Индикатор Аллигатор: как пользоваться и проверять сигналы

Что показывает индикатор Аллигатор

Билл Вильямс построил индикатор вокруг одной мысли: рынок редко трендит и почти всегда топчется в диапазоне. Справка TradingView формулирует её так:

«The Williams Alligator indicator is a trend-following indicator based on the idea that financial markets and individual securities usually trend at a lower rate than sideways ranges.»

• TradingView, справка «Williams Alligator», tradingview.com

По-русски: трендследящий индикатор, построенный на идее, что рынки движутся направленно реже, чем стоят в боковике. Справка MetaTrader 5 приводит и цифру от самого Вильямса: «Only for some 15-30% of time the market generates trends» - лишь примерно 15-30% времени рынок формирует тренды. Это тезис автора концепции, а не результат независимого замера, и в таком виде его и стоит держать в голове.

Отсюда назначение инструмента. Он не ищет точку разворота и не считает силу движения. Он отвечает на один вопрос: сейчас на графике то самое меньшинство времени, когда направленное движение действительно есть, или обычное топтание. Всё остальное - надстройка над этим ответом.

Как устроены линии Jaw, Teeth и Lips

Каждая линия считается по медианной цене бара, то есть по полусумме максимума и минимума. Дальше берётся сглаженная скользящая средняя SMMA - родственница обычной скользящей средней, у которой новая свеча меняет значение только на одну n-ю часть. Формула из справки MetaTrader 5 выглядит так:

MEDIAN PRICE     = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW   = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE,  8, 5)
ALLIGATORS LIPS  = SMMA (MEDIAN PRICE,  5, 3)

Практический смысл инертности виден на числах. У Челюсти период 13, и свежая свеча весит в её значении около 7,7 процента. У Губ период 5, вес свежей свечи 20 процентов. Поэтому зелёная линия поворачивает первой, синяя последней, а порядок линий сверху вниз и показывает, куда смотрит рынок. thinkorswim описывает это правилом: Губы выше Зубов, Зубы выше Челюсти - восходящее движение, обратный порядок - нисходящее.

Имена у линий животные, но за метафорой стоит обычная механика. Сам Вильямс называл их линиями баланса, и это название точнее описывает работу: три опорных уровня разной инертности, между которыми живёт цена.

Что означают периоды 13, 8, 5 и сдвиги 8, 5, 3

Вторая цифра в настройках путает чаще всего, потому что платформы описывают её по-разному. MetaTrader и StockCharts называют её сдвигом вперёд, TradingView в своей справке пишет про сглаживание, thinkorswim выводит параметр как displace с отрицательным знаком. Собрать чтение помогают два первоисточника. Справка MetaTrader 5 записывает линию формулой вида SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8), где после периода стоит вторая цифра, а ChartSchool StockCharts прямо называет её сдвигом вперёд: линия строится по 13 барам и смещается вперёд на 8. Отсюда и читаем: первое число - сколько свечей усредняется, второе - на сколько баров результат сдвинут вправо.

Из-за сдвига линии физически заходят правее последней свечи. Отсюда рождается вопрос «к какому бару относится сигнал». Ответ строгий: значение считается по данным до текущего бара, вперёд уезжает только отрисовка. Документация Pine Script описывает механику смещения дословно: «Negative offsets display plots on bars before the current bar, while positive offsets display them on future bars» - отрицательный сдвиг рисует линию на прошлых барах, положительный на будущих. Смещается именно отрисовка уже посчитанного значения, а не расчёт.

Из того же свойства растёт бытовая жалоба про алерты. TradingView отвечает на неё в отдельной справке: «Such an offset is needed only for convenience... and does not affect the alert triggering» - смещение нужно только для удобства и на срабатывание алерта не влияет. Уведомление приходит на баре, где выполнилось условие, а не там, где нарисована линия.

Как читать сжатие, пробуждение и раскрытие линий

Справка MetaTrader 5 описывает спящую фазу метафорой автора:

«When the Jaw, the Teeth and the Lips are closed or intertwined, it means the Alligator is going to sleep or is asleep already.»

