OBV nədir və balans həcmi xətti nə göstərir
OBV göstəricisi kəsilməz xətt kimi qurulur. Hər yeni şam əvvəlki dəyəri öz həcminin miqdarı qədər dəyişir. Xətt məcmu balansın istiqamətini göstərir, ayrıca şamın cari miqdarını isə adi həcmdə görmək olar.
Mütləq rəqəm özlüyündə demək olar ki, heç nə demir. 1 000 000 dəyərini hesablama tarixi, mənbə vahidləri və başlanğıc nöqtəsi olmadan yüksək adlandırmaq olmaz. Praktik məna xəttin meyli, yerli zirvələr və çökəkliklər, həmçinin onların qiymətlə uyğunluğu ilə verilir.
Qiymətin OBV ilə birlikdə artması, artan bağlanışların həcmin müsbət töhfəsi ilə müşayiət olunduğunu göstərir. Qiymətin və OBV-nin düşməsi əks uyğunluğu göstərir. Bu uyğunluq təsdiq adlanır, lakin hərəkətin davamını zəmanət vermir.
On-Balance Volume necə hesablanır
Klassik düstur üç qoldan ibarətdir. Bağlanış artdıqda OBV(t) = OBV(t-1) + Volume(t)tətbiq olunur. Azalma OBV(t) = OBV(t-1) - Volume(t)verir. Bərabərlik yekunu eyni saxlayır: OBV(t) = OBV(t-1).
Hesablamaya şamın bütün həcmi daxildir. Düstur, alıcıların və ya satıcıların təşəbbüsü ilə hansı hissənin keçdiyini bilmir. İşarə yalnız iki bağlanışın müqayisəsi ilə müəyyən edilir.
- 1
Bağlanışları müqayisə edin
Cari əvvəlkindən yuxarı, aşağı və ya bərabərdir
- 2
Həcmə işarə təyin edin
Artanda artı, azalanda mənfi, bərabərlikdə sıfır
- 3
Xətti yeniləyin
Nəticəni əvvəlki OBV-yə əlavə edin
Sxem mənbəyi: rəsmi yardım sənədindəki düstur TradingView.
Beş qapalı şamda OBV-nin addım-addım hesablanması
Beş artıq bağlanmış şam götürək. Birinci üçün OBV-nin başlanğıcını sıfıra bərabər təyin edək. Qiymətlər və həcmlər şərtidir, bunlar kotirovka və ya proqnoz deyil.
| Şam | Bağlanış | Həcm | Müqayisə | OBV dəyişikliyi | Yekun OBV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 000 | Başlanğıc | 0 | 0 |
| 2 | 102 | 1 200 | 100-dən yuxarı | +1 200 | 1 200 |
| 3 | 101 | 900 | 102-dən aşağı | -900 | 300 |
| 4 | 101 | 700 | 101-ə bərabər | 0 | 300 |
| 5 | 104 | 1 500 | 101-dən yuxarı | +1 500 | 1 800 |
Yoxlama sətir-sətir aparılır. İkinci şam 1 200 əlavə edir, sonra üçüncü 900 çıxarır. Dördüncü xətti dəyişmir, çünki bağlanışlar bərabərdir. Sonuncu 1 500 əlavə edir.
Platforma tarixçəni daha əvvəldən başlaya və fərqli mütləq dəyər göstərə bilər. Bu normaldır: ixtiyari başlanğıc baza bütün xətti yuxarı və ya aşağı sürüşdürür. Eyni şamlar və eyni həcm üçün ardıcıl dəyişikliklər, forma və istiqamət üst-üstə düşməlidir.
Nə üçün yaşıl şam OBV-ni azalda bilər
Tutaq ki, əvvəlki şam 100 səviyyəsində bağlandı. Yeni şam 97 səviyyəsində açıldı, 99 səviyyəsinə yüksəldi və 800 həcmi ilə bağlandı. Açılış və bağlanışa görə rəngləndikdə o, yaşıldır: 99 97-dən yüksəkdir. Lakin OBV üçün başqa bir cüt vacibdir: 99 əvvəlki 100 bağlanışından aşağıdır. Buna görə də bütün 800 həcmi çıxılır.
