რა არის OBV და რას აჩვენებს საბალანსო მოცულობის ხაზი
OBV ინდიკატორი უწყვეტი ხაზის სახით აიგება. ყოველი ახალი სანთელი წინა მნიშვნელობას თავისი მოცულობის ოდენობით ცვლის. ხაზი დაგროვებითი ბალანსის მიმართულებას აჩვენებს, ცალკეული სანთლის მიმდინარე მოცულობა კი ჩვეულებრივი მოცულობის ინდიკატორში ჩანს.
აბსოლუტური რიცხვი თავისთავად თითქმის არაფერს ამბობს. 1 000 000-ის მაღალ მნიშვნელობად მიჩნევა შეუძლებელია გამოთვლის ისტორიის, წყაროს ერთეულებისა და საწყისი წერტილის ცოდნის გარეშე. პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ხაზის დახრილობას, ლოკალურ მწვერვალებსა და ფსკერებს, აგრეთვე მათ თანხვედრას ფასთან.
ფასისა და OBV-ის ერთდროული ზრდა ნიშნავს, რომ მაღლა დახურვებს მოცულობის დადებითი წვლილი ახლავს. ფასისა და OBV-ის კლება საპირისპირო თანხვედრას აჩვენებს. ასეთ თანხვედრას დადასტურებას უწოდებენ, თუმცა ის მოძრაობის გაგრძელების გარანტია არ არის.
როგორ გამოითვლება On-Balance Volume
კლასიკური ფორმულა სამი განშტოებისგან შედგება. დახურვის ზრდისას გამოიყენება OBV(t) = OBV(t-1) + Volume(t). კლება გვაძლევს OBV(t) = OBV(t-1) - Volume(t). ტოლობისას შედეგი უცვლელი რჩება: OBV(t) = OBV(t-1).
გამოთვლაში სანთლის მთელი მოცულობა შედის. ფორმულამ არ იცის, მისი რომელი ნაწილი შესრულდა მყიდველების ან გამყიდველების ინიციატივით. ნიშანი მხოლოდ ორი დახურვის შედარებით განისაზღვრება.
- 1
დახურვების შედარება
მიმდინარე დახურვა წინაზე მაღალია, დაბალია თუ მისი ტოლი
- 2
მოცულობისთვის ნიშნის მინიჭება
პლუსი ზრდისას, მინუსი კლებისას, ნული ტოლობისას
- 3
ხაზის განახლება
შედეგის წინა OBV-ზე დამატება
სქემის წყარო: ფორმულა TradingView-ის ოფიციალური ცნობარიდან.
OBV-ის ეტაპობრივი გამოთვლა ხუთ დახურულ სანთელზე
ავიღოთ ხუთი უკვე დახურული სანთელი. პირველისთვის OBV-ის საწყის მნიშვნელობად ნული განვსაზღვროთ. ფასები და მოცულობები პირობითია — ეს არც კოტირებებია და არც პროგნოზი.
| სანთელი | დახურვა | მოცულობა | შედარება | OBV-ის ცვლილება | საბოლოო OBV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 000 | დასაწყისი | 0 | 0 |
| 2 | 102 | 1 200 | 100-ზე მაღალი | +1 200 | 1 200 |
| 3 | 101 | 900 | 102-ზე დაბალი | -900 | 300 |
| 4 | 101 | 700 | 101-ის ტოლი | 0 | 300 |
| 5 | 104 | 1 500 | 101-ზე მაღალი | +1 500 | 1 800 |
შემოწმება სტრიქონ-სტრიქონ სრულდება. მეორე სანთელი 1 200-ს ამატებს, შემდეგ მესამე 900-ს აკლებს. მეოთხე ხაზს არ ცვლის, რადგან დახურვები თანაბარია. ბოლო სანთელი 1 500-ს ამატებს.
პლატფორმამ შეიძლება ისტორია უფრო ადრე დაიწყოს და სხვა აბსოლუტური მნიშვნელობა აჩვენოს. ეს ნორმალურია: თვითნებური საწყისი ბაზა მთელ ხაზს ზემოთ ან ქვემოთ გადაადგილებს. ერთნაირი სანთლებისა და ერთნაირი მოცულობის შემთხვევაში თანმიმდევრული ცვლილებები, ფორმა და მიმართულება უნდა ემთხვეოდეს.
