Лучшие индикаторы форекс: какие взять и как собрать набор

Какие индикаторы использовать на форексе: три группы

Инструменты делятся по тому, что они меряют, и выбирать их удобнее по группам, чем по рейтингу.

• Направление. Скользящая средняя сглаживает цену и показывает, куда идёт рынок. StockCharts напоминает, что средние запаздывают и лучше работают в трендах.
• Импульс. RSI Уэллса Уайлдера считается по 14 периодам, уровни 70 и 30 принято читать как перекупленность и перепроданность. MACD - разница экспоненциальных средних 12 и 26, а сигнальная линия - 9-периодная средняя от неё, он показывает смену импульса.
• Размах. Полосы Боллинджера стоят на 20-периодной средней плюс-минус 2 стандартных отклонения. ATR Уайлдера с периодом 14 меряет волатильность, а не направление, поэтому его удобно брать как мерку обычного размаха бара, например чтобы прикинуть, насколько далеко от цены держать стоп.

Стохастик с настройками 14 и 3 тоже часто попадается, но это та же группа импульса, что и RSI. Подробнее про каждый из этих инструментов и их формулы - в руководстве про индикаторы для трейдинга.

Почему объём на форексе читают осторожно

Валютный рынок внебиржевой: сделки идут через банки и брокеров, а не через одну биржу. По опросу Банка международных расчётов, в апреле 2022 года средний дневной оборот валютного рынка составил 7,5 триллиона долларов. Единой ленты со всеми сделками у него нет.

Справка TradingView прямо пишет, что у части валютных пар и CFD данных об объёме сделок нет, и тогда на графике показывают тиковый объём - число обновлений цены. Он говорит об активности, но сколько денег прошло за бар, по нему не узнать. Инструменты на объёме тут стоит читать с этой оговоркой, подробнее про них - в руководстве про индикатор объёма.

Как собрать набор из двух-трёх индикаторов

Главное правило набора - не брать два индикатора одной группы. Джон Боллинджер в своих правилах пишет, что индикаторы в наборе не должны быть прямо связаны между собой: два индикатора импульса не лучше одного. Поэтому RSI и стохастик, поставленные вместе, чаще всего говорят одно и то же, и кажущееся подтверждение сигнала на деле просто повтор. Разумнее взять по одному из разных групп: средняя про направление, RSI или MACD про импульс, ATR про размах.

На схеме ниже учебный пример такого набора: 20-периодная средняя на цене и RSI 14 под ней.

Набор из средней и RSI на учебном примере

учебная схема · не котировка и не сигнал

Цена и средняя 20

RSI 14

1. 1бар 6: RSI выше 70, но цена идёт над средней - в тренде перекупленность может держаться долго
2. 2бар 9: откат к средней, RSI опустился к 49 и до 30 не дошёл - направление не сломано
3. 3бар 12: цена обновила максимум, средняя продолжает расти

Похожая логика с силой тренда разобрана в ответе про индикатор силы тренда, а как подстроить импульсный осциллятор под свой таймфрейм - в ответе про настройку стохастика.

Где этот набор подводит

Любой из этих инструментов считается по прошлым ценам, поэтому запаздывает, и StockCharts пишет об этом прямо про скользящие средние. Зато в сильном движении средние работают хорошо, а в боковике дают ложные пересечения. RSI в сильном тренде может долго держаться выше 70, у стохастика пересечения линий частые и легко дают пилу. Про полосы Боллинджера StockCharts отдельно оговаривает, что это не самостоятельный инструмент.

Отдельно про списки вроде «лучшие индикаторы форекс 2024 года». Набор от года к году не меняется: RSI и ATR Уайлдер описал ещё в 1978 году, и свежесть инструмента ничего не добавляет к его точности. Меняется рынок, поэтому набор проверяют на истории своей валютной пары и своего таймфрейма. Как это сделать по шагам, разобрано в руководстве про индикаторы форекс и их проверку на графике.

Риски и ограничения. Индикаторы описывают прошлое движение цены и не предсказывают будущее, ни один из них не защищает от убыточной сделки. Пример на схеме придуман для наглядности. ESMA в 2018 году приводила оценку национальных регуляторов: от 74 до 89 процентов розничных счетов, торгующих CFD, обычно теряли деньги. Прошлые движения не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Источники

• BIS: OTC foreign exchange turnover in April 2022 - оборот внебиржевого валютного рынка 7,5 триллиона долларов в день.
• TradingView Help: объём на графике показывает ноль или N/A - у части валютных пар нет объёма сделок, тиковый объём - число обновлений цены.
• RSI - StockCharts ChartSchool - период 14, уровни 70 и 30, перекупленность в сильном тренде.
• MACD - StockCharts ChartSchool - типовые настройки 12, 26, 9.
• Bollinger Bands - StockCharts ChartSchool - 20 периодов и 2 стандартных отклонения, не самостоятельный инструмент.
• Average True Range - StockCharts ChartSchool - период 14, волатильность без направления.
• Stochastic Oscillator - StockCharts ChartSchool - период 14, %D 3, частые пересечения и пила.
• Moving Averages - StockCharts ChartSchool - запаздывание и работа в сильных трендах.
• John Bollinger: Bollinger Band Rules - индикаторы в наборе не должны быть прямо связаны между собой.
• ESMA: ограничения CFD для розничных инвесторов, 2018 - по оценке национальных регуляторов, 74-89% розничных счетов CFD обычно теряют деньги.