Əks nümunə də mümkündür. 100 səviyyəsində bağlandıqdan sonra yeni şam 103 səviyyəsində açıldı və 101 səviyyəsində bağlandı. Gövdə qırmızıdır, lakin bağlanış əvvəlkindən yüksəkdir, buna görə OBV həcmi əlavə edir. Nə gövdənin ölçüsü, nə də rəng özlüyündə işarəni müəyyən etmir.
| Şərti hal | Açılış → bağlanış | Əvvəlki bağlanış | 800 həcmində OBV-nin dəyişməsi |
|---|---|---|---|
| Yaşıl gövdə | 97 → 99 | 100 | −800 |
| Qırmızı gövdə | 103 → 101 | 100 | +800 |
Bunlar iki müstəqil tədris halıdır, şam ardıcıllığı və ya bazar kotirovkaları deyil. Hesablama irəli gəlir rəsmi OBV düsturundan: açılış qiyməti ona daxil deyil.
Əgər işarə gözlənilməz görünürsə, şamın bağlanmasını gözləyin və onun həcmini iki qonşu bağlanışla birlikdə yazın. Sonra OBV dəyərlərinin fərqini bu şamın həcmi ilə müqayisə edin. Burada gövdənin rənginə görə yoxlama, xüsusən də qiymət boşluğundan (qepdən) sonra yalançı həyəcan verə bilər. Bağlanışların sıfır fərqi rəngdən asılı olmayaraq OBV-ni əvvəlki kimi saxlayır.
TradingView-də OBV-ni hara əlavə etmək və hansı həcmdən istifadə olunur
Açıq qrafikdə «Göstəricilər» düyməsini basın, axtarışa daxil edin On Balance Volume və ya OBV və daxili göstəricini əlavə edin. Xətt ayrıca paneldə görünəcək. Oxumadan əvvəl tickeri, birjanı və zaman çərçivəsi.
OBV göstəricisi seçilmiş simvol üçün mövcud olan həcm seriyasından istifadə edir. Birja aləti üçün bu ticarət həcmi ola bilər. Birjadan kənar bazarların bir hissəsində mənbə tick həcmini, yəni kotirovka dəyişikliklərinin sayını ötürür. Bəzi indekslər üçün uyğun həcm yoxdur. Ekrandakı ad Volume hələ iki feed-in eyni şeyi hesabladığını sübut etmir.
MetaQuotes sənədləri bu asılılığı açıq şəkildə əks etdirir: iOBV funksiyası tətbiq olunan həcm növü parametrini qəbul edir. Buna görə iki platformanı müqayisə edərkən simvolu, platformanı, həcm növünü, şamların saat qurşağını və yüklənmiş tarixçənin uzunluğunu qeyd edin.
- 1
Simvolu qeyd edin
Tiker, birja və kotirovka təchizatçısı
- 2
Volume-u dəqiqləşdirin
Ticarət, tick, baza və ya kotirovka
- 3
Şamları yoxlayın
Zaman çərçivəsi, saat qurşağı və bağlı barlar
- 4
Artımları müqayisə edin
Eyni hissədə işarəni və böyüklüyü yoxlayın
OBV istiqamətini və trend təsdiqini necə oxumaq olar
İki sualla başlayın. Qiymət daha yüksək zirvələr və çökəkliklər formalaşdırır, yoxsa daha aşağı? OBV eyni ardıcıllığı qururmu? Hər iki struktur yuxarı istiqamətlidirsə, həcm balansı yüksəliş hərəkətini təsdiqləyir. Hər ikisi aşağı istiqamətlidirsə, eniş hərəkəti təsdiqlənir.