სად დავამატოთ OBV TradingView-ში და რომელი მოცულობა გამოიყენება
გახსნილ გრაფიკზე დააჭირეთ „ინდიკატორებს“, ძიებაში შეიყვანეთ On Balance Volume ან OBV და დაამატეთ ჩაშენებული ინდიკატორი. ხაზი ცალკე პანელში გამოჩნდება. წაკითხვამდე შეამოწმეთ ტიკერი, ბირჟა და ტაიმფრეიმი.
OBV ინდიკატორი არჩეული სიმბოლოსთვის ხელმისაწვდომ მოცულობის რიგს იყენებს. საბირჟო ინსტრუმენტისთვის ეს შეიძლება სავაჭრო მოცულობა იყოს. ზოგ არასაბირჟო ბაზარზე წყარო გადასცემს ტიკურ მოცულობას, ანუ კოტირების ცვლილებების რაოდენობას. ზოგიერთი ინდექსისთვის გამოსადეგი მოცულობა საერთოდ არ არსებობს. ეკრანზე სახელწოდება Volume ჯერ კიდევ არ ადასტურებს, რომ ორი ფიდი ერთსა და იმავეს ითვლის.
MetaQuotes-ის დოკუმენტაცია ამ დამოკიდებულებას პირდაპირ ასახავს: iOBV ფუნქცია გამოყენებული მოცულობის ტიპის პარამეტრს იღებს. ამიტომ ორი პლატფორმის შედარებისას დააფიქსირეთ სიმბოლო, სავაჭრო მოედანი, მოცულობის ტიპი, სანთლების დროის სარტყელი და ჩატვირთული ისტორიის სიგრძე.
- 1
სიმბოლოს დაფიქსირება
ტიკერი, ბირჟა და კოტირებების მომწოდებელი
- 2
Volume-ის დაზუსტება
სავაჭრო, ტიკური, საბაზო თუ კოტირებული
- 3
სანთლების შედარება
ტაიმფრეიმი, დროის სარტყელი და დახურული ბარები
- 4
ნამატების შედარება
ერთსა და იმავე მონაკვეთზე ნიშნისა და სიდიდის შემოწმება
როგორ წავიკითხოთ OBV-ის მიმართულება და ტრენდის დადასტურება
დაიწყეთ ორი კითხვით. ფასი უფრო მაღალ მწვერვალებსა და ფსკერებს ქმნის თუ უფრო დაბალს? OBV-ც იმავე თანმიმდევრობას ქმნის? თუ ორივე სტრუქტურა ზემოთაა მიმართული, მოცულობის ბალანსი აღმავალ მოძრაობას ადასტურებს. თუ ორივე ქვემოთაა მიმართული, დასტურდება დაღმავალი მოძრაობა.
ერთი ნახტომი ნაკლებად ინფორმაციულია. დიდი მოცულობის მქონე დიდ სანთელს შეუძლია OBV მკვეთრად გადაადგილოს, რის შემდეგაც ხაზი დიდხანს სხვა დონეზე დარჩება. დააკვირდით რამდენიმე დახურულ სანთელს და ფანჯრის სიგრძე წინასწარ განსაზღვრეთ, მაგალითად, ბოლო 20 ბარი. რიცხვი 20 აქ წესის მაგალითია და არა უნივერსალური პარამეტრი.
დადასტურება შესვლის ფასს არ ირჩევს და სტოპ-ლოსს არ განსაზღვრავს. ის მხოლოდ გვატყობინებს, რომ ამჟამად ორი დაკვირვება ერთმანეთს ემთხვევა. ასეთი ინსტრუმენტების როლები მოსახერხებელია ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორების საერთო რუკის მიხედვით გაიმიჯნოს. დონეები, ბაზრის სტრუქტურა, ლიკვიდობა და პოზიციის რისკი ცალკე მოწმდება.
რას ნიშნავს ფასისა და OBV-ის დივერგენცია
დათვური დივერგენცია ასე გამოიყურება: ფასი უფრო მაღალ მწვერვალს ქმნის, OBV-ის მომდევნო მწვერვალი კი წინაზე დაბლა რჩება. ხარისებრი დივერგენცია მისი სარკისებრი ვარიანტია: ფასი მინიმუმს აახლებს, მაგრამ OBV უფრო მაღალ მინიმუმს ქმნის.
შეადარეთ ერთმანეთთან შესადარისი საყრდენი წერტილები. არ შეიძლება ფასის დიდი მწვერვალისა და OBV-ის შემთხვევითი ლოკალური პიკის აღება მხოლოდ იმიტომ, რომ ხაზი დამაჯერებლად გამოიყურება. შედეგის მიღებამდე მონიშნეთ ექსტრემუმების წყვილები, დაელოდეთ სანთლების დახურვას და ჩაიწერეთ ჰიპოთეზის გაუქმების პირობა.
