Саудада VWAP дегеніміз: есептеу, оқу және сызық шекаралары

Саудада VWAP деген не?

Аббревиатура Volume Weighted Average Price, көлеммен өлшенген орташа баға дегенді білдіреді. Анықтама TradingView оны қысқаша анықтайды: көлем бойынша өлшенген орташа бағаны өлшейтін техникалық талдау құралы.

Күнделікті түсініктеме NinjaTrader анықтамалығында бар және бұл формуладан әлдеқайда түсінікті: біз күн ішінде транзакциялардан өткен барлық ақшаны аламыз, және оларды саудаланған құрал бірліктерінің санына бөліңіз. Сеанс үшін нарықтың орташа тексеруі анықталды. Көлемі үлкен мәміле шағын көлемді мәміледен гөрі бұл орташа чекті өз бағасына қарай тартады.

Осылайша, жолдың практикалық мағынасы: ол қазіргі уақытта қымбат немесе арзан сатып алып жатырсыз ба деген сұраққа жауап береді, басқа қатысушылар сол құрал үшін сауда күнінің басынан бастап төлеген. Кешегі жоғары деңгейге қатысты емес және дөңгелек деңгейге қатысты емес. Ақшаға қатысты.

VWAP қалай есептеледі және көлемнің оған қандай қатысы бар?

StockCharts анықтамалығы интерпретация опциялары жоқ формуланы береді: бір көлемге әдеттегі бағадағы өнімдердің жинақталған сомасы жинақталған көлемге бөлінеді. Әдеттегі баға – шамның жоғары, төмен және жақын орташа мәні, яғни (Жоғары + Төмен + Жабу) / 3.

1. 1

   Шамның әдеттегі бағасы

   Жоғары, төмен және үшке бөлінген жақын

   ↓
2. 2

   Көлемге көбейту

   Шамның бағасы осы шамның көлемімен өлшенеді

   ↓
3. 3

   Өнімдердің жиынтық сомасы

   Жаңа шамның мәні алдыңғы жиынтыққа қосылады

   ↓
4. 4

   Көлемдердің жиынтық сомасы

   Басынан бастап ағымдағы жолаққа дейін бірдей кезең қарастырылады

   ↓
5. 5

   Бір-біріне бөлу

   Нәтиже ағымдағы жолақта VWAP болып табылады

   ↓
6. 6

   Сеанс басталған кезде қалпына келтіріңіз

   Формула қадамы емес, бөлек есептеу сипаты

Күннің бірінші нүктесі әрқашан бірінші шамның әдеттегі бағасымен сәйкес келеді, өйткені алым мен бөлгіштегі көлем бірдей, ол тыныш түрде төмендейді, және бөлетін ештеңе жоқ болып шықты. Осыдан бастаушы үшін бірден жағымсыз нәрсе шығады: алғашқы бірнеше жолақтарда сызық деректердің өте аз мөлшеріне негізделген және оған сенетін ештеңе жоқ.

Қосымша деректер көбейеді және сызық ауырлайды. Есептегі ұпайлар саны күні бойы өсуде, әрбір жаңа шам нәтижені азырақ өзгертеді. Кешке қарай VWAP қозғалысқа жауап беруді дерлік тоқтатады және бұл жинақталудың тікелей салдары. Егер көлем ұғымы әлі анық емес болса, алдымен қарап шығу керек, дыбыс деңгейі индикаторы әдетте нені білдіреді?, , содан кейін осында оралыңыз.

VWAP жылжымалы орташа көрсеткіштен қалай ерекшеленеді

Графиктегі екі жолдың сыртқы түрі ұқсас, сондықтан олар шатастырылған. Айырмашылық екі жерде.

Ең бірінші салмақ не береді. Қарапайым сырғымалы орташа әрбір жабылу бағасына тең салмақты тағайындайды, ал өлшенген көлем әрбір бағаға оның кезеңінің айналымына негізделген салмақты береді. Бұл VWMA бетіндегі TradingView анықтамасында осылай сипатталған. Үлкен айналымы бар шам және үш саудасы бар шам жылжымалы орта үшін тең, бірақ VWAP үшін емес.