Tək bir sıçrayış az məlumat verir. Böyük həcmli böyük bir şam OBV-ni kəskin dəyişə bilər, bundan sonra xətt uzun müddət başqa səviyyədə qalacaq. Bir neçə bağlı şama baxın və pəncərənin uzunluğunu əvvəlcədən təyin edin, məsələn, son 20 bar. Buradakı 20 rəqəmi universal parametr deyil, bir qayda nümunəsidir.
Təsdiq giriş qiymətini seçmir və stop təyin etmir. O, yalnız iki müşahidənin hazırda uyğun olduğunu bildirir. Bu cür alətlərin rollarını ümumi xəritəyə görə bölmək rahatdır: texniki analiz göstəriciləri. Səviyyələr, bazar strukturu, likvidlik və risk mövqeyi ayrıca yoxlanılır.
Qiymət və OBV arasında divergensiya nə deməkdir
Ayı divergensiya belə görünür: qiymət daha yüksək zirvə edir, OBV-nin növbəti zirvəsi isə əvvəlkindən aşağı qalır. Buğa divergensiyası güzgü kimidir: qiymət minimumu yeniləyir, lakin OBV daha yüksək minimum formalaşdırır.
Müqayisə olunan istinad nöqtələrini müqayisə edin. Yalnız xətt inandırıcı göründüyü üçün qiymətin böyük zirvəsini və OBV-nin təsadüfi yerli pikini götürmək olmaz. Nəticədən əvvəl ekstremum cütlərini qeyd edin, şamların bağlanmasını gözləyin və hipotezin ləğvi şərtini yazın.
Ekstremumlar üst-üstə düşür
Ekstremumlar ayrılır
- 1.Qiymət və OBV eyni istiqamətdədir
- 2.Struktur hələ aydın deyil
- 3.OBV olmadan qiymət ekstremumu
Divergensiya uzun müddət davam edə bilər və ya yeni həcmdən sonra yox ola bilər. Onu inamı zəiflətmək, səviyyəni yoxlamaq və ayrıca trigger gözləmək üçün əsas kimi istifadə etmək məqsədəuyğundur. Uyğunsuzluğun özünü test etmədən avtomatik alış və ya satışa çevirmək risklidir.
OBV adi həcmdən, MFI və Volume Profile-dən nə ilə fərqlənir
| Alət | Nə hesablayır | Necə görünür | Əsas sual |
|---|---|---|---|
| Adi həcm | Hər şamın həcmi | Zaman üzrə sütunlar | Fəaliyyət harada artıb və ya azalıb? |
| OBV | Bağlanış istiqaməti işarəsi ilə yığılan həcm | Kəsilməz xətt | Həcm balansı qiymət strukturunu təsdiqləyirmi? |
| MFI | Tipik qiymət və həcm vasitəsilə müsbət və mənfi pul axınının nisbəti | Osilyator 0-dən 100-ə qədər | Axın pəncərə ərzində artım və ya azalmaya nə qədər yönəlib? |
| Volume Profile | Qiymət səviyyələri üzrə paylanmış həcm | Üfüqi histoqram | Aktivlik hansı qiymətlərdə cəmləşib? |
Adi həcm göstəricisi hər şamın töhfəsini ayrıca saxlayır. OBV göstəricisi eyni sıranı məcmu xəttə çevirir, buna görə də iki qonşu sütun ümumi yekunda itir.
MFI tipik qiymət, həcm və müəyyən dövr istifadə edir, nəticə isə 0-100 şkalası ilə məhdudlaşır. OBV-nin sabit sərhədləri yoxdur. Volume Profile analiz oxunu dəyişir: aktivliyi bağlanış istiqaməti üzrə toplamaq əvəzinə qiymət üzrə qruplaşdırır.
Niyə OBV müxtəlif platformalarda və məlumat axınlarında fərqlənə bilər
Eyni tikerin müxtəlif ticarət platformaları ola bilər. Hər biri öz əqdlərini görür. Aqreqasiya olunmuş kriptovalyuta simvolu bir neçə birjanı birləşdirə bilər, birja tikeri isə yalnız birini əks etdirir. Eyni qiymətdə belə həcm sıraları mütləq üst-üstə düşməyə bilər.
