок картину не показывают: одна удачная серия определит их целиком.

Максимальная просадка отвечает на вопрос, доживёте ли вы до хорошего периода. Правило, которое даёт просадку в половину счёта, практически неисполнимо руками, даже если по итогу периода выходит в плюс.

Отношение суммарной прибыли к суммарному убытку показывает запас прочности. Доля прибыльных сделок 70% при крошечной средней прибыли и огромном среднем убытке даёт отрицательный итог, и наоборот. Смотреть на winrate в отрыве от размеров сделок бессмысленно.

Худшая серия убытков подряд нужна отдельно. Именно она ломает дисциплину, а не итоговая цифра за период. Выпишите её из отчёта до того, как поставите правило на реальные деньги.

Как сравнить два набора правил честно?

Сравнение ломается, когда меняют больше одного параметра. Тогда неясно, что именно дало разницу, и вывод получается ни о чём. Ниже минимальный протокол, который стоит соблюдать.

Стратегия RSI на TradingView проверяется штатным тестером стратегий: он и считает сделки, и держит настройки издержек. Результат каждого набора правил записывается в журнал вместе с числом перебранных вариантов - без этой цифры сравнивать нечего.

Отдельная история - сравнение RSI с готовой системой сигналов. Там меняется не порог, а весь подход к принятию решения, и разбирается это в сравнении RSI и готовых сигналов Midas.

Когда RSI не даёт самостоятельного входа?

Справка TradingView формулирует это прямо: только новичок посмотрит на RSI и решит, куда рынок пойдёт дальше. Площадка отдельно просит не опираться на один осциллятор при торговом решении.

Ситуаций, где самостоятельного входа нет, немного, и они узнаются заранее.

Сильный тренд. RSI сидит выше 70 или ниже 30 неделями, каждое контртрендовое срабатывание оказывается пустым. Признак виден по диапазону: линия перестала доходить до противоположной зоны.

Низкая ликвидность и широкий спред. Проскальзывание съедает разницу между входом и выходом, и правило перестаёт работать по экономическим причинам, а не по техническим.

Момент выхода новостей. Разрыв цены проходит мимо стопа, и записанный риск оказывается больше запланированного.

Смещённый рабочий диапазон. Эндрю Кардуэлл описал ситуацию, где RSI рисует более низкий минимум, а цена при этом более высокий: он назвал это позитивным разворотом, и зеркальный случай негативным. Такая картина говорит о смещённом рабочем диапазоне, и привычные пороги в ней стоит перепроверить, прежде чем считать их сигналом.

Расхождение экстремумов без подтверждения. Тема заслуживает отдельного разбора - как читать дивергенцию RSI и почему она обманывает.

Что проверить до первой сделки по своему правилу?

Такой список редко доводят до конца в разборах RSI, хотя именно он экономит деньги. Пройдите его целиком до того, как отправите первую живую заявку.

1. 1

   Правило записано целиком

   Вход, стоп, выход и доля счёта на сделку в одном месте

   ↓
2. 2

   Сигнал берётся по закрытому бару

   Подтверждение бара включено, заглядывание вперёд убрано

   ↓
3. 3

   Издержки выставлены

   Комиссия и проскальзывание по условиям вашего брокера

   ↓
4. 4

   Число сделок посчитано

   Выборка из двух десятков сделок ничего не доказывает

   ↓
5. 5

   Контрольная часть отработана

   Один прогон без правок, число попыток записано рядом

   ↓
6. 6

   Худшая серия убытков выписана

   Понимаете заранее, сколько подряд придётся терпеть

Отдельная строка журнала - размер депозита, на котором вы считали. Тестер по умолчанию оперирует миллионом в базовой валюте, и отчёт при таком капитале рисует размеры позиций, к вашему счёту отношения не имеющие. Приведите капитал к своему до первого прогона, иначе просадка в процентах окажется честной, а в деньгах неузнаваемой.

Риски и ограничения

Проверка правил на истории показывает прошлое и не предсказывает будущее. FCA прямо требует помечать такие цифры предупреждением, причём отдельным пунктом оговаривает смоделированные результаты - а бэктест это ровно они.