Екінші – есептеуге не кіреді. Жылжымалы орташа мән соңғы n терезесінде жұмыс істейді және жабылады және осы терезеден ескіргеннің бәрі есептеуден тыныш түрде шығады, , ал VWAP бекіту нүктесінен жиналады және ештеңені тастамайды. Таңертеңгілік шам сеанс жабылғанша өмір сүреді.

Сондықтан екі жол басқаша әрекет етеді. Жылжымалы орта әрқашан бірдей қозғалмалы, оның реакциясы тек кезеңге байланысты. VWAP таңертең ұялы және кешке қозғалыссыз дерлік.

Баға позициясын VWAP салыстырмалы түрде қалай оқуға болады

VWAP төңірегінде ешқандай платформа анықтамалығында жоқ көптеген сенімді мәлімдемелер бар.

Шынында не жазылған. StockCharts мұны тұжырымдайды: бір күн ішінде бағалар VWAP төмен болған кезде төмендейді, ал жоғары болған кезде көтеріледі. Брокер глоссарийі IG дәл сол нәрсені басқа сөзбен қайталайды: сызықтан жоғары нарық өсуде, төменде - құлдырауда деп саналады. Бұл нарық жағдайының сипаттамасы. Анықтамалық кітап оны кіріс сигналы деп атамайды.

Екінші расталған қолданба - сапаны бағалау. Төменде VWAP сатып алу жақсы баға болып саналады, жоғарыда сату да жақсы баға. Логика қарапайым: сіз құралды сол күні орташа төленген нарықтан арзанырақ алдыңыз. Үлкен тапсырыстарды орындайтындар жолды осылай пайдаланады.

Дереккөздерде не жоқ. Жолдан көтерілу пайызы да, баға VWAP мекенжайына қайтарылуы керек деген уәде де, қолдау мен қарсылық туралы тікелей тұжырым да емес. StockCharts сілтеме бетіндегі анықтамалықта VWAP тікелей былай делінген: басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен бірге қолдану.

VWAP айналасындағы ауытқу жолақтары нені көрсетеді

Жолақтар TradingView, Sierra Chart және NinjaTrader ішіндегі құсбелгі арқылы қосылады және олардың нақты нені санайтынын ешкім оқымайды. Бекер. Сьерра диаграммасының құжаттамасы толық формуланы береді: VWAP жолынан бағаның ауытқу квадраттары алынады, әрқайсысы өз жолағы көлемімен өлшенеді, сома кезеңнің жалпы көлеміне бөлінеді, нәтижеден түбір алынады, содан кейін жолақ VWAP плюс немесе минус осы ауытқу үшін көбейткіш ретінде сызылады.

123

Баға жолға басылды

Алыс жолдың бағасы

1. 1.Нарық орташа саудада
2. 2.Орташа ауытқу
3. 3.Есептелген спредтің шеті

Олар үнемі көбейткіштерге сүрініп отырады. Sierra диаграммасы әртүрлі жолақ әдістерін тізімдейді: дисперсия VWAP, тіркелген ығысу, стандартты ауытқу және пайыздық. Осы құжаттамадағы 2.0 мультипликаторы есептелген ауытқудың 200% жолағын ауыстыруын білдіреді. Бірақ TradingView мекенжайындағы пайыздық режимде 1 көбейткіші VWAP мәнінен 1% дегенді білдіреді және онда сигма мүлде жоқ.

Яғни, екі трейдер үшін параметрлердегі бірдей «1» саны мүлдем басқа нәрселерді білдіруі мүмкін. Жолақтарды есептеу режимін тексермей графиктерді салыстыру мағынасыз.

Бірде-бір платформа өндірушісі баға бірінші жолақ ішінде қанша уақыт жұмсайтынын жарияламайды. Әдемі "шамамен 68 пайызы бір сигмаға түседі" статистикалық оқулықтан алынған. Индикаторға арналған құжаттамада сынақтан өткендердің бірде-бір сатушысы мұндай көрсеткішке ие емес. Нарықтағы бағалар қалыпты түрде таратылмаған және бұл көрсеткішті VWAP жолақтарына көшіру мүмкін емес.

Неге Anchored VWAP керек және бекіткіш нүктесін қалай таңдау керек

Қалыпты VWAP әрқашан күннің бірінші жолағынан бастап санауды бастайды. Бекітілген, бекітілген VWAP жолақты қолмен көрсетуге мүмкіндік береді. Формула, StockCharts атап өткендей, бірдей, тек есептеуге енгізілген жолақтардың жинағы басқаша.