Vahidlər də əhəmiyyətlidir. Həcm kontraktlarla, baza aktivi ilə, kotirovka valyutası ilə və ya tiklərlə ifadə oluna bilər. Günlük şamlarda fərqli saat qurşağı dövrün sərhədlərini dəyişir. Qısa yüklənmiş tarixçə OBV üçün fərqli başlanğıc baza verir, baxmayaraq ki, sonrakı artımlar üst-üstə düşür.
Müqayisə üçün kiçik bir hissə götürün və bağlanış, həcm, işarə və OBV dəyişikliyini cədvəl şəklində yazın. Artıq giriş həcmindəki uyğunsuzluq məlumatlara işarə edir. Eyni giriş sıralarında düsturu, bərabər bağlanışların işlənməsini və korporativ düzəlişləri yoxlayın.
OBV-ni Midas siqnal filtrini uyğunlaşdırmadan necə yoxlamaq olar
Bir Midas siqnal növü, bir bazar və bir zaman çərçivəsi seçin. Yalnız bağlanmış şamlardan istifadə edin. Baza variantı bütün siqnalları saxlayır. Filtrli variant yalnız OBV-nin əvvəlcədən müəyyən edilmiş pəncərə üzrə istiqaməti siqnalın istiqaməti ilə üst-üstə düşdükdə siqnalı qəbul edir. Məsələn, pəncərə test başlamazdan əvvəl 20 şamda sabitləşdirilə bilər.
Tarixçə jurnalından əvvəl mexanikanı yoxlamaq faydalıdır demo qrafikində: həcm mənbəyi uyğundurmu, şamlar bağlanıbmı və qayda eyni şəkildə təkrarlanırmı. Bu yoxlama parametrləri təsdiqləyir, lakin nəzarət seçməsini əvəz etmir.
Tarixçəni iki hissəyə bölün. İnkişaf qaydanı formalaşdırmaq və dəyişiklikləri dayandırmaq üçün lazımdır. Sonra nəticə ayrıca nəzarət seçməsində yoxlanılır. Hər əlverişsiz nümunədən sonra pəncərənin, həddin və ya ekstremumların seçilmə üsulunun dəyişdirilməsi testi uyğunlaşdırmaya çevirir.
Jurnalda siqnalın tarixi və vaxtı, alət, zaman çərçivəsi, OBV qaydasının dəyəri, filtrin qərarı və əvvəlcədən seçilmiş meyar üzrə nəticə lazımdır. Filtrin neçə siqnalı buraxdığını, neçəsini kəsdiyini, neçə uğursuz halı aradan qaldırdığını və neçə uğurlu halı itirdiyini hesablamaq faydalıdır. Bir gözəl ekran görüntüsü heç nəyi sübut etmir.
Uyğundur, əgər
- Nəzarət seçməsindən əvvəl yazılmış bir qayda
- Eyni bağlanmış şamlar və həcm mənbəyi
- Baza və filtrlənmiş dəstin müqayisəsi
- Qəbul edilmiş və rədd edilmiş bütün siqnalların jurnalı
Uyğun deyil, əgər
- Hər itirilmiş nümunədən sonra pəncərənin dəyişdirilməsi
- Əlverişsiz alətlərin geriyə dönük silinməsi
- Yalnız nəzərə çarpan divergensiya olan hissədə yoxlama
- Bir ekran görüntüsünə əsasən keyfiyyət haqqında nəticə
Belə bir testin məqsədi kompromisi yoxlamaqdır. Filtr zəif girişlərin sayını azalda və eyni zamanda faydalıların bir hissəsini çıxara bilər. Yalnız əlverişli tərəf deyil, nəticənin hər iki tərəfi lazımdır. Midas siqnalı mövqe açmaq üçün əmr deyil, analiz üçün səbəb olaraq qalır.
