Что такое RSI EMA: вторая линия по значениям RSI
Сам осциллятор RSI описал Уайлдер в 1978 году. По умолчанию он считается за 14 свечей по закрытиям и ходит в шкале от 0 до 100, а уровни 70 и 30 отмечают перекупленность и перепроданность. Как читать саму шкалу, подробно разобрано в руководстве про индикатор RSI.
Справка TradingView описывает секцию сглаживания коротко: она рисует дополнительную линию, сглаженную версию данных самого индикатора. На выбор SMA, SMA с полосами Боллинджера, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA или None, то есть без линии. Длина по умолчанию 14, у варианта с полосами отклонение 2. Чем короче длина, тем быстрее линия. Сам RSI от этого не меняется, рядом просто появляется его средняя.
Чем EMA отличается от простой средней, объясняет ChartSchool. Простая скользящая средняя весит все значения одинаково, экспоненциальная даёт свежим больший вес и меньше запаздывает. Множитель считается как 2/(N+1): при длине 10 последнее значение весит 18.18%, при длине 20 уже 9.52%. Поэтому такая линия разворачивается раньше простой средней той же длины. Где секция стоит в окне настроек, показано в руководстве про настройку RSI в TradingView.
Как читать пересечение RSI и его EMA
Логика у пересечения простая. RSI выше своей средней - импульс последних свечей сильнее, чем в среднем за окно, ниже - слабее. Пересечение снизу вверх говорит, что импульс начал расти, сверху вниз - что начал гаснуть. Ни справка TradingView, ни ChartSchool, ни справка MetaTrader 5 такое пересечение отдельным сигналом не описывают, так что правило придётся проверять самому.
Читать пересечение полезно вместе с тем, где на шкале стоит линия. ChartSchool приводит диапазоны Констанс Браун: в бычьем рынке RSI обычно ходит между 40 и 90, в медвежьем между 10 и 60. Пересечение снизу вверх у отметки 40 в растущем рынке и такое же пересечение у 80 значат для трейдера разное.
На схеме учебный пример. Цена держится над EMA, на откате RSI опускается до 38 и останавливается выше уровня 30. Через две свечи он пересекает свою среднюю снизу вверх.
RSI и EMA: пересечение линии RSI со своей средней, учебный пример
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена и EMA: рост и откат
RSI и его EMA, уровни 70 и 30
- 1бар 6: откат внутри роста, RSI опустился до 38, но уровень 30 не пробил - перепроданности по классическим уровням нет
- 2бар 8: RSI поднялся до 47 и пересёк свою EMA снизу вверх, импульс снова растёт, а цена по-прежнему выше своей EMA
RSI с EMA на цене: фильтр направления
Вторая трактовка запроса - осциллятор в отдельном окне и экспоненциальная средняя на самом графике цены. Средняя тут отвечает на вопрос о направлении: цена выше неё - сигналы RSI на покупку берут в работу, ниже - пропускают. Какую длину брать, зависит от горизонта. ChartSchool делит средние на короткие (5-20 периодов), средние (20-60) и длинные (от 100), а 200-дневную выделяет отдельно как ориентир долгого тренда.
Как выбирают саму среднюю на цене, рассказано в материале про скользящие средние в трейдинге. Похожую логику «фон плюс импульс» мы собирали в ответе про стратегию MACD.
Где связка RSI и EMA ошибается
В боковике RSI и его средняя переплетаются, пересечения идут одно за другим, и короткая длина средней делает их ещё чаще. В тренде ловушка другая. Раз в бычьем рынке RSI по Браун держится в диапазоне 40-90, пересечение сверху вниз где-нибудь у 70 нередко оказывается обычным откатом внутри роста.
Вторая ловушка - настройки. Справка MetaTrader 5 напоминает, что Уайлдер рекомендовал 14 периодов, но популярны и 9, и 25, а у средней по RSI сверху своя длина. Лучшей пары чисел в первоисточниках нет, как нет и статистики доходности таких пересечений. Прежде чем ставить правило в работу, я бы проверил его на истории своего рынка, будь то акции, крипта или форекс. Как это делать по шагам, показано в руководстве про стратегию RSI.
Риски и ограничения. Осциллятор и его средняя считаются по прошедшим ценам и описывают прошлое движение, а не будущее. Ни пересечение линий, ни фильтр по EMA на цене не защищают от убыточной сделки. Пример на схеме придуман для наглядности и реальных котировок не описывает. Прошлые движения не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Материал носит образовательный характер, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Справка TradingView по RSI - длина 14, источник close, уровни 70 и 30.
- Секция сглаживания в настройках индикатора, справка TradingView - что рисует вторая линия, типы средних, длина 14, отклонение полос 2.
- ChartSchool, статья Relative Strength Index - Уайлдер, период 14, уровни 70 и 30, диапазоны Констанс Браун.
- Простые и экспоненциальные средние в StockCharts ChartSchool - чем EMA отличается от SMA, множитель 2/(N+1), веса 18.18% и 9.52%, горизонты длин.
- MetaTrader 5 Help: Relative Strength Index - рекомендация Уайлдера 14 периодов, популярные 9 и 25.