ექსტრემუმები ემთხვევა
ექსტრემუმები ერთმანეთს სცილდება
- 1.ფასი და OBV ერთი მიმართულებით მოძრაობს
- 2.სტრუქტურა ჯერ გაურკვეველია
- 3.ფასის ექსტრემუმი OBV-ის დადასტურების გარეშე
დივერგენცია შეიძლება დიდხანს შენარჩუნდეს ან ახალი მოცულობის შემდეგ გაქრეს. გონივრულია მისი გამოყენება სცენარისადმი ნდობის შესამცირებლად, დონის შესამოწმებლად და ცალკე ტრიგერის დასალოდებლად. თავად აცდენის საფუძველზე, ტესტის გარეშე, ავტომატურად ყიდვა ან გაყიდვა სარისკოა.
რით განსხვავდება OBV ჩვეულებრივი მოცულობისგან, MFI-სა და Volume Profile-ისგან
| ინსტრუმენტი | რას ითვლის | როგორ გამოიყურება | მთავარი კითხვა |
|---|---|---|---|
| ჩვეულებრივი მოცულობა | თითოეული სანთლის მოცულობა | დროის მიხედვით განლაგებული სვეტები | სად გაიზარდა ან შემცირდა აქტივობა? |
| OBV | დაგროვებითი მოცულობა დახურვის მიმართულების ნიშნით | უწყვეტი ხაზი | ადასტურებს თუ არა მოცულობის ბალანსი ფასის სტრუქტურას? |
| MFI | დადებითი და უარყოფითი ფულადი ნაკადების თანაფარდობა ტიპური ფასისა და მოცულობის გამოყენებით | ოსცილატორი 0-დან 100-მდე | რამდენადაა ნაკადი ფანჯრის განმავლობაში ზრდის ან კლების მხარეს გადახრილი? |
| Volume Profile | ფასის დონეების მიხედვით განაწილებული მოცულობა | ჰორიზონტალური ჰისტოგრამა | რომელ ფასებზეა თავმოყრილი აქტივობა? |
ჩვეულებრივი მოცულობის ინდიკატორი თითოეული სანთლის წვლილს ცალ-ცალკე ინახავს. OBV ინდიკატორი იმავე რიგს დაგროვებით ხაზად გარდაქმნის, ამიტომ ორი მეზობელი სვეტი საერთო შედეგში ერთიანდება.
MFI იყენებს ტიპურ ფასს, მოცულობასა და განსაზღვრულ პერიოდს, შედეგი კი 0-100-იანი სკალითაა შეზღუდული. OBV-ს ფიქსირებული საზღვრები არ აქვს. Volume Profile ანალიზის ღერძს ცვლის: აქტივობას ფასის მიხედვით აჯგუფებს და არა დახურვების მიმართულების მიხედვით აჯამებს.
რატომ შეიძლება განსხვავდებოდეს OBV სხვადასხვა მოედანსა და ფიდში
ერთ ტიკერს შეიძლება სხვადასხვა სავაჭრო მოედანი ჰქონდეს. თითოეული მათგანი საკუთარ გარიგებებს ხედავს. აგრეგირებული კრიპტოვალუტის სიმბოლო შეიძლება რამდენიმე ბირჟას აერთიანებდეს, მაშინ როდესაც საბირჟო ტიკერი მხოლოდ ერთს ასახავს. ერთნაირი ფასის შემთხვევაშიც კი მოცულობის რიგები აუცილებლად არ ემთხვევა.
მნიშვნელობა აქვს ერთეულებსაც. მოცულობა შეიძლება გამოსახული იყოს კონტრაქტებში, საბაზო აქტივში, კოტირების ვალუტაში ან ტიკებში. დღიურ სანთლებზე განსხვავებული დროის სარტყელი პერიოდის საზღვრებს ცვლის. ჩატვირთული ისტორიის მოკლე მონაკვეთი OBV-ის განსხვავებულ საწყის ბაზას იძლევა, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომი ნამატები ერთმანეთს ემთხვევა.