OBV-nin məhdudiyyətləri və riskin idarə edilməsi
OBV göstəricisi şam daxilində əqdlərin paylanmasını görmür. Onun bütün həcmi, hətta bağlanışlardakı minimal fərqdə belə, yalnız bir işarə alır. Birdəfəlik sıçrayış xəttin miqyasını uzun müddət dəyişə bilər. Müqayisə olunan həcmi olmayan alətlərdə nəticələr xüsusilə kövrəkdir.
Yalan divergensiyalar müxtəlif məlumat axınları, canlı şam və ekstremumların ixtiyari seçimi səbəbindən yaranır. Siqnalı bar bağlandıqdan sonra yoxlayın, parametrləri saxlayın və məlumat mənbəyini qeyd edin. Platforma həcm növünü izah etmirsə, nəticə yoxlanılmamış hesab edilməlidir.
OBV stop, icazə verilən zərər və mövqe həcmini təyin etmir. Girişdən əvvəl ssenarinin ləğvi səviyyəsi, əvvəlcədən məhdudlaşdırılmış risk və əmrin icrası haqqında anlayış lazımdır. Material təhsil xarakteri daşıyır və maliyyə tövsiyəsi deyil.
Mənbələr
- TradingView-də On Balance Volume - istiqaməti və diverqensiyanı oxumaq üçün tərif, düstur və üsullar.
- MetaQuotes-də iOBV - proqram interfeysi və tətbiq olunan həcm növünün parametri.
- MetaQuotes-də OBV hesablanması nümunəsi - düstur və məcmu xəttin tətbiqi.
- TradingView-də Money Flow Index - MFI-nin tipik qiymət və həcm üzrə hesablanması, 0-100 şkalası.
- TradingView-də Volume Profile-in əsasları - həcmin qiymət səviyyələri üzrə paylanması və həcm növlərinin fərqləri.
Tez-tez verilən suallar
OBV: bu nədir sadə sözlərlə?
Bu, On-Balance Volume-un məcmu xətti adlanır. Artan şamın həcmi əlavə edilir, azalan şamın həcmi çıxılır, bərabər bağlanışda isə dəyər dəyişmir. Xətt həcm balansının istiqamətini qiymət strukturu ilə müqayisə etməyə kömək edir.
OBV göstəricisinin iş prinsipi nədir?
OBV göstəricisinin iş prinsipi qonşu bağlanışların müqayisəsinə əsaslanır. Qiymətin istiqaməti yeni şamın bütün həcminə artı və ya mənfi işarəsi verir, sonra nəticə əvvəlki dəyərə əlavə edilir. Buna görə də xəttin forması onun mütləq səviyyəsindən daha vacibdir.
OBV-nin artması nə deməkdir?
Artım o deməkdir ki, seçilmiş hissədə artan bağlanışlı şamların həcmi azalan bağlanışlı şamların həcmindən çoxdur. Əgər qiymət də yüksələn struktur qurursa, bu, təsdiq sayıla bilər, lakin davamın zəmanəti deyil.
Niyə TradingView-də və digər terminalda OBV üst-üstə düşmür?
Birjanı, məlumat təminatçısını, həcm növünü və vahidlərini, şamların saat qurşağını və tarixçənin dərinliyini yoxlayın. Fərqli başlanğıc dəyəri xətti tamamilə dəyişir. Fərqli artımlar adətən daxil olan həcmdə və ya şam sərhədlərindəki fərqi göstərir.
Yalnız OBV diverqensiyası ilə əməliyyata girmək olarmı?
Diverqensiya qiymət və həcm balansı arasındakı uyğunsuzluq barədə xəbərdarlıqdır. O, giriş nöqtəsini, stop və mövqe ölçüsünü təyin etmir. Ayrıca trigger, ssenarinin ləğvi səviyyəsi və yoxlanılmış risk qaydası lazımdır.