• MetaTrader 5, справка «Alligator», metatrader5.com

StockCharts раскладывает то же самое на три состояния: Sleeping - линии переплетены, рынок без направления; Awakening - Губы пересекают остальные линии, появляется вероятность нового движения; Hungry - линии расходятся веером, движение набирает силу. Выход из позиции школа привязывает к моменту, когда линии начинают сходиться обратно.

Проверяемый признак у всех трёх фаз один - расстояние между линиями и его изменение. Смотреть на него удобно по шкале.

Отдельно стоит запомнить, что длительность сна ничего не обещает. Метафора про голодного аллигатора выглядит убедительно, но проверяемой связи между длиной сжатия и размахом будущего движения ни один официальный источник не приводит.

Индикатор Аллигатор в трейдинге: как пользоваться по шагам

Порядок работы выглядит так:

1. Поставить стандартные параметры 13, 8 и 5 с сдвигами 8, 5 и 3 и не менять их под каждый инструмент.
2. Выбрать один рабочий таймфрейм и один инструмент, чтобы сравнивать сопоставимые вещи.
3. Оценить состояние линий: переплетены - ждём, разошлись веером - работаем.
4. Дождаться, когда свеча закроется целиком за пределами всех трёх линий; само пересечение входом не считается.
5. Записать условие входа и цену, при которой сценарий отменяется, до того как нажать кнопку.
6. Отметить результат в журнале и вернуться к шагу три на следующей свече.

Четвёртый шаг спасает от самой частой ошибки новичка. Практик Gabrielx77 на форуме useThinkScript описывает её так: «usually your entry point would be when the 3 moving averages cross, but you would miss most of the move» - обычно точкой входа считают пересечение трёх средних, но так пропускаешь большую часть движения.

Как задать правило входа и условие отмены сценария

Стратегия Аллигатор в бытовом разговоре означает что угодно, и это её главная слабость. Пока условие не записано словами, каждая сделка получается новой: сегодня вход по пересечению, завтра по закрытию, послезавтра «было похоже». Записанное правило состоит из четырёх частей.

1. Состояние линий: расстояние между Губами и Челюстью растёт минимум три свечи подряд.
2. Событие входа: свеча закрылась полностью выше всех трёх линий для покупки, полностью ниже - для продажи.
3. Цена отмены: возврат цены внутрь линий или закрытие свечи ниже Зубов; здесь же живёт стоп-лосс, и тип приказа с риском исполнения выбирается заранее.
4. Выход: схождение линий обратно либо заранее заданный уровень фиксации.

Такое правило можно проверить чужими руками, и в этом вся его ценность. Если в вашей формулировке встречается слово «сильный», «явный» или «похоже на», условие ещё не готово: его нельзя ни повторить, ни опровергнуть.

Почему пересечения линий дают ложные сигналы в боковике

Формулировка TradingView не оставляет места спору:

«The Williams Alligator indicator is known for pushing false positive signals when the three lines are criss-crossing amongst each other... often due to choppy market conditions.»

• TradingView, справка «Williams Alligator», tradingview.com

Алан Фарли в Investopedia описывает последствие: «many awakening signals within large ranges will fail, triggering whipsaws» - многие сигналы пробуждения внутри широких диапазонов проваливаются и приводят к пилообразным убыткам. Механика простая: в диапазоне медианная цена колеблется вокруг одного уровня, инертные линии сходятся к нему же, и пересечения появляются от малейшего колебания.

Есть и вторая причина, о которой новички узнают на своём опыте. Медианная цена незакрытой свечи меняется до самого закрытия - документация Pine Script называет такие значения текучими. Пересечение, увиденное в середине свечи, к её закрытию исчезает, а на истории следа не остаётся. Индикатор при этом не перерисовывается: закрытые значения не меняются, и в разборе индикаторов без перерисовки разница между этими двумя вещами показана подробнее.

Отсюда практический вывод. В боковике Аллигатор полезнее как запрет: линии переплетены - сделок нет. Такая постановка снимает и спор про ложный пробой уровней внутри диапазона, потому что вход туда просто не выдаётся.

Такая рамка полезнее спора «работает индикатор или нет». Инструмент показывает одно наблюдаемое свойство рынка - согласованность трёх сглаженных линий; всё остальное решение принимает торговое правило вокруг него.