შედარებისთვის აიღეთ მცირე მონაკვეთი და ცხრილში ჩაიწერეთ დახურვა, მოცულობა, ნიშანი და OBV-ის ცვლილება. უკვე შემავალ მოცულობაში არსებული აცდენა მონაცემებს შორის განსხვავებაზე მიუთითებს. თუ შემავალი რიგები ერთნაირია, შეამოწმეთ ფორმულა, თანაბარი დახურვების დამუშავება და კორპორაციული კორექტირებები.
როგორ შევამოწმოთ OBV, როგორც Midas-ის სიგნალის ფილტრი, მონაცემებზე მორგების გარეშე
აირჩიეთ Midas-ის სიგნალის ერთი ტიპი, ერთი ბაზარი და ერთი ტაიმფრეიმი. გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული სანთლები. საბაზო ვარიანტი ყველა სიგნალს ინარჩუნებს. ფილტრიანი ვარიანტი სიგნალს მხოლოდ მაშინ იღებს, როდესაც წინასწარ განსაზღვრულ ფანჯარაში OBV-ის მიმართულება სიგნალის მიმართულებას ემთხვევა. მაგალითად, ტესტის დაწყებამდე ფანჯარა შეიძლება 20 სანთელზე დაფიქსირდეს.
ისტორიის ჟურნალის წარმოებამდე სასარგებლოა მექანიკის დემო-გრაფიკზე შემოწმება: ემთხვევა თუ არა მოცულობის წყარო, დაიხურა თუ არა სანთლები და ერთნაირად მეორდება თუ არა წესი. ეს შემოწმება პარამეტრების სისწორეს ადასტურებს, მაგრამ წინასწარ გამოყოფილ სატესტო მონაცემებს ვერ ცვლის.
ისტორია ორ ნაწილად გაყავით. შემუშავების ნაწილი საჭიროა წესის ჩამოსაყალიბებლად და ცვლილებების შესაწყვეტად. შემდეგ შედეგი ცალკე, წინასწარ გამოყოფილ საკონტროლო სატესტო მონაცემებზე მოწმდება. ყოველი არასასურველი მაგალითის შემდეგ ფანჯრის, ზღვრის ან ექსტრემუმების შერჩევის მეთოდის შეცვლა ტესტს მონაცემებზე მორგებად აქცევს.
ჟურნალში უნდა იყოს სიგნალის თარიღი და დრო, ინსტრუმენტი, ტაიმფრეიმი, OBV-ის წესის მნიშვნელობა, ფილტრის გადაწყვეტილება და წინასწარ შერჩეული კრიტერიუმით მიღებული შედეგი. სასარგებლოა დაითვალოთ, რამდენი სიგნალი გაატარა ფილტრმა, რამდენი გაფილტრა, რამდენი წარუმატებელი შემთხვევა მოაშორა და რამდენი წარმატებული დაკარგა. ერთი ლამაზი ეკრანის ანაბეჭდი არაფერს ამტკიცებს.
გამოდგება, თუ
- ერთი წესი, რომელიც საკონტროლო შერჩევის შემოწმებამდე ჩაიწერა
- ერთნაირი დახურული სანთლები და მოცულობის წყარო
- საბაზო და გაფილტრული ნაკრებების შედარება
- ყველა მიღებული და უარყოფილი სიგნალის ჟურნალი
არ გამოდგება, თუ
- ფანჯარა ყოველი წამგებიანი მაგალითის შემდეგ იცვლება
- შედეგების ნახვის შემდეგ არასასურველი ინსტრუმენტების ამოღება
- შემოწმება მხოლოდ მკაფიო დივერგენციის მქონე მონაკვეთზე ტარდება
- ხარისხის შესახებ დასკვნა ერთი ეკრანის ანაბეჭდით კეთდება
ასეთი ტესტის მიზანი კომპრომისის შემოწმებაა. ფილტრმა შეიძლება სუსტი შესვლების რაოდენობა შეამციროს და ამავე დროს სასარგებლო სიგნალების ნაწილიც მოაშოროს. საჭიროა შედეგის ორივე მხარის დანახვა და არა მხოლოდ ხელსაყრელის. Midas-ის სიგნალი ანალიზის საფუძვლად რჩება და არა პოზიციის გახსნის ბრძანებად.
OBV-ის შეზღუდვები და რისკის კონტროლი
OBV ინდიკატორი სანთლის შიგნით გარიგებების განაწილებას ვერ ხედავს. დახურვებს შორის მინიმალური სხვაობის შემთხვევაშიც კი მის მთელ მოცულობას ერთი ნიშანი ენიჭება. ერთჯერადმა ნახტომმა შეიძლება ხაზის მასშტაბი დიდი ხნით შეცვალოს. შესადარისი მოცულობის არმქონე ინსტრუმენტებზე დასკვნები განსაკუთრებით არასაიმედოა.