По данным ESMA, от 74 до 89 процентов розничных счетов, торгующих контрактами на разницу, теряют деньги, а средний убыток на клиента находится в диапазоне от 1600 до 29000 евро. Замер сделан по конкретному инструменту, но порядок цифры полезно держать в голове любому, кто торгует с плечом. Банк России формулирует то же самое короче: высокая доходность в прошлом не гарантирует доход в дальнейшем; быстрой прибыли без опыта и знаний на этом рынке не бывает.

Отдельно про сам RSI. Осциллятор описывает уже случившееся движение цены и ничего не знает о новостях, ликвидности и планах крупных участников. В сильном тренде он способен неделями держаться в зоне, а на неликвидном инструменте его сигналы съедает спред. Любое правило на его основе остаётся гипотезой до тех пор, пока вы не проверили его на своих данных.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Решение о сделке принимаете вы, риск потери капитала несёте тоже вы.

Источники

• StockCharts ChartSchool: Relative Strength Index
• Справка TradingView: индикатор RSI
• Справка TradingView: раздел сглаживания в настройках индикатора
• Fidelity: Technical Indicator Guide, RSI
• IG: A trader's guide to the RSI
• Pine Script User Manual: Repainting
• Pine Script User Manual: Bar states
• Справка TradingView: разные результаты после обновления страницы
• Справка TradingView: свойства стратегии
• Pine Script FAQ: Strategies
• Pine Script Concepts: Strategies
• Bailey, Borwein, Lopez de Prado, Siren, Zhu: Statistical Overfitting and Backtest Performance
• Bailey, Borwein: Backtest overfitting in financial markets
• FCA Handbook: COBS 4.6, прошлые и смоделированные результаты
• ESMA: ограничения по CFD для розничных инвесторов
• Банк России: о рисках частного инвестора

Частые вопросы

Какой период RSI лучше: 7, 14, 21 или 28?

По умолчанию в TradingView стоит 14, это исходное значение автора индикатора. Короткий период даёт больше сигналов и больше ложных срабатываний, длинный сглаживает шум и запаздывает. Универсального лучшего числа нет: любая цифра проверяется на вашем инструменте и таймфрейме, иначе это чужой вкус, а не настройка.

Можно ли торговать только по RSI?

Справка TradingView предостерегает от использования индикатора как единственного основания для решения. RSI даёт момент смены состояния, но ничего не говорит про режим рынка, ликвидность и новости. Практический минимум - добавить к правилу фильтр тренда и заранее записанный стоп.

Почему RSI показывает перекупленность, а цена растёт неделями?

Потому что зона выше 70 это состояние, а не сигнал разворота. Fidelity прямо пишет: в сильном тренде RSI способен оставаться в зоне длительное время. В восходящем рынке рабочий диапазон линии смещается к 40-90, и нижняя часть этого коридора начинает работать поддержкой.

Я купил на перепроданности, а цена упала ещё на 20 процентов, что не так?

Скорее всего, входом посчитали касание зоны, а не выход из неё. Касание уровня 30 говорит только о том, что снижение сильное, и продолжаться оно может долго. Второй частый источник проблемы - отсутствие записанного заранее стопа: без него убыток ограничивает терпение, а не правило.

Сколько сделок нужно, чтобы результату проверки можно было верить?

Чем больше, тем лучше, и дело не только в их числе. Работа Бейли и Борвейна показывает вторую половину ответа: на пяти годах дневных данных не стоит перебирать больше 45 вариаций правил, иначе коэффициент Шарпа 1.0 и выше получается просто по случайности. Записывайте число попыток рядом с итогом.

Индикатор рси - как пользоваться, если везде пишут RSI?

Речь об одном и том же инструменте. Аббревиатуру читают то по буквам, то по-английски, поэтому в поиске встречаются написания RSI, рси и даже рсай. Это индекс относительной силы, построенный на сравнении средних приращений и средних снижений цены. На настройки, уровни и правила входа написание никак не влияет: период, источник данных и пороги зон остаются теми же.

Почему сигнал берут по закрытой свече?

Внутри живого бара число RSI гуляет с каждым тиком и к закрытию может стать другим. История при этом хранит только открытие, максимум, минимум и закрытие. Сигнал по незакрытой свече в тесте выглядит идеально, а вживую не воспроизводится - документация Pine Script называет это перерисовкой.