Анкерлік нүкте нарық психологиясы өзгерген жерде орнатылады. Анықтамалық нақты үміткерлерді атайды: маңызды максимум немесе минимум, есеп беру нәтижесі, олқылық, кез келген қызығушылық нүктесі. Әрі қарай жол маңызды сұраққа жауап береді: осы оқиғадан кейін нарыққа кірген әрбір адамның орташа бағасы қандай.

TradingView сайтында сілтеме жасалған VWAP екі пішінде бар және олар үнемі шатастырылады. Сурет салу құралы бар: оны сол жақтағы панельден таңдаңыз, қажетті жолақты басыңыз, сол жерден сызық сызылады. VWAP Auto Anchored индикаторы бөлек тұрады, ол нүктенің өзін іздейді. Оның тұрақты VWAP файлында жоқ өзіндік якорь опциялары бар: соңғы X жолақтарындағы ең жоғары ең жоғары, ең төменгі төменгі, ең жоғары дыбыс бар жолақ. Сондай-ақ суретті түсіру диаграмма масштабына реттелетін Авто режимі бар.

Платформаның өзінен бір бас тарту: VWAP Автоматты бекітілген алгоритмнің бастапқы коды жабық. Оның жолақты қалай таңдайтынын тексеру мүмкін емес, тек сипаттамаға сену керек.

1. 1

   Көңіл-күйдің өзгеруі оқиғасын табыңыз

   Елеулі жоғары немесе төмен, есеп беру, бос орын

   ↓
2. 2

   Оқиғалар жолағына бекіту

   Сызу құралын басу немесе якорь режимін таңдау арқылы

   ↓
3. 3

   Баға позициясын оқу

   Жоғарыда нарық өсуде, төменде - құлдырауда деп саналады.

   ↓
4. 4

   Басқа әдістермен тексеріңіз

   Нұсқаулық жолды жалғыз оқымауды нақты сұрайды

Қандай баптаулар VWAP TradingView

Әдепкі баға көзі hlc3, формуладағы бірдей әдеттегі баға және оған ортақ балама hl2, яғни максималды және ең төменгі орташа мән болып табылады, мұнда шамның жабылуы мүлде ескерілмейді. Екі опция да платформа анықтамасында аталған, таңдау сіздікі.

Бекіту нүктесі есептеудің қаншалықты жиі қалпына келтірілетінін көрсетеді. Көпшілік күткеннен көп опциялар.

1. Сеанс

   Әрбір сауда күнін қалпына келтіріңіз

   Күнішілік талдауға арналған негізгі режим

2. Апта

   Аптаның басынан бастап жинақтау

   Line түнгі үзілістер мен демалыс күндерін пайдаланады

3. Ай

   Айдың бірінші күнінен бастап жинақтау

   Күндізгі қозғалысқа реакция дерлік жоғалады

4. Тоқсан

   Әр үш ай сайын қалпына келтіріңіз

   Позициялық нарықты қарау құралы

5. Жыл

   Жыл басында қалпына келтіріңіз

   Ұзақ кезеңдегі транзакциялардың орташа өлшенген бағасы

6. Есеп беру

   Компания есебінің шығысында ысыру

   Есеп беру күнтізбесі бар акцияларда жұмыс істейді

7. Дивидендтер

   Дивидендтер шегінде қалпына келтіріңіз

   Жақын жерде бірдей бөлу режимі бар

Ауытқу жолақтары бөлек қосылады және анықтамада айтылғандай, соңғы байланыстырудан бері VWAP барлық мәндердің ауытқулары негізінде есептеледі. Есептеу режимі Жолақтарды есептеу режимінде таңдалады және мұндағы пайыздық режим бөлек тұзақ болып табылады: ондағы көбейткіш ауытқуларды емес, пайыздарды білдіреді.

Соңғы параметр - индикатордың көрсетілуін күн ішінде шектейтін құсбелгі уақыт аралығы. Оның бір себебі бар. Анықтама тікелей ескертеді: әр кезеңде VWAP бірнеше жолақтардан тұруы керек, сондықтан Сеансты күнделікті уақыт аралығына байланыстыру пайдасыз. Бүкіл жинақтау кезеңі үшін бір жолақ орташа мәнді де, ауытқуды да бермейді. Айтпақшы, әртүрлі құралдарда сауда күнінің шекарасы дәл қай жерде болатыны туралы бөлек материал бар. сауда сессияларын орнату және жазғы уақытқа ауысу - VWAP үшін бұл шекара барлығын анықтайды.

