Что входит в торговый сигнал
Торговый сигнал отвечает на пять вопросов: что торгуем и на каком таймфрейме, в какую сторону, при каком условии входим, на каком уровне выходим с убытком и где фиксируем прибыль. Если хотя бы одного ответа нет, сигнал неполон, и решение за вас никто не принял.
| Часть сигнала | Учебный пример |
|---|---|
| Инструмент и таймфрейм | любой ликвидный инструмент, часовой график |
| Направление | покупка |
| Условие входа | закрытие свечи выше уровня 248 |
| Стоп | 245, под уровнем |
| Выход с прибылью | на уровне 260 |
Главная часть - стоп. Без него нельзя посчитать, сколько брать, а значит и сколько вы рискуете потерять. Поэтому первое, что стоит спросить у любого сигнала: где он признаёт ошибку.
Учебный сигнал на пробой уровня 248
учебная схема · не котировка и не сигнал
Пробой уровня 248
- 1Свеча закрылась выше уровня 248: условие сигнала выполнено, вход по закрытию на 250
Как рассчитать сделку по сигналу
Размер позиции считают от риска, а не от желания заработать. Формула одна: риск в деньгах делим на расстояние от входа до стопа.
Возьмём учебный счёт 100 000 и риск 1% на сделку, то есть 1 000. Вход 250, стоп 245, расстояние 5, или 2% от цены входа. Делим 1 000 на 5 и получаем 200 единиц. По цене входа это 50 000, половина счёта, но потеряете вы при срабатывании стопа около 1 000. Выход на уровне 260 даёт 10 на единицу, то есть 2 000, и соотношение риска к прибыли выходит 1 к 2.
Сверху добавьте комиссию и проскальзывание. Тестер стратегий TradingView задаёт их в свойствах стратегии отдельно, и в жизни они тоже съедают часть результата. Правила на весь счёт, где стоп-лосс и размер позиции работают вместе, разобраны в ответе о риск-менеджменте в трейдинге.
Как проверить сигнал на истории до реальных денег
Сигнал проверяют как правило, а не как отдельную удачную сделку. Стратегии Pine Script моделируют сделки на исторических барах и на барах реального времени. То есть одно и то же правило можно прогнать через бэктест, а потом через форвард-тест на новых барах. Для этого правило записывают стратегией на Pine Script: сигнал из канала в тестер сам не попадёт.
Порядок такой.
- Запишите правило словами: условие входа, стоп, выход.
- Прогоните его на истории с комиссией и проскальзыванием, стоп и выход задаются командой strategy.exit().
- Смотрите в отчёте не только чистую прибыль, но и профит-фактор и ожидаемый результат на сделку.
- Оставьте правило работать на новых барах без реальных денег и сравните с историей.
Отдельная ловушка - перерисовка. По оценке TradingView, больше 95% индикаторов в той или иной форме ведут себя на истории не так, как в моменте. Не всякая такая перерисовка вредна, но её надо понимать. Даже MACD и RSI на текущей свече меняются до её закрытия, а в историю попадает только закрытое значение. Поэтому сигнал считайте по закрытой свече, иначе на истории он будет выглядеть точнее, чем был. Как сигнал превращается в код стратегии, показано в ответе о стратегии Pine Script от сигнала до сделки.
Почему сигналы трейдинга из Telegram требуют осторожности
Канал присылает общий сигнал всем подписчикам сразу и не знает ни вашего счёта, ни вашего риска. Часто в таком сообщении нет стопа, и тогда посчитать позицию нельзя вообще. Как подписчик теряет на задержке и чужих правилах, разобрано в ответе о том, как устроена торговля по сигналам.
С персональными советами в России строже. С 21 декабря 2018 года те, кто даёт индивидуальные инвестиционные рекомендации по ценным бумагам и производным инструментам, обязаны состоять в едином реестре инвестиционных советников Банка России. Советник работает по договору и учитывает ваш инвестиционный профиль: знания, опыт, цели и готовность к риску. Если в личных сообщениях вам говорят, что купить именно вам, проверьте, есть ли этот советник в реестре.
Если вы только начинаете и пока не знаете, где на графике уровень и что такое таймфрейм, начните с обзора о трейдинге и первых шагах, а к сигналам вернитесь потом.
Риски и ограничения. Числа в примере вымышленные и условные, это иллюстрация расчёта и не запись реальной сделки. Хороший результат бэктеста описывает прошлое и прибыль в будущем не гарантирует, прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери вложенных средств. Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Pine Script: стратегии - бэктест и форвард-тест, стоп-лосс и фиксация прибыли, комиссия, проскальзывание и метрики отчёта.
- Перерисовка в Pine Script - доля индикаторов с перерисовкой и поведение значений на незакрытой свече.
- Инвестиционные советники на сайте ЦБ - единый реестр инвестиционных советников.
- Пресс-релиз «Инвестиционное консультирование: право и ответственность» - требования к тем, кто даёт индивидуальные инвестиционные рекомендации, договор и инвестиционный профиль.
