Что может скрываться под названием Bid/Ask
Первым делом выясните, откуда индикатор берёт данные: от этого зависит, какой вывод из него можно сделать. Мы делим всё, что называют индикатором Bid/Ask, на три группы.
| Что на экране | Откуда данные | Что из этого можно понять |
|---|---|---|
| Линии и метки Bid и Ask на шкале цены | лучшие котировки площадки | по какой лучшей цене сейчас продают и покупают, какой спред |
| Level 2 и стакан DOM | брокер с данными второго уровня | сколько заявок стоит на нескольких ценах выше и ниже рынка |
| Расчётный скрипт с «стенами» и «давлением» | свечи, объём, волатильность, формула автора | только гипотезу автора скрипта, а не реальные заявки |
Линии и метки Bid и Ask TradingView добавил 30 июля 2020 года. Включаются они в настройках графика на вкладке Symbol, а метки на шкале - через контекстное меню шкалы, раздел Labels. Сама компания описывает их как лучшие цены спроса и предложения прямо на графике. Это две цены, и ничего глубже в них нет.
Лучшие котировки и глубина стакана - разные данные
Лучшая котировка - это один уровень с каждой стороны, а глубина стакана - список уровней. Разницу хорошо видно по документации биржевого API. В тикере Bybit есть поля bid1Price и bid1Size: лучшая цена покупки и объём на ней, то же для ask. Запрос стакана у той же биржи возвращает два массива: заявки на покупку по убыванию цены и заявки на продажу по возрастанию, до 1000 уровней на споте и контрактах.
В TradingView глубина живёт отдельно от линий Bid/Ask. Справка о данных второго уровня пишет, что Level 2 показывает цены bid и ask на нескольких уровнях и число доступных контрактов. Чтобы открыть стакан DOM, нужно подключить счёт брокера, который поддерживает такие данные. Пусто в окне DOM - возможно, этот символ у выбранного брокера не торгуется. Данные стакана приходят от брокера и могут немного расходиться с графиком.
Учебный пример: одинаковый спред, разные объёмы лучших заявок
Две котировки могут выглядеть одинаково и при этом описывать совсем разный рынок. Возьмём придуманные числа, это не живая биржа. Единица объёма здесь - монета или контракт, смотря по рынку.
| Рынок | Лучший bid и объём | Лучший ask и объём |
|---|---|---|
| A | 100,00, объём 10 | 100,04, объём 15 |
| B | 100,00, объём 1000 | 100,04, объём 1500 |
Спред в обоих случаях 0,04, и линии Bid и Ask на графике встанут на одни и те же цены. Теперь представим рыночную покупку на 500 единиц. Второй рынок примет её целиком из 1500 на цене 100,04, если стакан не изменится до исполнения. У первого на лучшей цене есть только 15, а оставшиеся 485 уйдут на уровни выше. Какие там цены и объёмы, из двух котировок не узнать.
Одинаковые линии Bid и Ask, разные объёмы на лучших ценах
учебная схема · не котировка и не сигнал
Рынок A: 10 на bid, 15 на ask
Рынок B: 1000 на bid, 1500 на ask
- Спред 0,04 на обоих рынках. Рыночная покупка на 500 единиц на рынке B помещается в 1500 на 100,04, а на рынке A после первых 15 уходит на уровни выше, которых на схеме нет.
Вывод из примера простой: по двум лучшим котировкам нельзя восстановить весь стакан и тем более предсказать цену. Для мелкой заявки разница видна редко, для крупной или на неликвидной паре - сразу. Нужна глубина, и брать её можно только там, где её реально отдаёт биржа или брокер.
Как распознать расчётную оценку вместо заявок
Откройте описание скрипта и найдите, из чего он строит уровни: если там свечи, объём и формула, перед вами оценка, а не стакан. Название само по себе ничего не доказывает. Автор Order Book Ultimate прямо пишет, что скрипт не читает данные Level 2, стакан брокера или живую книгу заявок. Модель глубины в нём собирается из движения цены, объёма, волатильности и круглых чисел, и сам автор просит считать её картой давления, а не DOM.
Похожая оговорка есть у Order Volume Flash. Цены Bid и Ask там оцениваются через процентный параметр, и автор подчёркивает, что это математическая оценка, которая не обязательно совпадает с настоящим спредом или Bid/Ask из стакана. Поле Money в нём тоже не является реальным денежным потоком.
Что проверить перед тем, как верить «стенам» на графике:
- Есть ли в описании слова synthetic, estimated или approximation.
- Задаются ли цены Bid и Ask или уровни параметром вроде процента или шага по ATR.
- Требует ли индикатор подключения брокера. Настоящий DOM в TradingView без него не работает.
- Меняется ли сигнал на незакрытой свече: оба автора предупреждают, что без подтверждения по закрытию он может измениться до закрытия свечи. Это уже про надёжность сигнала, а не про источник данных.
Учтите и разницу между данными. Объём торгов на свечах - это то, что уже исполнилось, а заявки в стакане ещё стоят и ждут встречной стороны. Скрипт, который рисует стены из объёма свечей, смешивает эти два вида данных. Метка BULL или BEAR в Order Volume Flash, по словам автора, сама по себе не означает «покупать» или «продавать», и без проверки ценой она легко превращается в ложный сигнал.
Риски и ограничения: ни линии Bid и Ask, ни стакан не предсказывают цену и не гарантируют исполнение по показанной цене. Торговля связана с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют будущих. Материал объясняет устройство данных и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Что такое bid и ask и почему сразу после покупки позиция в минусе, разобрано в ответе про bid и ask на бирже. Как читать число спреда на графике, рассказано в ответе про индикатор спреда, а как собрать набор индикаторов под свою задачу - в карте индикаторов технического анализа.
Источники
- Блог TradingView о линиях и метках Bid и Ask - что показывают линии, дата появления и где включаются.
- Справка о данных Level 2 - что показывают данные второго уровня.
- Стакан DOM в справке TradingView - подключение брокера, откуда берутся данные стакана.
- Документация Bybit по стакану - структура ответа и число уровней.
- Поля тикера в API Bybit - лучшие цены и объёмы.
- Описание Order Book Ultimate - авторский скрипт с синтетической глубиной.
- Скрипт Order Volume Flash - авторский скрипт с расчётными Bid и Ask.