Неліктен VWAP MetaTrader және QUIK басқа деректер бойынша есептеледі?

Бұл жерде ақша бос күтумен жоғалады, сондықтан мен оны баяу сұрыптаймын.

MetaTrader 5 ішінде нақты төрт кірістірілген көлем индикаторы бар: Жинақтау/тарату, Ақша ағынының индексі, Баланстағы көлем және көлемдер. VWAP олардың арасында емес. Тілдік көрсеткіштер тізімінде MQL5, дыбыс деңгейі көрсеткіштерінің тек OBV және Volumes бар. Анықтама MetaTrader 4 33 кірістірілген индикаторларды тізімдейді, VWAP ол жерде де жоқ. Жүктеп алуға ұсынылатын нәрсенің барлығы MQL5 Code Base сайтынан үшінші тарап енгізулері және әрқайсысының сапасы авторға байланысты.

Деректер басқа оқиға: Форекске арналған MT5 сайтындағы Көлемдер индикаторы кезең ішіндегі баға өзгерістерінің санын есептейді, және биржалық құралдар үшін - нақты сауда көлемі. Бұл бір атаудағы әртүрлі шамалар. MQL5 ішінде олар әртүрлі функцияларға сәйкес бөлінеді: құсбелгі көлемі iVolume арқылы, нақты алмасу көлемі iRealVolume арқылы беріледі. Сонымен, Форекс диаграммасында есептелген VWAP кенелер санымен өлшенеді. Бұл шот ақшаға жетпейді. Тітіркену саны бойынша орташа алынған баға белгілеу басқа көрсеткіш болып табылады және оны нарықтың орташа тексеруі ретінде түсіндіруге болмайды.

QUIK сайтында оқиға одан да қызық. VWAP бар, бірақ графиктегі сызық ретінде емес. Алгоритмдік сауда модулінде VWAP тапсырыс түрі бар: жүйе нарықтық орташа бағадан аспайтын бағамен сатып алады немесе сатады. Бұл "Сауда / алгоритмдік тапсырыстар" мәзірінде, айсбергтің жанында және TWAP орналасқан. ARQA диаграммасы үшін VWAP ресми кірістірілген индикаторын құжаттамайды, қалғанының бәрі үшінші тарап сценарийлері.

Криптовалюта биржаларында құндылық үшінші жолмен өмір сүреді: көпшіліктің дайын өрісі ретінде API. Binance күнделікті статистикалық дескриптордағы салмақтыAvgPrice береді, көлемге бөлінген баға белгіленетін валютадағы айналым ретінде анықталады. Жылжымалы терезе бар: 24 сағат бұрын сұраныс түскен сәттен бастап күнтізбелік күннің оған еш қатысы жоқ. Кракеннің тикерінде бірден екі кезең үшін орташа көлемді өлшенген өріс бар: бүгін және соңғы күн.

VWAP мәніңізді басқа біреудің құнымен салыстырмас бұрын, үш нәрсені біліңіз: бағаның қайнар көзі, тірек нүктесі қандай және көлем қандай деректермен есептеледі.

Неліктен VWAP ірі нарық қатысушылары

Жеке трейдер VWAP сайтына сызық ретінде қарайды. Институционалдық қатысушы оны бағалау ретінде қарайды.

Үлкен көлемге тапсырыс бір рет басу арқылы орындалмайды, себебі ол бағаны өзіне қарсы жылжытады, сондықтан ол уақыт бойынша алгоритм арқылы созылады, дыбысты бөліктерге бөледі. Интерактивті брокерлердің анықтамасы VWAP-algorithm тапсырмасын сөзбе-сөз сипаттайды: VWAP тапсырыс берілген сәттен бастап нарық жабылғанға дейін есептелген бағаға жету немесе одан асу. Жақын жерде: TWAP, мұндағы анықтамалық нүкте сол кезеңдегі орташа баға болып табылады.