ცრუ აცდენები განსხვავებული ფიდების, ჯერ კიდევ ღია სანთლისა და ექსტრემუმების თვითნებური არჩევის გამო ჩნდება. სიგნალი ბარის დახურვის შემდეგ შეამოწმეთ, პარამეტრები შეინახეთ და მონაცემების წყარო მიუთითეთ. თუ პლატფორმა მოცულობის ტიპს არ განმარტავს, დასკვნა შეუმოწმებლად უნდა ჩაითვალოს.
OBV არ განსაზღვრავს სტოპ-ლოსს, დასაშვებ ზარალს ან პოზიციის ზომას. შესვლამდე საჭიროა სცენარის გაუქმების დონე, წინასწარ შეზღუდული რისკი და ორდერის შესრულების თავისებურებების გაგება. მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა და ფინანსურ რეკომენდაციას არ წარმოადგენს.
წყაროები
- On Balance Volume TradingView-ში — განმარტება, ფორმულა და მიმართულებისა და დივერგენციის წაკითხვის მეთოდები.
- iOBV MetaQuotes-ში — პროგრამული ინტერფეისი და გამოყენებული მოცულობის ტიპის პარამეტრი.
- OBV-ის გამოთვლის მაგალითი MetaQuotes-ში — დაგროვებითი ხაზის ფორმულა და რეალიზაცია.
- Money Flow Index TradingView-ში — MFI-ის გამოთვლა ტიპური ფასისა და მოცულობის მიხედვით, სკალა 0-100.
- Volume Profile-ის საფუძვლები TradingView-ში — მოცულობის განაწილება ფასის დონეების მიხედვით და მოცულობის ტიპებს შორის განსხვავებები.
ხშირი კითხვები
რა არის OBV მარტივი სიტყვებით?
ასე ეწოდება On-Balance Volume-ის დაგროვებით მოცულობის ხაზს. ზრდადი სანთლის მოცულობა ემატება, კლებადის — აკლდება, ხოლო თანაბარი დახურვისას მნიშვნელობა არ იცვლება. ხაზი მოცულობის ბალანსის მიმართულების ფასის სტრუქტურასთან შედარებაში გვეხმარება.
როგორია OBV ინდიკატორის მუშაობის პრინციპი?
OBV ინდიკატორის მუშაობის პრინციპი მეზობელი დახურვების შედარებას ეფუძნება. ფასის მიმართულება ახალი სანთლის მთელ მოცულობას პლუსის ან მინუსის ნიშანს ანიჭებს, რის შემდეგაც შედეგი წინა მნიშვნელობას ემატება. ამიტომ ხაზის ფორმა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი აბსოლუტური დონე.
რას ნიშნავს OBV-ის ზრდა?
ზრდა ნიშნავს, რომ არჩეულ მონაკვეთზე მაღლა დახურული სანთლების მოცულობამ დაბლა დახურული სანთლების მოცულობას გადააჭარბა. თუ ფასიც აღმავალ სტრუქტურას ქმნის, ეს შეიძლება დადასტურებად ჩაითვალოს, თუმცა გაგრძელების გარანტია არ არის.
რატომ არ ემთხვევა ერთმანეთს OBV TradingView-სა და სხვა ტერმინალში?
შეამოწმეთ ბირჟა, მონაცემების მომწოდებელი, მოცულობის ტიპი და ერთეულები, სანთლების დროის სარტყელი და ისტორიის სიღრმე. განსხვავებული საწყისი მნიშვნელობა მთელ ხაზს გადაადგილებს. განსხვავებული ნამატები, ჩვეულებრივ, შემავალი მოცულობის განსხვავებაზე ან სანთლების განსხვავებულ საზღვრებზე მიუთითებს.
შეიძლება გარიგებაში მხოლოდ OBV-ის დივერგენციის საფუძველზე შესვლა?
დივერგენცია ფასისა და მოცულობის ბალანსის აცდენის შესახებ გაფრთხილებაა. ის არ განსაზღვრავს შესვლის წერტილს, სტოპ-ლოსს ან პოზიციის ზომას. საჭიროა ცალკე ტრიგერი, სცენარის გაუქმების დონე და რისკის შემოწმებული წესი.
კომენტარები
საწყისი მასალის კომენტარები არ ითარგმნება.