Ticarətdə VWAP nədir: hesablama, oxuma və xətt sərhədləri

Ticarətdə VWAP nədir

Bu abbreviatura Volume Weighted Average Price, volume-weighted orta qiymət deməkdir. Yardım TradingView onu qısaca müəyyənləşdirir: həcmlə ölçülən orta qiyməti ölçən texniki analiz aləti.

Gündəlik izahat NinjaTrader istinad kitabındadır və düsturdan daha aydındır: biz gün ərzində əməliyyatlardan keçən bütün pulları götürürük, və onları ticarət edilən alət vahidlərinin sayına bölün. Sessiya üçün orta bazar yoxlaması çıxır. Böyük həcmli sövdələşmə bu orta çeki kiçik həcmli sövdələşmədən daha çox öz qiymətinə çəkir.

Xəttin praktiki mənası budur: o, hazırda qiymətli qiymətə nisbətən baha və ya ucuz alırsınız sualına cavab verir, digər iştirakçılar ticarət gününün əvvəlindən eyni alət üçün ödəniş etmişlər. Dünənki yüksək səviyyəyə nisbətən deyil və dəyirmi səviyyəyə nisbətən deyil. Pulla bağlı.

VWAP necə hesablanır və həcmin bununla nə əlaqəsi var?

StockCharts kataloqu şərh variantları olmayan bir düstur verir: bir həcmə görə tipik qiymətə malik məhsulların yığılmış cəmi yığılmış həcmə bölünür. Tipik qiymət şamın yüksək, aşağı və yaxın orta qiymətidir, yəni (High + Low + Close) / 3.

1. 1

   Tipik şam qiyməti

   Yüksək, aşağı və yaxın üçə bölünür

   ↓
2. 2

   Həcmi ilə vurulması

   Şamın qiyməti bu xüsusi şamın həcmi ilə ölçülür

   ↓
3. 3

   Məhsulların məcmu cəmi

   Yeni şamın dəyəri əvvəlki cəminə əlavə edilir

   ↓
4. 4

   Həcmlərin məcmu cəmi

   Başlanğıcdan cari zolağa qədər eyni dövr hesab olunur

   ↓
5. 5

   Birini digərinə bölmək

   Nəticə cari paneldə VWAP

   ↓
6. 6

   Sessiyanın əvvəlində sıfırlayın

   Düstur addımı deyil, ayrıca hesablama xüsusiyyəti

Günün ilk nöqtəsi həmişə birinci şamın tipik qiyməti ilə üst-üstə düşür, çünki pay və məxrəcdə həcm eynidir, sakitcə azalır, və paylaşılacaq heç nə olmadığı ortaya çıxır. Bundan dərhal yeni başlayanlar üçün xoşagəlməz bir şey yaranır: ilk bir neçə çubuq xətt çox az miqdarda məlumatlara əsaslanır və ona etibar etmək üçün heç bir şey yoxdur.

Əlavə məlumatlar daha çox olur və xətt ağırlaşır. Hesablamada xalların sayı bütün gün artır, hər yeni şam nəticəni getdikcə daha az dəyişir. Axşama yaxın VWAP demək olar ki, hərəkətə reaksiya vermir və bu, yığılmanın birbaşa nəticəsidir. Həcm anlayışı hələ də qeyri-müəyyəndirsə, əvvəlcə baxmağa dəyər, Həcm göstəricisi əslində nə hesab edir?, və sonra bura qayıt.

VWAP hərəkətli ortalamadan necə fərqlənir

Qrafikdəki iki sətir görünüşcə oxşardır, buna görə də qarışıqdırlar. Fərq iki yerdədir.

Birincisi, çəki nə verir. Sadə hərəkətli orta hər bir yekun qiymətə bərabər çəki təyin edir və ölçülmüş həcm hər bir qiymətə dövrünün dövriyyəsinə əsaslanan çəki verir. TradingView VWMA səhifəsindəki yardımda belə təsvir edilmişdir. Böyük dövriyyəsi olan şam və üç ticarəti olan bir şam hərəkətli ortalama üçün bərabərdir, lakin VWAP üçün deyil.

İkincisi, hesablamaya nə daxildir. Hərəkətli sistem sonuncu n pəncərəsində işləyir və bağlanır və bu pəncərədən köhnə olan hər şey sakitcə hesablamadan çıxır, halbuki VWAP lövbər nöqtəsindən yığılır və ümumiyyətlə heç nə atmır. Səhər şamı sessiya bağlanana qədər yaşayır.

Buna görə də iki xətt fərqli davranır. Hərəkətli ortalama həmişə eyni dərəcədə mobildir, onun reaksiyası yalnız dövrdən asılıdır. VWAP səhər mobil, axşam isə demək olar ki, hərəkətsiz.

Qiymət mövqeyini VWAP nisbətində necə oxumaq olar

VWAP ətrafında heç bir platforma kataloqunda olmayan çoxlu inamlı ifadələr var.

Həqiqətən nə yazılıb. StockCharts bunu formülə edir: bir gün ərzində qiymətlər VWAP aşağıda olduqda azalır, yüksək olduqda isə yüksəlir. Broker lüğəti IG eyni şeyi başqa sözlə təkrarlayır: xəttdən yuxarıda bazar böyüyən, aşağıda - düşən hesab olunur. Bu, bazarın vəziyyətinin təsviridir. İstinad kitabçası onu giriş siqnalı adlandırmır.

İkinci təsdiqlənmiş tətbiq - keyfiyyətin qiymətləndirilməsi. Aşağıda VWAP almaq yaxşı qiymət sayılır, yuxarıda satmaq da yaxşı qiymətdir. Məntiq sadədir: siz aləti həmin gün orta hesabla ödənilən bazardan daha ucuz aldınız. Xətt böyük sifarişləri icra edənlər tərəfindən belə istifadə olunur.

Mənbələrdə olmayanlar. Nə xəttdən reboundların faizi, nə də qiymətin VWAP ünvanına qayıtması vədi, nə də dəstək və müqavimət haqqında birbaşa ifadə. StockCharts link verilmiş səhifədəki istinad kitabçasında VWAP birbaşa qeyd olunur: digər göstəricilər və təhlil üsulları ilə birlikdə tətbiq edin.

VWAP şousunun ətrafındakı sapma çubuqları nə edir?

Qruplar TradingView, Sierra Chart və NinjaTrader-da qeyd işarəsi ilə aktivləşdirilib və demək olar ki, heç kim onların dəqiq saydıqlarını oxumur. Boş yerə. Sierra Chart sənədləri bütün düsturu verir: VWAP xəttindən qiymət sapmalarının kvadratları götürülür, hər biri öz çubuğunun həcmi ilə ölçülür, məbləğ dövrün ümumi həcminə bölünür, nəticədən kök çıxarılır və sonra bant VWAP plus və ya minus bu sapma üçün çarpan kimi çəkilir.

123

Qiymet secine basilir

Uzaq zolağın qiyməti

1. 1.Bazar orta səviyyədə ticarət edir
2. 2.Orta sapma
3. 3.Hesablanmış yayılmanın kənarı

Onlar daim çarpanlarda büdrəyirlər. Sierra Diaqramı müxtəlif bantlama üsullarını sadalayır: dispersiya VWAP, sabit ofset, standart kənarlaşma və faiz. Bu sənədləşmədəki 2.0 çarpanı hesablanmış kənarlaşmanın 200% ilə zolağın ofsetini bildirir. Lakin TradingView ünvanında Faiz rejimində 1 çarpanı VWAP dəyərindən 1% deməkdir və orada heç bir siqma yoxdur.

Yəni iki treyder üçün parametrlərdə eyni sayda “1” tamamilə fərqli şeylər ifadə edə bilər. Şerit hesablama rejimini yoxlamadan qrafikləri müqayisə etmək mənasızdır.

Heç bir platforma istehsalçısı qiymətin birinci diapazonda nə qədər vaxt sərf etdiyini bəyan etmir. The beautiful “approximately 68 percent falls into one sigma” comes from a statistics textbook. Göstərici üçün sənədlərdə sınaqdan keçirilmiş heç bir satıcıda belə bir rəqəm yoxdur. Bazarda qiymətlər normal paylanmayıb və bu rəqəmi VWAP zolaqlarına köçürmək mümkün deyil.

Niyə Anchored VWAP lazımdır və anker nöqtəsini necə seçmək olar

Normal VWAP həmişə günün ilk zolağından saymağa başlayır. Anchored, Anchored VWAP, barı əl ilə təyin etməyə imkan verir. Düstur, StockCharts-nın vurğuladığı kimi, eynidir, yalnız hesablamaya daxil edilmiş çubuqlar dəsti fərqlidir.

Çapa nöqtəsi bazar psixologiyasının dəyişdiyi yerdə təyin olunur. Kataloq xüsusi namizədləri adlandırır: əhəmiyyətli maksimum və ya minimum, hesabat məhsulu, boşluq, hər hansı maraq nöqtəsi. Sonra, xətt mənalı bir suala cavab verir: bu hadisədən sonra bazara girən hər kəsin orta qiyməti nə qədərdir.

TradingView-da əlaqəli VWAP iki formada mövcuddur və onlar müntəzəm olaraq qarışdırılır. Rəsm aləti var: onu sol tərəfdəki paneldə seçin, istədiyiniz zolağa vurun, oradan xətt çəkilir. VWAP Avtomatik Anchored göstəricisi ayrıca yaşayır, o, nöqtənin özünü axtarır. Onun adi VWAP-da olmayan öz lövbər seçimləri var: son X çubuqları üzərində ən yüksək, ən aşağı ən aşağı, ən yüksək səsə malik çubuq. There is also an Auto mode, where the snapping is adjusted to the chart scale.

Platformanın özündən bir imtina: VWAP Avtomatik Anchored alqoritminin mənbə kodu bağlıdır. Onun çubuğu necə seçdiyini dəqiq yoxlamaq mümkün deyil, sadəcə təsvirə etibar etmək lazımdır.

1. 1

   Əhval dəyişikliyi hadisəsini tapın

   Əhəmiyyətli maksimum və ya minimum, hesabat, boşluq

   ↓
2. 2

   Tədbir çubuğuna bağlanın

   Rəsm alətinə klikləməklə və ya lövbər rejimini seçməklə

   ↓
3. 3

   Qiymət mövqeyini oxuyun

   Xəttdən yuxarı bazar böyüyür, aşağıda - aşağı düşür

   ↓
4. 4

   Digər üsullarla yoxlayın

   Təlimat açıq şəkildə sətri tək oxumamağı xahiş edir

VWAP hansı parametrləri verir TradingView

Defolt qiymət mənbəyi hlc3, düsturdan eyni tipik qiymət və onun ümumi alternativi hl2, yəni maksimum və minimumun ortasıdır, where the closing of the candle is not taken into account at all. Hər iki variant platforma yardımında qeyd olunub, seçim sizindir.

The anchor point specifies how often the calculation is reset. Çoxlarının gözlədiyindən daha çox seçim.

1. Sessiya

   Hər ticarət gününü sıfırlayın

   Gündaxili analiz üçün əsas rejim

2. Həftə

   Həftənin əvvəlindən yığılma

   Line gecə fasilələri və həftə sonları yaşayır

3. ay

   Ayın ilk günündən yığılma

   Gündüz hərəkətinə reaksiya demək olar ki, yox olur

4. Kvartal

   Hər üç aydan bir sıfırlayın

   Mövqe Bazar Görünüşü Aləti

5. il

   İlin əvvəlində sıfırlayın

   Uzun müddət ərzində əməliyyatların orta çəkili qiyməti

6. Hesabat

   Şirkət hesabat çıxışında sıfırlayın

   Works on shares where there is a reporting calendar

7. Dividendlər

   Dividend kəsildikdə sıfırlayın

   Nearby there is the same split mode

Sapma zolaqları ayrıca daxil edilir və yardımda deyildiyi kimi, son bağlamadan bəri bütün dəyərlərin sapmalarına əsaslanaraq hesablanır VWAP. Hesablama rejimi Qrupların Hesablanması Rejimində seçilir və burada faiz rejimi ayrıca tələdir: oradakı çarpan sapma deyil, faiz deməkdir.

Son parametr indikatorun göstərilməsini gün içi ilə məhdudlaşdıran qeyd qutusudur. vaxt çərçivələri. Bir səbəbə görə orada dayanır. Yardım birbaşa xəbərdarlıq edir: hər bir dövr VWAP bir neçə çubuqdan ibarət olmalıdır, buna görə də Sessiyanı gündəlik vaxt çərçivəsinə bağlamaq faydasızdır. Bütün yığılma dövrü üçün bir bar nə orta, nə də sapma vermir. Yeri gəlmişkən, müxtəlif alətlərdə ticarət gününün sərhədinin tam olaraq harada yerləşməsi haqqında ayrıca material var. ticarət sessiyalarının qurulması və yay vaxtına keçid - VWAP üçün bu sərhəd hər şeyi müəyyənləşdirir.

Niyə VWAP MetaTrader-də sayılır və digər məlumatlara görə QUIK sayılır

Burada pul boş gözləntilərlə itir, ona görə də yavaş-yavaş sıralayıram.

MetaTrader 5-da tam olaraq dörd daxili həcm göstəricisi var: Yığım/Bölüşdürmə, Pul Hərəkəti İndeksi, Balans üzrə Həcmi və Həcmlər. VWAP onların arasında deyil. Dil göstəriciləri siyahısında MQL5, həcm göstəricilərindən yalnız OBV və Volumes mövcuddur. Yardım MetaTrader 4 33 daxili göstəriciləri siyahıya alır, VWAP orada da yoxdur. Yükləmək üçün təklif olunanların hamısı MQL5 Kod Bazasından üçüncü tərəf tətbiqləridir və hər birinin keyfiyyəti müəllifdən asılıdır.

Məlumatlar fərqli bir hekayədir: Forex üçün MT5-dakı Həcmlər göstəricisi dövr ərzində qiymət dəyişikliklərinin sayını hesablayır, və birja alətləri üçün - faktiki ticarət həcmi. Bunlar eyni ad altında müxtəlif kəmiyyətlərdir. MQL5-da onlar müxtəlif funksiyalara görə ayrılır: işarə həcmi iVolume, real mübadilə həcmi iRealVolume tərəfindən verilir. Beləliklə, Forex qrafikində hesablanan VWAP, gənələrin sayı ilə ölçülür. Bu hesab pula çatmır. Bükülmələrin sayına görə orta çəkili kotirovka başqa bir göstəricidir və onu bazarın orta yoxlaması kimi şərh etmək olmaz.

QUIK- də hekayə daha maraqlıdır. VWAP orada mövcuddur, lakin qrafikdə xətt kimi deyil. Alqoritmik Ticarət Modulunda VWAP sifariş növü var: sistem bazar orta qiymətindən çox olmayan qiymətə alır və ya satır. Bu, "Ticarət / Alqoritmik sifarişlər" menyusunda, aysberqin yanında və TWAP yerləşir. Qrafik üçün VWAP ARQA rəsmi quraşdırılmış göstəricini sənədləşdirmir, qalan hər şey üçüncü tərəf skriptləridir.

Kriptovalyuta birjalarında dəyər üçüncü şəkildə yaşayır: ictimaiyyətin hazır sahəsi kimi API. Gündəlik statistika idarəsində Binance, həcmə bölünən kotirovka edilmiş valyutada dövriyyə kimi müəyyən edilən ağırlıqlıAvgPrice verir. Sürüşən pəncərə var: 24 saatlar əvvəl sorğu anından təqvim gününün bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Krakenin tickerində eyni anda iki dövr üçün orta həcmli bir sahə var: bu gün və son gün üçün.

VWAP öz dəyərinizi başqasının dəyəri ilə müqayisə etməzdən əvvəl üç şeyi öyrənin: qiymətin mənbəyi nədir, lövbər nədir və həcm hansı məlumatla hesablanır.

Nə üçün böyük bazar iştirakçılarına VWAP lazımdır?

Şəxsi treyder VWAP ünvanına xətt kimi baxır. İnstitusional iştirakçı buna qiymətləndirmə kimi baxır.

Böyük həcm üçün sifariş bir kliklə yerinə yetirilmir, çünki o, qiyməti özünə qarşı hərəkət etdirəcək və buna görə də alqoritmlə vaxtında uzanır, həcmi hissələrə bölən. İnteraktiv Brokerlər Yardımı VWAP-alqoritminin tapşırığını hərfi təsvir edir: sifarişin təqdim edildiyi andan bazar bağlanana qədər hesablanan VWAP qiymətinə çatmaq və ya onu keçmək. Yaxınlıqda TWAP yerləşir, burada istinad nöqtəsi eyni dövr üçün orta qiymətdir.

Bu əməliyyatlar kateqoriyası Aİ qanunvericiliyində də təsvir edilmişdir. Texniki standart RTS 1 etalon əməliyyatları ayrıca bir sinifə ayırır: qiymət verilmiş etalon əsasında bir neçə vaxtda müəyyən edilir, VWAP və TWAP daxil olmaqla. Yəni, bazar üçün bu, öz tərifi ilə tanınan əməliyyatlar kateqoriyasıdır.

Böyük pul bu xəttə baxır, çünki edam treyderinin işini qəbul edir. Onda heç bir gizli bilik yoxdur və heç kim onu qorumağa borclu deyil.

VWAP səs profilini tamamlayanda və onu təkrarladıqda

Hər iki alət həcmə əsaslanır, ona görə də onlar bir-birini əvəz edə bilər. Aks fərqi. VWAP səsi zamanla genişləndirir və bütün günü bir sətirdə sıxışdırır, və həcm profili eyni həcmi qiymətə görə genişləndirir və sıxılmadan bütün paylanmanı göstərir.

Həll kimə uyğundur?

Əgər uyğundur

• Gündaxili ticarət, burada bir seans istinad qiyməti lazımdır
• Girişin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi: siz orta səviyyədən çox və ya az qəbul etdiniz
• Tədbirə keçid: hesabatdan və ya boşluqdan sonra daxil olan hər kəsin orta qiyməti
• Məlumatda ədalətli mübadilə həcminə malik alətlər

Əgər uyğun deyil

• Gündəlik və yüksək səviyyəli vaxt: göstərici orada sadəcə müəyyən edilməyib
• Dəqiq səviyyələri axtarın: bir sətir qiymət bölgüsünü göstərmir
• Həcmi kotirovka dəyişikliklərinin sayı hesab etdiyi alətlər
• Giriş siqnalı, digər üsullarla təsdiq edilmədən öz-özünə

Onlar bir cüt kimi yaxşı işləyirlər: VWAP günün istinad qiymətini verir, profil eyni dövriyyəni qiymət səviyyələri üzrə bölür. İkinci alətlə maraqlanırsınızsa, ayrıca təhlil var, həcm profili nə göstərir?.

VWAP cihaz tərəfindən gecikdirildi: artıq baş verənləri təsvir edir. Onun qabaqlamasını gözləmək mənasızdır və bu, hər hansı bir orta səviyyəli xüsusiyyətdir. Bu meyara görə alətlərin təsnifatı haqqında materialda müzakirə olunur. qabaqcıl və geridə qalan göstəricilər.

Risklər və məhdudiyyətlər

Material yalnız təhsil məqsədləri üçündür və fərdi investisiya məsləhəti deyil. Siz əməliyyatlarla bağlı qərarları özünüz verirsiniz və onlar üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Maliyyə bazarlarında ticarət tam məbləğə qədər investisiya edilmiş vəsaitləri itirmək riskini ehtiva edir. Hər hansı alət və ya metodun keçmiş nəticələri gələcək nəticələrə zəmanət vermir.

Sənədlərdə birbaşa adlanan göstəricinin məhdudiyyətləri.

Lag hesablamaya daxil edilmişdir. StockCharts yazır: VWAP qiymətdən geri qalır, çünki bu, keçmiş məlumatlara görə orta göstəricidir və məlumat nə qədər çox olarsa, gecikmə də bir o qədər çox olur. Yardım TradingView günün sonuna yaxın gecikmənin maksimum olduğunu əlavə edir, və xətt ilə qiymət arasındakı boşluq hətta bir ticarət günü ərzində kifayət qədər böyük ola bilər.

Gündəlik və yüksək səviyyəli vaxt çərçivələrinə artıq ehtiyac yoxdur. StockCharts ifadəsi birmənalı deyil: VWAP hesablamanın xarakterinə görə gündəlik, həftəlik və aylıq dövrlər üçün müəyyən edilmir. Orada göstərici yalnız 1, 5, 10, 15, 30 və 60 dəqiqəlik gündaxili dövrlər üçün mövcuddur. Həftəlik qrafikdəki hər hansı “gündəlik VWAP” xətti fərqli bir şəkildə bağlanmış fərqli alətdir.

Nəticə giriş məlumatından asılıdır. Sierra Diaqramı xəbərdarlıq edir ki, ən yüksək dəqiqlik diaqram faylında qeyd-şərt məlumat tələb edir və dəyər ondan asılı olaraq fərqlənir, onu çubuqlar və ya daha ətraflı məlumatlarla hesablayın. NinjaTrader birbaşa işarə rejimini eyni zamanda ən dəqiq və ən çox resurs tələb edən rejim adlandırır. Sessiya sərhədində bir incəlik də var: cari sessiya yüklənmiş massivdə birinci deyilsə, hesablama əvvəlki sessiyanın məlumatlarından başlaya bilər. Sadə dillə desək, eyni alət üzrə iki treyder fərqli tarix dərinliklərinə malik olsalar, fərqli rəqəmlər görəcəklər.

Kriptovalyutalar haqqında ayrıca söhbət. VWAP qiyməti həcm üzrə çəkir, yəni bütün dizayn həcmin etibarlılığına əsaslanır. SEC SR-NYSEArca-2019-01 sənədi, 20 mart 2019-cu il tarixli memorandum, hesabat həcminin təxminən 95%-nin saxta və ya iqtisadi olmayan olduğunu təxmin edir, real həcm yalnız 10 saytında 81 ən böyük birjada tapıldı. Məlumatlar yeni deyil, lakin 29 tənzimlənməmiş mübadilələrdə daha yeni akademik iş eyni əmri verir: yuyulma ticarəti orta hesabla 70% bildirilən həcmi üstələyir. Belə bir həcmin qiymətini ölçmək məlum qüsuru olan bir vəzifədir və bu barədə bilmək zolaqları gözəl şəkildə tənzimləməkdən daha vacibdir.

Nəhayət, göstərici nə etmir. Geri dönüşləri proqnozlaşdırmır, qiymətin xəttə qayıtmasına zəmanət vermir və qərar qəbuletmə sistemini əvəz etmir. StockCharts istinad kitabı istifadə üçün yeganə birbaşa tövsiyəni verir: digər göstəricilər və təhlil üsulları ilə birlikdə istifadə edin.

Mənbələr

• 1. StockCharts ChartSchool: Volume Weighted Average Price (VWAP) - düstur, tipik qiymət, beş hesablama addımı, sessiyanın açılışında sıfırlama, gündəlik və daha köhnə dövrlərdə göstəricinin gecikməsi və mövcud olmaması.
• 2. StockCharts ChartSchool: Anchored VWAP - əlaqəli versiyanın müəyyən edilməsi, başlanğıc nöqtəsinin seçilməsi, digər alətlərlə birlikdə istifadə üçün tövsiyə.
• 3. TradingView: göstərici üzrə kömək VWAP - qiymət mənbəyi hlc3, lövbər nöqtələri, sapma zolaqları, quraşdırılmış gecikmə, alətin gündaxili xarakteri.
• 4. TradingView: VWAP üzrə yardım Avtomatik Anchored - avtomatik anker seçimləri, faiz zolaq rejimi, qapalı mənbə alqoritmi.
• 5. TradingView: Anchored rəsm aləti VWAP - diaqrama klikləməklə və xətt qurmaqla başlanğıc nöqtəsinin seçilməsi.
• 6. TradingView : VWMA üçün yardım - bağlanış qiymətinin dövrün həcminə görə çəkisi sadə hərəkətli ortalamanın eyni çəkisi ilə müqayisədə.
• 7. Sierra Chart: Studies Reference, VWAP - ciddi düstur qeydi, çəkili sapmanın hesablanması, zolaqların qurulması üsulları, gənə-gənə məlumatlarının tələbi.
• 8. NinjaTrader 8 Help Guide: Order Flow VWAP - pul və kəmiyyət vasitəsilə gündəlik tərif, hesablama dəqiqliyi rejimləri, ticarət sessiyaları sərhədində davranış.
• 9. MetaTrader 5: həcm göstəriciləri üzrə yardım - terminalın daxili həcm göstəricilərinin siyahısı.
• 10. MetaTrader 5 : Həcm göstəricisi - Forex-də həcmi nə hesablayır və birja alətlərində nəyi hesablayır.
• 11. MQL5: daxili göstəricilərin siyahısı ENUM_INDICATOR Siyahıdakı həcmli olanlardan - yalnız OBV və Volumes.
• 12. MetaTrader 4: texniki göstəricilər üzrə yardım - daxili terminal göstəricilərinin siyahısı.
• 13. MQL5 : iVolume funksiyası Və funksiya i RealVolume - həcmini real mübadilə həcminə qarşı işarələyin.
• 14. ARQA Texnologiyalar: Alqoritmik ticarət modulu QUIK - VWAP terminalda alqoritmik sifariş növü kimi.
• 15. Binance: Spot sənədləri API, bazar idarələri - ağırlıqlı sahə AvgPrice və 24 saatlarında onun sürüşmə pəncərəsi.
• 16. Kraken: sənədlər REST API, Ticker Məlumatı - iki dövr üçün həcm üzrə ölçülmüş orta qiymətlə sahə.
• 17. IG: ticarət şərtləri lüğəti, VWAP - xəttə nisbətən qiymət mövqeyini oxumaq və kiçik vaxt çərçivələrini seçmək.
• 18. İnteraktiv Brokerlər: Treyder İş Stansiyasının Alqoritmi Yardımı - problem bəyanatı VWAP-alqoritm böyük sifarişin icrası üçün.
• 19. Delegated Regulation (EU) 2017/587 (RTS 1) - benchmark əməliyyatlarının VWAP və TWAP AB hüququnda ayrıca sinifə ayrılması.
• 20. SEC: iş üzrə materiallar SR-NYSEArca-2019-01, 20.03.2019 saytından memorandum - kripto birjalarda saxta həcmin payının 2019 ilinə qiymətləndirilməsi.
• 21. Crypto Wash Trading, arXiv:2108.10984 - tənzimlənməyən saytlarda pulların yuyulması ticarətinin payının daha yeni akademik qiymətləndirilməsi.

Tez-tez verilən suallar

Sadə sözlərlə VWAP nədir

Bu, həmin dövr üçün orta qiymətdir, burada hər bir ticarət həcminin çəkisi ilə nəzərə alınır. Əgər günün əvvəlindən bəri alətdən keçən bütün pulu sayıb ticarət olunan vahidlərin sayına bölsəniz, VWAP. Xəttin üstündə qiymət o deməkdir ki, indi açılışdan sonra orta bazar ödədiyindən daha çox, daha ucuz - daha ucuz ödəyirsiniz.

Niyə mənim VWAP eyni alətdə başqasınınkından fərqlidir

Adətən üç səbəb var. Parametrlərdə fərqli qiymət mənbəyi: hlc3 və hl2 fərqli dəyərlər verir. Fərqli anker nöqtəsi: sessiya, həftə və ay hesablamanı fərqli nöqtələrdə sıfırlayır. Və fərqli ilkin məlumatlar: Sierra Chart ayrı-ayrılıqda ən yüksək dəqiqlik üçün tick-tick-tick məlumatın lazım olduğunu müəyyən edir, Və qrafik çubuqlarının nəticəsi daha ətraflı məlumatların nəticəsindən fərqlənir. NinjaTrader halda, yüklənmiş tarixçənin dərinliyi buna əlavə olunur: hesablama əvvəlki sessiyanın məlumatlarından başlaya bilər.

VWAP hansı müddət ərzində işləyir?

Yalnız gün ərzində. StockCharts Əl Kitabında birbaşa qeyd olunur ki, göstərici gündəlik, həftəlik və aylıq dövrlər üçün hesablamanın təbiətinə görə müəyyən edilməyib, və bir dəqiqədən bir saata qədər intervallar təklif edir. TradingView-də ayrıca bir ayar var ki, göstəricinin göstərilməsini gün içi vaxt çərçivələrinə məhdudlaşdırır və kömək xəbər verir, gündəlik qrafikdə sessiyaya bağlanmaq faydasızdır.

MetaTrader -də VWAP varmı?

Standart olaraq daxil deyil. MetaTrader 5 dörd daxili həcmli göstəriciyə malikdir: Yığım/Paylanma, Pul Axını İndeksi, Balans həcmi və Həcm. 33 daxili göstəricilərdən MetaTrader 4-də VWAP da yoxdur. Qalan hər şey MQL5 Code Base-dən üçüncü tərəf inkişafıdır. Unutmamaq lazımdır ki, forexdə terminaldakı həcm qiymət dəyişikliklərinin sayını göstərir.

Kriptovalyutalarda VWAP etibar etmək olarmı?

Həcm məlumatlarının keyfiyyətinə uyğunlaşdırılıb. Bütün struktur qiyməti həcm üzrə ölçür və tənzimlənməyən saytlardakı həcm suallar doğurur: SR-NYSEArca-2019-01 işinin SEC 2019 materiallarında təxminən 95% hesabat həcminin saxta və ya qeyri-iqtisadi olduğu təxmin edilir, Həqiqi həcm isə 81 ən böyük birjanın yalnız 10-də tapıldı. 29 birjalarında aparılan daha son akademik işlər orta wash ticarət nisbətinin bildirilən həcmdən 70% yuxarı olduğunu göstərir. Böyük tənzimlənən saytlarda mənzərə daha yaxşıdır, amma yenə də məlumatın mənbəyini yoxlamalısınız.