Бұл транзакция санаты ЕО заңнамасында да сипатталған. Техникалық стандарт RTS 1 эталондық транзакцияларды жеке сыныпқа бөледі: баға берілген эталонға сәйкес уақыттың бірнеше нүктесінде анықталады, соның ішінде VWAP және TWAP. Яғни, нарық үшін бұл өзіндік анықтамасы бар мәмілелердің танылған санаты.

Үлкен ақша осы сызыққа қарайды, себебі ол орындаушы трейдердің жұмысын қабылдайды. Онда құпия білім жоқ және оны ешкім қорғауға міндетті емес.

VWAP көлем профилін толықтырғанда және оны қайталаған кезде

Екі құрал да көлемге негізделген, сондықтан олар бір-бірін алмастыратын сияқты. Ось айырмашылығы. VWAP дыбыс деңгейін уақыт бойынша кеңейтеді және бүкіл күнді бір жолға қысады, және көлем профилі бірдей көлемді баға бойынша кеңейтеді және қысусыз бүкіл таратуды көрсетеді.

Шешімі кімге жарамды?

Егер жарамды болса

• Күнішілік сауда, мұнда бір сессияның анықтамалық бағасы қажет
• Кіру сапасын бағалау: сіз орташадан көп немесе аз қабылдадыңыз
• Оқиғаға сілтеме: есептен немесе алшақтықтан кейін енгізілген әрбір адамның орташа бағасы
• Деректердегі әділ алмасу көлемі бар құралдар

Жарамсыз болса

• Күнделікті және үлкен уақыт аралығы: мұнда көрсеткіш жай анықталмаған
• Нақты деңгейлерді іздеу: бір жолда бағаның таралуы көрсетілмейді
• Көлемі тырнақша өзгерістерінің саны ретінде қарастырылатын құралдар
• Басқа әдістермен растаусыз кіру сигналы өздігінен

Олар жұп ретінде жақсы жұмыс істейді: VWAP күннің анықтамалық бағасын береді, профиль баға деңгейі бойынша бірдей айналымды бөледі. Егер сізді екінші құрал қызықтырса, бөлек талдау бар, дыбыс профилін көрсетеді.

VWAP құрылғымен кешіктірілді: ол не болғанын сипаттайды. Оның алда болады деп күту мағынасыз және бұл кез келген орташа қасиет. Осы критерий бойынша құралдардың жіктелуі туралы материалда талқыланады. жетекші және артта қалған көрсеткіштер.

Тәуекелдер мен шектеулер

Материал тек білім беру мақсаттарына арналған және жеке инвестициялық кеңес болып табылмайды. Транзакциялар туралы шешімді өзіңіз қабылдайсыз және олар үшін жауаптысыз. Қаржы нарықтарындағы сауда толық сомаға дейін инвестицияланған қаражатты жоғалту қаупін қамтиды. Кез келген құралдың немесе әдістің бұрынғы нәтижелері болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді.

Құжаттамада тікелей аталған көрсеткіштің шектеулері.

Есептеуге енгізілген кешігу. StockCharts жазады: VWAP бағадан артта қалады, себебі бұл өткен деректер бойынша орташа көрсеткіш және деректер неғұрлым көп болса, артта қалу соғұрлым көп болады. Анықтама TradingView күннің соңына жақындаған сайын кешігудің максималды болатынын қосады, және сызық пен баға арасындағы алшақтық бір сауда күні ішінде де айтарлықтай үлкен болуы мүмкін.

Күнделікті және жоғары деңгейлі хронометраждар енді қажет емес. StockCharts мәтіні бір мағыналы: VWAP есептеу сипатына байланысты күнделікті, апталық және айлық кезеңдерге анықталмаған. Мұнда индикатор тек 1, 5, 10, 15, 30 және 60 минуттық күндізгі кезеңдер үшін қол жетімді. Апталық диаграммадағы кез келген "күнделікті VWAP" жолы басқаша байланыстырылған басқа құрал болып табылады.

Нәтиже кіріс деректеріне байланысты. Sierra Chart ең жоғары дәлдік үшін диаграмма файлындағы белгі бойынша деректерді қажет ететінін ескертеді және мән мынаған байланысты әр түрлі болады, оны жолақтармен немесе егжей-тегжейлі деректермен есептеңіз. NinjaTrader бірден белгілеу режимін бір уақытта ең дәл және ресурсты ең көп қажет ететін режим деп атайды. Сеанс шекарасының нәзіктігі де бар: ағымдағы сеанс жүктелген массивте бірінші болмаса, есептеу алдыңғы сеанс деректерінен басталуы мүмкін. Қарапайым сөзбен айтқанда, бір құралдағы екі трейдер тарих тереңдігі әртүрлі болса, әртүрлі сандарды көреді.