Как проверить Аллигатор в Bar Replay без знания будущего

Разбор готового графика глазами обманывает дважды: конец истории уже виден, а сдвинутые вперёд линии делают прошлые входы красивее. История годится как площадка для тренировки, но не как обещание повторить результат. Лечится это режимом повтора, который на TradingView включается кнопкой Bar Replay на верхней панели графика.

Для каждого события записываются четыре наблюдаемых факта: порядок Губ, Зубов и Челюсти; направление и расстояние между линиями; цена, при которой сценарий отменяется; цена, доступная на следующем шаге. Такой набор превращает впечатление в данные.

У режима есть ограничения, о которых полезно знать заранее. Справка TradingView предупреждает: «Data on trades and the overall result are available only in the session itself, and they are not saved anywhere» - данные о сделках и общий результат доступны только внутри сессии и нигде не сохраняются. Значит журнал ведётся руками. Глубина доступной истории зависит от тарифа, а сам режим не работает на тиковых и нестандартных графиках.

Как учесть комиссию, проскальзывание и задержку исполнения

Эмулятор брокера TradingView даёт три настройки, которые меняют картину сильнее любых параметров индикатора.

Отдельная строка - лимитные заявки. Эмулятор умеет считать их по запрошенной цене или требовать, чтобы цена прошла уровень ещё на один тик. Второй вариант строже и ближе к реальности.

Разумный порядок такой: сначала задать издержки по своим реальным условиям у брокера, потом прогонять правило. Обратный порядок всегда даёт красивую картинку, которую потом приходится объяснять убытками. Расчёт риска на сделку считается в тех же цифрах, поэтому удобно держать их рядом.

Как разделить обучающую и контрольную выборки

Проблема подгонки выглядит безобидно. Трейдер смотрит участок, замечает, что сделки шли бы лучше при входе на свечу позже, поправляет условие и видит улучшение. Правило подстроилось под конкретные сорок свечей и больше ни подо что.

Отдельно считаются сделки в направленном движении и в переплетении линий. Это разные режимы рынка, и усреднять их в одну цифру бессмысленно. Такой подход к бэктесту не даёт точного прогноза, зато честно показывает, держится правило вне своего участка или разваливается.

Как проверить Аллигатор как фильтр чужого сигнала

В системе Вильямса сигнал даёт фрактал, а линии баланса решают, засчитывать его или пропустить. Разбор фракталов Билла Вильямса показывает вторую половину этой связки: справка MetaTrader прямо требует фильтровать фрактальные сигналы Аллигатором.

Тот же приём переносится на любой сигнальный инструмент, которым вы уже пользуетесь. Порядок проверки:

1. Взять одну последовательность закрытых свечей и выписать все сигналы основного инструмента.
2. Пометить у каждого сигнала состояние линий: переплетение или раскрытый веер с нужным порядком.
3. Посчитать результат по всем сигналам без фильтра.
4. Посчитать результат по тем же данным, оставив только сигналы при раскрытом веере.
5. Сравнить две колонки, не удаляя неудобные случаи.

Фильтр честно работает, когда он убирает больше убыточных случаев, чем прибыльных, и делает это на контрольной части выборки. Если разница появляется только на участке, где правило и собиралось, это подгонка, а не находка. Волатильность инструмента при этом стоит держать в уме: на спокойном активе линии сходятся чаще, и фильтр запирает торговлю почти полностью.

Риски и ограничения

• индикатор не гарантирует прибыль; расхождение линий это повод изучить график, команды на вход в нём нет;
• рынок волатилен, торговля связана с риском потери капитала;
• прошлые результаты не гарантируют будущих;
• Аллигатор запаздывает по конструкции: сглаженные средние замедляют развороты, и начало движения он показывает позже других инструментов; разбор брокера FXOpen отмечает то же следствие - на коротких таймфреймах из-за задержки часть движений просто пропускается;
• в боковике пересечения линий дают ложные сигналы, и это признаёт официальная справка TradingView;
• одноимённый индикатор на разных платформах может считаться по-разному: MetaTrader и TradingView используют сглаженную среднюю, cTrader по умолчанию простую, поэтому линии при одинаковых периодах отличаются;
• проверяемых цифр эффективности - винрейта, доли ложных сигналов, доходности - официальные источники не публикуют, и любые такие числа в чужих обзорах требуют собственной проверки.

Дисклеймер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рынок волатилен, торговля связана с риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих.