На чём построена стратегия Снайпер?
Стратегия построена на четырёх типах уровней: в разборе Академии Форекс их называют ТИУС, ТИУ, УРСТ и РУЗ. ТИУС - сильный импульсный уровень, после него цена обновляет экстремум по ходу тренда. Когда после разворота цена касается его повторно, он становится ТИУ и считается менее значимым. УРСТ чаще всего появляется на резком движении после новостей. РУЗ - разворотный уровень против основного движения.
Таймфрейм в разборе задан для трёх типов. ТИУС строят на H4-D1 по теням свечей и уточняют на часовом графике, ТИУ размечают сразу на H1, РУЗ ищут на М5. Про УРСТ в разборе сказано, что реакция на него в большинстве случаев не превышает 20-40 пунктов по четырёхзначным котировкам. После первой отработки такой уровень убирают.
Индикаторов в системе почти нет. Страница вопросов и ответов поставщика курса пишет, что Снайпер использует только динамику цены и ценовые уровни. Исключение есть в разборе: при повторном входе после стопа на график добавляют фракталы Билла Вильямса, про них у нас отдельный ответ, как пользоваться фракталами. Поставщик заявляет, что стратегию Снайпер в трейдинге применяют на любом рынке, от валютных пар до фьючерсов.
Версий у системы несколько. Здесь пересказан разбор от 11 сентября 2018 года, а на странице вопросов того же сайта автор одного из вопросов пишет, что вспомнил 7-8 разных «Снайперов».
Зачем системе зоны и подтверждение входа?
Зона нужна, потому что ордера участников разбросаны по соседним ценам, и в линию такой разброс не помещается. Так объясняет сам разбор: на уровнях трейдеры держат стоп-лоссы, тейк-профиты и отложенные ордера. Область, где ищут разворот, там называют модифицированной разворотной зоной, и её расширяют на 20%. Какие инструменты отмечают смену направления и почему они делают это с опозданием, разобрано в ответе про индикатор разворота тренда.
Подтверждение отсекает вход по одному только касанию зоны. Базовая точка входа в разборе складывается из четырёх событий: цена входит в зону ТИУ, ТИУС или УРСТ, формируется разворотная зона, появляется РУЗ, цена пробивает РУЗ и закрепляется за ним. Сделку открывают на возврате к пробитому РУЗ, стоп выносят за максимум или минимум движения.
Похожий порядок, сначала место, потом подтверждение, разобран на другом примере в ответе про стратегию Price Action. Там же показано, как записать правило так, чтобы его можно было проверить.
Как посчитать частичное закрытие по правилу Сейфа?
Считают от первоначального стопа: его денежный размер берут за единицу риска и через неё выражают каждую фиксацию. Возьмём условную покупку: 100 единиц актива по цене 100, стоп на 98. Риск равен 100 * 2 = 200. Цены исполнения в модели точные, издержек пока нет. Три стопа здесь отсчитаны от цены входа, разбор этого прямо не уточняет.
| Путь цены | Что происходит | Результат |
|---|---|---|
| Сразу к 98 | Стоп на весь объём: 100 * 2 | -200 |
| Рост до 102 | Закрыты 50 единиц: 50 * 2. Стоп остатка на 100 | +100 зафиксировано |
| Рост до 102 и возврат к 100 | Остаток 50 единиц закрыт по цене входа | +100 итог сделки |
| Сначала 102, затем 106 | Закрыты ещё 25 единиц: 25 * 6 | +250 зафиксировано, в рынке 25 единиц |
Учебная схема: две фиксации по правилу Сейфа
учебная схема · не котировка и не сигнал
Путь цены после покупки по 100
- АЦена 102. Закрыты 50 единиц, зафиксировано 100. Стоп остатка перенесён на 100
- БЦена 106. Закрыты 25 единиц, добавлено 150. Всего зафиксировано 250, в рынке 25 единиц
Первая фиксация оставляет в запасе 100, это половина исходного риска. После второй зафиксировано 250, то есть 1,25 риска, хотя цена прошла три стопа. Весь объём, закрытый на 106, дал бы 600. По правилу выходит 250 и ещё 150 незакрытой прибыли на остатке. Недостающие 200 - плата за раннюю фиксацию: 50 единиц закрыты на 102, а могли дойти до 106, это 50 * 4.
Про последнюю четверть объёма разбор говорит коротко: её сопровождают подтягиванием стопа, чтобы взять большую часть движения. Способ там не задан, один из вариантов описан в ответе про ATR trailing stop.
Что проверить до применения правил?
Проверить стоит три вещи: какая версия правил перед вами, что остаётся от расчёта после издержек и чем подтверждены обещания результата. Разбор 2018 года сам разрешает менять правило Сейфа под себя. Поэтому два трейдера под одним названием могут торговать разные правила.
Перенос стопа на цену входа не делает сделку безрисковой: пока цена не дошла до 102, в сделке стоит весь исходный риск. В строке с возвратом к 100 результат +100 посчитан без спреда и комиссии. При условных издержках 20 на всю сделку останется +80. Если стоп исполнится хуже своей цены, останется ещё меньше. И ещё одно: два деления пополам требуют объёма не меньше четырёх минимальных шагов, при шаге 0,01 лота это 0,04.
На страницах поставщика есть слова о нулевых рисках и о доходности учеников, проверяемой статистики к ним на этих страницах нет. У европейского регулятора цифры другие. ESMA в 2018 году сообщала, что по анализу национальных регуляторов 74-89% розничных счетов с контрактами на разницу теряют деньги. Это данные о таких контрактах в целом, а не о Снайпере, и к его правилам они прямо не относятся. Они показывают только фон, на котором звучат рекламные обещания.
В трейдинге риск на сделку считают до входа, и правило фиксации его не уменьшает: первая строка таблицы остаётся -200. Как прогнать правила входа по истории, разобрано в руководстве про стратегии Forex.
Риски и ограничения. Числа в таблице и на схеме условные, к реальному рынку они не относятся, и торговым сигналом пример не служит. Четыре строки таблицы показывают арифметику отдельных сценариев, а не частоту, с которой они случаются, поэтому вывод о прибыльности стратегии из них сделать нельзя. Описание уровней и правила Сейфа приведено по одному открытому разбору 2018 года, в курсах и пересказах правила могут отличаться. Торговля на валютном рынке с плечом может закончиться убытком, вплоть до потери вложенных денег. Прошлые результаты, свои или чужие, не гарантируют будущих. Текст учебный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Торговая стратегия Снайпер, Академия Форекс - разбор от 11 сентября 2018 года: типы уровней, таймфреймы, базовая точка входа, правило Сейфа.
- Вопросы и ответы по курсу, Академия Форекс - как поставщик описывает систему и её применимость.
- ESMA, сообщение о мерах по контрактам на разницу - доля розничных счетов, теряющих деньги, по анализу национальных регуляторов.