Криптовалюталар туралы бөлек әңгіме. VWAP бағаны көлем бойынша өлшейді, яғни бүкіл дизайн көлемнің сенімділігіне негізделген. SEC-тің SR-NYSEArca-2019-01 ісіне қатысты материалдарында, 2019 жылғы 20 наурыздағы меморандумда, есептік көлемнің шамамен 95%-ы жалған немесе экономикалық мәні жоқ деген баға берілген, нақты көлем тек 10 сайтында ең үлкен биржадан 81 табылды. Деректер соңғы емес, бірақ 29 реттелмейтін алмасулардағы соңғы академиялық жұмыс бірдей тәртіпті береді: жылыстату саудасы орташа есеппен 70% есептелген көлемнен асады. Мұндай көлемнің бағасын өлшеу белгілі кемшілігі бар жаттығу болып табылады және бұл туралы білу жолақтарды әдемі түрде реттеуден маңыздырақ.

Ақырында, индикатор не істемейді. Ол кері қайтаруды болжамайды, бағаның желіге қайтарылуына кепілдік бермейді және шешім қабылдау жүйесін алмастырмайды. StockCharts анықтамалығы пайдалану бойынша жалғыз тікелей ұсынысты береді: басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен бірге пайдалану.

Дереккөздер

• 1. StockCharts ChartSchool: Volume Weighted Average Price (VWAP) - формуласы, типтік баға, бес есептеу қадамы, сессияның ашылуында қалпына келтіру, индикатордың күнделікті кезеңдегі және одан жоғарыдағы кешігуі және қолжетімсіздігі.
• 2. StockCharts ChartSchool: Anchored VWAP - байланыстырылған нұсқаны анықтау, бастапқы нүктені таңдау, басқа құралдармен бірге пайдалануға ұсыныс.
• 3. TradingView: индикатор бойынша анықтама VWAP - баға көзі hlc3, бекіту нүктелері, ауытқу жолақтары, кірістірілген лаг, құралдың бір күндік сипаты.
• 4. TradingView: VWAP бойынша анықтама Автоматты бекіту - автоматты якорь опциялары, пайыздық жолақ режимі, жабық бастапқы алгоритм.
• 5. TradingView: Бекітілген сурет салу құралы VWAP - диаграмманы басу және жолды орнату арқылы бастапқы нүктені таңдау.
• 6. TradingView: VWMA мекенжайы бойынша анықтама - кезең көлемі бойынша жабылу бағасының қарапайым жылжымалы орташа мәннің бірдей салмағына қатысты салмағы.
• 7. Sierra Chart: Studies Reference, VWAP - формуланың қатаң жазылуы, салмақты ауытқуды есептеу, жолақтарды салу әдістері, кене бойынша деректерге қойылатын талаптар.
• 8. NinjaTrader 8 Help Guide: Order Flow VWAP - ақша мен сан арқылы күнделікті анықтау, есептеу дәлдігі режимдері, сауда сессияларының шекарасындағы мінез-құлық.
• 9. MetaTrader 5: дыбыс деңгейі көрсеткіштері бойынша анықтама - терминалдың кірістірілген көлем көрсеткіштерінің тізімі.
• 10. MetaTrader 5: Көлем көрсеткіші - Форексте көлемді не есептейді және биржалық құралдарда нені есептейді.
• 11. MQL5: кірістірілген көрсеткіштердің тізімі ENUM_INDICATOR - тізімдегі көлемділердің тек OBV және Томдар.
• 12. MetaTrader 4: техникалық көрсеткіштер бойынша анықтама - кірістірілген терминал көрсеткіштерінің тізімі.
• 13. MQL5: iVolume функциясы Және функциясы iRealVolume - көлемін нақты айырбастау көлеміне қарсы белгілеңіз.
• 14. ARQA Technologies: Алгоритмдік сауда модулі QUIK - VWAP терминалдағы алгоритмдік тапсырыс түрі ретінде.
• 15. Binance: Spot құжаттамасы API, нарықты басқару - салмақты өріс AvgPrice және 24 сағаттарында оның жылжымалы терезесі.
• 16. Kraken: құжаттама REST API, Тикер туралы ақпарат - екі кезеңдегі көлеммен өлшенген орташа бағасы бар өріс.
• 17. IG: сауда шарттарының глоссарийі, VWAP - сызыққа қатысты баға позициясын оқу және шағын уақыт шеңберлерін таңдау.
• 18. Интерактивті брокерлер: трейдер жұмыс станциясының алгоритмі анықтамасы - ірі өтінімді орындаудың VWAP-алгоритміне тапсырма қою.
• 19. Delegated Regulation (EU) 2017/587 (RTS 1) - эталондық транзакцияларды VWAP және TWAP ЕО құқығында бөлек сыныпқа бөлу.
• 20. SEC: іс бойынша материалдар SR-NYSEArca-2019-01, 20.03.2019 сайтындағы меморандум - 2019 жылдағы крипто биржаларындағы жалған көлемнің үлесін бағалау.
• 21. Crypto Wash Trading, arXiv:2108.10984 - реттелмейтін сайттардағы жылыстату саудасының үлесінің соңғы академиялық бағасы.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қарапайым сөзбен айтқанда VWAP не

Бұл кезеңдегі орташа баға, мұнда әр сауда көлемінің салмағына байланысты ескеріледі. Егер сіз күннің басынан бастап құрал арқылы өткен барлық ақшаны санап, саудаланған бірліктер санына бөлсеңіз, VWAP. Баға сызықтан жоғары болса, енді сіз ашылу басталуынан бастап төлеген орташа нарықтан көп төлейсіз, төмен - арзан.

Неге менің VWAP басқа аспапта басқа біреудікінен өзгеше?

Әдетте үш себеп болады. Баптауларда әртүрлі баға көздері: hlc3 және hl2 әртүрлі мәндер береді. Әртүрлі негізгі нүктелер: сессия, апта және ай есептеуді әртүрлі нүктелерде қайта қалпына келтіру. Және әртүрлі бастапқы деректер: Sierra Chart ең жоғары дәлдік үшін тик-по-тік деректер қажет екенін бөлек көрсетеді, Ал диаграмма жолақтарының нәтижесі егжей-тегжейлі деректерден өзгеше. NinjaTrader жағдайда жүктелген тарихтың тереңдігі қосылады: есептеу алдыңғы сессияның деректерінен басталуы мүмкін.

Қай мерзімде VWAP жұмыс істейді?

Тек күн ішінде. StockCharts нұсқаулығы анық есептеудің сипатына байланысты көрсеткіш күнделік, апталық және ай сайынғы кезеңдерге анықталмаған деп айтылады, және бір минуттан бір сағатқа дейінгі кезеңдерді ұсынады. TradingView-де индикаторды көрсетуді күндезгілік таймфреймдермен шектейтін бөлек баптау бар, және анықтама ескертеді, Күнделікті графиктегі сессияға байлау пайдасыз.

Көшеде VWAP бар MetaTrader

Стандартты жеткізу жоқ. MetaTrader 5-де төрт кіріктірілген көлемдік көрсеткіш бар: Жинақтау/Тарату, Ақша ағыны индексі, Баланстық көлем және Көлемдер. 33 кіріктірілген индикатордың MetaTrader 4-інде VWAP де жоқ. Қалғанының бәрі MQL5 Code Base-тен үшінші тарап әзірлеуі. Форексте терминалдағы көлем бағаның өзгеруінің санына байланысты екенін есте сақтаған жөн.

Криптовалюталарда VWAP сенуге бола ма?

Көлемдік деректер сапасына түзетілген. Бүкіл құрылым бағаны көлемге қарай өлшейді, ал реттелмеген сайттардағы көлемі сұрақтар туғызады: SR-NYSEArca-2019-01 ісінің SEC 2019 материалдарында есеп беру көлемінің шамамен 95% жалған немесе экономикалық тұрғыдан тыс деп бағаланады, Ал нақты көлем тек 81 ірі биржаның 10 ғана табылды. 29 биржалары туралы соңғы академиялық зерттеулер орташа wash сауда көрсеткішін 70% көлемнен жоғары көрсетеді. Үлкен реттелетін сайттарда сурет жақсырақ, бірақ деректердің қайнар көзін тексеру керек.